V TechLabu spouštíme nový minikurz zaměřený na automatizaci Interactive Brokers

Na Finačníkovi vnímáme jako nejsmysluplnější cestu vydělávání peněz na burze skrze maximální využití automatizace. Mezi hlavní benefity patří výraznější psychologická pohoda při obchodování (v porovnání s diskrečním tradigem) a časová nenáročnost. Samotné obchodování zabírá maximálně pár minut denně, kdy kontrolujeme chod všech skriptů.
Že lze vše zvládnout i bez počátečních znalostí programování, ukazují i reference dosavadních účastníků skupiny, které naleznete na této adrese.
Podstatné je ale uvědomit si, že vytvoření komplexního automatizovaného worfklow nejde hned, nejde to ani za měsíc. Jde o postupnou práci. Dobrou zprávou ale je, že pro vydělávání peněz není potřeba mít hned hotové celé workflow. Stačí jen menší část, které pak věnujete o trochu více času manuálním dohledem a postupně vše vylepšujete.
A jelikož jsme si sami prošli celým procesem „od nuly“ k automatizovanému portfoliu, vznikla na Finančníkovi před lety skupina TechLab. Jejím cílem je pomoci Vám vytvořit podobné automatizované řešení, jaké sami používáme v každodenní praxi. Ve skupině proto najdete všechny potřebné informace.
Podrobný popis skupiny naleznete na stránce https://tri.financnik.cz/techlab. V tomto dokumentu jsme připravili rámcový popis cesty, jak se k automatizaci dostat krok za krokem.
Automatizace pochopitelně přináší potřebu osvojení nového know-how. Zejména pokud do ní přicházíte ze světa neprogramátorů tak jako my. Ve skutečnosti není pro automatizaci obchodování nutné zvládnout pokročilé programování (viz reference stávajících účastníků). Spíše je potřeba postupně si osvojit práci s drobnými nástroji a ty vhodně poskládat dohromady.
TechLab je skupina, kde sdílíme postupy, které sami využíváme v každodenní praxi.
Sami přitom na automatizovaných řešení pracujeme již mnoho let a naše workflow jsou tak již poměrně propracovaná. V principu si automatizované obchodování můžete představit jako následující diagram:

S podobným workflow se například nebojíme ani spravovat externí peníze (Petr provozuje alternativní fond založený na automatizovaných strategiích). Ohromnou výhodou podobných automatizovaných procesů je i skutečnost, že je lze pohodlně škálovat. Do fungujícího workflow obchodujícího určitý počet strategií lze vždy snadno přidat další strategii obchodující jiný princip, jiný timeframe nebo jiný typ trhů. To vede jak k možnosti vyšší diverzifikace (postupování nižšího risku), tak možnosti pracovat s vyšším kapitálem. Řada obchodníků dnes tak skrz poskytované know-how obchoduje pomocí automatizovaného workflow s velmi malou časovou náročností buď své úspory, nebo se zaměřují i na správu větších peněz.
V TechLabu naleznete vše potřebné, abyste si sami vytvořili podobné řešení. Zejména pokud se s prostředím automatizace obchodování zatím seznamujete, může Vám zprvu přijít TechLab až příliš odborný.
Je to proto, že mnoho obchodníků zde už na sobě pracuje roky a za tu dobu jsou podstatně dál, než jste nyní vy. Ale nezoufejte. Všichni jsme začínali z podobného stavu „nula“. Je opravdu potřeba nespěchat a postupovat kupředu pomalu. Je dobré sledovat nové minikurzy a tutoriály, ale nemějte stres z toho, že nebudete všemu rozumět.
Pro zvládnutí automatizovaného obchodování doporučujeme následující postup:
1. Začít zprovozněním poskytnutých blokových řešení (na paper účtu)
Prvním krokem je zvládnutí automatizace získávání obchodních signálů a následného odeslání obchodních příkazů do obchodní platformy pomocí vlastních skriptů (programů). Zní to složitě? První dobrou zprávou je, že v této fázi nemusíte umět programovat. V rámci TechLabu najdete velké množství tutoriálů, ve kterých je spousta tipů a návodů, jak této základní úrovně automatizace dosáhnout svépomocí.
Další dobrou zprávou je, že jsme připravili workshopy, které Vás dílčími kroky automatizace plynule provedou, a jejichž součástí jsou plně funkční skripty. Doporučujeme začít absolvováním Workshopu swingového obchodování (kde se seznámíte s principy swingových strategií a naučíte se získávat signály pro vstup/výstup z pozic). Následně můžete pokračovat ročním předplatným TechLabu Automatizace (kde navíc získáte plně funkční skript autotraderu s podrobným popisem používání). Spolu s programem Amibroker (který je třeba si pořídit samostatně) budete mít k dispozici veškeré nástroje pro vytvoření níže uvedeného automatizovaného worfklow. Doporučujeme spustit na paper účtu a postupně ladit cokoliv, co nebude fungovat.
 

 
Zkušenější obchodníci mohou TechLab využívat v nejlevnějším typu předplatného „Podpora“. V něm získáte veškeré know-how a podporu, ale bez hotových řešení, které stačí „instalovat a spustit“.
Jakýkoliv dotaz pište do TechLabu. Nejlépe do vlákna První automatizace. Relativně brzy byste měli mít v provozu první jednoduché automatizované workflow, které spustíte na svém osobním počítači jednou za den dopoledne evropského času a během pár minut máte hotovo.
V této fázi nebudete patrně zasahovat do poskytnutých skriptů. Nicméně v budoucnu bude potřeba si řešení upravit přesně podle vlastních požadavků. Je proto dobré začít se seznamovat s Amibrokerem a Pythonem. Pro oba programy pořádáme v TechLabu minikurzy pro začátečníky. Vyhlašujeme je průběžně v průběhu roku. Každý živý běh minikurzu je trochu jiný, je moderovaný a obohacený mnoha domácími úkoly, které řeší celá komunita. Do výuky se však můžete pustit hned. V rámci ročního předplatného TechLabu Automatizace máte přístup k archivu minikurzů, které naleznete na této stránce. Jako první doporučujeme pustit se do minikurzů Základy zvládnutí Pythonu – od nuly k práci s daty a První strategie v Amibrokeru. Ke kurzům v archivu není aktivní podpora, ale samozřejmě můžete dotazy pokládat v běžné diskuzi TechLabu.
 2. Napojení obchodního deníku
 Jako další krok doporučujeme do workflow zařadit obchodní deník. Ten připravil v Pythonu trader s přezdívkou Unlimited a je ke stažení zde.
Vaše workflow pak bude v cíli vypadat následovně:

Práce na obchodním deníku Vás může vytížit určitě na několik týdnů. Zejména pokud budete současně pronikat do základů Pythonu. Je to hlavně proto, že obchodní deník již můžete začít pomalu přizpůsobovat svým vlastním potřebám a v rámci jeho studia začít podrobněji analyzovat svá data.
Rozhodně doporučujeme shlédnout minikurz Obchodní deník v Pythonu, který průběžně vyhlašujeme, případně rovnou ze záznamu, ke kterému mají přístup všichni s ročním předplatným TechLab Automatizace.
Další tutoriály, které Vám mohou pomoci v této fázi:
V prvním kroku můžete spravovat výsledky vedené v Excelu. Tutoriál je publikován zde. K automatizovanému deníku můžete připojit i obchody zpracované před uvedením do jeho provozu. Tutoriál je publikován zde. 3. Zapojení podpůrných skriptů
V této fázi by Vám již měla běžet docela solidní automatizace, jejíž provoz zabírá maximálně desítky minut týdně. Příkazy z Amibrokeru jsou předávány Autotraderem do Interactive Brokers. Veškeré obchody jsou zaznamenány v databázi. Máte k dispozici statistiky o svém obchodování a dokážete vytvářet podobné portfolio grafy slučující výkonnosti jednotlivých strategií:

Nyní se můžete zaměřit na pilování workfow. Můžete zapojit skripty vyřazující duplicitní trhy z obchodovaných portfolií, stahovat data o shortovatelnosti z FTP Interactive Brokers a vyřazovat neshortovatelné akcie ze signálů (pokud pracujete se short strategiemi), stahovat data o vyhlašování earnings a příslušným způsobem je zapracovat do signálů Mean reversion strategií. Jednoduše pracovat na mnoha vychytávkách, které v průběhu času v TechLabu zmiňujeme.
Zásadní jsou v této oblasti následující tutoriály:
Kontrola shortovatelnosti akcií. Tutoriál je publikován zde. Automatizované stahování dat vyhlašování dividend. Tutoriál je publikován zde. Filtrování obchodních signálů na earnings data pomocí API. Tutoriál je publikován zde. 4. Testování nových strategií
Prioritou TechLabu je pomoci dostat Vás do produkční fáze systematického portfolio obchodníka. Proto jsme poskytli bloky, které je možné od startu bez větších znalostí pospojovat a začít s nimi pracovat – na paper účtu nebo nějakém malém živém účtu (poté, co do problematiky sami proniknete a nástroje přijmete za své). Praxe je praxe a nic ji nenahradí. Proto by mělo být prioritou co nejrychleji vše rozhýbat do každodenní rutiny, byť z počátku bez nějakých zásadních očekávání vydělávání větších peněz.
Ovšem pro peníze trading všichni děláme. A peníze se v tradingu vydělávání skrz to, že budete obchodovat vlastní strategie a aplikovat do trhu vlastní nápady.
Je dobré si osvojit Amibroker a postupně připravovat nové strategie nebo upravovat ty, které máte z Finančníka. Pokud jste to zatím nezkoušeli, doporučujeme shlédnout v TechLabu minikurz První strategie v Amibrokeru a pokročilejší Custom backtester v praxi. V této fázi byste měli mít již i základní know-how, jak pomocí Pythonu vytvářet vlastní portfolio analýzy a postupně posouvat obchodované portfolio kupředu.
Zásadní jsou v této oblasti následující tutoriály:
Vytváříme idea first systém. Tutoriál naleznete zde. Jednoduché, ale funkční portfolio pomocí sezonality. Tutoriál naleznete zde. Testování systému obchodujícího sezonalitu na futures. Tutoriál naleznete zde. Rotační strategie v Amibrokeru. Tutoriál naleznete zde. Krátkodobé systematické strategie a kryptoměny. Tutoriál naleznete zde. 5. Další automatizace
Hodně obchodníků v TechLabu cílí na tzv. plnou automatizaci. Tedy řešení, které jim samo poběží na serveru bez toho, aniž by jej třeba několik dnů sledovali. To je určitě možné a sami tímto směrem jdeme.  Na rovinu ale zdůrazňujeme, že jemné finalizování plné automatizace zabere opravdu hodně času a znalostí, přitom už ve finále tolik času (oproti „skoro automatizovanému přístup“) nešetří  a více peněz také nevydělá. Tedy rozhodně není třeba se tímto cílem ze začátku jakkoliv stresovat a v podstatně na něj ani mířit. Z našeho pohledu stačí drtivé většině obchodníků řešení, které běží skoro samo, ale je lepší na něj trochu dohlížet.
V TechLabu každopádně naleznete hodně tipů, jak se v této oblasti posouvat. Ukážeme Vám, jak spouštět řešení na serverech, jak využívat git, jak si posílat informace o tradingu například na mobil, jak on-line monitorovat běh programů atd.
Zásadní jsou v této oblasti následující tutoriály:
Aplikace pro ovládání autotraderů z mobilu. Tutoriál naleznete zde. Task Scheduler a nastavení úloh pro ID obchodování. Tutoriál naleznete zde. Workflow pro sledování běhu skriptů. Tutoriál naleznete zde. Individuální podpora
Výše uvedené body jsme připravili proto, aby ukázaly, jakou cestou zhruba jít a co by mělo být cílem.
Je nicméně jasné, že každý účastník TechLabu přichází do procesu vytváření automatizovaného worfklow s různými znalostmi a zkušenostmi. Každý bude bojovat s jinými překážkami a chybovými hláškami. Proto je TechLab také technickou poradnou. Pokud nevíte, jak se posunout z bodu A do bodu B, tak se ptejte. S vysokou pravděpodobností jsme podobný problém již v minulosti také řešili a jistě Vám dokážeme poradit. Prakticky každý dotaz zodpovíme nejpozději do druhého pracovního dne.
To dělá TechLab opravdu unikáním prostředím. Získáváte přístup k obchodníkům, kteří know-how provozují v praxi, kteří v tutoriálech ukazují, jak řeší úkoly, na kterých sami pracují. A pokud si nebudete vědět rady, jak aplikovat popisované know-how do vlastní praxe, tak se stačí zeptat.
Vzhůru do vlastní automatizace obchodování! Hlavní diskuzní vlákna TechLabu naleznete zde.
Registrační informace naleznete na stránce https://tri.financnik.cz/techlab. V případě zájmu o změnu typu předplatného při již aktivní účasti v TechLabu pište na e-mail kurzy@finacnik.cz a změnu nastavíme ručně. E-mail můžete samozřejmě použít při jakémkoliv dotazu k TechLabu.

Od posledního shrnutí vývoje obchodování na Finančníkovi uplynuly již tři měsíce, proto je čas přinést aktuální update. Opět včetně zajímavých shrnutí výkonností vyučovaných strategií.
Obsah:
Způsob vzdělávání na Finančníkovi Signály swingových akciových strategií 0TDE opční obchodování pro malé účty Futures portfolio ETF a CFD portfolio Shrnutí obchodovaných přístupů Aktuální výuka v TechLabu Minikurz portfolio analýzy Minikurz práce s TradeStation Shrnutí Způsob vzdělávání na Finančníkovi
Pokud jste na serveru noví, doporučujeme si nejprve přečíst krátké shrnutí, jak zde fungujeme. Kromě bezplatných článků publikovaných na homepage serveru Finančník.cz fungují na tomto serveru dvě uzavřené skupiny – Trading Room, zaměřená na rozvoj obchodování, a TechLab, zaměřená na podporu v technických otázkách. V posledních letech zde již nenabízíme jednorázové kurzy; místo toho se obchodníci učí obchodovat a získávat inspiraci k dalšímu rozvoji praxí v průběžně vedených skupinách. Ty by měly být  přínosné jak pro začínající, tak pro pokročilé obchodníky.
V Trading Room mají členové možnost získat jednak základní trading know-how prostřednictvím nahrávky workshopu, která je všem k dispozici. Následně se učí implementovat a rozvíjet to, co coby hlavní mentor skupiny používám a sdílím. Proces zahrnuje i vzájemné online diskuze a odpovědi na otázky v diskuzním fóru, kde se snažím sdílet maximum ze své 20leté trading praxe. Tímto způsobem každý člen získává přesně ty individuální informace, které potřebuje k tomu, aby se posunul dál. S tím, že si sám volí své preference obchodních strategií. Je z čeho vybírat, viz níže.
TechLab vede zkušený IT kolega Bogdan, který je připraven pomáhat s technickými otázkami spojenými se skriptováním systémů a automatizací. Společně pak v TechLabu vytváříme minikurzy, abychom pokryli technické oblasti, které vnímáme jako klíčové.
Jelikož je fungování skupin uzavřeno za paywallem, publikuji průběžně shrnutí, kde ukazuji, kam se ve skupinách posouváme. Každý si tak může udělat dobrý obrázek o tom, do jaké míry mu zapojení do té či oné skupiny v tradingu pomůže.
Signály swingových akciových strategií
Úspěšným traderem se člověk stane praxí. Většina začátečníků se ovšem k profesionální praxi (diverzifikace, portfolio, řízení volatility atd.) vůbec nedostane. Proto v Trading Room sdílíme signály strategií, které z větší části sám obchoduji na svém vlastním účtu společnosti rizikového kapitálu, kde algoritmicky spravuji jak své, tak cizí peníze. Signály nejsou v Trading Room publikovány proto, aby účastníci automatizovaně hodnotili svůj kapitál, ale proto, aby si osahali různé obchodní přístupy (sdílím signály strategií z kategorie mean reversion, trend following i momentum) a učili se strategie skládat do portfolií. Pro vytváření portfolií je k dispozici propracovaná aplikace umožňující analyzovat jak sdílená portfolia, tak uploadovaná data (podporován je upload akciových obchodů z TradeStation a Amibrokeru). U swingového obchodování průběžně diskutuji, jaké strategie sám obchoduji, s jakými váhami v portfoliu a jakými výsledky. Letošní hypotetické výsledky sdílených strategií vypadají takto:

V přehledu nejde o živé obchody, protože ne všechny strategie sám obchoduji. Jde o tzv. kontinuální backtest (komise započítány), který se může lišit od živého obchodování (např. proto, že nemusí být u short signálu shortovatelnost dostupná). Řešení těchto a podobných otázek je ale přesně to, co by měly sdílené signály vyvolávat.
Dashboard se sdílenými strategiemi a aplikací pro analýzu portfolií vypadá v Trading Room aktuálně takto:

Jde již o poměrně propracovanou aplikaci, která by měla začínajícím traderům umožnit začít reálně s trhy pracovat na úrovni portfolií, získávat z trhů zkušenosti a postupně si doplňovat znalosti v těch oblastech, které se pro ně ukáží relevantní.
0TDE opční obchodování pro malé účty
V únoru 2024 jsem na Finančníkovi poprvé sdílel mé plány začít systematicky obchodovat 0TDE opce. Současná má praxe je taková, že vše, co analyzuji pro své vlastní obchodování, sdílím v Trading Room. Postupně zde vznikl první konkrétní obchodní plán a nakonec i hotový automatizovaný opční python autotrader, který používám pro své vlastní obchodování. V plně otevřené podobě svůj autotrader v Trading Room sdílím.
Obchodování 0TDE opcí na základě plánu vyvinutého v Trading Room jsem pro přehlednost oddělil do samostatného účtu u Interactive Brokers. Ten jsem založil v květnu 2024, kdy jsem strategii spouštěl na živo. Takto vypadají aktuální výsledky (modrá linka) ve srovnání s výkonností S&P 500 (zelená linka):

Strategie otevírá každý obchod s pevně daným riskem (obchodujeme debetní pozice – náš risk je dopředu daný zaplacenými opcemi) a pozitivním RRR (využívá principu dlouhého chvostu).
Strategie je plně automatizovaná a obchodovatelná u Interactive Brokers skrz poskytovaný autotrader. Ovšem jako vše v Trading Room – měla by sloužit především k praktickému osahání daného tématu a rozvíjení vlastní obchodní praxe. Strategii lze obchodovat s kapitálem cca 5 tisíc dolarů a výše.

Hledáte cestu, jak se dostat ke konzistentním profitům?
Rádi byste i v aktuálním kontextu obchodovali stabilně a bez emocí?
Určitě si přečtěte novou knihu Od myšlenky k reálným obchodům
Implementujte již od samotného začátku své praxe důležité systematické procesy a správné myšlení, které výrazně zvyšuje šance na stabilně profitabilní obchodování.
Inspirujte se, jak trading dělat jinak a lépe. Výnos +30 % za tři měsíce je určitě inspirativní a 0TDE opčním strategiím se budeme v Trading Room věnovat i další měsíce, protože v nich vidím vysoký potenciál. V plánu mám testovat myšlenku intradenních výpisů 0TDE opcí proti podkladovému aktivu. Výsledkem by měl být další automatizovaný obchodní systém do našeho arzenálu strategií. Všechny potřebné informace k pochopení obchodovaného principu budu přidávat do dalších lekcí minikurzu obchodování opcí, který je v Trading Room k dispozici k pochopení celé opční problematiky.
Futures portfolio
Další část pozornosti v Trading Room jsme poslední měsíce věnovali zprovoznění intradenního futures portfolia. Portfolio jsme testovali s pomocí TradeStation, kde je také obchodovatelné (dají se použít futures mikrokontrakty, se kterým je portfolio obchodovatelné od několika tisíc dolarů). Osobně jsem futures portfolio začal obchodovat u Darwinex zero (důvody a „kolik mohu vydělat“ popisuji v článku Milionové intradenní portfolio ). Pro jeho obchodování na této platformě sdílím v Trading Room autotrader (opět v plně otevřené podoby coby Python skript). S ním řada traderů obchoduje své vlastní modifikace vyvinuté strategie a hlásí pozitivní výsledky. Mé osobní výsledky od spuštění futures portfolia vypadají na platformě Darwinex Zero následovně:


V rámci bezplatných e-mailových lekcí z živých trhů sdílím se všemi odběrateli i přímý link do Darwinex Zero účtu, kde můžete průběžně obchodování sledovat včetně všech metrik a obchodovaných trhů.
Dosavadní anualizovaný výnos 50,96 % je opět velmi povzbudivý a portfolio čeká u Darwinexu první alokace kapitálu (z jehož zhodnocení mi budou plynout reálné peníze).
Povzbudivé je i to, že drobné úpravy strategií jednotlivých traderů v Trading Room vedou k odlišným equity křivkám a dostatečně nízké korelaci potřebné k tomu, aby si na alokace sáhli všichni, kterým se podobně daří.
Obchodování futures portfolia na milionovém účtu Darwinex Zero umožňuje prožívat obchody, které by většina obchodníků s menším kapitálem nikdy neotevírala. Je to super zkušenost, ze které i sám těžím pro přidávání trhů do vlastního účtu u Interactive Brokers.
ETF a CFD portfolio
Jak konkrétně obchodovat určitou strategii v Trading Room vyučujeme i skrz sdílení průběžných výsledků obchodování vyvinutého breakout systému (jehož pravidla mají všichni v Trading Room k dispozici) na ETF (určeno pro větší účty) a CFD (určeno pro ultra malé účty). Na těchto účtech obchoduji jinou kombinaci trhů než na futures a minimálně to demonstruje dopad diverzifikace.
TradingRoom breakout systém mám v rámci širšího portfolia strategií spuštěn na svém účtu u Interactive Brokers. Zde jsou pak mé výsledky samotné strategie od jejího spuštění (živé obchody se započítanými poplatky - jde o mou drobnou modifikaci sdíleného kódu):

V tuto chvíli je equity křivka na svém vrcholu s čistými výdělky přes +16 000 dolarů. Strategie na ETF funguje zatím velmi dobře. Strategii obchoduji konzervativně – riskuji 400 dolarů na obchod, zatím risk nezvyšuji. Výborné je, že drtivá většina zisků je ze shortování akciových indexů, a přístup tak dobře doplňuje strategie, které akcie nakupují.
Jelikož americké ETF se dají v EU obchodovat jen s větším kapitálem, testoval jsem poslední měsíce také rozchození portfolia s využitím CFD (Contract For Difference). Jde o specifické deriváty, které se často používají pro nejmenší účty u forexových brokerů. Jejich hlavní nevýhodou je, že jsou jednak výrazně dražší na obchodování než burzovní produkty a pak také to, že protistranou obchodu je market maker brokera. Což vede k tomu, že stop-lossy jsou zasahovány mnohem častěji, než na burzovních trzích. V Trading Room jsem posledních několik měsíců popisoval, jak jsem postupně ladil přístup, který by mi na CFD fungoval (protože zpočátku mi stejná strategie šla z právě popsaných důvodu do drawdownu, přestože na futures a ETF krásně vydělávala). CFD účet jsem si založil u Darwinexu (jde o plnohodnotný účet s vkladem 2,5 tisice euro, tj. nikoliv virtuální účet, kde se platí předplatné) s cílem ukázat, že i s malým kapitálem lze vytvořit účet, který bude vydělávat a na který bude možné získávat peníze investorů (a s malým kapitálem pak získávat podíly z velkých zisků). Investovatelný index vytvořený z CFD je v Darwinexu investorům k dispozici od 8.7.2024 a od té doby vydělal:

Přes 2,35 % za měsíc a půl (před odečtením poplatků za správu, kdy většina kapitálu jde traderovi, tedy mně) jsou také určitě v pořádku a věřím, že postupně získané know-how pro obchodování na CFD budeme dál rozvíjet. Byť CFD obchodování má jednoznačně svá specifika a ze všech implementovaných trhů vnímám trhy jako nejtěžší na obchodování.
Shrnutí obchodovaných přístupů
Od posledního květnového reportu se tak v Trading Room podařil solidně dotáhnou plán výukou praxí. Podle svých preferencí může každý začít stylem, který vyhovuje jeho zkušenostem, kapitálu a náhledu na trhy. Pro začínající obchodníky se mi jeví jako výborná možnost začít s futures portfoliem na Darwinex Zero (tj. získávat praxí zkušenosti a neriskovat reálné peníze. Viz Jak v tradingu vydělávat miliony a neriskovat své peníze). Zprvu spustit autotrader s definovanými parametry, pak sledovat, jak se věci vyvíjejí, porovnávat výkonost s ostatními tradery ve skupině a získávat motivaci pracovat na vlastním vylepšování strategií. Kdy právě potřeba řešit určitý problém či výzvu je z mé zkušenosti nejlepší síla k tomu,  aby se člověk posouval vpřed.
Samozřejmě to, že se nyní strategiím solidně daří neznamená, že se jim stejně bude dařit do budoucna. Každý přístup má své drawdowny, což je i důvod, proč se v Trading Room věnuji vytváření nových strategií pro další diverzifikaci portfolií.
A upřímně i procházení drawdowny je škola, která obchodníky posouvá kupředu. Zejména pokud mají dobře nastavenou volatilitu účtu a risk je přiměřený jejich psychice – což je základ, který se v Trading Room probírá stále dokola.
Aktuální výuka v TechLabu
Vše, co na Finančníkovi děláme, se točí kolem systematického obchodování. Tedy takového, kde jsou pravidla systémů nadefinována a otestována mechanicky a obchodování nedává prostor pro diskreční chyby a interpretace. Obchodování, které je automatizovatelné a obchodník získává nejen finanční, ale i časovou svobodu.
Ovládnutí potřebných technologických znalostí vyžaduje čas a chuť učit se novým věcem. Dobrou zprávou je, že úroveň zapojení technologií je individuální – systematicky lze obchodovat i ručně nebo částečně automatizovaně. A posouvat se lze postupně. Jak na to, ukazují minikurzy pořádané v rámci TechLabu.
Minikurz portfolio analýzy
V TechLabu bude ještě měsíc k dispozici záznam právě ukončeného minikurzu portfolio analýzy. Ten diskutuje přístupy, které s využitím Pythonu používáme pro analýzu výkonnosti portfolia složeného z více systémů. Know-how využijete zejména v momentě, kdy máte za sebou základy Pythonu a chcete se více ponořit do zkoumání vlastních dat.
Portfolio analýzu můžete na Finančníkovi dělat i bez technologických znalostí, a to s využitím hotové aplikace dashboardu Trading Room (kterou jsme vytvořili s použitím Pythonu – tedy podobných principů, které se naučíte v minikurzu).
Minikurz práce s TradeStation
7. 9. 2024 v TechLabu začne sedmitýdenní minikurz práce s TradeStation. TradeStation je primárně broker, který ke svým službám poskytuje software vhodný pro testování nejrůznějších strategií. Nejdůležitější devizou jsou pak integrovaná data, kdy lze za minimální poplatky backtestovat strategie na desítkách let intradenních dat prakticky všech burzovních trhů, které člověka napadnou.
Z mé zkušenosti jde o cestu, ve které se nejsnáze staví například jednoduché intradenní systémy. I proto jsme TradeStation využili v Trading Room k základnímu testování vyvinutého breakout systému a sdíleli pro tuto platformu hotové kódy (které lze v TradeStation jak testovat, tak obchodovat).
Minikurz téma práce s TradeStation koncepčně shrne. Ukážeme si, jak v platformě pracovat a vytvářet jednoduchý obchodní systém.
Shrnutí
Zapojení do skupin TradingRoom a TechLab není bezplatné, na druhou stranu se poměrně rychle můžete dostat k know-how, s jehož pomocí budete mít vysokou šanci vydělávat v trzích peníze – viz shrnutí výše.
Pokud zapojení do skupiny zvažujete, pak ale mějte prosím na paměti, že skupiny jsou určeny pro obchodníky, kteří jsou samostatní. Použijí sdílené informace a kódy jako základ pro vlastní práci. Vůbec nevadí, pokud jste absolutními začátečníky. Ale je třeba, abyste se sami aktivně ptali na vše, co potřebujete vědět a zvládnout. Profitabilní obchodování není možné bez vlastního úsilí. Na druhou je naším cílem ušetřit vám sdílenými informacemi opravdu hodně času a zbytečných ztrát v trzích. Což se nám, věřím, daří. Registrace do skupin naleznete zde: TradingRoom, TechLab.

Od posledního shrnutí uplynuly jen dva měsíce, ale stihnout se nám toho podařilo na Finančníkovi poměrně dost. K dispozici jsou otevřené kódy nového breakout systému, opční autotrader a portfolio analyzer pro TradeStation.
Především jsme v Trading Room dokončili vývoj intradenní breakout strategie. Pokud se do skupiny zapojíte později, tak shrnutí strategie s otevřeným kódem naleznete zde.  Testování a vývoj strategie nakonec probíhal v TradeStation, která poslední dobou dost povolila své podmínky a účastníci Trading Room reportují, že nové účty lze otevírat například s 50 dolarových vkladem:

Za těchto podmínek je pak k dispozici software s komplexní backtestovací funkcionalitou a ohromně rozsáhlou databází historických dat (akcie, futures atd.). A samozřejmě včetně intradenních. Z mého pohledu jde patrně o jeden z nejvýhodnějších poměrů cena/výkon, pokud hledáte řešení pro backtestování. A pochopitelně s možností následně strategie přes TradeStation obchodovat.
Na Finančníkovi se v obchodování orientujeme na diverzifikovaná portfolia. Což je bohužel funkcionalita, ve které TradeStation úplně nevyniká.
A jelikož jsme samozřejmě i intradenní breakout vyvíjeli coby portfolio strategii, rozšířili jsme nakonec dashboard dostupný všem členům Trading Room o portfolio modul.  A to včetně možnosti importů výstupů z TradeStation. V TradeStation lze zbacktestovat jednotlivé trhy a backtest reporty nahrát do dashboardu a v něm analyzovat výkonnost portfolia.
Takto například vypadá portfolio na indexech SPY, IWM, QQQ, DIA a GLD (tedy různé akciové indexy a zlato), na kterých jsem sám vyvinutý breakout portfolio systém pustil:

Černá linka představuje backtestovanou výkonnost portfolia (komise zahrnuty). Risk 300 dolarů/obchod. Šedá linka benchmark v podobě SPY. Portfolio složené ze čtyř akciových indexů plus zlata.
Korelace jednotlivých částí portfolia:

Rámcově historické výsledky indikují roční zhodnocení 36,5% při max. drawdownu -17,1% a sharpe ratio 1,51 (při započtení komisí).
Samozřejmě jde o backtestové výsledky a teprve budoucnost ukáže, jaké budou výsledky živého obchodování. Ale osobně mám k vyvinuté jednoduché logice solidní důvěru. Takovou, že už jsem systém sám nasadil na několik svých účtů.
A to jak s využitím ETF (které se dají obchodovat jen se statusem profesionálního obchodníka), tak i s CFD, kde chci postupně reportovat, jak se daří podobné portfolio obchodovat s ultra malým účtem. Pochopitelně, že stejným způsobem se logika dá obchodovat s futures kontrakty (třeba i s mikro).
Tady se skutečně fantazii meze nekladou a ve finále je na každém, jak know-how implementuje. Cílem Finančníka je ukazovat cestu, jak reálné obchodování spustit. A to se myslím daří:

Hledáte cestu, jak se dostat ke konzistentním profitům?
Rádi byste i v aktuálním kontextu obchodovali stabilně a bez emocí?
Určitě si přečtěte novou knihu Od myšlenky k reálným obchodům
Implementujte již od samotného začátku své praxe důležité systematické procesy a správné myšlení, které výrazně zvyšuje šance na stabilně profitabilní obchodování.
Inspirujte se, jak trading dělat jinak a lépe.
Paradoxně ale celý vývoj breakout systému byl základ pro to, abychom se v Trading Room konečně mohli pustit do systematického obchodování 0TDE opcí. Tématu, o kterém jsem psal za poslední měsíce několikrát a ve kterém vidím solidní potenciál. Viz Day trading breakoutů s 0TDE opcemi – extra páka s limitovaným riskem.
A i zde nastal od posledního shrnutí solidní progres.
Do Trading Room jsem nasdílel svůj python opční autotrader, který již mám ve fázi, kdy se s ním nebojím začít otevírat první živé pozice.
První systematický obchodní plán bude tedy vycházet z obchodování vyvinuté breakout logiky, na základě které budeme obchodovat 0TDE opce.
Osobně začnu s konzervativními SPY opcemi. Při účtu 10 000 dolarů a risku 3 % vypadá equity křivka backtestu s použitím opcí takto:

Zhodnocení 151 % za 2 roky při risku 3 % na obchod (a drawdownu -10 %) zní zajímavě (komise započítány).
Pokud půjde vše podle plánu, rád bych strategii obchodoval i s větším účtem, který je potřeba na SPX opce. Pro ilustraci – pokud s větším účtem riskuji hypoteticky v backtestu stále stejná 3 %, tak s SPX opcemi vypadá equity takto:

Zhodnocení se posouvá na 300 % za dva roky.
Bude taková realita živého obchodování? Pravděpodobně nikoliv. Osobně mám představu mnohem nižšího zhodnocení. Ale samozřejmě abychom se dozvěděli konkrétní výsledky, je třeba strategii živě obchodovat. Což je to, k čemu se v Trading Room posouváme. Začali jsme na nule a nyní je k dispozici:
Zbacktestovaný obchodní plán breakout strategie + jasná pravidla pro systematické obchodování do budoucna. Zbacktestovaný obchodní plán opční strategie (vycházející se signálů breakout strategie). Hotový opční autotrader (otevřený python skript). A nezbývá než se pustit do živého tradingu. Sám budu první 0TDE živé opce exekvovat v tomto nadcházejícím týdnu. A budou to právě živé obchody, které nás budou postupně posouvat dál a formovat to, jak nakonec budu sám obchodovat strategii na větším účtu.
Mimochodem – pokud se chcete do celého procesu také zapojit, zvažujete zapojení do Trading Room a obáváte se, že například o opcích nic nevíte, tak zde naleznete i nový minikurz systematického obchodování opcí, ve kterých průběžně sumarizujeme potřebné informace:

Trading Room výkonnost systematických modelů
V Trading Room se sice poslední měsíce věnuji nejvíce vývoji intradenního breakout modelu, ovšem pochopitelně dál běží swingové modely, které z větší části sám obchoduji na svém účtu a které poskytují myslím solidní inspiraci v tom, co a jak obchodovat. A to především skrz modelování portfolií, které je v dashboardu dostupné (nově je možné do analyzeru nahrávat i vlastní backtesty z Amibrokeru a TradeStation a ty kombinovat se sdílenými strategiemi).
Aktuální výkonnost jednotlivých modelů k 16. 5. 2024 je tato:

Zde je potřeba upozornit, že toto nejsou živé výsledky. Jde o kontinuální simulace (tj. exekuce jsou brány z dat, nikoliv brokera) s tím, že u některých strategií budou výsledky realisticky v živém obchodování horší (zejména u short strategií, kde ne vždy jsou shortovatelné akcie k dispozici). V Trading Room nicméně diskutuji i živé výsledky toho, co z daných strategií sám obchoduji.
A v neposlední řadě je potřeba zmínit, že v TechLabu nyní běží úplně nový minikurz backtestování Pythonem. Jeho primárním cílem je především dále procvičovat Python, který představuje hlavní nástroj zejména pro automatizaci všeho, co v tradingu dnes děláme.
Důležité odkazy:
Přihlášení do Trading Room (vývoj strategií, dashboard se swingovými strategiemi, portfolio analyzer, Finwin autotrader a další). Přihlášení do TechLabu (technická poradna, minikurzy zaměřené na technické aspekty tradingu).