Diskuze

Děkuji, Vaše odpovědi mě posouvají vpřed. Přece jen ještě zvážím kombinaci s MR3000S. Vzhledem k současné situaci na trzích. Video momentum rotační strategie je skvělé. Detailně vysvětluje celou strategii. Cítím se jistější, když přesně vím, jak strategie funguje. Pokud jsou i některé další Vaše strategie takhle podrobně zpracované, rád si je prostuduji. Díky, R

Kombinace rotačního momenta + long mean reversion je určitě velmi dobrá volba. Jen je potřeba se připravit na to, že je to takové pomalé obchodování (což je dobře - jen řada obchodníků hledá v trhů větší akci Orientace k intradennímu breakoutu je zde: https://www.financnik.cz/clanky/zakulisni-orientace/intradenni-breakout/ Stavba momentum strategie je trochu něco jiného. Je to stavba strategie typu SMO NDX. V TradingRoom jde o tento popis: https://www.financnik.cz/forum/topic/5251-momentum-rotacni-strategie/ a máte pravdu, práva nebyla nastavena správně. Už je to opravené. Skript pro zadávání příkazů pro micro bitcoin je sdílen zde: https://www.financnik.cz/forum/topic/5308-bracket-helper-automatizace-zadavani-bracket-prikazu-do-interactive-brokers/    

Dobrý den, děkuji za tip a návody. Zkoušel jsem při kapitálu 9000 USD kombinace Monday Buyer + MR3000S a DEEPDIP + MR3000S testovat v analyzátoru. Lépe vychází kombinace s DEEPDIP. Nicméně v obou případech je MR3000S velmi drahá v komisích 10-20x, díky čemuž snižuje výkonnost portfolia. Zkusil jsem do analyzátoru nastavit kombinaci SMO NDX a DEEPDIP v poměru 30%:70% s 2 násobnou pákou a výsledky byly mnohem lepší: 20%ročního zhodnocení, Sharpe ratio 2,07, Max DD -5,7%. Také méně obchodů - menší riziko při exekuci. Myslíte, že je to dobrá kombinace pro začátečníka na ostrém účtu? Vedle toho asi budu pokračovat papertrading, abych vyzkoušel složitější a agresivnější strategie. Zaujal mne Váš návrh intradenního breakoutu. Přečetl jsem si Váš článek "Trading Room indradenní breakout" a zkoušel jsem najít výukový kurz stavby momentum strategie, ale když jsem kliknul na tento odkaz  https://www.financnik.cz/webinar/rotacni-strategie/ tak se mi ukázalo okno: "Tato sekce není přístupná" Také bych chtěl zkusit microfutures MBT. Přečetl jsem si článek o" Využití časovaných příkazů..." a tam píšete: "že jste v rámci ročního předplatného Trading Room pro všechny členy nasdílel svůj skript, který na začátku dne vytvoří komplexní časované breakout příkazy zcela sám" Rád bych to zkusil. Kde najdu tento nesdílený skript?  Děkuji předem za všechny odpovědi a linky. Roman  

Zdravím. Každý běh generátoru vypíše tuto hlášku. Jaromír

Vše jsem udělal podle Vašeho návodu a nefunguje. Můžete mi poslat opravený soubor podle vašich používaných knihoven? V příloze posílám svoje knihovny. requirements.txt

Aktualizovaná výkonnost strategií dashboardu k 26.4.2025: Nejaktivnější jsem měl na účtu v týdnu jednoznačně intradenní breakout. S tím, že ve středu jsem měl zatím jednu z nejvyšších ztrát - obchoduji long i short breakout v jeden den a ve středu byly v chopu zasaženy skoro všechny stop-lossy. Nicméně equity křivka se stále chystá na prolomení maxima, tak doufám, že se dočkám. Takto vypadá historie mého živého obchodování z IB (tj. pozice po skluzech a komisích): V týdnu jsem kontroloval, jestli se korektně generuje intradenní portfolio do dashboardu a vše zde souhlasí. Long intradenní breakout naleznete zde: https://tradingroom.financnik.cz/system/55, short zde: https://tradingroom.financnik.cz/system/54. V Analyzátoru (https://tradingroom.financnik.cz/analytics/analytics) si můžete portfolio spojit. Portfolio obchoduje méně trhů než obchoduji na svém živém účtu (SPY,QQQ, BITO) a jen první průraz za den. Jeho equity křivka vypadá následovně: Komise jsou započítány. Toto je podle mě rozumná varianta pro start intradenního breakout tradingu - samozřejmě s využitím microfutures, které lze obchodovat u IB se zde sdílenými nástroji. Výsledky by měly být s microfutures podobné jako u ETF: Byť je potřeba se připravit na to, že microfutures se hůře škálují než ETF (obchodujeme např. jen 1 až 3 kontrakty, kde skok mezi prvním a druhým kontraktem je vyšší než když u ETF škálujeme pozice na jednotky shares, kterých obchodujeme desítky/stovky). V Analyzeru je také dobře vidět risk profil strategie:   Inkasujeme průměrné zisky/ztráty, risk máme omezený a občas přijde opravdu výraznější zisk - to je to, co nám posouvá equity především vzhůru. Nejdůležitější je proto nastavit risk management tak, abyste byli schopni následovat strategii dlouhodobě. Osobně ji obchoduji s ETF velmi konzervativně tak, že pokud chytnu maximální ztrátu na všech stop-lossech/den, ztratím cca 1% účtu. Ztrátu jsem měl i s opcemi, kde nicméně díky aktuální volatilitě autotrader většinu obchodů vynechává - největší pokles equity křivky je tak způsobem poklesem dolaru vůči koruně (účet mám vedený v CZK, ale kapitál mám v dolarech).    

Dobrý den, zpřístupnili jsme šestou lekci minikurzu. B.

S malým účtem je třeba dělat kompromisy v diverzifikaci. Pak záleží jakým směrem chcete v obchodování jít. Kombinoval bych spíše dva systémy - například Monday Buyer + MR3000S,  nebo jen mean reversion DEEPDIP + MR3000S. Osobně bych se ale patrně nejvíce zaměřil na intradenní obchodování. S opcemi obchoduji sdílený breakout jen s účtem 10 tisíc dolarů: https://www.financnik.cz/clanky/zakulisni-orientace/intradenni-breakout/. Sám bych ale začal spíše s microfutures se sdíleným nástrojem pro zadávání bracket příkazů: https://www.financnik.cz/clanky/praxe/vyuziti-casovanych-prikazu-v-interactive-brokers-pro-jednoduchou-automatizaci-r2022/#ukazka-intradeni-breakout

Skript by měl mít úplně stejnou funkcionalitu jako původní exe soubor - jen nemá GUI. Pracuje ještě se Slackem, tak, jako původní soubor pokud jsou vyplněny hodnoty SlackChannelName, SlackChannelId a Slack_token. Pokud vám Slack fungoval v původní verzi, mělo by to pracovat stejně.

Dobrý den, mám za sebou 2 měsíce Workshopu profitabilního obchodování, ve kterém jsem se naučil zadávat příkazy do IB. Vycházel jsem ze signálů navržených ve skupině, kde se obchodovalo 5 strategií s portfoliem 50.000 USD. Po počátečních krůčcích s papertradingem jsem získal trochu důvěry a rád bych zkusil obchodovat se skutečnými penězi. Do IB jsem převedl můj vstupní kapitál 9.000 USD. Ale když jsem zkusil portfolio nastavit na tuto částku, portfolio analyzer vyhodnotil těchto 5 strategií špatně, s ročním ziskem okolo 1%. Předpokládám, že je to kvůli vysokým nákladům na komise IB. Tak vidím, že na strategie z Workshopu můžu zatím se svým kapitálem zapomenout. Takže se snažím z dostupných strategií sestavit portfolio odpovídající mému kapitálu, ale nedaří se mi to. Prosím o tip, jak na to? Jsem v Trading Roomu teprve první týden, takže nevím, jak to tady chodí. Ve videu propagujícím Trading Room mě zaujala informace, že zde někteří obchodují i s malým kapitálem. Tak jsem se rozhodl, že to zkusím také. Ale zatím nevím jak? Díky předem za odpověď, R

Hezký den,  Přecházím na novou verzi FinWin do ted jsem jel na původní.  Vše probehlo v pořádku, zatím funguje.  Nicméně když jsem spustil vypsalo mi to:  2025-04-25 15:38:09,603 [INFO] Ze slack.com nesla stahnout historie konverzace Script je připravený na Telegram? Pokud ano, kde bych mohl zadat?  V původním scriptu config tato možnost byla.  Děkuji Ruda

Díky za komentář. To by samozřejmě nebyl problém, ale třeba s ip netuším - je reálně někdo, kdo provozuje tws na nějaké jiné IP než localhostu? Upřímně jste první, kdo toto navrhuje. A každá extra položka v konfiguraci je něco, co se pak musí vysvětlovat lidem co se snaží v nastavení zorientovat atd. Stejně tak s daty - skript je určen pro obchodování s živými daty, IB je občas dokáže vypnout a pak vrací zpožděná. Tj. třeba zrovna toto mi přijde docela nebezpečné, aby se automaticky pracovalo se zpožděnými daty. Petr

Zdravim Vas Petre a mi drazi kolegove,  po zacatku testovani skriptu (ve verzi 0.12.2) jsem dostal napad na par drobnych vylepseni, prosim o zamysleni jestli to stoji za to. 1. Konfigurace hosta pro pripojeni k IB API ve skriptu je natvrdo konfigurace pro localhost (127.0.0.1) jak pro objednavky, tak i pro data a nelze ji zadat v konfiguracnim souboru. Co takhle ji udelat nastavitelnou? opce_config1.yaml: skript: 2. V pripade, ze nemate zaplacena live data, tak skript generuje spoustu varovani/chyb ohledne "Market data subscriptions".  Defaultne pri volani method regMktData a reqHistoricalData se snazi IB API vracet live placena data, coz produkuje chybove hlasky, ale pokud se pred prvni takove volani, patrne do sekce po pripojeni k TWS prida radek: Bude se IB API snazit take vracet live data, ale pokud nebudou dostupna, zkusi vratit opozdena (15-20 minut). To by mohlo zprijemnit testovani. Ovsem nepomuze to pokud nemate data vubec.

Aktualizovali jsme skript na verzi 0.12.4 Skript nyní korektně detekuje počet pokusů o otevření pozice. Pokud není pozice otevřena - například nemáme data, nebo je opce příliš drahá, pokusí se o to 5x. Poté již přestane se daný den pozici pokoušet otevřít. Navíc přestane obchodovat i pozici na druhou stranu průrazu.

Zdravím, to vypadá jako by se načetl nějaký znak, na kterém skript havaruje. Jedná se o první spuštění generátoru, nebo se chyba objevila během používání? B.

Dobrý den, u mně deník zobrazil statistiky i na přiložených datech. Jak jsem již psal minule, používám Quantstats ve verzi 0.0.62 a vlastní výpočet benchmarku. Před sekci Grafy jsem vložil novou buňku s kódem portfolio.index = pd.to_datetime(portfolio.index) portfolio = portfolio.sort_index() benchmark_price = yf.download('^GSPC', start=portfolio.index.min(), end=portfolio.index.max())['Close'] benchmark_returns = benchmark_price.pct_change().dropna() benchmark_returns = benchmark_returns.reindex(portfolio.index).fillna(0) a pak ve funcích benchmark definuji níže uvedeným způsobem qs.reports.full(portfolio["Total_chg"], benchmark=benchmark_returns) B.

Mě osobně se modifikace typu day of week nezdají. Zvažoval bych jen ty filtry volatility plus nějaké price action patterny (ve stylu - obchodování jen po konsolidaci atd). Ještě jsem se úplně nedostal k podrobnému zkoumání strategie, ale důležité pro mě bude, aby fungovala univerzálněji - například na všech běžných indexech.

Dobrý den. Přesně na tohle bych se rád zeptal @petr: které z těch dalších modifikací/vylepšení (Market Volatility Regimes, Daily Patterns, Day-of-the-Week Effect, Volatility Multiplier,...) byste zvažoval vůbec zařadit do backtestování? Jde mi o to, jak nad tím přemýšlíte v teoretické i praktické rovině? Předpokládám, že cílem je mít jednoduchý, robustní a nepřeoptimalizovaný systém. Některé modifikace mohou zjevně výrazně posunout Sharpe Ratio této strategie. Zbacktestujete si nejprve nějakou základní variantu a pak postupně přidáváte další "zlepšováky"? Nebo naopak jdete od maximalistické varianty a postupně ty zlepšováky vypouštíte? Jak se rozhodnete, které tam zahrnete a které vynecháte? Díky

Diky, zkouknu to

Zdravím. Při spuštění generátoru mi to vyhazuje tuto chybu. Behem odeslani emailu nastala chyba - charmap codec can't decode byte 0x8f in position 7505: character maps to undefined Jaromír