Stavíme vlastní obchodní systém: občas peklo i očistec

Stavba vlastního obchodního systému není jednoduchá věc a často je doprovázena momenty frustrace z neschopnosti pohnout se vpřed - ale i momenty radosti, když přijdeme na něco potenciálně zajímavého a funkčního. Pokud jste se rozhodli zkusit sami postavit vlastní obchodní systém, nabízím dnes tři velmi užitečné rady, se kterými si můžete potenciálně ulehčit mnoho frustrace.

1) Když nevíte jak, začněte vyznačováním nejvyšších a nejnižších swingů.

Důležité je alespoň nějak začít. A člověk často ani neví jak.

Jedna z nejjednodušších cest jak začít s hledáním a stavbou svého vlastního obchodního systému je vložit do grafu svůj oblíbený nástroj - například indikátor, který se vám líbí nejvíce, a se kterým chcete dále pracovat a následně si vyznačit v grafu všechny nejvyšší a nejnižší swingy, nebo-li body obratu. Zkrátka a dobře každý obrat trhu, který jen na grafu uvidíte.

Pokud takto označíte celý graf a následně pohlédnete na svůj indikátor/indikátory, nezřídka uvidíte určité opakující se situace, které vznikaly v momentech otáčení trhu. Pokud takové uvidíte, máte potenciální základ k prvnímu patternu vašeho nového obchodního systému.

Pojďme se podívat na jednoduchý příklad. Jak už naši čtenáři vědí, můj oblíbený indikátor je CCI (obchoduji s ním náš obchodní systém FinWin). Zkusme tedy vzít nějaký graf trhu a vyznačit všechny otočky trhu:

Na první pohled to vypadá jako pěkný "blázinec". Pokud však začnete zkoumat podrobněji, jako první věci, které si musíte u této ukázky dříve či později všimnout, je následující:

a) obrat velmi často nastává, pokud je CCI v extrému (nad linkou nebo pod linkou 100),

b) pokud vezmeme v potaz pouze obraty do směru EMA204, zbyde nám docela pěkný základ pro první potenciální trendový pattern:

Pokud navíc takový dále filtrujeme jenom situacemi, kdy došlo k odražení od EMA34 nebo EMA204, situace je náhle ještě o to zajímavější.

Samozřejmě tento postup ukázaný na jediném obrázku ještě neznamená, že máme nový obchodní systém. Je třeba udělat podobné kroky na daleko více příkladech a daleko větší historii. U řady potenciálních objevů takto zjistíte, že mohly fungovat jenom na jedné části z celkových dat - na zbylé většině přitom selhávají. I to se nezřídka stává. Přesto si tímto způsobem můžeme začít pokládat prvotní stavební kameny našeho nového systému.

2) Nehledejte žádná "super-řešení" - raději jděte směrem detailů a "skrytých patternů".

Nyní, pokud jste našli nějaký podobný potenciální pattern, pamatujte, že jeho skutečná síla přijde až s detailním studování jemných nuancí. To znamená detailnějším studováním konkrétní fáze trhu, nejbližších swingů a důležitých hranic jako low/high dne nebo roku atd. Nespoléhejte hned na nějaká "super-řešení" na nějaký zázračný jednoduchý pattern, který bude fungovat naprosto stejně ve všech podmínkách trhu, aniž bychom museli hledět na další jemné nuance. Takovéto "super-pattern" je jen iluze a vždy je třeba přihlédnout i k tomu, co se právě děje v trhu.

Osobně mám nejraději něco, co sám pro sebe nazývám "skryté patterny". Jsou to situace, kdy obchodujeme na první pohled jednoduchý a jasný pattern, ale přidáme mu nějakou jemnost/drobnost, která celkový pattern výrazně vylepší, na kterou je ale třeba trpělivě čekat a která je "skrytá" těm, kteří hledají jen povrchní řešení bez vůle jít v daném patternu více do hloubky.

Řadu "skrytých" patternů můžete najít například důkladným studováním toho, co se děje na low a high dne. Řekněme, že trh dosáhnul během dne svého low a nedaří se mu udělat průraz níže. Kdy vstoupit do obchodu na stranu long?

Můžeme samozřejmě vstoupit na formaci double bottom nebo na patternu FinWin 2x100 long. Můžeme ale čekat na "skrytý pattern", nebo-li situaci, která sice nemusí nastat, ale pokud nastane, může nám dát daleko větší šanci na úspěch. Taková situace může vypadat například tak, že se trh ještě jednou pokusí zaútočit na své low - ale o pár ticků již nedokáže dojít ani k low. Taková situace znamená, že je trh na stranu směrem dolů skutečně velmi vyčerpaný a šance na otočení je o to větší.

Z této situace pak můžete odvodit "skrytou" modifikaci pattenu 2x100, kdy prolomení linky 100 u CCI14 a CCI50 musí předcházet něco, čemu říkám "poslední nádech", nebo-li poslední snaha trhu udělat nové low, avšak s bezprostředním následováním selhání a otočení. Situace je přesně zakreslena na obrázku.

Studujte, co se stalo před překročení linek 100 směrem zpět do běžné oblasti: trh udělal "véčko" na stranu short, ale okamžitě selhal a vytvořil pattern FinWin 2x100 long. Dalo by se říci, že "skryté patterny" můžeme také nazvat jako "selhávací patterny". Pokud budeme detailně studovat různá selhání na důležitých úrovních (například i S/R úrovně, swingy, retracementy atd.), můžeme dojít k mnoha zajímavým situacím, které nejsou na první pohled zřetelné - o to jsou ale zajímavější.

Podstatné tedy je, že s každou studií situací, indikátorů a patternů musíme jít do hloubky. Pár desítek minut strávených ledabylým pohledem na grafy nestačí. Skutečné zajímavosti najdete, až teprve když studujete detailně, pečlivě a jdete do hloubky.

3) Nebojte se vracet tam, kde jste začínali.

Během zkoumání všech těch nuancí, detailů, úrovní a já nevím čeho všeho ještě, začne člověku čas od času i trochu "hrabat". Po nějaké době může vidět patterny už úplně všude, a nebo naopak nemusí být schopen se vůbec v trhu orientovat. Je to dáno příliš mnoha informacemi, které již nejste schopni pojmout. V takovém případě je nejlepší vrátit se na samotný začátek. Dejte si chvilku odpočinku, a pak se vraťte tam, kde jse začínali - k prvotní nejjednodušší idei, kterou jste měli. Díky předešlým složitostem začnete více oceňovat prvotní jednoduchost, ale zároveň díky nasbíraným pozorováním během budování "složitosti" začnete mířit k větší "rafinovanosti", tj. více a více si uvědomovat jemné nuance a detaily daného jednoduchého základu. Vylepšení určitého patternu je bohužel málokdy přímočaré: většinou vede od jednoduchosti k šílené složitosti, zmatku - a následně zpět k dané jednoduchosti, avšak s přidáním určitého procenta nově nabytých pozorování a zkušeností. Občas může trvat i delší dobu, než si všechna ta pozorování a nové zkušenosti "sednou" a spojí ve výraznější pokrok se stavbou našeho systému. Mohu však garantovat, že žádný čas strávený s grafy není zbytečný (pokud se snažíte jít do hloubky, a ne jenom těkat na povrchu).

Tolik tedy dnešní tipy. Pokud máte nějaké další pozitivní zkušenosti s tím, jak se co nejlépe pustit do stavby obchodního systému, nebojte se podělit v diskuzi.