Žebříčky

Systematické obchodování představuje jednu z jistějších cest k pravidelným ziskům a časové nezávislosti. Je však třeba zvládnout základy práce s potřebným softwarem a daty. V pátek 16.10.2023 spouštíme v rámci skupiny TechLab aktivně moderovaný minikurz základů práce s programem Amibroker, který pro systematické obchodování sami používáme. Kurz bude plný domácích úkolů, které Vás spolu s aktivním zapojením lektora dovedou k možnosti samostatně vytvářet v Amibrokeru první obchodní systémy. Pro všechny členy TechLabu je kurz zdarma. Kurz je zaměřen na výuku základů práce s Amibrokerem pomocí praktických ukázek a domácích úkolů. Naučíte se vyjít z jednoduché myšlenky, otestovat ji na historických datech a interpretovat získané výsledky. Jedním z výsledků výuky bude i konkrétní obchodovaný systém aplikovatelný na akcie i futures. V průběhu devíti týdnů získáte každý týden lekci pro procvičení jednoho z bloků základů s Amibrokerem. V první lekci se budeme věnovat základům skriptovacího jazyka AFL a napojení Amibrokeru na data. V druhé lekci se již pustíme do přípravy první jednoduché strategie. Ukážeme si, jak v Amibrokeru backtestovat obchodní logiky. Ve třetí lekci zapojíme do kódu indikátory. Povíme si o základech vyhodnocování, optimalizace a filozofie in sample/out of sample testování. Čtvrtá lekce Vás naučí zobrazovat vlastní indikátory v grafech Amibrokeru. V páté lekci se zaměříme na práci s různými timeframe, o které rozšíříme vytvářený obchodní systém. Šestá lekce bude zaměřena na obchodování myšlenek na více trzích najednou. V sedmé lekci se naučíte pracovat se skenerem, s jehož pomocí si generujeme instrukce pro každodenní obchodování. Osmá lekce se bude věnovat debugování kódu – postupům, které Vám pomohou nacházet ve skriptech chyby, které je třeba odstranit. V deváté lekci si ukážeme, jak v Amibrokeru pracovat s futures daty (v předcházejících lekcích je výuka postavena na akciových trzích) a aplikovat na ně vytvořený obchodní systém. Každá lekce obsahuje domácí úkol a celý kurz je aktivně moderován. Od zkušeného lektora tak průběžně získáte odpovědi na jakékoliv otázky, se kterými se v průběhu výuky budete potýkat. Minikurz „První strategie v Amibrokeru“ je pro účastníky TechLabu zdarma. Pokud zatím nejste členy skupiny TechLab, stačí se přihlásit a můžete se výuky zúčastnit za cenu 250 Kč + DPH/týden po dobu prvních tří měsíců a následně za cenu pouhých 125 Kč + DPH/týden. V TechLabu sdílíme s kolegou Bogdanem Waclawikem prostřednictvím videa návody týkající se technických řešení našeho vlastního obchodování, poskytujeme nástroje pro systematický trading, nabízíme poradenství s technickými problémy a pořádáme technicky zaměřené minikurzy. Členstvím tak mimo jiné okamžitě získáte přístup k archivu více než 130 praktických videotutoriálů. Do TechLabu se můžete registrovat zde: https://tri.financnik.cz/techlab

Také v roce 2024 se můžete těšit, že v TechLabu budeme kromě poskytování technické podpory připravovat tutoriály a minikurzy. V těch se budeme věnovat Amibrokeru, Pythonu, TradeStation a Interactive Brokers. Zde je kompletní plán: 2024 Týden Leden 1.1.-7.1. 1 Tutoriál 8.1.-14.1. 2 Tutoriál 15.1.-21.1. 3 1. lekce - Custom backtester v praxi 22.1.-28.1. 4 2. lekce - Custom backtester v praxi Únor 29.1.-4.2. 5 3. lekce - Custom backtester v praxi 5.2.-11.2. 6 4. lekce - Custom backtester v praxi 12.2.-18.2. 7 5. lekce - Custom backtester v praxi 19.2.-25.2. 8 6. lekce - Custom backtester v praxi Březen 26.2.-3.3. 9 Řešení poslední úlohy - Custom backtester v praxi 4.3.-10.3. 10 Tutoriál 11.3.-17.3. 11 Tutoriál 18.3.-24.3. 12 1. lekce - Obchodní deník 25.3.-31.3. 13 2. lekce - Obchodní deník Duben 1.4.-7.4 14 3. lekce - Obchodní deník 8.4.-14.4. 15 4. lekce - Obchodní deník 15.4.-21.4. 16 5. lekce - Obchodní deník 22.4.-28.4. 17 Tutoriál Květen 29.4.-5.5. 18 Tutoriál 6.5.-12.5. 19 1. lekce - Základy backtestování v Pythonu 13.5.-19.5. 20 2. lekce - Základy backtestování v Pythonu 20.5.-26.5. 21 3. lekce - Základy backtestování v Pythonu Červen 27.5.-2.6. 22 4. lekce - Základy backtestování v Pythonu 3.6.-9.6. 23 5. lekce - Základy backtestování v Pythonu 10.6.-16.6. 24 Řešení poslední úlohy - Základy backtestování v Pythonu 17.6.-23.6. 25 Tutoriál 24.6.-30.6. 26 Tutoriál Červenec 1.7.-7.7. 27 1. lekce - Základy portfolio analýzy 8.7.-14.7. 28 2. lekce - Základy portfolio analýzy 15.7.-21.7. 29 3. lekce - Základy portfolio analýzy 22.7.-28.7. 30 4. lekce - Základy portfolio analýzy Srpen 29.7.-4.8. 31 5. lekce - Základy portfolio analýzy 5.8.-11.8. 32 6. lekce - Základy portfolio analýzy 12.8.-18.8. 33 Řešení poslední úlohy - Základy portfolio analýzy 19.8.-25.8. 34 Tutoriál Září 26.8.-1.9. 35 Tutoriál 2.9.-8.9. 36 1. lekce - Futures strategie v Tradestation 9.9.-15.9. 37 2. lekce - Futures strategie v Tradestation 16.9.-22.9. 38 3. lekce - Futures strategie v Tradestation 23.9.-29.9. 39 4. lekce - Futures strategie v Tradestation Říjen 30.9.-6.10. 40 5. lekce - Futures strategie v Tradestation 7.10.-13.10. 41 Řešení poslední úlohy - Futures strategie v Tradestation 14.10.-20.10. 42 Tutoriál 21.10.-27.10. 43 Tutoriál Listopad 28.10.-3.11. 44 1. lekce - Automatizace Interactive Brokers 4.11.-10.11. 45 2. lekce - Automatizace Interactive Brokers 11.11.-17.11. 46 3. lekce -Automatizace Interactive Brokers 18.11.-24.11. 47 4. lekce - Automatizace Interactive Brokers Prosinec 25.11.-1.12. 48 5. lekce - Automatizace Interactive Brokers 2.12.-8.12. 49 Řešení poslední úlohy - Automatizace Interactive Brokers 9.12.-15.12. 50 Tutoriál 16.12.-22.12. 51 Tutoriál 23.12.-29.12. 52 Vánoce Upozornění – témata minikurzů se mohou v průběhu roku změnit.

V techlabu jsme spustili minikurz První strategie v Amibrokeru. Lekce naleznete v tomto vlákně:

Konec roku je čas bilancování. Je super, že vás posouvají naše skupiny kupředu. Zde zprostředkováváme zkušenost tradera Jiří. P, který nám ji poslal emailem: Jsem dlouholetým čtenářem webu Finacnik.cz, který mi pomohl rozjet ziskové obchodování na reálném účtu. Už nějaký čas jsem také členem skupiny Trading Room, která mě v tradingu posunula na úplně novou úroveň. To, co by si člověk musel studovat měsíce nebo spíše roky, je zde prezentováno v podobě hotových skriptů nebo přímo obchodních signálů. Skupina sdílí široké spektrum tradingových znalostí, užitečných pro obchodníky, akcií, futures i kryptoměn. Skvělé je, že Trading Room je užitečný nejen pro nováčky, kteří zde najdou spoustu informací pro začátek, včetně denního přehledu signálů několika obchodních systémů. Nebo zde například mohou využít hotové skripty pro automatizované obchodování, což dělá jejich trading ještě jednodušším. Ale je také vhodný pro zkušenější tradery, kteří mají možnost ve foŕu diskutovat vývoj skriptů nebo se přímo podílet na jejich tvorbě a případně si je pak přizpůsobit vlastním potřebám. V automatizaci tradingu vidím obrovský potenciál – zbavilo mě emocí u tradingu, šetří čas a hlavně přináší výsledky. Příjemné je také to, že začít lze s poměrně malým kapitálem. Hledáte cestu, jak se dostat ke konzistentním profitům? Rádi byste i v aktuálním kontextu obchodovali stabilně a bez emocí? Určitě si přečtěte novou knihu Od myšlenky k reálným obchodům Implementujte již od samotného začátku své praxe důležité systematické procesy a správné myšlení, které výrazně zvyšuje šance na stabilně profitabilní obchodování. Inspirujte se, jak trading dělat jinak a lépe. Stejně jako v každém oboru, i v tradingu je potřeba vynaložit úsilí, aby bylo dosaženo požadovaných cílů. S komunitou traderů pod vedením Petra je však tato cesta mnohem jednodušší a efektivnější. Pokud to někdo s tradingem myslí vážně, Trading Room (společně se skupinou TechLab) ho posune k úplně novým znalostem a možnostem. V příloze posílám equity křivku z reálného účtu za poslední dva roky. Ty drawdowny nejsou zrovna příjemné, ale je to právě důvod, proč jsem ve skupině Trading Room – abych měl co zlepšovat. 🙂 Jiřímu děkujeme za zpětnou vazbu. Pokud máte zájem také se také posouvat v tradingu v před, pak vás rádi v Trading Room přivítáme.

Pro aktivní tradery Finančníka zapojených v Trading Room jsme připravili podrobné výsledky intradenního portfolia s různě nastaveným trailing stop-lossem. Kompletní studii naleznete v Trading Room na linku: https://www.financnik.cz/forum/topic/5064-hledani-edge/page/16/#findComment-321851 Nastavení testovaného portfolia vychází z risku, breakout úrovní a ATR periody originálního modelu publikovaného zde: https://www.financnik.cz/forum/topic/5064-hledani-edge/page/10/#findComment-319574 (všechna pravidla jsou mechanická a 100 % popsaná na daném linku ve skupině). Výsledek studie: s preferovanou variantou nastavení stop-lossu dosahuje portfolio (ve sdíleném vyučovaném nastavení) následujících výsledků: Černá linka představuje výkonnost portfolia, šedá linka pro srovnání držení S&P 500. Komise a skluzy započítány. Portfolio obchoduje micro futures, lze jej obchodovat od velmi malých účtů. Započítány jsou komise 1 dolar a 2 ticky na obchod. Podrobné srovnání výkonnosti portfolia s držením S&P 500 (backtest od 2018): Hledáte cestu, jak se dostat ke konzistentním profitům? Rádi byste i v aktuálním kontextu obchodovali stabilně a bez emocí? Určitě si přečtěte novou knihu Od myšlenky k reálným obchodům Implementujte již od samotného začátku své praxe důležité systematické procesy a správné myšlení, které výrazně zvyšuje šance na stabilně profitabilní obchodování. Inspirujte se, jak trading dělat jinak a lépe. Portfolio dosahuje ročního zhodnocení +25,5 % při max. drawdownu -13,74 %. Držení S&P 500 ročního zhodnocení +13,56 % při max. drawdownu -33,58 %. Portfolio je plně mechanické. V rámci Trading Room je možné jej okamžitě se všemi nastaveními a v této dané podobě obchodovat následujícími způsoby: a) Skrz autotrader pro Darwinex Zero (sdílený zde: https://www.financnik.cz/forum/topic/5246-milionove-portfolio-bez-rizika/). b) Sdílenými skripty u TradeStation. c) Sdíleným autotraderem pomocí opcí u Interactive Brokers (zde se trailing stop-loss nepoužívá, risk omezuje samotná cena pořízené opce). Výkonnost skrz opční autotrader trackujeme na samostatném účtu. Opce jsou výhodné zejména pro velmi malé účty (od cca 3 000 dolarů). Strategii jsme plně automatizovaně pustili na účet v květnu a od té doby dosáhla na našem účtu zhodnocení cca +16 %: Opční autotrader je v Trading Room k dispozici v plně otevřené a upravovatelné podobě (Python skripty) zde: https://www.financnik.cz/forum/topic/5164-opcni-breakout-autotrader-skript/ Trading Room je určen pro obchodníky, kteří chtějí svůj trading posouvat směrem systematizace a automatizace. Obchodujeme diverzifikovaná portfolia tak, abychom získávali nejen peníze, ale i časovou efektivitu. Zapojit se můžete zde: https://tri.financnik.cz/tradingroom

Trading je v dnešním moderním světě bezesporu o schopnosti zvládnout základní úkony počítačového zpracování dat. Jak se podobné taktiky naučit, pokud člověk nikdy neprogramoval? Nejlépe praxí na konkrétním projektu. Například tvorbě obchodního deníku načítajícího data přímo z Interactive Brokers. Pokud cítíte, že byste se také rádi posunuli v oblasti skriptování, pak nepřehlédněte nový minikurz, který spouštíme v pondělí 25.3. ve skupině TechLab. Společně zde budeme pracovat na obchodním deníku, který pomocí Python skriptů stahuje data z Interactive Brokers, zapisuje je do databáze a postupně je bude vyhodnocovat. Tedy na praktickém úkolu, který potřebuje každý trader, ať již obchoduje ručně, nebo automatizovaně. A teď to nejlepší. Přestože služba TechLab stojí měsíčně přibližně tolik, kolik necháme v restauraci za večeři, mají zde všichni k dispozici osobní technickou podporu. Tedy položíte dotaz a do druhého pracovního dne na něj vesměs získáte odpověď. Je tak možné, že pokud se s námi pustíte do práce na obchodním deníku, budete zpočátku zcela ztraceni. Vše vyvíjíme v Pythonu a byť v TechLabu naleznete různé tutoriály, možná ani nebudete vědět, kde začít. Ovšem stačí se jen zeptat a hned budete mít daný krok vyřešený. o TechLabu se můžete přihlásit na této stránce. A pochopitelně, že kromě aktuálně probíhajícího projektu vytváření obchodního deníku získáte mnohem více. Například přístup k desítkám tutoriálů, které jsou již publikované (přehled naleznete zde), aktuálním verzím Autotraderu, průběžným tipům k systematickému obchodování a především naší technické podpoře.

V TechLabu odstartoval minikurz Amibroker Custom Backtester věnující se pokročilejší práci s Amibroker backtesterem. Všichni účastníci TechLabu jej mají přístupný na adrese https://www.financnik.cz/forum/topic/5052-minikurz-amibroker-custom-backtester/#comment-316476

Vítejte u prvního dílu série Černé labutě v trzích: Odkaz na Youtube: https://youtu.be/S81BDsKuZ5s

Každý den pokračuji v obchodování Finwinu. Zde je popis situaci, kdy systém zashortoval trh, který následně celý den rostl: Odkaz na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=w95TWAifVn0&feature=youtu.be&ab_channel=PetrPodhajský-trader

Postupně se v sérii Od myšlenky k reálným profitům posouváme na Youtube ke běžnému live tradingu. Dnešní den byl ve znamení diskuze na téma ovládnutí emocí. Nakonec jsme si všem mohli ukázat na konkrétních ukázkách v trhu. Zde je druhé dnešní video:

Pojďme zkusit postavit "stroj na peníze". V druhém díle se zaměříme na ověření základní myšlenku, kterou se později přeměníme v profity. Video si můžete přehrát na Youtube:

Sledujte novou sérii video vysílání na Youtube:

Hledám pro průběžnou spolupráci programátora zkušeného s prací v TradeStation. Mj. bych rád spolupracoval na drobných úpravách mých živě obchodovaných strategií, které tak budu v rámci spolupráce sdílet. V případě zájmu pište na petr@financnik.cz

S ohledem na skutečnost, že práce se skupinou není tak intenzivní jak jsem se obával a samotného mě ve vlastním tradingu posouvá při zpracování témat kupředu, rozšiřuji bezplatné fungování skupiny do 1.8.2019. Aktuální pracovní téma ve skupině je obchodování intradenních breakoutů volatility