Tipy z praxe intradenního obchodování – ukázka analýzy aktuálních obchodů v e-mini Russell 2000
Mnoho traderů obchoduje na Finančníkovi e-mini Russell 2000, a jelikož sám dělám na tomto trhu poslední dobou mnoho exekucí, přináším několik praktických tipů pro jeho obchodování.
Článek se váže k price action v pondělí 17. 6. 2013, kdy jej připravuji.
První věc, kterou při svém obchodování zkoumám, je vyšší timeframe. Zde je screenshot s 30minutovým grafem trhu e-mini Russell 2000, který jsem pořídil v pondělí před obchodní seancí:
Na vyšším timeframe je patrná spousta informací, která nemusí být na nižším timeframe zřejmá. Proto svoji přípravu vždy začínám zde. Na první pohled vidíme, že se trh obchoduje již delší dobu v určitém kanálu a osciluje od jeho jedné hrany k druhé. Aktuálně se cena nachází v blízkosti horní hrany pomyslného kanálu.
Sám si do grafu na vyšším timeframe zakresluji hlavní S/R úrovně, díky nimž získávám referenční body pro obchodování na nižším timeframe. Je zřejmé, že existuje řada cest, jak S/R úrovně zakreslovat. Vyznačené červené linky vycházející z metodiky, kterou používám v rámci vyučovaného obchodního systému FIMS.
Po vyznačení hlavních S/R úrovní si před obchodováním připravuji základní hypotézy, jak bych mohl trh obchodovat. Na každou situaci v trhu může samozřejmě existovat spousta pohledů, ale z mé zkušenosti je dobré vytvořit si alespoň tu nejhrubější představu o trhu předtím, než otevře a budeme „pohlceni“ do nekonečného tikání minutových grafů.
Pokud obchodujete také FIMS, měli byste v trhu vidět přibližně následující obrázek:
- Potenciální short v oblasti 989, ovšem dost agresivní, protože jsme v dlouhodobém uptrendu. Osobně takovou situaci obchoduji jen skrz hodně zřetelné intermarket divergence.
- Silná S/R úroveň v oblasti 992, kterou bych již ovšem neshortoval. Tato úroveň může ale posloužit jako zajímavý target pro longy, které bychom otevřeli na ceně 989. Ovšem jen pokud bude zřejmé, že trh začal cenu nad touto úrovní akceptovat.
- Velmi zajímavá cenová S/R zóna na ceně 985, která se nabízí pro vstup short v okamžiku, kdy trh začne trochu klesat.
- Cenová úroveň 980 jako jednoznačný hlavní profit target a případně první agresivnější support pro longy.
Obyčejný 30minutový graf a vidíte, kolik informací z něj můžeme získat ještě před samotným tradingem. Věřím přitom, že při jednotné metodice by stejné informace měly vnímat i ostatní (a budu rád, pokud mi to v připojené diskuzi potvrdíte/vyvrátíte).
Jakmile mám hotovou přípravu, mohu se přepnout na nižší graf a počkat, co mi trh nadělí.
Zde je ukázka pondělí seance s úrovněmi zakreslenými z vyššího timeframe. Na první pohled je myslím zřejmé, že podobné body nám mohou velmi pomoci získat v grafu potřebnou základní orientaci. Nezapomínejte navíc, že v rámci FIMS pracujeme s intermarket analýzou, která našemu tradingu dodává další silný nástroj pro orientaci v trhu.
Ke grafu jsem připravil několik základních komentářů, které si myslím můžete využít i v případě, že obchoduje zcela jinak než já:
- Potenciální agresivnější short byl v bodě "A", nicméně z mého pohledu jde o obchod typu „ryzí spekulace“, neboť ostatní akciové trhy (ES, YM) indikovaly sílu. Silným vodítkem pro možný pokles v TF naznačuje v price action skutečnost, že se TF vůči S/R úrovni rozjel, vytvořil silnou volatilní rostoucí úsečku (bod 1), ovšem pak neměl sílu překonat její high.
- Vím, že v bodě „B“ někteří obchodníci rádi shortují na „mikroflipu“, ale zde jednoznačně žádný short není. Podívejte se, co dělají ve stejnou chvíli další trhy a jakou mají price action. Podrobněji v diskuzi, ovšem pokud jste někde v této oblasti shortovali, doporučuji více se věnovat studiu price action z pohledu intermarket analýzy (viz další screenshot).
- Z pohledu FIMS tak nejzajímavější obchodní příležitost přišla v oblasti, kterou jsem v grafu označil jako „C“. Je to už později v průběhu dne, ale proto osobně používám při intradenním obchodování zvukové alerty a mohu tak občas zobchodovat i podobné pozdější situace. Alerty vychází často z oblastí, které si předpřipravím před obchodní seancí – viz úroveň ceny 985.
- V oblasti „C“ bylo hned několik obchodních příležitostí vycházející z „flipů“ – viz body označené jako „1“ a „2“. Hlavní profit target je pro mne úroveň 980 vycházející opět z přípravy.
Zde je ještě graf zobrazující další trhy intermarket analýzy:
I pokud neobchodujete FIMS, tak doporučuji prostudovat výrazné rozdíly v price action v bodech označených IMA_1 a IMA_2. Na první pohled je myslím zřejmé, že intermarket analýza dokáže při intradenním obchodování hodně napovědět o platnosti obchodovaných signálů. Pak už je to jen krůček k tomu, abyste začali jednotlivé situace definovat do konkrétních obchodních patternů…
Shrnutí
V dnešním článku jsem chtěl opět připomenout, že intradenní obchodování nemusí být jen o nepřetržitém klikání myší v momentě „kdy máme pocit, že se trhy rozjíždí“. Mnoho obchodních příležitostí lze v trhu rozplánovat dopředu s vysokou pravděpodobností a následně obchodovat s větší jistotou a klidem.
Petr Podhajský
Fulltime obchodník věnující se tradingu více než 20 let. Specializace na systematické strategie obchodované na futures a akciích. Oblíbený styl obchodování: stavba automatizovaných portfolio systémů, které využívá i při správě většího externího kapitálu.
