Tipy na zajímavé služby pro obchodníky: Collective 2

Webových stránek a služeb pro komoditní, akciové a forexové trhy je na Internetu bezpočet. Některé mají svoji vysokou hodnotu a stojí za to věnovat jim na serveru větší prostor. Příkladem je web collective2.com určený pro sdílení a hodnocení obchodních systémů.

Základní představení

Collective 2 je přibližně dva roky starý web určený pro sdílení a hodnocení obchodních systémů. Obchodní systémy jsou prostřednictvím tohoto webu pronajímány (tj. jde o určité komerční black boxy), ale oproti tradičním řešením (typu "prodám zaručeně funkční obchodní systém za 500 dolarů") má tato stránka svá specifika, která ji činí zajímavou. Obchodní systémy zde mají především svoji nezpochybnitelnou historii, kterou vytváří provozovatel webu a nikoliv autoři systémů. Na webu je zajímavé také to, že systémy zde může nabízet kdokoliv - nejde tedy o prodejní místo několika profesionálních systémů, ale web, kde se může prosadit každý, jehož systém dosahuje zajímavých parametrů. V zásadě je tak web zajímavý pro dvě skupiny obchodníků:

• zájemce o obchodní systém
• obchodníky nabízející svůj systém k pronájmu

Nájem obchodního systému

Nejprve se pojďme na stránku podívat očima obchodníka, který hledá nějaký obchodní systém k pronájmu. Pokud o podobné cestě uvažujete, tak může být tato stránka zajímavou volbou - rozhodně lepší, než si na internetu zkoušet kupovat hotové obchodní systémy za pár babek. Takové systémy jsou vždy prodávány s hypotetickými backtestovanými statickými výsledky za určité období v minulosti, které z principu vypadá vždy báječně, ale v drtivé většině nefungují do budoucna. Na Collective 2 autoři obchodních systémů žádné své backtesty nevkládají - zobrazená obchodní historie pochází výhradně z obchodů, které se - hypoteticky - realizují na serveru Collective 2. Princip je jednoduchý - autoři obchodních systémů zadávají obchodní příkazy na serveru v reálném čase (buď ručně, nebo automaticky z nějakého automatizované programu jako je třeba TradeStation), Collective 2 má k dispozici vlastní realtime data a sám simuluje plnění obchodů a výsledky strategií. Výsledné equity křivky tak pocházejí z víceméně reálného simulování obchodů, byť samozřejmě plnění nemusí být vždy přesné. Ale rozhodně to není nějaké "zpětné vypisování výsledků". Navíc Collective 2 jsou si vědomi toho, že plnění závisí na likviditě daného trhu, použitých příkazech atd. a na svých stránkách vypočítává tzv. faktor realismu - číslo od 0 do 100, udávající jak přesné jsou přibližně uváděné výsledky (čím vyšší číslo, tím by měly být výsledky přesnější).
U každého obchodního systému je pak k dispozici equity křivka za historii obchodování, podrobné statistiky a pochopitelně často i komentáře jiných uživatelů, kteří již zkoušeli obchodní systém obchodovat. Často jsou na stránce k dispozici i historické obchody, které si může zájemce projít a vysledovat jak reálné by mohlo být plnění.

Equity lze zobrazovat s různými nastaveními. Zajímavý je především faktor realismu znehodnocující výsledky obchodních systémů podle výpočtu provozovatele webu, či monte carlo simulace, integrovaná přímo do stránek s přehledem systému.

Systémy jsou na stránce katalogizovány a rozděleny podle několika měřítek - jednak podle trhů, v rámci kterého jsou obchodovány (futures, akcie, forex, opce) a dále pak podle periodicity obchodů. K dispozici jsou zde jak dlouhodobé poziční systémy, tak systémy pro rychlé intradenní obchodování. Samozřejmě nechybí ani nejrůznější systémy vyhledávání a žebříčků nejúspěšnějších, nejoblíbenějších systémů.

Systémy jejich tvůrci prostřednictvím webu pronajímají. Ceny jsou různé - od cca 20 dolarů měsíčně po několik set dolarů týdně. Cenových modelů zprostředkovává Collective 2 celou řadu, takže lze nalézt obchodní systémy, kde se platí pouze za ziskový obchod, nebo takové, kde se platí pouze zisková období. Řada systémů nabízí také zkušební období.

A jak vše funguje v praxi? Obchodní doporučení zasílá systém buď e-mailem nebo v reálném čase přes on-line webový messanger.

Ve webovém messangeru (viz screenshot výše) se v reálném čase objevují obchody realizované tvůrcem systému a je na obchodníkovi, aby si je případně zadal do své obchodní platformy. Collective 2 nabízí také automatickou platformou pro přímé napojení na brokera.

Poskytování obchodních systémů

Možná ještě zajímavější může být Collective 2 pro zkušenější obchodníky, kteří přes systém mohou své obchodní systémy pronajímat (a to i diskréční). Provozovatel si účtuje 98 dolarů za 6 měsíců plus 30% z vybraného předplatného. Za tuto částku se provozovatel serveru stará o kompletní administraci předplatného, propagaci systému, poskytuje technologie.

Webové rozhraní pro zadávání obchodních příkazů (příkazy se pak zobrazují předplatitelům systému a připravují se z nich zobrazované výsledky obchodních systémů).

Obchodník nabízející obchodní systém pouze zadává průběžně příkazy svého obchodního systému (buď ručně přes web nebo automaticky - Collective 2 přijímá např. příkazy generované programem TradeStation).

Závěr

Ti obchodníci, kteří finančníka čtou již nějaký ten pátek vědí, že s Tomášem příliš nedoporučujeme nákup obchodního systému. Kvalitních obchodních systémů je k dispozici celá řada zdarma a ty nejlepší obchodní systémy vyhovující možnostem a psychice obchodníka si úspěšní obchodníci postupně sestaví sami.
Proč tedy o stránce Collective 2 píšeme? Především proto, že jde o zajímavý zdroj k inspiraci. Je zajímavé sledovat vývoje jednotlivých obchodních systémů a inspirovat se možnostmi a úspěchy ostatních. Na stránkách Collective 2 má navíc člověk velkou jistotu, že dosahované obchodní výsledky nejsou smyšlené, byť samozřejmě vše má své limity - plnění udávaná na stránkách jsou pouze hypotetická a je třeba je brát s určitou rezervou. Nicméně u řady obchodních systémů jsou kromě equity a základního popisu k dispozici i historické obchody a člověk si tak může udělat hodně konkrétní představu o způsobu obchodování, s jakým byla daná equita křivka vytvořena. To je hlavní - a pro mě patrně jediný - důvod, proč osobně na stránky občas zavítám. Pokud bych sám chtěl svěřit správu svých financí do rukou automatických obchodních systémů, patrně bych zvolil nějakého profesionálního systémového brokera (zajímavá je v US např. společnost Striker Securities, na jejichž stránkách www.striker.com lze o obchodování s mechanickými systémy nalézt řadu informací), který mi nabídne u svých systémů nejen hypotetické výsledky, ale i přehled reálných plnění profesionálních obchodních systémů, ale je jasné, že taková služba je již na úplně jiné úrovni. Pokud člověk hledá pronájem obchodního systému, nechce sednout na lep obchodníkovi s "black boxem", pak i web typu Collective 2 má své opodstatnění. Nehledě na možnosti obchodníků, jejichž obchodní systémy spolehlivě fungují a své dovednosti chtějí předvést světu a případně si takto vylepšit své cashflow.