Veřejně publikovaný systém ze seriálu Profitabilní obchodování A-Z. Výkonnost v roce 2017.

Jeden z nejčtenějších článků loňského roku byl na Finančníkovi seriál popisující konkrétní a poměrně jednoduchý přístup vytváření swingové portfolio strategie. Byl publikovaný včetně podrobně vysvětleného obchodního systému. Jak se strategii daří? Jaké jsou výsledky na live účtu? Má smysl se podobným směrem zabývat?

Celý seriál Profitabilní obchodování A-Z jsem publikoval se záměrem poskytnout hlavně začínajícím obchodníkům konkrétní návod na start do profitabilního obchodování. Zejména s tím ohledem, aby trading nezabíral příliš mnoho času (šel tak dělat při zaměstnání) a současně nebyl extrémně kapitálově náročný. Což je pro „vyzkoušení, jestli to funguje“ také velmi důležité.

Popisovaný princip lze navíc velmi dobře automatizovat. To může být zase výzva a motivace pro obchodníky, kteří se chtějí tradingu věnovat tímto směrem. Což je i můj přístup. Sám jsem velkým zastáncem diverzifikace a v trzích se pohybuji s celou řadou taktik. Od diskrečních přes poloautomatizované až po ty plně automatizované.

Hrozně mě tak těší zpětná vazba, kterou od některých z vás průběžně dostávám. Snad se pisatelé nebudou zlobit, když občas jejich zkušenosti zveřejním jako motivaci pro další tradery, kteří jsou na podobné cestě.

Takto hodnotí dosavadní zkušenost trader Karel:

Chtěl bych navázat na naši krátkou debatu začátkem ledna a dát Vám vědět jak ten "pilot" funguje.
Posílám obrázky s equity a základními parametry, kterých strategie dosahují. Všechno je to na SP100 a u názvu je vždy datum prvního ostrého obchodu.

Na důkladnou statistiku je skutečně velmi brzy a dat z obchodů je málo, ale mám z toho radost. Hlavně proto, že:
- důležité je, že jsem začal a postupně vyvinul nebo upravil 3 různé strategie
- provoz není vůbec časově náročný
- jsem si zvykl na gapy a na chování otevřených pozic, na drawdowny a ztráty a psychicky jsem se adaptoval na to, co mohu v trhu čekat
- mne to celé vůbec nestresuje a nemám nejmenší problém to nechat fungovat dle plánu - to mne překvapilo nejvíc...

A samotná equity křivka Karlova ostrého obchodování tří systémů vycházející jak ze seriálu Profitabilní obchodování A-Z, tak z rámcového systému publikovaného v rámci on-line kurzu práce s Amibrokerem:

Co k tomu dodat? Ano, toto je z mého pohledu ta jediná možná cesta. Pustit se do práce, překonávat problém za problémem a postupně se posouvat kupředu. Pracovat s dobře nastaveným riskem (a pro menší účet zvolit třeba méně riskantní instrumenty), vše otestovat a pak již exekvovat obchod za obchodem. A postupně zvykat hlavu na to, „že to funguje a je možné pracovat s vyšším kapitálem“.

Jistě, sledování více systémů, navíc založených na obchodování mnoha trhů složených do portfolií, se může zdát složité. Dostat se k praktickému exekvování obchodů také není práce na jeden týden. Je třeba spoustu věcí pochopit a naučit se. Ale pokud se postupuje mojí oblíbenou metodou krůček po krůčku, výsledky se dostaví.

Sám mám s velmi podobnou strategií, jako jsem publikoval v seriálu (ke stažení zde), letos zatím na live účtu krásné zhodnocení 9,2 % za měsíc a půl (po odečtení poplatků) s tím, že jsem navíc velmi konzervativní v oblasti risku:

Konkrétní číslo je pro mě osobně irelevantní, protože sám pro sebe posuzuji výsledky více z „makro“ pohledu, kdy skládám dohromady výsledky různých přístupů hlavně s ohledem na celkový risk mých otevíraných pozic. Tedy příliš se nezabývám krátkodobou výkonností jednotlivých „subsystémů“, které mohu navíc používat k jištění jiné části portfolia atd.

Nicméně screenshot potvrzuje výše uvedenou zkušenost Karla a věřím, že může být motivací pro další tradery. Možná i z toho pohledu, že v mém případně bylo potřeba k dosažení výsledků tohoto „subsystému“ letos přesně nula minut práce, neboť o vše se starají už jen python skripty napojené na IB gateway…

Budou výsledky přicházet pořád ve stejně pozitivním tempu? Samozřejmě, že nikoliv. Bylo by bláhové domnívat se, že za rok nabídne strategie zhodnocení 100 %. Určitě budou i ztrátové měsíce, tak to v tradingu prostě chodí (a rámcově se na vše můžeme připravit i prostřednictvím backtestů tak, jak jsem to publikoval i v tomto seriálu). Ovšem jsme zpátky u diverzifikace. Jak je vidět na mém příkladu, podobný styl obchodování je možné plně automatizovat. Přenechat monotónní práci „robotům“. Věnovat čas a úsilí vývoji dalších strategií, které budou excelovat zase třeba v jiném trhu a jiných dobách.

Ostatně proto se dál intenzivně věnuji i diskrečním stylům obchodování vycházejících ze sledování orderflow a market aukce. Ty mně nejvíce pomáhají být v kontaktu s trhy a poskytují hodně inspirace pro další směry tradingu. Tedy rozhodně to není tak, že bych v tradingu už „nic nedělal“. Naopak. Trading je z mého pohledu nekončící proces, kdy si jen můžeme s přibývajícími zkušenostmi dovolit některé věci výrazně usnadňovat – například automatizací.

Věřím, že dnešní článek pomohl dalším obchodníkům ukázat, že „to jde“ a navíc „to“ není zas tak složité a je možné se odrazit mimo jiné od návodu publikovaném v tomto seriálu.

Přeji i dalším traderům úspěšné obchody.