Ziskové portfolio i v letošních propadech – zkušenost tradera Bogdana

Základní recept Finančníka na reálně dosažitelné profity je jednoduchý (byť ne snadný) – obchodovat systematické strategie v diverzifikovaných portfoliích. Systematické strategie nám umožňují velmi podrobně analyzovat risk profil strategií na historických datech a obchodovat podle mechanických plánů bez emocí a „blackoutů“. Obchodování více systematických strategií je důležité jednak z pohledu diverzifikace (v různé časy fungují různé strategie) a také z důvodu většího využití kapitálu (momentálně nepoužívaný kapitál v jedné strategii je možné používat ve strategii další).

Krásnou ukázku toho, jak se mohou různé obchodní přístupy doplňovat, sdílel Bogdan ve vlákně Aktuální trhy a výkonnosti strategií TechLab skupiny. Bogdan je hlavní moderátor skupiny, takže pokud potřebujete poradit s tím, jak rozchodit například podobné analýzy portfolií mnoha systémů, je TechLab místem přesně pro vás.

Kopie Bogdanova příspěvku:

Dobrý den,

v letošním roce se mean reversion strategiím prozatím moc nedaří. Swingové portfolio, ve kterém obchoduji většinou upravené varianty poskytovaných strategií, prochází téměř po celou dobu drawdownem a upřímně není moc motivující vývoj sledovat, i když poslední měsíc se propad zastavil a celková equity se mírně začíná otáčet nahoru.

Existuje cesta, jak v dnešním kontextu trhů vydělávat?

Stále více vnímám, že klíčem k úspěchu je diverzifikace a pak přiměřeně nastavená velikost obchodovaného kapitálu.

Začátkem roku jsem vytvořil druhé portfolio, ve kterém se zaměřuji na obchodování futures. Musím přiznat, že je to trochu jiná liga, protože velikosti pohybů jsou i v případě práce s mikro kontrakty vyšší než u akciového portfolia. Na druhou stranu mi hodně psychicky pomáhají principy systematického obchodování, kdy mám přesně dané vstupní a výstupní podmínky, které jsou výsledkem mých testů.

Zvolil jsem trochu pomalejší strategie obchodující vesměs na měsíčním a týdenním timeframe, nyní mám v portfoliu tři systémy a výsledky jsou prozatím v mezích očekávání.

Půl roku je sice krátká doba na nějaké větší hodnocení, ale kombinace obou portfolií mi dává smysl a výsledná euity je na cca 6 % (zelená linka).

P.S. Mimochodem jedna ze strategií vychází ze systému, který budeme budovat v rámci připravovaného minikurzu “První strategie v Amibrokeru".