Formace dvojitý vrchol a dvojité dno prakticky v intradenním obchodování – 2
Minulý článek přinesl poměrně dost ohlasů, proto se pojďme dnes v oblasti obchodování formace DT/DB posunout trochu dále.
Nejprve ke screenshotům, které jste mi posílali jako „domácí úkol“ ze závěru minulého článku. Řada z nich obsahovala dobré podněty, na kterých můžeme postavit další vývoj seriálu.
Než se však dostanu k samotným DT/DB formacím, musím zde uvést jednu důležitou prosbu – budete-li posílat v budoucnu jakýkoliv další e-mail s grafy, formacemi atd., je třeba tyto formace přímo do grafu popsat. Řada e-mailů obsahovala pouze grafy, bez jakéhokoliv popisu, což je zpráva, která nemá zcela žádnou hodnotu, a ke které nelze udělat naprosto žádný komentář.
První várka „analýz“ byla obecně poměrně velmi rozmanitá. Přicházely různé timeframy, nejrůznější alternativní pohledy, prostředí programů mají jednotliví tradeři tak různě nastavené, že jsem občas váhal, kde je vlastně cenový graf. Proto zkusím v dnešním článku vypíchnout spíše nějaké obecné rady a ukázky a pro další vývoj seriálu (směrem k praktickému obchodnímu systému) nastavit konkrétnější kritéria, co v trhu analyzovat a co nikoliv.
A nyní k postřehům z mailů:
Tip 1: Co je a co není DT/DB?
V minulém článku jsem uvedl, že DT/DB jsou do určité míry subjektivní, přesto mají určitá základní pravidla. Především – vrcholy formací by se měly odehrát na velmi podobné ceně, protože jinak jde z pohledu technické analýzy o jiné formace. Kritéria pro podobnou cenu se z mé zkušenosti odvíjejí především od nastaveného timeframe – čím vyšší timeframe, tím větší tolerance. Pokud však DT/DB formaci obchoduji na nějakém nižším timeframe, toleranci mám velmi nízkou (např. tick nebo dva), pokud na vyšším, mohu tolerovat např. bod (např. v trhu NQ).
Tj. například formace na následujícím screenshotu není v žádném případě double – bottom:
Pravé rameno formace na ukázce se zastavilo podstatně výše, než levé, proto nejde o formaci dvojité dno (trh se nezastavil na stejné S/R úrovni). Formace je určitě zajímavá a vypovídá o možném obratu trendu (prodávající neměli sílu vytvořit nové low a naopak kupující trh vytlačili trh nad high posledního swingu), ale obchoduje se jinak než DT/DB, na které se zaměřujeme v tomto článku.
Co je pěkná trendová DT/DB vystihl velmi dobře ve svých grafech trader s nickem pslepicka, který ve svém e-mailu napsal:
Podle mého názoru je DT/DB speciálním případem útoku trhu na (obzvláště silnou) trendovou linku. Při hledání potenciálního obchodu však není nutné omezovat se pouze na horizontální formaci. Podobně funguje i "diagonální" DT/DB - tedy klasický útok trhu na trendovou linku.
Zajímavá je kombinace DT/DB s teorií Elliotových vln. V článku prezentovaný horizontální "trendový" DT/DB je v podstatě korektivní vlna A-B-C, po níž pokračuje hlavní trend.
Podobně je tomu u diagonálního DT/DB: první dva "ataky" na trendovou linku jsou zpravidla neúspěšné (2. a 4. Elliotova vlna), poté dochází k průrazu trendové linie a k otočení trendu.
Elliotovými vlnami jsem se nikdy nezabýval, takže bohužel nemohu spojitost okomentovat, nicméně přikládám screenshoty dvou DT/DB na 3 min. timeframe, které představují formace poslané s textem v e-mailu, které sám v trhu vyhledávám:
Tip 2: Netlačit na frekvence obchodů
Ze zaslaných ukázek byla patrná často určitá „frustrace“, že DT/DB se na zvoleném timeframe NQ 1500 volume neobjevuje příliš často (pokud bychom se zaměřili výhradně na trendovou podobu, tak se třeba nemusí objevit za obchodní seanci občas ani jednou) a snaha o nalézání i méně „dokonalých“ podob patternu. To je chyba – pattern má velmi silnou pravděpodobnost a nabízí solidní RRR, ale je třeba, aby se vytvořil za všech podmínek. Tj. v našem případě by to mělo být splnění následujícího:
- silná S/R úroveň
- obě ramena DT/DB ideálně skoro na stejné cenové úrovni
Ano, na timeframe NQ Volume 1500 se pattern neobjevuje příliš často a to byl důvod zvolení daného timeframe – pokud si zvolíme rychlejší timeframe, začíná být problém se sdílením screenshotů (příliš mnoho barů, hodně signálů atd.). Nicméně pokud jste obchodníci, kteří se plánují zaměřit pouze na formaci DT/DB, je možné si zvolit nižší TF, kde je formací více. Určitě bych se však snažil obchodovat pouze „dokonalé“ formace.
Včera jsem například zobchodoval dvě formace DT/DB, obě „protitrendové“ (samozřejmě kromě dalších signálů, kterým se ale v tomto seriálu nevěnujeme). Oba signály na mě přímo kričely a oba nabídly velmi slušné RRR:
Tenké vodorovné linky představují High a Low otevíracího rozpětí (15 minut) – tj. high a low ceny, obchodované v době od 8:30 – 8:45 (US čas). Podobné oblasti tvoří velmi silné automatické S/R úrovně, které osobně používám např. pro výběr profitů z otevřených pozic. Dobře fungují i další rozpětí (tj. nikoliv jen 15 minut), já mám rád toto nastavení, které si můžeme zkusit v příštím článku do našeho systému zabudovat (např. tak, že budeme brát DT/DB na nižší timeframe pouze v oblasti tohoto rozpětí – to je přístup, který funguje velmi dobře).
Podívejte se přitom, jak krásně symetrická byla druhá DT na nižším TF (první formace byla také velmi symetrická - vrcholy se lišily pouze o tick):
Takový obchod lze i v dnešním hypervolatilním prostředí uskutečnit se SL např. 50-60 USD / kontrakt a velmi dobrým RRR. Z mého pohledu se vyplatí počkat právě na podobné obchody, byť by měl být jeden za den...
Úkol z dnešního článku
Sledujte trh NQ Volume 1500 a vyhledávejte trendové i protitrendové DT/DB, které mají podobnou charakteristiku jako mé na screenshotu v tomto nebo minulém článku – tj. nejsou extrémně široké a zároveň jsou co nejvíce symetrické. Takové formace mi můžete posílat s popisem!! na email dt@financnik.cz. Alternativně můžete sledovat DT/DB na nižším timeframe (např. 150 ticků), ale pouze v oblasti 15 minutového High a Low otevíracího rozpětí, abychom neměli vstupů příliš. Žádné jiné trhy než NQ a jiné timeframe mi prosím neposílejte, pokud nechcete popsat svůj kompletní přístup na obchodování DT/DB, který případně připojím k dalšímu článku.
Poznámka k timeframe: pokud čerpáte data od InteractiveBrokers, nastavte si případně hodnotu volume/ticků tak, aby co nejvíce grafy vizuálně odpovídaly mým ukázkám.
Další zaslané ukázky DT/DB
Zde jsou některé ukázky dalších zaslaných DT/DB. Omlouvám se, že neuveřejňuji všechny. Komentáře kurzívou jsou texty zaslané autory screenshotů:
Trader Renooo:
- před formací prudký downtrend bez korekcí
- v 16:24 dokončen dle mě ukázkový trendový DT na malé korekci downtrendu
- druhý vrchol - formace = Shooting Star - po dokončení formace - vstup Short
- před formací velký downtrend
- v 19:18 dokončen DT - silnější S/R úroveň - při proražení očekáván výraznější pohyb
- druhý vrchol - dvě svíce s delším horním knotem - vstup Short
Trader komin:
Ukázky alternativních přístupů dalších obchodníků
A na závěr několik konkrétních aplikací dalších obchodníků s popisem v grafu. Uvedené metody uvádím bez komentáře tak, jak je popsali autoři, kterým tímto velmi děkuji.
Trader Felix:
Trader Sydney22:
Posílám své nastavení DT/DB. Nejdůležitější je pro mě v tomto případě trigger formace 3 svíček, která mi dává velice těsný SL a pěkné RRR:
Petr Podhajský
Fulltime obchodník věnující se tradingu více než 20 let. Specializace na systematické strategie obchodované na futures a akciích. Oblíbený styl obchodování: stavba automatizovaných portfolio systémů, které využívá i při správě většího externího kapitálu.
-
1
