Zkušenosti s vývojem jednoduchého, ale profitabilního AOS – cesta tradera Mirka

Po čase se vrátíme opět ke zkušenostem traderů, kteří dokázali proměnit touhu po úspěchu až do konkrétního profitabilního tradingu. V článku naleznete zkušenosti tradera, diskutujícím pod nickem Mirek77, který se s ostatními pravidelně dělí o zkušenosti s více než 1,5 lety ostrého provozu svého poměrně jednoduchého AOS na forexu, založeného na známých patternech Larryho Williamse.

Článek je rozdělen do dvou dílů. Pokračovaní naleznete na Finančníkovi za týden.

Mirku, můžete stručně představit svůj vývoj z pohledu tradera? Jak dlouho se tradingu věnujete, jaké cesty jste zkoušel a jak dlouho vám trvalo, než jste objevil svoji cestu profitabilního obchodování?

Tradingem jsem se začal zabývat asi před třemi lety. Když jsem hledal způsoby, jak se naučit seriózně investovat, narazil jsem na pojem „trading“ jako takový a především na váš server Finančník.cz. Necelý rok jsem jen studoval, hledal inspiraci a cestu, jak nejlépe celou tuto problematiku pojmout. Zúčastnil jsem se vašeho spreadového workshopu, což mě opět posunulo hodně kupředu. Nicméně u spreadů jsem nezůstal, jako vhodnější se mi jevil Forex díky nižší kapitálové náročnosti a velké podobnosti s futures. Když jsem objevil platformu MetaTrader a možnost používat automatické strategie, tak jsem, zřejmě jako každý nováček, vyzkoušel snad všechny Expert Advisors (EA), co se daly sehnat. Výsledky byly samozřejmě naprosto nepoužitelné. Byl jsem z toho docela zdrcený.

Na druhou stranu jsem ale věděl, že existují tradeři (např. Woodie), kteří profitabilní jsou. Dal jsem si tedy závazek, že do toho budu „bušit“, dokud bude potřeba. Studoval jsem tudíž kódy strategií a přístupy jejich autorů, četl knihy o tradingu a osobním rozvoji a úspěchy se pomaličku začaly dostavovat. Výsledky backtestů už nebyly katastrofální, pouze velice špatné. V průběhu studia dále špatné, nic moc, „nalej-vylej“, později i nějaká naděje na zisk. Zjistil jsem, že nemá cenu se honit za spoustou obchodů na nízkých timeframes, že denní a hodinové grafy mi dělají mnohem lepší službu, dosáhnout na nich dobrých výsledků je mnohem, mnohem jednodušší. Jak jsem se dozvídal nové věci, hned jsem se je snažil naprogramovat a otestovat.

Zde bych rád podotknul, že programátorem jsem se nenarodil, ale musel jsem postupně zjistit (např. na fórech), jak nejlépe jednotlivé části strategie vyřešit technicky a vychytat hodně chyb (především vlastních). Postupem času přestávalo být udržitelné, abych měl pro každou strategii vlastní kód. Vytvořil jsem tedy univerzální EA a zavedl parametry pro výběr vstupů, výstupů, řízení pozice a filtry signálů. Sady (sety) těchto parametrů ve spojení s kódem samotným tvoří jednotlivé strategie systému All2Gather.

Když už byly mé kódy na slušné úrovni, bylo třeba řešit overfitting. Výsledky backtestů vypadaly výborně, ale na nezávislém vzorku dat strategie prodělávala. S těžkým srdcem jsem musel „zahodit“ většinu svých tak pracně (pře)optimalizovaných vstupů a snažil jsem se o co nejmenší počet faktorů, které strategii mohou ovlivňovat. Tehdy mi hodně pomohlo studium přístupu a patternů Larryho Williamse.

Zároveň jsem zkusil použít určité procento průměrné volatility trhu pro stanovení velikosti StopLossu, Profit Targetu a Trailing SL. Dále jsem zjistil, že je potřeba hledat takové oblasti nastavení parametrů strategií, kde i při jejich mírné změně nedochází k velkému zhoršení výsledků. Toto je samozřejmě časově náročné, ale MetaTrader mi umožnil udělat takových backtestů tisíce. Ověřil jsem si, že i v tradingu vede správná cesta přes spoustu neúspěchů a malých pokroků.

Většina začínajících obchodníků má pocit, že svůj přístup musí postavit na nějakém velmi jemném a „tajném“ edge, nejlépe koupeném za velké peníze. Vy jste svůj plně automatizovaný systém založil na patternech Larryho Wiliamse, které jsou všem k dispozici v jeho knihách. Do jaké míry používáte pro vstup patterny v jejich základní podobě?

Jsem silným zastáncem price action. Po této stránce mi patterny Larryho Williamse velmi vyhovují. Pokusím se tedy stručně popsat ty, se kterými dosahuji nejlepších výsledků.

Reverzní den (Reversal day)

Jak píše Larry ve své knize „Kompletní průvodce obchodováním komodit [1]” na straně 190: “Co když ale trh zavře níže než předchozího dne a zároveň níže než byla jeho otevírací cena?”... Jedná se podle něj o jeden z nejsilnějších býčích patternů.

Open a Close jsou na Forexu dost relativní hodnoty, můj broker neobchoduje pouze přes víkend. Musel jsem si jej pro Forex tedy trochu upravit, protože jsem dostával příliš mnoho falešných signálů. Moje pravidlo pro nákup je následující:

Místo Open a Close používám hodnoty Low z předchozích dvou dnů. Druhá část pravidla se snaží o vstup v souladu s trendem.

Pravidlo pro prodej je opačné, s využitím hodnot High.

Obvykle požaduji, aby byl vstupní signál potvrzen určitou „Tolerancí“ – cena se ještě musí pohnout ve směru zamýšleného obchodu. Vystupuji na prvním profitabilním Open (Bailout Exit), na základním StopLossu či ProfitTargetu.

Ukázka vstupů na základě tohoto patternu:

Léčka specialistů (Specialist’s Trap)

Tento pattern jsem objevil v knize “Dlouhodobá tajemství krátkodobých obchodů”.

Vezměme maximální a minimální cenu za předchozích 20 dnů. Pokud půjde cena pod toto rozpětí, situace se nazývá “range breakout”. Nazvěme čárku, která udělala tento breakout “čárka B”. Pokud druhá až sedmá čárka (já používám pouze třetí) po čárce B překročí High čárky B, jedná se o nákupní signál. Prodejní signál funguje opačně.

Selhání “range breakout” je tedy originální Williamsovo pravidlo, x-tá čárka, při které selhání nastane, už však můj přídavný filtr či optimalizace.

Vystupuji opět na prvním profitabilním Open (Bailout Exit), na základním StopLossu či ProfitTargetu.

Breakout volatility (Volatility Breakout)

Tento pattern označuje Larry Williams jako svůj vůbec nejsilnější.

50% včerejšího range (High – Low) se přičte k dnešnímu Open. Pokud cena překročí tuto hodnotu, strategie vstoupí do dlouhé pozice. Analogicky pro prodejní signál - tatáž hodnota se odečte od dnešního Open. Pokud cena klesne pod tuto hodnotu, strategie vstoupí do krátké pozice.

Stop Loss se nastaví taktéž na 50% včerejšího range (tj. teoreticky na hodnotu dnešního Open).

Strategie vystupuje z pozice buď na tomto základním StopLossu nebo na prvním profitabilním Open, resp. až v 7h ráno – moje pojetí Bailout Exit.

50% range je výchozí hodnota. Pro jednotlivé trhy je možno ji mírně upravit (např. na EURUSD funguje dobře 60% pro vstup a 40% pro StopLoss).

Ukázka vstupů na základě tohoto patternu:

Všechny zmíněné strategie obchoduji na denním timeframe.

Pro filtrování vstupů dále používám Larryho koncept TDW (Trade Day of Week) – např. pro pattern Reverzní den na GBPUSD jsou to pondělí, úterý a pátek.

Pro příklad - skutečná equity křivka strategie „Reverzní den“ od začátku obchodování:

Předpokládám, že hlavní své know-how vidíte tedy nikoliv ve vstupu, ale v řízení pozice, risku, money-managementu a diverzifikaci. Můžete se s ostatními podělit o základní poznatky, které jste v této oblasti v souvislosti s obchodováním svého systému získal?

Rozhodně. Nesnažím se hledat nějaké hodně velké „edge“, které by správně predikovalo směr trhu. Snažím se mnoho maličkých „edge“ spojit do jednoho systému. Začal jsem být úspěšný, když jsem pochopil, že nemám šanci uhodnout, kudy se trh v danou chvíli vydá. Naprosto nekompromisně musím dodržovat svůj systém a nechat se „volně unášet“ v rámci nastavených mantinelů.

Nutnost použít základní StopLoss při vstupu do každé pozice, myslím, nemusím rozebírat.

Pro řízení pozice používám u dvou ze čtyř strategií Trailing StopLoss (posun SL pod předchozí Low nebo nad předchozí High).

Velice se mi rovněž osvědčil Williamsův Bailout, tj. výstup na prvním profitabilním Open. Jelikož můj broker umožňuje obchodování od 7h ráno, aplikuji ho v tuto dobu.

Co se týká řízení rizika, pro každou pozici riskuji fixní procento zůstatku na účtu. Podle průměrné volatility stanovím velikost základního StopLossu a podle nastaveného rizika spočítám maximální počet lotů, které mohu v danou chvíli otevřít.

Snažím se pravidla svých strategií co nejvíce zobecnit a relativizovat. Některé parametry sice nastavuji fixně, v dlouhodobém měřítku a v kombinaci s ostatními faktory to však není na závadu.

Když při vývoji strategie váhám, pro kterou kombinaci parametrů se rozhodnout, preferuji tu, která dělá raději méně obchodů, abych se zbytečně nevystavoval riziku zůstávání v trhu. Ve chvíli, kdy mé „edge“ ztrácejí svůj potenciál, nezůstávám v trhu déle, než je nutné.

Sleduji, jestli je strategie úspěšná díky náhodě (pár velmi ziskových obchodů za testované období) nebo zda zisku dosahuje pravidelně. Vyhýbám se přístupům s nízkým Risk-Reward Ratio. Strategie, které mají obrovský StopLoss, maličký ProfitTaking a tím vysokou úspěšnost, jsem už dávno opustil.

Portfolio strategií se snažím sestavovat tak, aby výsledky obchodů jednotlivých strategií byly mezi sebou pokud možno aspoň trochu negativně korelované. Při sestavování strategií nehledám kombinaci, která maximalizuje zisk, spíše přihlížím k ukazatelům jako Sharpe Ratio, Sortino Ratio, standardní odchylce, zešikmení a špičatosti rozdělení výsledků obchodů, případně k dalším robustním metrikám.

Pokračování rozhovoru naleznete na Finančníkovi v článku https://www.financnik.cz/clanky/serialy/live-trading/zkusenosti-s-vyvojem-jednoducheho-ale-profitabilniho-aos---cesta-tradera-mirka-dokonceni-r984/.