Tomášův žurnál cílů a progresu: Květen 2016

Svět přeje lidem s entusiasmem a fokusem - to je mé nedávné, další potvrzení této reality - po dalším intenzivním pokračování na řadě tradingových projektů s mým skvělým týmem. Co vše se odehrálo za poslední dva měsíce, od posledního zápisu mého žurnálu cílů a progresu?

Předně, automatizace tvorby strategií pokračuje naprosto skvěle. V tento moment máme v databázi již 400 strategií, na celé škále trhů - od indexů přes zrniny a energie až po akcie. Každý další trh nám přináší nové „dobrodružství“ v poznávání nových specifik daného trhu a toho, co na daný trh nejlépe platí. Celý tento projekt je tedy jedna nekonečná studnice dalšího učení se, poznávání a posouvání se do zcela netušených úrovní.

Jedna ze skvělých věcí, kterou jsme nedávno do celého procesu implementovali, je zpětná analýza všech těchto stovek již existujících strategií a vyhledávání souvislostí mezi různými druhy testů robustnosti a jejich nastavení, abychom na velikém vzorku existujících strategií analyzovali, co skutečně má zásadní dopad na robustnost strategií. Nevím doposud o nikom, kdo by se do této věci v takovém rozsahu jako náš tým pustil a řada zjištění jsou skutečně zajímavá a nesmírně přínosná. Jelikož si samozřejmě musíme největší výhody zachovávat pro náš privátní fond, nejsem schopen sdílet příliš, ale jeden z (méně důležitých) příkladů. Analýza ukázala, že existují určité souvislosti mezi minimálním backtestovým vzorkem a pravděpodobností následné úspěšnosti v rámci nadcházejících několika měsíců. Naše podrobné analyzování ukázalo, že minimální ideální vzorek obchodů v rámci backtestu by měl být na úrovni 450-850. Samozřejmě, postupně tyto analýzy opakujeme tak, jak přibývají další trhy a strategie v naší databázi a jsem celkem zvědavý, jak tato čísla budou vypadat, až analyzujeme na 1 000 strategiích, což už považuji za opravdu kvalitní vzorek (počítám cca 3 měsíce, než se na toto množství strategií dostaneme).

Klíčové je nyní naučit se z tak velkého množství AOS vybírat jen pár (desítek) těch, které budou součástí portfolia našeho privátního fondu, a to je část, na které pracujeme nyní - automatizace extenzivního portfolio ověření strategií na všech dalších existujících trzích, řada dodatečných analýz apod.

Trochu technických výzev jsme měli poslední měsíc v oblasti řídící aplikace Trading Director, resp. její finální přípravy na první živé testování (které se rapidním tempem blíží). Předběžná testování jsou však nad naše očekávání a například jeden z důležitých modulů aplikace, který má na starosti hlídat, že portfolio nikdy nepřekoná drawdown než předem stanovený jako maximálně povolený (na celé portfolio), dle extenzivních forward testů plní své poslání na jedničku. Neustálé automatické analyzování všech nejhorších možných scénářů a adekvátní adaptivní změny počtu kontraktů a automatické vypínání/zapínání systémů, dokáží skutečně držet drawdown na úrovni předem stanovené úrovně (i s rezervami počítajícími s nečekanými situacemi). Vše je přitom testováno forward testem (algoritmus se adaptuje po každém novém obchodu), nikoliv backtestem. Celkový progres na straně finální přípravy Trading Director aplikace je nyní trochu pomalejší, než bych si přál, ale trpělivost se v tradingu vyplácí!

V květnu mě čeká konečně dva týdny dovolená (práce bylo poslední dobou hodně, je potřeba trochu pročistit hlavu), a pak již pomalu finální přípravy. Sám už se nemohou dočkat, až vše toto nasadím na svůj vlastní obchodní účet - pokud vše bude fungovat, jak vypadá, očekávám docela slušnou tiskárnu na peníze 🙂

A to je zatím vše.

Mějte se všichni krásně, zůstávejte pozitivní, otevření a kreativní - a přeji skvělé obchody!