Alec, diky moc. Stejne jsem chtel Sierru poridit, ale potreboval jsem se ujistit. Akorat se mi zda, ze jsem nekde na foru zahledl, ze Sierra neumi moc spolehlive export z *.mnd souboru do *.txt souboru. Tak doufam, ze tohle neni ten pripad a data jsou do jineho TF konvertovana spravne. Jeste jednou diky.

Zdravim, rad bych se zeptal, zda nekdo znate jednoduchy zpusob, jakym prekonvertovat 2sec data od SCMagic na jiny libovolny timeframe. Napr. kdyz bych z nich chtel pripravit 5 minutova data. Existuje na to nejaka aplikace? Bracket trader nebo Sierra to neumi? Potreboval bych ty 5-ti minutova data do excelu, jelikoz v excelu si delam obchodni modely, identifikuji patterny, atd. A na to jsou ty 2sec data celkem na nic. Diky za odpoved.

Jen pro zajimavost. Delal si nekdo pruzkum, jak vyhlasovani ekonomickych dat ovlivnuje volatilitu akciovych indexu bezprostredne po vyhlaseni? Krome FEDu, jeste nejake statistiky, jimz se vyhybate? Napr. Nonfarm payrolls? Nebo v soucasnosti Housing data? A v pripade, ze v tyto dny neobchodujete, predpokladam, ze je vynechavate i v backtestingu, ano? Diky.

Ja si rano vzdycky prectu hlavni zpravy na strance Bloombergu, je tam i US economic calendar s konsensy. A potom posloucham pres celej den Bloomberg TV, tam na hlavni fundamentalni informace upozornujou predem a potom je okamzite po zverejneni hned odvysilaji a porovnaji vuci konsenzu, daji interview s analytiky atd. Docela mi to vyhovuje, aspon se clovek tolik sam nenudi. Jinak na svy platforme (za kterou nic neplatim) mam zadara news feed z Reuters, kde si muzu zadavat kody pro Securities news, FX and Money Market News, Energy News atd. Je tam toho spousta. Nevim, jak to je omezeny proti placenym balickum. Chtelo by to asi porovnat. Napr. dneska na kod CRU (Crude oil) je tam od 7:00 do 7:27 9 zprav, na ECI (Economic indicators) taky 9 zprav od 7:00 do 7:31.

To je samozřejmý, že člověk němůže spoléhat na informace z fóra a musí si je nějak ověřit. Přesto lze ale ve fóru najít spoustu zajímavých informací a bodů k zamyšlení. Teď mluvím konkrétně o daních. Jedno vlákno o daních už bylo uzavřeno, taky se domnívám, že možná předčasně. Ještě než ale bylo uzavřeno, vznesl tam zajímavou myšlenku Radim. A to sice, že trading by se mohl považovat za svobodné povolání. Stejně tak jako činnost vědecká, literární, umělecká, vychovatelská nebo učitelská, jakož i nezávislá činnost lékařů, právníků, inženýrů, architektů, dentistů a účetních znalců. To by se zřejmě týkalo pouze situace, kde je trading dělán na plný úvazek. To by trochu měnilo perspektivu z toho pohledu, že až dosud se tu psalo o tom, že když člověk dělá trading na plný úvazek jako nepodnikatel, daní příjmy z tradingu podle §10 Ostatní příjmy a neplatí z toho sociální a zdravotní odvody, tj. neplatí ten největší maras. Pokud by ale trading byl považován za nezávislé povolání, tak by příjmy z něho podléhaly těmto odvodům. Např. v zákoně o důchodovém pojištění (155/1995) se píše, že pojištění jsou účastny osoby samostatně výdělečně činné, přičemž samostatnou výdělečnou činností se rozumí mimo jiné činnost vykonávaná vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení příjmu (následuje odkaz na zákon o dani z příjmů §7 odst. 2 b). Má na to někdo názor/zkušenost, kterou by se zde nebál prezentovat?

Sweede, já ještě nemůžu zakládat nová vlákna. To by musel někdo, kdo má už více než 30 příspěvků. A navíc teď na měsíc odjíždím pryč. Já mám jenom strach, že hodně lidí je nezodpovědných, viz tvůj známý, a jednoduchost (resp. nízký základní kapitál) této formy obchodování, může právě působit trable. Na druhou stranu, nezodpovědní lidé to budou mít v tradingu vždycky těžké. S těma daněma je to složitější. V podstatě bys musel být každý kalendářní rok více než 180 dnů mimo ČR, abys nemusel výnosy ze spreadbettingu v ČR přiznávat (to je tenhle rok můj případ). Pokud jsi mimo ČR méně než 180 dnů (zřejmě většina lidí na tomto serveru), tak člověk daní "celosvětové" příjmy. Hodně stěstí tradeři, za měsíc zase nashle.

Aniž bych chtěl snižovat význam backtestingu a papertradingu (sám bych už teď bez obou těchto fází neudělal ani jeden obchod), není rok až dva roky papertradingu přeci jenom trochu příliš? Zdá se mi, že lidé, kteří takto dlouho testují/papertradují, se snaží vypilovat svůj systém do perfektnosti, což dle mne není možné. Zároveň z toho na mne dýchá strach o to, že člověk přijde o těžce vydělané peníze. Pokud má člověk takový strach, že přijde v tradingu o peníze, měl by se spíš zaměřit na trénink psychiky. Domnívám se, že tady často tak haněné obchodování minilotů dá po pár měsících papertradingu v tomto ohledu více než když člověk celý rok až dva pouze papertraduje. Ale každý má svůj přístup a určitě lepší rok papertradovat, než se pustit bezhlavě do obchodovaní.

Já se domnívám, že slovo betting/sázení je trochu zavádějící. Neobchodoje se proti svému brokerovi. Kotace různých spreadbettingových firem se sice mohou lišit, ale jde tak maximálně o bodík, jinak by samozřejmě byla možná arbitráž. Bohužel ale není. Konkrétně jsem porovnával data z Bloombergu na oficiální kotace FTSE oproti kotacím své spreadbettingové firmy a lišilo se to v pěti minutových grafech tak o ten bodík. Já bych to nazval, že to přesně kopíruje market. Copak IB kotace se taky mírně neliší od trhu? Co se týče nákladů. Tak např. na Dow je rozpětí Bid a Ask 4 body, tj. např. bid 13840 a ask 13844. Tj. round turn pro 1 kontrakt, jak jste zvyklí, by vyšel na 5 x 4 = 20 USD. Tuším, že řeknete, že to je šejdířství, že přes IB je to za 5 USD. Akorát si nejsem jistej, když kupujete přes IB, nepřidává se k těm 5 USD taky nějakej spread mezi bid a ask? Tj. kdybych chtěl ve stejnou milisekundu koupit a hned zase prodat. Je cena stejná? Pokud ano, tak od začátku roku odstupuju od spreadbettingu, jelikož náklady by byly podstatně nižší. Teď využívám daňové výhody, kterou naťuknul Pierre, ale která koncem roku bude fuč. Jinak toť vše z mé strany k spreadbettingu. Jen mi přišlo, že pro začátek je to asi ta nejjednodušší cesta k tomu, jak si v reálu osahat trading.

Co se týče spreadbettingových firem konkrétně. Sám používám IGindex a jsem zatím maximálně spokojen. Ale zatím s nimi nemám dlouhodobější live trading zkušenost. Uvidím, jestli se nějak změní nulové slippage při vstupu popř. na výstupu na stop lossu v případě, že bych stabilně profitoval. Ještě mám zkušnosti s CapitalSpreads, ale ti už mají o něco větší rozpětí, tj. rozdíl mezi Bid a Ask cenou, což je v podstatě jedinný náklad spojený s obchodováním přes spreadbettingové firmy. Ale zase se u nich dá okamžitě založit demo účet, kde si člověk může omrknout o co jde. Intradenní grafy jsou zpožděné. Dále třeba CantorIndex, CityIndex (bez zkušeností). A dále google.

Souhlas s Peprníkem. Z 1000 USD se při měsíčním zhodnocení 30% dá za rok udělat přes 23 000 USD. I v článku se píše, že „nemusí být nemožné zhodnotit takový účet i o 100% za měsíc“ intradenním obchodováním. Ale hlavní je opravdu obchodovat svůj systém s dostatečným zůstatkem na účtu, aby člověk měl na pokrytí drawdownu a vyhověl MM pravidlům. Ale to se dá i s malým účtem. Ve forexu lze obchodovat s mikro, miniloty, ale pro akciové indexy, resp. jiné komodity vidím možnost jedině ve spreadbettingu, kde se taky dá začít obchodovat s rizikem menším než odpovídá 1 kontraktu. Ohledně toho, zda je spreadbetting vhodný nástroj k opravdu seriózní spekulaci. Uznávám, že pokud člověk už obchoduje multikontrakty (tj. např. více než 10 Dow kontraktů), zřejmě si už se spreadbettingem nevystačí (existují jisté maximální množství, které lze obchodovat, ale tímto jsem se ještě nezabýval). Pro začátek se ale domnívám, že spreadbetting rozhodně není špatná volba. Rozhodně budu radši obchodovat ze začátku 1 Dow bod = 1 USD se stop lossem 30 USD, než za 1 bod = 5 USD se stop lossem 150 USD. Psychika je 80% tradingu a nikde se jí člověk nenaučí lépe než v reálu. Není snad cílem uchránit co nejvíce „precious funds“?

Zdravím, ve fóru se často objevují stesky nad nutností našetřit minimálně 5000 USD, aby člověk mohl začít obchodovat. Z toho důvodu bych rád přidal informaci o spreadbettingu, což považuji za další možnost, jakým směrem se vydat. Spreadbetting je forma obchodování velmi populární zejména v Anglii. Počáteční výše kapitálu je opravdu minimální. Stačí mít dostatek peněz pouze na riziko, do kterého jdete. Pokud třeba koupíte Dow Jones, kde nárůst hodnoty o jeden bod představuje 5 dolarů (tj. 1 kontrakt tak, jak jste zvyklí) a stanovíte si stop loss třicet bodů pod vstupem, tj. 150 dolarů, tak obchod můžete uzavřít, pokud u spreadbettingové firmy máte oněch 150 dolarů. A to nemluvím o tom, že např. na Dow lze už uzavírat obchod, kde 1 Dow bod představuje zisk/ztrátu 1 USD, tj. v podstatě jako kdybyste kupovali 0.2 Dow kontraktu. Domnívám se, že hlavně pro začátečníky je to způsob, jak k tradingu přičichnout, aniž by riskovali velké peníze hned ze začátku. Minimální výše vstupního kapitálu by ale mohla svádět k předčasnému začátku s obchodování, před čímž je samozřejmě radno se mít na pozoru. Spreadbetting lze použít jak na poziční, tak na intradenní obchodování (reálná intraday data). Spreadbettingové firmy jsou regulováné anglickou FSA (Financial Services Authority). Kromě nízkého počátečního vkladu a reálných intraday dat, patří mezi další výhody okamžitá exekuce a přesné plnění stop a limit příkazů, velké množství instrumentů k obchodování přes stejnou platformu (akciové indexy, akcie, fixed income, komodity, měny), analytické nástroje (grafy, Probacktest program, Reuters live news feed pro některé instrumenty, aj.) , popř. daňové výhody. Pro tréninkové účely je potom fajn, že si stačí založit účet bez jakýchkoliv prostředků a hned je možné koukat na live data (bez prodlení). Jako nováček bych spreadbetting rozhodně vzal v úvahu. Kdyby byl zájem o bližší informace, rád poskytnu.

Díky za článek, hned mi přijde, že aspoň trochu něco dělám dobře. Mám zbacktestovaný systém, nakoukané grafy z jednotlivých historických dní. Takže tuším, za jakých podmínek systém funguje dobře a v kterých dnech naopak nic moc. Teď papertraduji a vedu si v excelu dva listy. První s obchody přesně podle pravidel mého systému a druhý s obchody s mými diskrečními rozhodnutími, které se mohou odchýlit od přesně stanovených pravidel systému (tj. některé vstupní signály vynechám, někdy mi obchod uteče, někdy posunu SL na jiné místo než dává systém). Na konci dne porovnám výsledky obou listů a ohodnotím svoje diskreční rozhodnutí, které jsem daný den udělal. Doufám, že se takto posunu již brzy k live tradingu. I když je mi jasné, že tam to bude zase o něčem trochu jiném.

911, chtel bych se zeptat, zda grafy srovnani trhu EuroStoxx, Dow a DAX neni spise omezeni platformy, na ktere clovek obchoduje. Ja jsem zatim zacatecnik, mam nabacktestovano a ted papertraduju FTSE. Chystam se obchodovat na spreadbettingove platforme, kde by srovnani Dow a DAX, resp. FTSE vyznelo nasledovne Dow - 5 ticku = 5 USD DAX - 2.5 ticku = 5 EUR = 7 USD FTSE - 2 ticky = 4 EUR = 6 USD tj. vicemene stejne pro vsechny trhy. Opravte me, jestli se mylim, ale podle mne jde spise o to obchodovat trhy, ktere se chovaji co nejmene nepredvidave. Tj. kdyz uz jednou nekam vyrazi, tak nepredvidatelne necuknou a nevymlati me na SL. A podle backtestu mi vychazi, ze v podstate skoro u kazdeho trhu jsou urcite hodiny behem dne, kdy cena trenduje a hodiny, ve kterych jde trh do strany a mlati nas na SL. Co si o tom myslite? Jak pisu, jsem zacatecnik a rad se tady ucim. Diky