Plánování oblastí pro vstup do obchodů

Pokud se v nějakém směru mé intradenní obchodování za poslední roky výrazně posunulo kupředu, pak je to jednoznačně schopnost plánovat obchody „předem“ do oblastí, které mi dávají vyšší šance na profitabilní obchod. Zón, do kterých umísťuji své obchody, mám celou řadu a zhruba polovinu jich zakresluji do grafu ještě před otevřením trhu nebo těsně po otevření. Pochopitelně, že S/R zóny mohou být různě sofistikované, ale i s těmi nejjednoduššími lze obchodovat překvapivě dobře.

Každému začínajícímu obchodníkovi doporučuji, aby si zobrazil před začátkem obchodování grafy v trochu vyšším timeframe (minimálně 5minutový) a označil si oblasti, ve kterých měla cena poslední dny tendenci k rotaci. Začít můžete s jednoduchým high/low dne. Dané oblasti si označte a sledujte, jakým způsobem se na označených úrovních cena chovala následující dny. Ve svém obchodním deníku si následně zkuste vyhodnocovat, jak dopadly obchody, které byste obchodovali pouze ve vyznačených S/R zónách.

Obchodování v předpřipravených zónách má i další výhody – výrazně se například snižují tendence traderů k impulzivnímu obchodování. Jednoduše máte základní plán s vyznačenou oblastí v grafu, v platformě můžete nastavit alerty a v mezidobí nemusíte grafy vůbec sledovat. Osobně obchoduji kombinaci předpřipravených S/R zón a dynamických, vznikajících v průběhu dne, ale i tak je možné pomocí alertů podstatně omezovat pozornost, kterou obchodník musí trhům věnovat.

Pojďme si ukázat, jak takové plánování S/R úrovně může vypadat v praxi. Článek připravuji v úterý 15. 3. 2011 ke konci obchodní seance. Trhy dnes otevřely velkým gapem a v takovém případě nemám většinou k dispozici příliš zón pro obchodování (řadu S/R zón připravuji z posledních dnů obchodování). E-mini Russell 2000 (TF) dnes otevřel na ceně 777 (včerejší close bylo 796.6) a pomalu začal růst. S ohledem na velký gap jsem měl nejbližší zónu pro případný short trhu na hodnotě 786.5 – hodnotě low včerejšího trhu. Pro definování S/R zón mám několik pravidel a právě včerejší low řadu kritérií splňovalo.

Dnes (úterý 15. 3.) byl vyhlašován FED, což znamená, že trhy jsou v dopolední seanci často velmi pomalé. Obchodoval jsem proto velmi konzervativně – v rámci intermarket analýzy jsem vstoupil na středně silné intradenní S/R zóně 2x long, abych inkasoval drobný profit. Trh e-mini Russell 2000 se však postupně blížil k úrovni, kterou jsem měl zakreslenou na 786.5 a tato oblast pro mne byla zajímavá coby potenciální základna pro protitrendový short. Samozřejmě za předpokladu, že dostanu vstupní signál svého patternu.

Zhruba v 15:45 lanzarotského času (o hodinu méně než v ČR) vypadal můj graf trhu TF zhruba takto:

Přibližně v takový okamžik mám na počítači nastaven alert a trhům začnu věnovat 100% pozornost. Blížící se plánovaná S/R zóna pro mne znamená oblast potenciálního obchodu. Další akciové indexy se nacházely v divergenci, což jen dokreslovalo celkový obraz potenciálního obratu dnešního pomalého růstu.

O svých obchodech občas komunikuji v reálném čase s různými tradery, nově se je snažím publikovat na twitteru. V 15:43 jsem tedy trhy viděl následovně:

Zhruba za 20 minut trhy doslova povyskočily, aby se TF zastavilo na avízované S/R zóně:

Zde je třeba upozornit, že S/R zóna by měla být vždy jen jedna součást vašeho plánu. Podmínka A. Další podmínky by měly zohledňovat aktuální situaci na trhu a pochopitelně vstupní pattern. Pro protitrendový signál vyžaduji od trhu určitou slabost, nejčastěji vyjádřenou skrz intermarket analýzu. Ta bohužel v tuto chvíli žádnou neindikovala, a proto jsem do žádného shortu nevstoupil.

Každopádně trh se skoro 30 minut pohyboval okolo S/R úrovně, vytvořil malý swing a pokusil se na S/R úroveň zaútočit znovu. To již byla pro mne opravdu zajímavá situace signalizující potenciální otočení trendu. V takový okamžik čekám na některý ze svých protitrendových vstupních signálů. Opět mohu dokumentovat realtime zápiskem:

Trh v podstatě vytvořil, co jsem očekával, ale s příliš vysokou razancí a bez vstupního signálu:

Žádný vstup se nekonal, byť trh skutečně nakonec vytvořil předpokládaný pohyb.

Ale konkrétní zisk/ztráta z jednoho obchodu stejně nemají v rámci ID obchodování žádnou relevaci. Poukázat jsem chtěl na způsob, jakým je o trzích možné přemýšlet. Zkusíte-li obchody časovat do určitých logických míst, často zjistíte, že jste si z beder sňali notnou dávku nervozity a „adrenalinu“. Disponujete určitou myšlenkou = plánem, vycházející ze struktury trhu a jen čekáte, zda-li se trh bude chovat tak, jak očekáváte. Pochopitelně, že ani tento způsob tradingu není beze ztrát, ale osobně považuji podobné plánování obchodů do S/R zón za velmi dobrou cestu, jak dostat pravděpodobnosti výrazně na svoji stranu a omezit impulzivní chování, které trápí mnoho intradenních obchodníků. Pochopitelně, že plánování obchodů jen do určitých oblastí může snížit frekvenci obchodování. Jednak to ale po čase nemusí být pravda - obchodník se naučí rozpoznávat velké množství S/R zón - a za druhé nízká frekvence je z počátku obchodování spíše výhodou, přičemž obchodník stále může vydělávat měsíčně velmi solidní peníze.