Diskuze

Zdravím, kdyžtak připojte nějaký vzorek zpracovávaných dat, zkusím je použít ve svém deníku. B.

Aktualizovaná výkonnost strategií dashboardu k 20.4.2025: V uplynulém týdnu byla aktivita ve sdílených strategiích minimální. Nejaktivnější jsem měl na účtu strategii MR3000 short, kde jsem inkasoval drobné ztráty. Patrně jste si všimli, že většina ztrát v MR3000S přišla z obchodování akcií, které mají něco do činění se zlatem. To vystřelilo vzhůru a spolu s ním i řada společností, které mají se zlatem spojené své podnikání. A prudký pohyb vzhůru je základem pro signál do short mean reversin vstupů, které vsází na korekci k běžné průměrné ceně. V jednu chvíli jsme tak měli skoro všechny short pozice v MR3000S koncentrované do jednoho sektoru. A právě podobné momenty nás coby tradery posouvají. Vždy když nastane podobná situace, snažím se ji zbacktestovat a občas mi testy napoví, jak upravit portfolio do budoucna. Omezení počtu akcií na jednotlivé sektory jsem již nicméně v minulosti testoval a nevedlo to k přesvědčivým výsledkům ve zvýšení výkonnosti. Ostatně viz backtest, který jsem v týdnu znovu publikoval na síti X: https://x.com/financnik/status/1912112575946387889 Backtesty ukazují, že i když se občas pozice v mean reversion portfoliích koncentrují, omezení počtu akcií otevíraných na jeden sektor k výrazně lepším výsledkům nevede. Podle váhy, které strategii poskytujeme v portfoliu může vést ale k lepší pohodě při obchodování strategie (osobně ale v MR3000S počet akcií v sektoru neomezuji). Ani v intradenním breakoutu jsem v týdnu neměl výraznější pohyby equity křivky. Ta aktuálně vypadá následovně:

ad sizing. V dashboardu je risk generován na úrovni 1% na obchod. Pokud by strategii bylo přiřazeno 100 procent portfolio kapitálu a kapitál byl 20 000 dolarů, pak na jeden obchod se může ztratit 200 dolarů plus komise. Maximální ztráta za den je 600 dolarů, protože se obchodují tři trhy. Risk per trade v market_definitions.yaml udává maximální ztrátu na obchod v dolarech. Pokud budete obchodovat s účtem 20000 dolarů a risk per trade si nastavíte na 200 dolarů, pak by risk měl sedět se sizingem, co je v dashboardu.

Tak jsem zkoušel co bylo v mých silách a nic, nevím co s tím jak obchodní deník 1.4 , tak obchodní deník 1.5 nelze zprovoznit................1.4 skoro celý funguje a 1.5 vůbec ( mám stejné virtuální prostředí pro 1.4 a 1.5 )

Dobrý den, publikovali jsme pátou lekci minikurzu. B.

Podařilo se mi spustit novou databázi (postgresql) a začal jsem sbírat data. Na to navazuje  python skript, který slouží vizualizaci výsledků.  Pro jistotu uvádím, že benchmark je sice pravý, ale křivka portfolia je spočítaná z fiktivních dat tří "strategií", (generováno pro vývoj skriptu - vlastní data v databázi v dané struktuře jsem teprve začal sbírat). Příklad konkrétního zobrazení: Kromě toho, že budu chvíli hlídat, kde se objeví ještě chyby (hlavně databáze), musím rozmyslet kam teď dál.  Původně jsem měl v plánu zkoumat rotační strategie, ale běží tu datová analýza a intradenní strategie... a byly by i další náměty co dělat.

Dobrý den, nevím jestli se to někde nerozebíralo, nicméně nějak se nemůžu dopočítat při práci s portfolio analyzátorem a tímto intradenním breakout systémem správnému sizingu, v analyzeru vidím % DD Takže chápu že při alokaci např. 10 000 usd (třeba u intraday long) je DD 17% = 1700 usd Ale nějak mi uniká jak z těchto informací definuji risk na trade v "market_definitions.yaml" Samozřejmě beru předpoklad že bych obchodoval jen trhy které to zahrnuje v analyzeru. (ps. tradestation nemám nahranou ani neumím v této platformě pracovat) Poradíte prosíím ? :) Jinak z praxe ode mě: Live jsem chytl zatím asi 2-3 obchody v MBT, a u MES se mi stala situace co se popisuje výše, vzhledem k vyšší volatilitě byl size pod 1 a neotevřel se tedy žádný trade. Do scriptu jsem doplnil napojení na telegram a výpis kroků, zaokrouhování size 0.75 nahoru, a opakované a hlídané stahování dat a pokud se to nestáhne na první dobrou tak to čeká několik vteřin pro další pokus asi až do pěti pokusů pak to jde k dalšímu tickeru, občas mi ta gateway nějak zamrzá a pak script proběhl a nemohl stáhnotu data a musel jsem to pouštět celé znova, nyní to ještě velmi monitoruji aby vše běželo správně. Václav

Uff tak nakonec po mnoha hodinách se mi to podařilo rozjet. Smazal jsem celé virtuální prostředí a pak nainstaloval knihovny dle vašich a jede to. Že mě tohle nenapadlo dřív 🙂 Díky za pomoc.

Určitě jsou to dobré trhy k obchodování i v současné volatilitě. Ale adekvátně vyšší volatilitě je dobré snižovat počet kontraktů- viz jak to děláme v https://www.financnik.cz/clanky/zakulisni-orientace/intradenni-breakout/, kde MES a podobné trhy obchodujeme. V trhu riskuji určitý fixní kapitál - například 300 dolarů na stop-loss a adekvátně tomu se vypočte počet kontraktů. Pokud je extrémní volatilita, pak může počet kontraktů vyjít nula - tedy podobný přístup risk managementu počítá i s extrémní volatilitou a není třeba ji posuzovat nijak individuálně - náš risk je konstantní. 

Zdravím Petře, rád bych se zeptal na Tvé zkušenosti s futures na indexy, např. MES, ES, RTY ... obchodovanými intradenně. Překvapilo mne, jaké jsou v současnosti velké rozdíly mezi jejich průběhem a průběhem odpovídajících indexů. Např. na MES a ES jsou velké objemy obchodů a vysoká volatilita. Má vůbec v takovém  provozu někdo s malým účtem šanci své jednotky kontraktů protlačit? Díky předem za Tvou odpověď, HynekS

Zdravím, to je třeba provést ručně, na vybrané záložce vytvoříte oddíly pomocí volby "Create Group Header" Pak stačí do příslušného oddílu vkládat jako další řádky tickery s otevřenou pozicí. B.

Dobrý den, testování portfolií se v průběhu tohoto minikurzu věnovat neplánujeme, jednak už máme obsah uzavřený a také podobné portfolio analýzy jsou v Pythonu poměrně komplikované. Jednodušší je k podobným testům použít Amibroker, na téma vývoje rotačních systémů jsme v TechLabu připravili tutoriál https://www.financnik.cz/forum/topic/4775-archiv-tutorialu/page/5/#findComment-309081 B.

Ahoj, dokázali byste mě někdo navést jak nastavit v TWS tento pohled, kdy jednotlivé otevřené pozice jsou rozděleny do skupiny podle strategie, ke které patří? Nedaří se mi to takto zobrazit:) Děkuji, V.

Osobně mám python 3.11.5 a knihovny: eventkit==1.0.3 ib-insync==0.9.86 nest-asyncio==1.6.0 numpy==2.2.3 pandas==2.2.3 python-dateutil==2.9.0.post0 pytz==2025.1 PyYAML==6.0.2 six==1.17.0 tzdata==2025.1  

BITO je ETF, tedy stejný produkt jako GBTC a další. Osobně ale s opcemi na tyto produkty nemám zkušenost. 0TDE opce obchoduji jen na SPY a QQQ - tedy ty nejlikvidnější, co existují.

Zdravím, tak u mě bude asi problém trochu hlubší. A vypadá to na časové zóny atd. Je fakt, že mi skript přestal fungoval po změně času. Možná budu mít nabořenou knihovnu pandas ... mohl byste mi tady dát přesně výpis jaké knihovny používáte? A jaké mají verze? Díky.T.

Předpokládám že to bude podobné jako u GLD který má týdenní a jen ve středu má 0TDE opce.  Pokud jsem dobře hledal mají týdenní s expiraci v pátek.  BITO která byla zmiňovaná v přehledu ale předpokládám přes Breakout trader obchodovat nejde protože je to futures opce? Ruda  

Bývá ale normálně vidět. Nicméně v TWS -- nahoře záložka Account --- kliknout na Portfolio Window.

Osobně nemám s opcemi na tyto ETF vůbec žádnou zkušenost. Jsou zde vůbec 0TDE k dispozici? Jakou mají likviditu?

Ahoj uvažuji o tom že nasadím ETF na BTC v ramci breakout traderu našel jsem tyto které by měli jít použít. Máte s nimi nějaké zkušenosti nebo máte jiné  1. Grayscale Bitcoin Trust ETF – GBTC 2. Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund – FBTC 3. Bitwise Bitcoin ETF – BITB Burza: NYSE Arca  jsou to spotové ETF Díky R.