Live začátky intradenního obchodníka [7] – zkušenosti začínajícího tradera Tomassina

Smyslem našeho seriálu o začátcích živého obchodování je ukázat, jak ve skutečnosti vypadají nejčastější „scénáře“ začátků a především poradit na co a jak se připravit, aby začínající trader postupem času našel cestu ke konzistentním profitům. Zatím jsme se věnovali úplným začátkům Pavla, aby byl seriál co nejpestřejší, v dnešním díle se můžete inspirovat skrz zkušenosti začínajícího tradera Tomáše, který v diskuzi na Finančníkovi vystupuje pod nickem Tomassino.

Tomáš je autorem pokročilého Excelového deníku Univerzální Backtester a především si poslední týdny vede ve VIP vláknu účastníků emini kurzu podrobný deník svých obchodů (viz Tomassinův obchodní deník). Ve vláknu poskytl svůj obchodní plán a každý den publikuje screenshoty se svými živými obchody. Co je důležité – Tomáš dnes obchoduje výhradně podle svého obchodního plánu, ve kterém má nadefinované všechny obchodované patterny včetně screenshotů, popisu druhů trhů, používaného timeframe atd. Svůj obchodní plán má podrobně zbacktestovaný ve svém obchodním deníku a přesně tak ví, co dělá a jaké výsledky zhruba očekává. Navíc – Tomášovy vstupy vycházejí sice z Finwinu a z informací, které jsou uvedeny na Finančníkovi, ale jako celek tvoří Tomášův plán unikát, který ve všech svých nuancích obchoduje právě jen Tomáš. Bohužel až příliš mnoho začínajících traderů se snaží doslova replikovat cestu někoho jiného, což bohužel málokdy funguje z důvodů, které zde byly již mnohokrát popsány. Je dobré se inspirovat, ale postupným vlastním zkoušením si najít takovou aplikaci určitého přístupu, kterému rozumím a sedí mi. V tomto ohledu má Tomáš za sebou velmi dobrou přípravu.

Tomáš má za sebou tedy spoustu práce, která předurčuje, kdo má a kdo nemá v trhu šanci uspět. Stejně jako cesta kteréhokoliv začínajícího tradera, ani Tomášova není procházkou růžovým sadem – sami uvidíte, že v řadě ohledů se Tomáš potýká s tím samým, co prožívá Pavel (a drtivá většina dalších začínajících traderů).

Tomáše jsem poprosil, aby svůj dosavadní obchodní vývoj shrnul do několika odstavců, ze který je možné si udělat další představu, co začátek tradingu obnáší a na co je třeba se dobře připravit:

Tradingem jsem se začal zabývat zhruba před dvěma lety. Po několika prvních měsících se ke mně připojil kamarád a od té doby řešíme vše okolo tradingu spolu. Petr i Tomáš na finančníku doporučují neobchodovat na společném účtu a já bych se k jejich doporučení jen připojil, přesto že my z jednoho účtu obchodujeme. Jak už to tak bývá, nic v tradingu nelze brát jako dogma. Že jsme spolu schopni takto fungovat obnáší to, že jsme si od začátku stanovili určitá pravidla, která striktně dodržujeme, jako například , že si nikdy vzájemně nevyčítáme chyby, které uděláme. Po všech peripetiích, které k budování tohoto byznysu patří (např. brokera jsme správně vybrali až napotřetí), po několikeré změně a úpravě obchodního plánu a následném přetestování, jsme si v únoru 2009 konečně poprvé klikli naostro. Během prvních 14 dnů jsme vydělali úžasných 1200 $ a zde se jenom potvrzují Petrova slova, jak můžou první úspěchy zamotat začátečníkům hlavu. Takže po dalších dvou týdnech jsme nejenom 1200 $ odevzdali zpátky, ale k nim ještě dalších 2500 $, což byl náš limit pro přerušení obchodování. Vrátili jsme se tedy znovu k našemu OP, znovu k backtestům a zaměřili se, na doporučení několika zkušenějších traderů na finančníku, na nalezení filtrů, pro snížení frekvence obchodů z původních cca 5/den na cca 2,5/den a na nuance patternů s vyšším RRR, z původního 1:1,5 na 1:2,5 - 1:5. Toto byl asi ten nejzásadnější krok, který vedl k otočení našeho tradigu z červených do černých čísel a tento přelom lze velmi hezky vidět také na přiloženém obrázku naší eqity. Nicméně stále jsem na začátku, stále děláme příliš mnoho chyb, které nás okrádají o profity. Naším problémem nejsou ani tak impulsivní vstupy do obchodů, za poslední dva měsíce to byl jediný vstup mimo OP, ale spíše přílišné váhání, kdy z důvodů nedostatku koncentrace vynecháváme některé obchody . A jak už to tak bývá, dle spisku páně Murphyho, jsou to především ty profitabilní, zatímco ty ztrátové vždy zobchodujeme 100% podle plánu.

Přikládám graf s přehledem kolik od 1. června mělo být obchodů podle OP a jak jsme reálně obchodovali my. Co mě osobně nejvíce překvapilo na live obchodování bylo to, jak málo se liší po technické stránce simulované obchodování od toho živého. Program Ninjatrader, který používáme, simuluje i slipage poměrně věrně, takže technicky opravdu žádný rozdíl. Po pocitové stránce to je ale změna poměrně značná. Nicméně i zde byl pro nás důležitý pocit, pramenící z poctivosti našeho papertradingu, kdy jsme se do první fáze obchodování pouštěli po dvou po sobě jdoucích papírově profitabilních měsících a do druhé fáze po měsíci profitu. Pokud se někdo pouští do ostrých obchodů bez takto poctivé přípravy, koleduje si o ještě dražší školné, než jsme zaplatili my. Tohle se opravdu nedá ošidit. Pokud to nezvládnete na simu tak live už tím tuplem ne.

Naprosto klasická equity většiny začínajících traderů. Nejprve strmý růst následovaný ještě strmějším pádem. Další vývoj je pak otázkou přístupu – někdo skončí, někdo se začne učit ze svých chyb a postupně se posouvá vpřed. Co stojí za prvotním neúspěchem? Příliš agresivní plán, na který není obchodník ještě emocionálně dostatečně „vyzrálý“ (tedy za předpokladu, že obchodník měl vůbec nějaký zbacktestovaný plán – pokud neměl, vypadá equity mnohem hůře). Proto na Finančníkovi pořád opakujeme – začněte co nejméně agresivně, nehleďte na prvotní profity, stačí například dva obchody denně atd. Mysl obchodníka si nejprve musí zvyknout na tento styl vydělávání peněz a teprve po určité době (několik měsíců) je možné začít agresivitu (počet kontraktů, počet obchodů za den) zvyšovat a tak dosahovat vyšších profitů. Equity Tomassia je toho krásným důkazem –jakmile se Tomáš se svým kolegou „zklidnili“, tj. naladili se na frekvenci obchodů, kterou jsou schopni zvládat, začíná mít od začátku dubna jejich equity křivka výrazně vyrovnanější a zatím trvale rostoucí tendenci.

Na výše uvedené equity křivce jsou zahrnuty jak živé, tak paper obchody – to je důvod, proč byli Tomáš se svým kolegou schopni obchodovat hned od začátku dubna po propadu. Nejprve šlo o sim obchodování, které posléze (v polovině května) přepnuli do živého obchodování – viz spodní equity křivka. Toto je také velmi dobrý přístup – dejte si ve svém plánu jasné hranice, kdy přestanete obchodovat živě pokud se vám nedaří a přepnete se zpět do sim režimu, než se věci ustálí a budete se cítit opět komfortně se svým obchodním plánem. Bohužel spousta začínajících traderů má pocit, že obchodování je od začátku otázka „buď a nebo“. Není – je to proces, kdy se člověk postupně přepíná mezi backtestem – sim obchodováním a živým obchodováním, přičemž kolečko je možné si několikrát zopakovat. Tak je to zcela v pořádku a i já s Tomášem N. jsme měli zcela stejné začátky. Důležité je vytrvat a věnovat se tradingu (byť třeba chvíli sim) systematicky a konzistentně.

Výsledky výhradně živých obchodů tradera Tomassio. Nenechte se mýlit, že obchodování musí jít od začátku do plusu. Většina obchodníků si musí projít na začátku podobným vývojem, na který je dobré se co nejlépe připravit. Pochopitelně že hloubka „drawndownu“ je zcela individuální, Tomáš byl ve svém tradingu hodně agresivní, čemuž odpovídá i prvotní propad kapitálu, který je vyšší než bývá obvyklé. Konkrétně si nechtěl nechat příliš poradit, že na začátku je lepší nižší počet obchodů než vyšší, tj. v této oblasti mohl „ušetřit“, ale na druhou stranu v tradingu platí dvojnásob heslo „co Tě nezabije, to Tě posílí“ a jak je vidět, Tomáš se z vývoje poučil velmi dobře a je na velmi dobré cestě ke konzistentním profitům.

Téma prvotního drawdownu je velmi důležité a proto jsem se Tomáše zeptal, co stálo za tím, že najednou začali s kolegou po prvotních ziscích tak rychle ztrácet?

Drawdown byl otázkou cca cca 5 dnů. Nic zvláštního se nestalo. Byla to souhra několika faktorů. Zhruba polovina ztrát byla podle obchodního plánu. Jenomže protože v původním OP jsme neměli filtry, které používáme dnes, měli jsme i 5 obchodů za den. Drawdown už párkrát podle backtestu byl i 1200 $. Jenže když jsme prostě zažili takovou sérii ztrát podle OP rozhodilo nás to natolik, že jsme začali vršit chyby, vstupovat impulzivně v nějaké podvědomé snaze dohnat ty ztráty. Moje rada pro začátečníky by tak byla ať nezačínají se systémem, který generuje více než 3 obchody za den v průměru spíše ještě méně. Nyní máme kolem 35 – 40 obchodů za měsíc. A druhá rada, která zde již také zazněla - backtestem si najděte takové nuance patternů, které mají co možná nejvyšší RRR, abyste měli opravdu velký prostor pro chyby. U nás jsou to v podstatě obecně dvojité a trojité odrazy od stejné ceny s flipem do směru trendu. PT 400 – 500 s SL přitahovanými do logických zón a SL 100 – 130 $.

Na závěr jsem Tomáše poprosil o shrnutí jeho několika tipů na změny, které jemu osobně pomohly začátkem dubna ve změně přístupu k obchodování a změně equity z rozskákané na výrazně vyrovnanější:

1. Přetestovali jsme kompletně celý náš backtest (cca 8 měsíců) a to hned několikrát, protože filtry jsme přidávali postupně, tak jak jsme nakoukávali trh. To bylo myslím velmi podstatné.

2. Naprosto zásadní rovněž bylo ze začátku (po tom záseku) testovat bar po baru. Jedině tak jsme si přestali lhát do kapsy a jedině tak jsme začali vidět skryté ztráty, kterých bychom si předtím nevšimli.

3. Jedině na základě opravdu takto důkladného backtestu jsme mohli nastavit MM na jehož výsledky se dá víceméně spolehnout.

4. Zaměřili jsme se na takové filtry, které především snížily drawdown a počet consekutive loss. Při tomto testování nám „srdce krvácelo“, protože jsme se ztrátami vyhazovali také spoustu parádních profitů, ale nedá se nic dělal filtr buď používáte nebo ne. Musí to být naprosto jednoznačné.

5. Asi bych zdůraznil, že po všech těch drobných změnách a přidaných filtrech jsme to museli všechno poctivě NAPSAT do OP a několikrát přečíst dokola. Bez toho bychom si alespoň ze začátku nebyli schopni v rychlosti trhu uvědomit, jestli je to podle nových pravidel nebo ne.

Tomášovi s jeho kolegou děkuji za všechny čtenáře Finančníka za předání velmi detailních a osobních informací, které – jak pevně věřím – mohou ostatním poskytnout mnoho inspirace. Současně jim oběma přeji, aby se jejich obchodování dál ubíralo naznačeným pozitivním směrem a doufám, že se v rámci seriálu v budoucnu opět setkáme nad dalšími profity.