Profitabilní obchodování A-Z: první úspěchy

Od několika začínajících traderů jsem již pár dnů po zveřejnění obchodního plánu dostal hotové vlastní backtesty, často včetně zajímavých inovací. A to je samozřejmě ta jediná správná cesta – postupně posouvat podobné koncepty do praxe, ladit je ke svým potřebám a začít na nich vydělávat.

Cesta to není jednoduchá. Obzvlášť, když člověk začíná. Toho jsem si vědom, ale bohužel ani v tradingu nejsou příjmy bez práce a je třeba se naučit překonávat překážky jednu po druhé. Nenechte se mýlit, všichni jsme si prošli stejnou cestu. Opravdu nejdůležitější je ale začít.

Jaký software tedy konkrétně použít?

Několik emailů jsem dostal s dotazem, ve kterém software podobné strategie testuji. Schválně jsem žádný program nevyzdvihoval, protože existuje řada řešení. Každé má své pro i proti. Pokud mám však nějaké doporučit, tak sám v této oblasti používám Amibroker. Jde o program, který má v oblasti testování portfolií funkcionalitu, kterou jsem u jiných programů nenašel. Navíc je extrémně rychlý i pro běžné backtestování, a sám v něm tak nakonec spouštím například i různé kódy vyhledávající tendence využitelné pro mé intradenní obchodování. Rozdíl v rychlosti výpočtu oproti například MultiChart nebo TradeStation je neuvěřitelný. V neposlední řadě je Amibroker jeden z nejlevnějších programů na trhu a pro jeho používání není třeba si otevírat účet u žádného brokera. Na druhou stranu je třeba upozornit, že to není program, který by oplýval uživatelskou přívětivostí. Z mé zkušenosti ale stojí zato se programem prokousat. I z toho důvodu jsem v posledních dnech dal dohromady videa, jak konkrétně v Amibrokeru naprogramovat například FBLL a testovat akciová portfolia. Detaily plánuji rozesílat ještě tento týden všem, co si v příslušné kapitole seriálu stáhly popis pravidel obchodního systému.

Jak automatizovat?

Jednoduché, ale funkční strategie ve stylu té popisované v našem seriálu, lze samozřejmě plně automatizovat. Ostatně i mně velmi podobné strategie obchodují automaty, zcela samostatně pracující na serveru, zatímco já se mohu věnovat jiným činnostem.

Nicméně automatizace strategií pracujících na úrovni širších portfolií není úplně triviální. Není to nějak zásadně složité, ale je potřeba technicky zvládnout další překážku. Ostatně i zmíněný Amibroker lze napojit například na Interactive Brokers modulem, který je v ceně dodáván výrobcem. Ovšem pokud s tradingem začínáte (a je vám tak určený tento seriál), tak bych se na plně automatizované řešení hned neupínal. Zejména, pokud nejste programátoři (ti to budou mít jednodušší).

Vaším cílem by mělo být rozjet systematický a profitabilní trading, který bude možné provozovat při jakémkoliv zaměstnání. Tedy prakticky bez časových nároků. A to je možné i bez automatizace, byť ta představuje bod, kam budete postupně směřovat.

Kolik času zabere obchodování strategie typu FBLL bez automatizace? Odhaduji to tak na 5-10 minut denně. Pokud ji budete mít naprogramovanou například v Amibrokeru (což by podle návodu, který budu rozesílat neměl být tak velký problém), pak to znamená, že po skončení dne (nebo ráno) zaktualizujete program a zjistíte, jestli máte do brokerské platformy zadat některý z prodejních nebo nákupních příkazů. V praxi jde vesměs tak o cca 2 příkazy. Pokud budete mít otevřené najednou maximálně čtyři akcie, můžete zadávat nejvýše pět příkazů (čtyři na uzavření a jeden na otevření).

Dají se podobné strategie obchodovat s menšími účty?

Ano, jen pochopitelně výslednou equity křivku více zatěžují komise a její výkonnost klesá. Takto ale vypadá backtestovaná equity systému s počátečním kapitálem 5 000 USD a obchodování max. 4 akcií z aktuální SP100 současně:

A mimochodem – takto například vypadá stejný backtest s použitím nepatrně jiného výstupu (se kterým budu pracovat v avizovaných tutoriálech přípravy portfolio systémů v Amibrokeru):

A o tom by váš trading měl nyní být. Ovládnout analytické prostředky a začít zkoumat, co v trhu funguje, a co ne. Sami byste měli přicházet s odpověďmi na podobné otázky. Řešení, která nastavíte do nějakého „pasivního“ režimu a jejich obchodováním budete trávit minimum času. Ten z počátku věnujte testování dalších myšlenek, kterými své obchodní portfolio budete vylepšovat.

A mimochodem – takto bude vypadat testovaná equity křivky s kapitálem 5 000 USD v momentě, kdy bychom zadávali příkazy do burzy následující den, aby se prováděly automaticky při otevření (tzv. Market On Open):

Na první pohled je vidět, že i tento styl je zcela možný. Zejména s ohledem na technologickou a časovou nenáročnost.

Pochopitelně, že s malým účtem typu pár tisíc dolarů nebudete vydělávat moc peněz. A budete mít i delší období, kdy strategie nebude vydělávat. Ale můžete se rychle dostat na cestu systematického obchodování. Zažijete si rutiny, které jsou v tradingu ohromně potřeba. Postupně otupíte své emoce a očekávání. A především – budete k obchodování postupně získávat důvěru. S dalšími strategiemi pak můžete postupně navyšovat kapitál a takto se krok za krokem posouvat dopředu.