Pracovní skupina poskytovaná tradery pro tradery. Naleznete v ní odpovědi na své technické otázky týkající se programů Amibroker, Python, InteractiveBrokers TWS a TradeStation Global.
Já jsem dělal testy na jednotlivé akcie jak jsem psal. Ale už to nějakou dobu je a musel bych je udělat znovu. Jen chci ještě doplnit (nevím jestli jsem to napsal srozumitelně), že na tom profit targetu se neuzavírá celá pozice, ale jen např. půlka), zbytek může růst dál ...
Ono v konečném důsledku nebyla vyšší ziskovost, ale vyhlazenější equity. Zvedla se úspěšnost obchodů. Což je podobné jako u posouvaného SL.
Včera se u mě poprvé projevil limit obchodování s opcemi na SPY/QQQ na malém účtu. S ohledem na nižší volatilitu jsem jich měl více - 3x SPY a 2x QQQ a risk engine IB mi jich většinu automaticky uzavřel cca 6 minut před koncem obchodování:
těsně předtím, než přišel ten závěrečný hupík dolu. Kdybych vystupoval autotraderem, tak by byla ztráta menší.
Není to určitě žádná katastrofa, jen je to něco, s čím je třeba počítat a při backtestu v OO simulovat i situace, kdy bychom vystupovali o pár minut dříve.
Vypadá to tak. U spreadu se na začátku inkasuje prémium. Například -2,5, tj. 250 USD. Risk v SPX je pak šíře spreadu * 100 mínus inkasované prémium.
Tedy pokud máte spread 5 bodů a inkasoval jste 2,5 premium a trh šel proti pozici, pak ztráta je 250 dolarů + komise. Pokud by trh zůstal nad vypsanou strike, pak by byl zisk inkasované prémium.
Proveditelné je všechno, ale chtěl bych vývoj směřovat jen do oblastí podložené alespoň rámcovými testy. Máte toto nějak natestované? Já včera první testy podobného přístupu dělal a nevychází mi to dobře. A i intuitivně mi přijde, že jakýkoliv přístup, kdy se u momentum strategie bude pracovat s fixním profit targetem nebude dávat dobré výsledky. Každopádně ještě budu své výsledky zkoumat, jestli nemám někde technickou chybu.
Tak nakonec jsem spread dohledal v záložce portfolio, kde se mi zobrazil jako jeden. Což je koukám podobné i u vás.
Ten můj spread dopadl 248 USD minus? Chápu to dobře?
Přijde mi, že postupujete dobře.
Cílem by mělo být zobrazení celého spreadu jako jedné pozice. Tj. v tomto duchu:
Ten řádek se spreadem pak lze otevírat/uzavírat stejně jako jakýkoliv jiný ticker.
Tutoriál připravím. Sám se musím v tomto směru v TWS ještě zorientovat. Dnes prakticky vše obchoduji přes API a ručně jsem vždy opce a spready zadával u Ameritrade (dříve Think or Swim), kde bylo vše podstatně intuitivnější.
Petr
Tutoriál bych taky ocenil. Zkusil jsem to dle vašeho návodu a dostal jsem to do objednávky, kde to nejspíš čeká na vyplnění. Viz. příloha. Takhle to je už dobře?
Pak jsem dostal plnění viz. přílohy.
Dobrý den,
koukám, že teď v seznamu opravdu není na výběr přesná pobočka JP Morgan, kterou udává Tradestation v pokynech, ještě před pár měsíci tam byla. Já osobně bych teď asi vyplnil adresu 383 Madison Avenue, podle tohoto (https://bank.codes/swift-code/united-states/chasus33/), ale je možné, že to neprojde. V nejhorším by se platba měla vrátit, zkusil bych to zatím s malým množstvím peněz. Jinak zbylě údaje jsem vyplňoval takto, "Account number at Financial Institution" je číslo Vašeho accountu u Tradestation:
Moje nuance systému se od základního nastavení moc neliší, takže i dopad použití posouvaneho SL je velmi podobný.
Pokles drawdownu o půlku při menším poklesu zhodnocení je dobrá zpráva, do systém lze pak případně obchodovat s agresivnějším position sizingem.
Já budu ještě testovat SL posouvaný pod/nad low/high určité předchozí úsečky. Možná to z toho udělá už dost odlišný systém, ale bude-li funkční, je to příležitost pro další diverzifikaci.
Dobrý den,
můžete mi poradit, jak jste vyplnil pokyn pro převod v IB? Já si nejsem jistý, kde vyplnit (a zda vůbec), číslo nového účtu u Trade Station a kde číslo účtu TS v bance. A v seznamu poboček, který se otevře po zadání ABA Routing, není pobočka, která je uvedena v pokynech. Jak jste si s tím poradil?
Předem díky za radu.
Ales
Zdravím Petře,
mě napadá snad ještě jedna věc. Nevím teda jestli je to technicky proveditelný ...
Šlo by do autotraderu u Darwinu ještě dodělat když by naše pozice měla profit (třeba v procentech, případně v dolarech), tak by se uzavřela část pozic. Třeba polovina nebo nějaké jiné číslo. To by šlo jen v případě sudých pozic. No a ta druhá polovina by se nechala dojet a zavřela na konci dne. A ještě by se upravil SL na hodnotu kolem ceny za kterou jsme do pozic vstoupili u té druhé půlky.
Já už to na některých systémech takto praktikuji a nese to celkem zajímavé výsledky. Jsou to breakoutové systémy na jednotlivé akcie.
T.
Aktualizovaná výkonnost strategií dashboardu:
Na účtu mám za říjen profity především v MicroBreakoutu, SMO NDX, DEEPDIP a do zisku (za říjen) se dostal i intradenní breakout.
Ztrácel mi MR3000 - long i short.
Obecně jsem na tom zatím v říjnu na účtu na poměry své nízké průměrné volatility nadstandardně a equity se mi pomalu blíží k letošním maximum.
Equity intradenního breakoutu z mého účtu u Interactive Brokers vypadá následovně:
Dny jsou občas divoké. Často jsem v solidním otevřeném profitu, aby jej systém na konci dne odevzdal. Ale pořád vnímám, že to k podobnému typu strategie patří.
Na opčním účtu se mi nic nezměnilo.
Pomalinku se mi zvyšuje výkonnost i na Darwinex Zero účtu (ticker BICP). Podle jejich výpočtů obchoduji od spuštění se sharpe ratio 1.3, což je tak maximum, co bych od strategie očekával. Pokud pojede portfoliu v tomto duchu dál, budu spokojený:
Aby byla v implementaci intradenního breakoutu v Trading Room snažší orientace, připravil jsem podrobnější přehled s odkazy na podstatné části diskuze: Trading Room intradenní breakout
V týdnu se chystáme začít implementovat darwinex autotraderu posouvaný stop-loss. Viz Posouvaný stop-loss u intradenního breakokutu. K tématu byla jediná zpětná vazba. Nikdo další nemá žádné body, které by chtěl v rámci této problematiky do autotraderu zapracovat?
POZOR - o víkendu se mění v ČR čas na zimní, v US změna proběhne až za týden. Nadcházejí týden tak bude v ČR obchodování probíhat o hodinu dříve (začínáme v 14:30).
Vlastní API rozhraní v Python skriptech
V tutoriálu si přestavíme další z možností sledování průběhu skriptů, tentokrát pomocí rozhraní REST API. Zároveň si vysvětlíme, co jsou globální proměnné v Pythonu a jak je používat.
Použitý kód rest_api.zip
To není ono. Toto naopak určitě dělat nechcete. To co byste udělal je nechráněný výpis put opce.
Vy chcete obchodovat vertikální spread - vypsat opci a současně nakoupit vzdálenější opci. V tomto je limitovaný risk, tudíž malý margin a tudíž vám to půjde i na SPX.
Použijte Option Trader (najedu na řádek se SPX v TWS a nahoře kliknu na ikonu Option Trader. Pak se přepněte do Strategy Builder a vyberge Vertical spread:
a následně si tam vytvoříte spread (kombinace prodeje bližší PUT opce a nákup ochranné vzdálenější opce). Zde je obecná ukázka:
Takovou pozici pak obchodujete jako celek.
Případně na toto téma mohu vytvořit podrobnější tutoriál.
Petr
Zdravím,
chtěl bych se pustit do ručního výpisu opčních spreadů. Načetl jsem si teorii, ale praxe zatím žádná. Takže jsem v tomto směru úplně nepopsaný list 🙂
Zkoušel jsem na simu vypsat put opci. Nešla mi udělat na SPX kvůli kapitálu, ale to zatím řešit nemusím. Takže jsem ji udělal na SPY. A nejsem si jistý jestli je to ono. Zasílám v příloze. Prakticky jsem vstoupil limitem do té put opce na stranu sell. A je tohle ono ?
Díky za rady.
T.
Upozornění: Všechny informace poskytované na Financnik.cz jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Provozovatel serveru ani jednotliví autoři nejsou registrovanými brokery či investičním poradcem ani makléřem. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů. Burzovní obchodování a investování s finančními instrumenty (a komoditami obzvláště) je vysoce rizikové. Rozhodnutí obchodovat komodity a akcie je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Pamatujte, že burza má svá pravidla, kterým je třeba porozumět, než začnu riskovat své vlastní peníze!