Variace a vylepšení systému FinWin: pattern 0/100

Jelikož jsem minulý týden pohnul s prací na akciových spreadech a to již do téměř finálního stádia (v tuto chvíli mám za sebou přes 1500 testů) a jelikož se minulý týden počasí v Algarve na pár dnů pokazilo (ano, sám jsem z toho překvapený 🙂 ), využil jsem volný čas k přemýšlení, kde bychom mohl zase trochu vylepšit náš obchodní systém FinWin.

Tentokrát jsem se zaměřil na protitrendové patterny, které sice nejsou úplně mojí parketou, ale jelikož bych rád o nějaké zase zpět obohatil mé jinak silně trendové obchodování (z těch důvodů, že v aktuální nízké volatilitě mám skutečně velmi málo sginálů), začal jsem hledat další způsoby, jak zvýšit úspěšnost patternů 0/100, 2x100cross a Extremcross . Více, než na samotné patterny, jsem se tentokrát zaměřil na celkové situace toho, co se dělo v trhu v momentě vykreslení patternu, s cílem lépe "izolovat" nejvhodnější situace k obchodování daných protitrendových patternů a pokusit se tak o vyšší efektivnost.

V dnešním článku se budu zabývat pouze patternem 0/100, který sám o sobě již považuji za velmi silný - pokud je aplikovaný ve vhodných situacích - a pokusím se trochu přiblížit několik dalších možných pravidel, skrze která izolovat pattern skutečně jen v naprosto nejzajímavějších okamžicích.

Studiu takových okamžiků jsem věnoval obecně dost času, minulý týden pak z pohledu mých nejposlednějších zkušeností z trhů. Jelikož se v poslední době snažím lépe pochopit moment vyčerpání trhů a náhlé otočení - tj. okamžiky, kdy se trhy v rozjetém trendu náhle otočí a začnou prudce korigovat - zaměřil jsem se na pattern 0/100 právě v těchto situacích.

V prvé řadě je nutné říci, že dle mých veškerých studií je nejlepší obchodovat vyčerpání do směru long. To tedy znamená obchodovat tak, že počkáme na prudký pohyb dolů a vyčerpání na stranu short a po té začneme nakupovat. Z nějakého důvodu totiž silné pohyby dolů vytváření podobně silné protireakce směrem nahoru, neplatí to ale bohužel příliš opačně - prudké pohyby nahoru tvoří spíše jen drobnější korekce, po kterých se trh opět snaží vytvářet nová high. Z tohoto důvodu jsem došel k závěru, že zaměřit se na pattern 0/100 pouze na stranu long ve spojitosti s vyčerpáním trhu je nejlepší možná volba.

Abych se při hledání nejideálnějších situací pro pattern 0/100 long vyhnul příliš diskréčního zabarvení při definici samotných vstupů do obchodů, rozhodnul jsem se tentokrát nechat si patterny 0/100 long zobrazit skutečně "počítačově" a využil jednoduchý kód ke zobrazení VŠECH patternů 0/100 long, které v sobě zahrnují strojovou exaktnost (tj. bez jakékoliv benevolence k dalšímu diskréčnímu posouzení). Veškeré takové patterny jsem nechal zobrazit podle jednoduchého kódu:

Crosses Above (CCI (Close , 50) , -100) And Crosses Above (CCI (Close , 14) , 0)

Následně jsem studoval signál od signálu a pokusil se co nejlépe shrnout celkové situace trhu, ve kterých nabízí pattern skutečně zajímavou příležitost. Celkem jsem takto došel ke 2 novým zajímavých variacím.

Variace 1 (konzervativní): falešné prolomení low dne (Low of Day - LOD)

Zřejmě úplně nejzajímavější situace nastává, pokud trh (pokud možno prudce) trenduje dolů, udělá drobnou korekci, pokusí se o nové prolomení LOD (což se mu o kousek podaří), avšak následuje prudká protireakce zpět vzhůru. V podstatě se jedná o situaci, kdy prolomení LOD bylo jen pastí, trh již ve skutečnosti neměl další sílu jít výrazněji níže - a zareagoval silnou protireakcí vzhůru. Celková situace vypadá následovně:

Typická ukázka situace, kdy je nejlepší obchodovat pattern FinWin 0/100 long. Trh začal den prudkým pohybem dolů. Následovala drobná korekce a proražení LOD. To se však záhy ukázalo jako "falešné" (došlo jen k mírnému proražení a náhle značné otočce), trh udělal prudkou protireakci směrem vzhůru a nabídnul nákupní příležitost s velmi slušným potenciálem. Pamatujte, že někdy je prolomení LOD podstatně výraznější a delší - i několik úseček - je tedy nutné obdobné situace co nejvíce studovat a získat tak přehled o všech možných podobách. Červené vertikální čáry v grafu reprezentují počítačem vygenerované vstupy 0/100 za základě podmínky popsané výše. Veškeré další signály v grafu bychom ignorovaly - pouze popsaná situace splňuje podmínky pro obchodování opravdu "nejšťavnatějších" situací.

Co je na této situaci nejzajímavější je fakt, že protireakce směrem vzhůru bývá občas natolik silná, že vytváří opravdu výrazný pohyb a tím pádem velmi zajímavé risk-reward-ratio. Můžeme tedy s rozumným rizikem vydělat značnou částku - záleží však samozřejmě i na tom, s jakým výstupem pracujete.

Zde k celé situaci ještě několik dalších poznámek:

1) je důležité, aby od momentu vstupu do trhu existoval alespoň trochu rozumný potenciál k EMA34,

2) počítejte s tím, že se trh bude po vstupu do 0/100 long snažit korigovat k EMA34 nebo k EMA204,

3) je dobré izolovat pattern i časově - například začátky a konce dne, atd. - to již nechám na vašich vlastních backtestech,

4) počkejte si na příležitost, kdy je protireakce po prolomení LOD opravdu silná a markantní; jak to poznat? Pokud si nejste jisti, zda-li je protireakce skutečně prudká, pak to znamená, že není 🙂

5) Pokud chcete situaci obchodovat ještě konzervativněji, pak berte jenom ty signály, kdy se již trh dostal zpět NAD posledně prolomené LOD.

Variace 2: korekce k EMA204

Zajímavé na protitrenodovém signálu 0/100 long je, že se za jisté situace dá velmi příjemně obchodovat jako trendový. Jedná se o poměrně specifickou a ne příliš častou situaci, kdy trh vytváří korekce k EMA204 a zároveň EMA204 příliš neprolamuje, spíše na ní stagnuje a odráží se zpět vzhůru. Pokud v takové situace přijde kombinace s patternem 0/100 long, jedná se opět o velmi zajímavý signál - už proto, že znovu nabízí velmi slušené potenciální risk-reward-ratio. Nejlepší je opět ilustrační obrázek - v následující ukázce došlo ke zmíněné situaci rovnou 2x během jediného dne:

Méně obvyklá, ale přesto stále zajímavá situace, při které slouží pattern 0/100 long k časování nákupů do uptrendu na korekcích k EMA204.

Zde opět několik doplňujících rad a pravidel:

1) EMA204 by se měla nacházet v růstové pozici - tj. vykazovat určitý sklon vzhůru,

2) EMA34 by neměla být příliš vzdálená od EMA204, ale zároveň nesmí být tak blízko, aby již šlo o příznaky chopu - už vůbec se pak obě EMA nesmí vzájemně křížit,

3) celkově by se daný den měl nacházet v určitém "líném" uptrendu.

Závěrem

Nejtěžší na patternu 0/100 long v prezentované podobě není ani tak naučit se pattern rozpoznat - můžete například použít již zmíněný počítačový kód a kdykoliv se signál ukáže, už jenom diskréčně posoudit celkovou situaci - což samozřejmě vyžaduje trochu citu, ale není to nemožné - daleko náročnější je však psychologický aspekt patternu. Občas se může zdát, že pattern přišel "odnikud" a zrovna tak jít long jenom krádce po prolomení posledního LOD a navíc v situaci, kdy vše vypadá jako jasný downtrend, vyžaduje skutečně mnoho odvahy. Nic méně, důkladným studiem tohoto patternu a "memorováním" dostatečného množství screenshotů s podobnými situacemi může být velmi dobrá pomůcka, jak postupně vybudovat k obchodování podobných situací dostatek sebedůvěry.

Tento článek by měl být i inspirací k tomu, aby se ostatní nebáli podobnými postupy hledat různé variace a momenty, při kterých se vyplatí jejich obchodní signály obchodovat více, než jindy. Nebojte se stavět jednotlivé patterny do celkového kontextu s trhem, obchodovat je pouze na tu stranu, na kterou vám připadají zajímavější a převážně pak i specifikovat situace, ve kterých patterny příliš neobchodovat.