Diskuze

Souhlasím, toto je směr, který také vnímám jako perspektivní a chci otestovat.

Zdravím Petře, díky za analýzu. Ještě mě napadlo jestli jste nezkoušel testovat variantu, kde je fixní stop loss 0.4 * ATR, co se trh dostane do profitu 0.6 * ATR tak trailing SL a bez PT, ale s tím, že bychom neuzavírali pozici na konci dne. A nechali trh jet přes noc dokud nenarazí na trailing SL? Asi se pak může stát, že trh gapne a budeme mít vyšší ztrátu .... ale celkem by mě zajímali výsledky. Díky. Tomáš.

Zdravím, jen pro info, problém s auto restartem TWS byl u mně způsobený nějakou chybou v operačním systému. Tento týden jsem reinstaloval server a po nové instalaci opět vše funguje. B.

Opční risk grafy v Pythonu Jednou z oblastí, kterým se na Finančníkovi věnujeme jsou opce, kde často pracujeme s risk grafy. Tyto grafy nám umožňují zobrazit očekávaný průběh obchodu, znázorněním PNL v průběhu času. V tutoriálu si ukážeme, jakým způsobem je možné vytvářet risk grafy v prostředí Jupyter notebooku.   Použitý kód: opce_riskprofile_techlab.zip

Zapojení profit targetu do intradenního breakout portfolia S naprosto stejným portfoliem, jako u poslední studie, jsem otestoval zapojení profit targetu. Nastavení systému je popsáno v předchozím příspěvku: https://www.financnik.cz/forum/topic/5064-hledani-edge/page/16/#findComment-321851 Zde jsou výsledky. Všechny testy jsou bez reinvestování kapitálu, aby bylo možné jednotlivé varianty lépe porovnat: Test 1 je referenční a je stejný, jako test č. 7 v předchozím testu. Tedy použití stop-lossu 0.4*ATR a trailovaného stop-lossu 0.4*ATR poté, co se trh dostane do otevřeného profitu 0.6*ATR od vstupu. Denně maximálně jeden long i short obchod. Testy 2 -7 pracují čistě s fixním stop-lossem 0.4 * ATR a adekvátním profit targetem. Denně maximálně jeden long i short obchod. Testy 8-12 pak pracují i s posouvaným trailing stop-lossem (v kombinaci s profit targetem). Z výsledků je patrné, že žádný typ nasazení profit targetu výsledkům výrazně nepomůže. Používání bližších profit targetů pak výsledky zcela zřetelně zhoršuje. Z mého pohledu je to pochopitelné. Breakout strategie staví profitabilitu na tom, že zachycujeme občasné extrémnější zisky. Trendy, které se rozjedou. To se nemusí stávat často, ale stačí několik podobných výrazněji trendových dnů za rok a zisk poskočí výrazně. Při použití profit targetů tyto občasné ziskové obchody omezíme. Ovšem jak je vidět, úspěšnost systému použitím profit targetu výrazně nezvýšíme a tak výnosy klesají. Sám určitě zůstanu v rámci breakout strategie u trailing stop-lossu a profit targety implementovat nebudu.

Zdravím, jedu poslední verzi skriptu, tuším 0.20 a při skončení obchodní dne se objeví hláška viz. příloha. Asi to není chyba a není třeba řešit. Zasílám spíš pro info. Tomáš.

A ještě je dobré přejmenovat si adresář (defaultní jméno logs), vytvářený v metodě def kontrola_podadresaru(): Jinak oba skripty logují napřeskáčku do jednoho souboru.  

Konec roku je čas bilancování. Je super, že vás posouvají naše skupiny kupředu. Zde zprostředkováváme zkušenost tradera Jiří. P, který nám ji poslal emailem: Jsem dlouholetým čtenářem webu Finacnik.cz, který mi pomohl rozjet ziskové obchodování na reálném účtu. Už nějaký čas jsem také členem skupiny Trading Room, která mě v tradingu posunula na úplně novou úroveň. To, co by si člověk musel studovat měsíce nebo spíše roky, je zde prezentováno v podobě hotových skriptů nebo přímo obchodních signálů. Skupina sdílí široké spektrum tradingových znalostí, užitečných pro obchodníky, akcií, futures i kryptoměn. Skvělé je, že Trading Room je užitečný nejen pro nováčky, kteří zde najdou spoustu informací pro začátek, včetně  denního přehledu signálů několika obchodních systémů. Nebo zde například mohou využít hotové skripty pro automatizované obchodování, což dělá jejich trading ještě jednodušším. Ale je také vhodný pro zkušenější tradery, kteří mají možnost ve foŕu diskutovat vývoj skriptů nebo se přímo podílet  na jejich tvorbě  a případně si je pak přizpůsobit vlastním potřebám. V automatizaci tradingu  vidím obrovský potenciál – zbavilo mě emocí u tradingu, šetří čas  a hlavně přináší výsledky. Příjemné je také to, že začít lze s poměrně malým kapitálem. Stejně jako v každém oboru, i v tradingu je potřeba vynaložit úsilí, aby bylo dosaženo požadovaných cílů. S komunitou traderů pod vedením Petra je však tato cesta mnohem jednodušší a efektivnější. Pokud to někdo s tradingem myslí vážně, Trading Room (společně se skupinou TechLab)  ho posune k úplně novým znalostem a možnostem. V příloze posílám equity křivku z reálného účtu za poslední dva roky. Ty drawdowny nejsou zrovna příjemné, ale je to právě důvod, proč  jsem ve skupině Trading Room – abych měl co zlepšovat. 🙂 Jiřímu děkujeme za zpětnou vazbu. Pokud máte zájem také se také posouvat v tradingu v před, pak vás rádi v Trading Room přivítáme. View full aktualita

Díky moc ... u toho pocitového obchodování je problém, že se nedá moc zautomatizovat. Ale pokud máš takové výsledky, tak to chápu 🙂 Jo včera mě trochu mrzí, že neobchodoval breakout. Večer jsem koukal, že cena opce byla okolo 34 USD. To by byl pěkný dárek 🙂

Ahoj Tome, nemám úplně pevný pravidla a jdu na to hodně “pocitově“. Většinou počkám 2-3 hodiny od otevření až se trh ustálí, vyhodnotím celkový kontext pro Bull / Bear a potom porovnávám risk profily různých rozpětí. Pár měsíců mě ovšem trvalo, než jsem ty vertikály načetl, ale teď to už trefuju docela slušně 😊 PS: Dnes to po dlouhé době vypadá na 100% ztrátu kdy SPX najednou prudce padá....ale naštěstí je max. ztráta předem jasná 

Máte pravdu. Nyní je potřeba i tento soubor přejmenovat v kódu. Toto by se dalo do budoucna změnit. 

Zdravím Michale, zaujalo mě, že máš u výpisu spreadů úspěšnost okolo 90%. Já když neobchoduje AT opční breakout, tak vypisuji také spready. Klasické vstupní podmínky, trh otevřel gapem do shortu, nebo je úsečka klesající a je nad MA 100 .... tak vypíši vertikální put spread. Akorát teda jen Bull .. a tak se chci zeptat podle čeho vypisuješ Bear nebo Bull ? Jelikož já určitě zatím u mých testů takovou úspěšnost nemám 🙂 Tomáš.

Pokud správně chápu to, co se mi dnes dělo, a to jak se mi to povedlo vyřešit, tak kromě výše uvedeného je ještě třeba tomu druhému skriptu říct, ať soubor s vlajkami nepojmenovává "flags", ale nějak jinak. Jinak pak bude první spuštěný skript zakazovat odesílání příkazů tomu druhému.

Zdravím, Petr. Nebolo to priamo spomínané, ale platí aj pre obchodovanie na obe strany nastavenie pre jednotlivé markets?obchodovat_long_i_short: False/True   

Ano, to je přesně to, co jsem se chystal udělat, jestliže to přímo v jednom skriptu nepůjde.

Ještě update: Pokud máte trh, který má mít jiný čas začátku, šlo by to vyřešit tak, že budete spouštět druhý samostatný skript. Musíte jen přejmenovat konfig (a z druhého autotraderu nalinkovat tento přejmenovaný konfig), plus přejmenovat v konfigu strategii a mělo by to jet nezávisle.

Toto jediné nejde, protože by se tím úplně musela změnit struktura skriptu. Petr

Dobrý den, díky za update skriptu. Dá se také parametr trading_start_time: "9:31:00" změnit pro některé jednotlivé trhy na dřívější čas? 

Zdravím tradeři, rok 2024 byl u mě ve znamení konsolidace. Z portfolia jsem postupně vyřadil Finwin, MicroBreakout a TDMR1. MR3000 Long jsem nahradil DEEPDIP.  Nadále obchoduju SMO NDX, Monday Buyer a MR3000 Short. K tomu jsem přidal 0TDE breakout přes autotrader skript, do kterého ovšem diskrečně zadávám profit targety. Bez této dodatečné úpravy jsem chytal jednu ztrátu za druhou, kdy se trh nejdříve krásně rozjel, ale nakonec skončil tam kde začal. Obchodní dny kdy se nespustí 0TDE autotrader vypisuju vertikální opční Bull nebo Bear spready, kde mám cca 90% úspěšnost. S tohle kombinací jsem momentálně spokojený a YTD zhodnocení mám ke dnešku 27%.

Když se spustil trading room, očekával jsem od těch strategií mnohem více, než jaký byl ve finále výsledek. Až do opčního breakoutu a Darwinexu jsem tak nějak zabíjel čas hraním si s pythonem, automatizováním postupů, reportů apod. (a do toho čistě mechanicky obchodoval akcie, časová náročnost nula).Techlab mám jako inspiraci, ale všechno si ve finále dělám podle svého. Sice to mnohdy není na stejné úrovni jako věci z techlabu, ale je to moje a psychologicky jsem s tím více v pohodě. V průběhu tohoto roku jsem došel ke stejnému závěru jako Petr, zjednodušit to. Ty akcie jsou sice čistě mechanické, ale když si to vezmu kolem a kolem, tak pár "hloupých" rotačních strategií a k tomu nějaká jednoduchá aktivnější strategie udělají ve finále stejnou parádu. Tam se posunu příští rok v akciích. V létě jsem se pustil do obchodování breakouty přes opce a otevřel si účet u Darwinexu, kde jsem ten systém pustil taky (na futures). U opcí jsem očekával, že se projeví jejich výhoda - že tam, kde by obchod u futures končil na SL, jede opční obchod dál a může skončit v plusu. Ale realita mně ukázala, že to zase až taková výhoda není, obchodů jsem měl vyšší desítky, ae takto mě podržely jen asi dvakrát. Naopak se člověk musí popasovat oproti futures se složitou automatickou exekucí a složitým backtestem. Vyladil jsem si ten breakout na micro futures tak, že v něj mám naprostou důvěru a pustil jsem ho na Tradestation live. Jedu to od prosince a výsledky výborné, backtest jednoduchý a automatizace exekucí je prostě součástí Tradestation. Na Darwinexu jsem měl původně puštěné scripty z techlabu s lehce upraveným breakout systémem, ale ty výsledky mě nepřesvědčily. Tak jsem to vzal diskréčně do ruky a vytáhl jsem to k výplatě cca 500 €, které mně už reálně přistály na mém bankovním účtu (a kdybych přestal obchodovat 2 týdny před koncem, bral bych kolem 800 €). Tím jsem si potvrdil, že by to šlo a tak nějak jsem začal diskréčně blbnout, takže teď asi dlouho žádná výplata nebude :). Což mě nijak netrápí. Chystám se začátkem roku replikovat své obychody z Tradestation na Darwinex. Do scriptu, který mně obchoduje na TS jsem zabudouval export vstupů a SL, takže je mám po začátku obchodování uložené v yaml souboru, ze kterého si je načtu do jednoduchého scriptu, který mně ty obchody zreplikuje do MT5 u Darwinexu. Z futures obchoduju zatím jenom NQ a Bitcoin, tam jsou ty equity opravdu nádherné (a to jsem NQ backtestoval 30 let zpátky). Příští rok se podívám i na ostatní trhy. Určitě nebudu mít jeden systém se stejnými parametry pro více trhů, pro každý trh jej ladím separátně (vím, co je to over-optimization). V tomto se mi líbí mé řešení replikace obchodů z TS na Darwinex. Úprava systému v TS je opravdu jednoduchá, můžu jej upravit jakkoli a script pro obchodování na MT5 ůže zůstat beze změny a velice jednoduchý. B.