Swingový simple mean reversion (SMR) systém – „hotové kódy“

Swingové mean reversion strategie představují páteř portfolia, které obchoduji ve svém alternativním systematickém fondu.

Jde o strategie krátkodobě nakupující a prodávající akcie. Strategie vstupují proti výraznějším tržním pohybům a spekulují na návrat trhu k normálu, přičemž pozice drží maximálně několik dnů. Podrobný popis fungování swingové mean reversion strategie naleznete na Finančníkovi v článku Mean reversion strategie (obchodování návratu ceny k běžné hodnotě).

Swingový mean reversion systém – „hotové kódy“ vám umožní testovat a obchodovat mean reversion strategie stejně, jako to dělám já. Pořízením získáte:

• Kompletně zpracované otevřené kódy pro long/short swingovou mean reversion strategii v Amibrokeru.
• Možnost jednoduše upravovat strategii přes parametry zobrazené v ovládacím panelu Amibrokeru.
• Vysvětlení fungování mean reversion strategií a mé tipy k jejich obchodování (cca 2 hodiny video výuky).
• Popis mého nastavení strategie, se kterým ji provozuji ve svém alternativním fondu.
• AFL skener strategie, který umí vytvářet tzv. basket příkazy umožňující hromadný import obchodů do Interactive Brokers (tento poloautomatický způsob zadávání příkazů nevyžaduje autotrader a ušetří opravdu hodně času oproti ručnímu zadávání příkazů).
• Možnost napojení na autotrader Finančníka, který je k dispozici v TechLabu.
• Přístup ke kompletní logice systému. Kódy jsou distribuovány 100% v AFL skriptovacím jazyce a lze je libovolně prohlížet a případně upravovat.

Se swingovými hotovými mean reversion kódy tedy získáte možnost začít se tomuto stylu obchodování věnovat naplno. Zde jsou některé mé postřehy s obchodováním této strategie v posledních měsících:

• Co mi nyní funguje v obchodování?
• Co mi nyní funguje v obchodování? II

Takto vypadá hypotetická backtestovaná výkonnost long/short SMR strategie s defaultním nastavením na akciích indexu Russell 3000 za období 1.1.2003 – 28.2.2023. Běžné poplatky účtované u Interactive Brokers jsou započítány. V testovacím období je přes 10 000 obchodů, což tvoří enormní statistický vzorek!

Proč obchodovat swingový mean reversion systém?

• Strategii lze obchodovat i na jiných akciích než amerických. Osobně ji obchoduji v malé úpravě například na kanadské burze (viz Co mi nyní funguje v obchodování? II. Úpravám pro kanadský trh se ale hotové kódy nevěnují – jsou určeny pro akcie obchodované v USA).
• Strategii SMR můžete obchodovat také jen na long nebo jen short stranu.
• Strategii je možné obchodovat s velmi malým kapitálem několika málo tisíc dolarů.
• Velká výhoda strategie je nízká expozice kapitálu do trhu (při již tak velmi solidním zhodnocení). Sám tak strategii v portfoliu kombinuji s dalšími strategiemi, mezi kterými sdílím kapitál.
• Nízká časová náročnost.

Co pořízením hotových kódů nezískáte?

Hotové kódy nejsou kurz. Není k nim žádná diskuze ani podpora (samozřejmě pokud byste narazili na chybu, tak tu obratem opravíme).

Swingové mean reversion strategie vyučujeme ve workshopu swingového obchodování. V něm navíc poskytujeme velmi intenzivní podporu s tím, jak rozběhat strategie v Amibrokeru, jak na data, jak zadávat příkazy do Interactive Brokers, jak spojovat strategie do portfolií atd. Tato podpora není u hotových kódů poskytována. Pokud se však rozhodnete, můžete v budoucnu absolvovat workshop swingového obchodování (bude nabízena varianta pro držitele hotových kódů SMR tak, abyste neplatili výuku SMR 2x).

Co je potřeba pro rozběhání hotových kódů?

Hotové kódy jsou připraveny ve skriptovacím jazyce AFL a k jejich otevření potřebujete program Amibroker. V Amibrokeru musíte mít data použitelná pro testování. Lze stahovat bezplatná data z Yahoo (jak na to vysvětlujeme opět ve swingovém workshopu, není to předmětem hotových kódů), doporučujeme ale Norgate data, se kterými bude obchodování a testování mnohem snazší. Pro základní fungování stačí balíček Silver, pro podrobnější testování je lepší balíček Platinum. Norgate data si můžete na Finančníkovi pořídit se slevou, kterou lze uplatnit i na nákup těchto hotových kódů. Pro obchodování mean reversion strategií je potřeba broker s nízkými komisemi – sami používáme Interactive Brokers.

Je kód stejný jako ve Workshopu swingového obchodování?

Hotové kódy jsou podobné těm sdíleným od roku 2021 ve swingovém workshopu pod jménem „Simple mean reversion“. Hodně jsme je ale upravili a především do nich zapracovali naprosto stejnou logiku, s jakou dnes obchoduji swingové mean reversion systémy sám (tedy nastavení parametrů atd.). Rozhodně se tak vyplatí pořídit si hotové kódy i v případě, že jste swingový workshop absolvovali v posledních letech.

Jak se liší SMR od MR3000?

Strategie jsou prakticky stejné. SMR (Simple Mean Reversion) je označena strategie, kterou poskytuji v rámci výuky. Pod MR3000 označuji strategii, kterou osobně obchoduji na svém účtu. Strategie mají 100% stejnou obchodní logiku. V rámci svého obchodování nicméně řídím trading na úrovni portfolia, plus ji obchoduji na širším univerzu akcií. Může se tak například stát, že pozici v MR3000 neotevírám proto, že mám již kapitál v daném trhu alokován v jiné strategii. A jelikož občas o výsledcích MR3000 referuji, chci se vyhnout dotazům, proč mohou být krátkodobé výsledky jiné než v případě testů SMR. Jinak řečeno – MR3000, kterou občas zmiňuji na Finančníkovi, je moje osobní implementace vyučované strategie SMR.

Jak velká je časová náročnost obchodování SMR?

Pokud budete strategii obchodovat ručně s použitím připraveného skeneru, stačí pro obchodování cca 15 minut denně. Cca 10 minut kdykoliv v evropské dopoledne pro vygenerování signálů a zadání do Interactive Brokers. Následně pár minut před koncem obchodní seance pro zadání výstupních signálů (ty lze zadávat i kdykoliv v průběhu obchodní seance). Celý proces lze dále zefektivňovat až do té míry, že je možné strategii obchodovat plně automatizovaně (lze ji napojit např. na autotrader, který je k dispozici v rámci TechLab Automatizace).

Důležité upozornění

Hotové kódy jsou poskytovány výhradně ke studijním účelům. Charakteristiky strategií je třeba důkladně testovat na paper účtu, pochopit jejich risk profil (zejména na short straně) a postupně zvážit nastavení vlastních parametrů risk managementu, které bude vyhovovat vaší kapitalizaci a schopnosti podstupovat risk, který je s obchodováním spojen.

Cena hotových kódů

Cena činí 15 900 Kč + DPH.

Cena:

19239 Kč s DPH

 

Objednat >>