Diskuze

Dakujem. Poslal som im mail.

Darwinex to posílal emailem a tipl bych si že to bude někde v administraci účtu.

Uz som na to prisiel. Zle heslo v config. Teraz man iny problem. Zabudol som ho a v meta5 sa to neda zistit. Viete mi niekto poradit. Dakujem.

To je v oblasti inicializace MT5. Tam žádné změny neprobíhaly. Skript se vám vůbec nepřipojí k MT5. Běží vám platforma? Zkusil bych restartovat počítač a spustit vše znovu.

Dobry den. Aktualizoval som trader na 018 a pise mi toto: Traceback (most recent call last):   File "C:\futures trader\darwinex-fut_v_018.py", line 912, in <module>     main()   File "C:\futures trader\darwinex-fut_v_018.py", line 473, in main     account = mt5.account_info()._asdict()               ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ AttributeError: 'NoneType' object has no attribute '_asdict' Viete mi prosim vas poradit. Dakujem

Ad opačný edge. Mě osobně musí edge dávat logický smysl. Protože jen pak jsem schopen do vytvořené logiky alokovat peníze a ustát drawdown. Například zrovna výše diskutovaná podmínka mě nějak osobně zásadně neoslovuje, což ale neznamená, že nemůže být dobrá. Osobně vnímám, že v tom našem stávajícím systému určité řízení pozice na základě volatility máme - čím větší je volatilita, tím vzdálenější je stop-loss. Je to trochu něco jiného než v tom testu, ale sám v systémech nechci moc podmínky kupit dohromady. Z mé zkušenosti je lepší vystačit si s co nejmenším počtem logik, i za cenu vyšší drawdownu. ad portfolio. Při práci s jediným trhem je mnohem snazší vytvořit přeoptimalizovaný systém (tj. takový, který v budoucnu nebude fungovat). Proto pracuji s portfoliem. Portfolio nesestavuji až podle toho, na kterých trzích systém funguje (to je podle mě velmi špatný přístup vedoucí k přeoptimalizaci). Vesměs pracuji s logicky definovaným portfoliem a chci vidět, že systém funguje na portfoliu jako celku. Výběr trhů může vypadat např. tak, že si vybereme futures s nejvyšší intradenní likviditou. Korelaci trhů nějak samostatnotně neřeším. Ukazuje se, že i breakout na trzích ES a NQ se stejnými parametry poskytuje docela slušnou diverzifikaci.

Ano, to mám v plánu. Rozšířit autotrader o posouvaný SL.

Zdravím, Petr. Nepridali by ste do ďalšej aktualizácie aj možnosť voľby skúmané posúvaného SL podľa ATR?

Zdravím, Petr. 1. Tak, tadiaľto asi cesta nevedie. Mňa ani nenapadol opačný test. Považujete opačný test za zmysluplný edge? Je takéto zníženie drawndownu pri poklese NetProfitu niečo, čo by si zaslúžilo ďalšie skúmanie? 2. Všetko je to na úrovni portfólia. V jednotlivých trhoch je tento benefit skrytý. Ako u Vás prebieha samotné zloženie portfólia. Je to výsledok výberu hotových testov, alebo už od začiatku dopredu hľadáte konkrétne parametre. 3. Ako riešite koreláciu jednotlivých trhov, ked hodnotíte toto portfólio?  

Limit on Close (LOC) mají být jako DAY. Jde ale o výstupní příkazy, tj. aktivují se jen k otevřeným pozicím. Jediné co mě tak napadá je, že se při zadávání nezadaly OCO vazby mezi vstupním a výstupním příkazem. Případně postněte screenshoty jak vypadají zadané příkazy v TWS abych mohl poradit, jestli je to tak OK.

Dobry den Petr. Pouzivam dashboard strategie smr long aj short. Vcera som si nevsimol a v basketu prikazy LOC mali DAY namiesto GTC, takze na konci seance mi otvorilo 11 pozic. Viete sa na to prosim pozriet. Dakujem.

Já (Darwin IIOZ) jsem nad tím popřemýšlel hned, jak ta nabídka ve čtvrtek přišla, a šel jsem do toho, s tím nejmenším cílem (5%) a tedy za největší poplatek (495 eur). Důvěru mi dodalo to, jak stabilně jsem se v průběhu října (přesněji od 4.10.) hrabal z drawdownu. Jestli jsem se někde nepřepočítal, po dosažení toho 5% cíle stačí "konzistentně" dosahovat zhodnocení průměrně 0,5% měsíčně po dobu 7 měsíců, a investice do poplatku se vrátí. Přičemž platí, co napsal výše Petr o high-water mark. Díky velmi úspěšnému čtvrtku a pátku jsem hned o 2,5% poskočil, takže teoreticky jsem v polovině cíle, byť nějaké ztráty mě od něj můžou zase vzdálit.

Aktualizoval jsem darwinex zero autotrader na verzi 0.18 Přidali jsme funkci adjust_timezone, která lépe řeší změnu času z letního na zimní. S časovými zónami je to u Darwinex Zero trochu výzva. MetaTrader totiž neposílá data s vyznačením časové zóny a data jsou posunuty GMT+3, resp. GMT+2 podle letního/zimního času - pravděpodobně toho v USA. Tj. data, která dnes stahujeme, tak mají částečně posun GMT+3 a částečně GMT+2 - protože v neděli se USA měnil čas. Nyní by měly být časové posuny řešeny ve skriptu lépe. Osobně budu zítra s verzí 0.18 obchodovat. V rámci možností jsem změnu testoval, ale stejně bude chtít vstupním hodnotám a vypočítaným open cenám věnovat zvýšenou pozornost. Pokud narazíte na nesrovnalosti, dejte vědět.

Mám to stejné. Určitě to bude změnou času v US. Podívám se na to.

Přemýšlím jestli to nesouvisí se změnou času v US.

Dobrý den, Stejný problém. J.

Zdravím, dnes se mi přes Darwin nedaří stáhnout žádnou otevírací cenu. Děje se to i u někoho jiného? Nebo je problém jen u mě? Abych věděl kde hledat chybu.  

Pokud se strategie obchoduje s účtem 100 000, pak se otevírají 4 pozice. Tedy odpovídá to cca 25 000 na 1 ks.

a aký kapitál treba na 1ks tejto akcie prosím?  Ďakujem  J.

Jde o akcii BKNG.