Využití tržních skenerů a systematické obchodování

Foto (c)depositphotos.com

Ohromnou výhodou retailových obchodníků je možnost stát stranou do doby, než se v trhu vyskytne opravdu zajímavá příležitost. Ty není třeba hlídat ručně. Lze používat tzv. skenery, které jsou v různých podobách dostupné prakticky v každém softwaru. Sám s nimi úspěšně obchoduji. Pojďme se podívat na jejich základní využití.

Dlouholetá zkušenost s vydáváním Finančníka mě naučila, že pro většinu začínajících či zatím neúspěšných traderů jsou řešením mechanické strategie. Tedy takové, kdy se pravidla obchodování pevně nadefinují do obchodního plánu, otestují a následně obchodují doslova signál za signálem. Bez jakéhokoliv přemýšlení nad jednotlivými vstupy a výstupy, což je vesměs to, co běžně dovede obchodníky ke ztrátám.

Mnoho obchodníků hned u podobných směrů přemýšlí o plné automatizaci, kdy signály obchoduje počítač a přirozeně se bojí, že je to pro ně příliš složité. Mechanické strategie ale není nutné obchodovat automaticky. Lze je obchodovat ručně s tím, že bez přemýšlení následujeme mechanický (a otestovaný) plán. A počítač nám může v takovém případě indikovat, kdy je čas vstoupit do pozice a kdy ji ukončit.

Celý proces vývoje a obchodování strategie pak může mít následující kroky:

1) Přemýšlení o logice systému.
2) Mechanické otestování na historických trzích. Ručně nebo automaticky, kdy maximálně doporučuji pracovat s jednoduchými myšlenkami, které není problém naskriptovat do příslušných programů i pro neprogramátory.
3) Nastavení pravidel do tzv. skenerů, které nás upozorní na přítomnost signálu.
4) Ruční zadání příkazu do obchodní platformy. Samozřejmě pohodlnější je začít obchodovat na pomalých denních grafech, kdy má na vyhodnocení signálu a jeho zadání do trhu obchodník celé evropské dopoledne (mimochodem – takto přesně fungují strategie popisované v základním kurzu).

A jak to celé vypadá v reálu? Záleží na softwaru nebo službě, kterou budete používat. Skenery lze vytvářet pomocí opravdu velkého množství nástrojů a webových služeb. Sám používám programy Amibroker a TradeStation.

Pojďme se podívat, jak takový skener funguje v Amibrokeru. Zde rád používám nástroj Explore.

Řekněme, že budu mít otestovaný obchodní přístup, kde:

• Nakupuji akcii z indexu S&P100 v momentě, kdy uzavře nad nejvyšší cenou za posledních 60 dnů.
• Současně daný den cena rostla (Open je vyšší než Close).
• Současně bude mít volume aktuální úsečky vyšší hodnotu, než je průměr za předcházejících 5 dnů.
• A půjde o akcii, která v rámci indexu rostla za posledních 5 dnů nejvíce (měla nejvyšší momentum).

Všechny tyto podmínky lze ve skriptu Amibrokeru vyjádřit tímto jednoduchým kódem:

podminka = Close>Ref(HHV(High,60),-1) //Uzavira vyse nez predchozi nejvyssi high za poslednich 60 usecek.
AND Close>Open // Uzaviraci cena je vysse, nez oteviraci = rostouci usecka.
AND Volume>MA(Volume,5); //Volume je vyssi nez prumerne volume za poslednich 5 usecek.

Na závěr stačí do kódu přidat tzv. filtr pro vypsání jen těch titulů, které dané podmínky splňují:

filter = podminka;

A to je vše. Podívejte se na krátké 4minutové video, kde jednotlivé kroky vytvoření skeneru projdu tak, jak s ní pracuji prakticky každý den:

Podobným způsobem lze se skenery pracovat v nejrůznějších softwarech. Skenery lze spouštět automaticky, aplikovat na různý timeframe, výstupy posílat e-maily či jinak zpracovávat. S pomocí skeneru je také možné nadefinovat mnoho podmínek – od hodnoty různých indikátorů, intermarket vztahy až třeba reakce na důležité S/R úrovně a začít trh řešit až v okamžiku, kdy nabízí otestovaný edge. Určitě tak doporučuji práci se skenerem ve vámi používaném softwaru vyzkoušet a především využívat.

P.S. A pokud zatím nevíte, co byste skenovali, tak zde je jedna z prvních pozvánek do zcela nového bezplatného kurzu, ve kterém vysvětluji svůj náhled na trhy (a v poslední lekci ukazuji i jeden z principů, se kterým trhy systematickým způsobem obchoduji a na který lze výhodně skenery použít).