Ohladom toho obchodovania s akciami, viacero ludi tu vyzdvihovalo pakovy efekt komodit ako vyhodu oproti akciam. Celkom tomu nerozumiem, ale domnievam sa ze pokial clovek obchoduje CFD kontrakty kde su akcie ako podkladove aktivum, je mozne obchodovat takmer za rovnakych podmienok ako komodity (resp. future kontrakty) co sa tyka rizika, vynosnosti, ako aj pakoveho efektu. Drzat kratke pozicie je mozne tiez, avsak vtedy su z uctu obchodnika strhane dividendy a pricitane su uroky (podla aktualnej urokovej sadzby) (u dlhych pozicii je tomu presne naopak, teda pricitaju sa dividendy, a odcitaju sa uroky). To je vsak len problematika v uzkom kontexte CFD kontraktov. Moze niekto prosim tuto problematiku upresnit v kontexte sirsich suvislosti akcioveho obchodovania ? dik ;-)