Souhrn roku 2013 a mé cíle pro rok 2014

Vítám vás v roce 2014 a dovolte, abych vám popřál vše nejlepší, hodně úspěchů a dobré obchody. Myslím, že je také nejvhodnější čas se na malý moment zastavit, udělat krátké shrnutí a zároveň si stanovit cíle pro letošní rok. Věřím, že každý, kdo to myslí s tradingem vážně, to již udělal, nebo každým momentem udělá. A o totéž se pokusím nyní já.

Jaké byly trhy

Začněme nejprve krátkým shrnutím toho, jaké byly loňské trhy. Byly náročné a jiné – ovšem to platí pro každý rok. Každý den je v tradingu nová výzva, každý den je unikátní. Minulý rok se vyznačoval mnoha novými rekordními maximy na indexech, velkým poklesem zlata (který jsem předpovídal již dlouhou dobu předem) a mezi tím řadou dnů s nižší volatilitou. Mé výsledky z minulého roku byly spíše průměrné a většinu profitu udělaly v součtu nějaké 3–4 měsíce, většinou ty, které silně trendovaly a vytvářely nová historická maxima. Je to však výsledek, se kterým jsem spokojený a díky kterému mohu nyní být na několik měsíců na cestě kolem světa. Krom toho mně určité změny v loňských trzích (jako například časté výprodeje na konci dne, tj. etablované trendy často nevydržely až do samého závěru) donutily zapřemýšlet mnohem hlouběji o lepším řízení pozic a díky tomu se zrodila celá řada nových nápadů a zlepšení. Shrnul bych to tedy s tím, že už jsem zažil roky lepší, ale zažil jsem i roky horší. S rozumným risk managementem a trade managementem šlo stále vydělat mnoho peněz.

Co se podařilo

Takže, co se v minulém roce u mě podařilo. V prvé řadě jsem již přešel 100% na AOS obchodování, což byl můj cíl poslední 2 roky a jsem s tímto krokem velmi spokojený. Důvody už jsem psal mnohokrát – po 10 letech diskréčního obchodování mě zkrátka a dobře již nebaví každý den vysedávat 2,5 hodiny před počítačovou obrazovkou. V AOS jsem našel přirozený vývoj do další úrovně, kdy mohu získat s tradingem ještě větší flexibilitu – a toho jsem také od května minulého roku naplno využil. Neumím si například představit, jak jinak než s AOS bych si mohl dovolit nyní mnohem aktivněji cestovat – o trading se přitom nemusím příliš starat, protože běží automaticky.

Další věc, která se podařila, je prolomení do nedávna pro mě velké neznámé, kterou je řízení většího portfolia strategií a instancí. Samozřejmě, stále jsem v této oblasti spíše na samotném začátku, ale po nekonečném množství zkoumání a testování se konečně zrodila konkrétní představa, která je nyní v bodě realizace. Musím říci, že toto byla minulý rok snad největší výzva, se kterou jsem bojoval (a ještě bojovat budu) nejvíce času (a děkuji všem, co mně s tím minulý rok pomohli, obzvláště Honzovi a Davidovi). Po loňském roce však konečně vidím průlom a pomalými krůčky se blížíme s programátorem i k implementaci.

Když už jsme u toho, jedna věc, která se mně také podařila, ale tak trochu neplánovaně, se také váže k mému programátorovi Davidovi. Za to, že mně nyní pomáhá s programováním (a musím říci, že je opravdu expert, jsem velmi spokojený), jsem ho od A do Z naučil vše z mého know-how stavby a obchodování AOS. David pak za krátkou dobu zhodnotil poměrně výrazně účet, a to mě také velmi potěšilo..

Co se nepodařilo

Samozřejmě, že se nepodařila i celá řada věcí.

Nepodařilo se například zhodnotit účet o tolik, o kolik jsem si představoval. Zkrátka a dobře trhy nadělily jen tolik, kolik nadělily (a stále hovořím v dnešní době o skvělém zhodnocení). V polovině roku jsem se také dopustil chyby příliš agresivního navýšení systémů v nejméně vhodný okamžik, což mě stálo docela značný drawdown.

Nepodařilo se také dokončit některé z rozdělaných tradingových projektů ze začátku roku, což ale souviselo s tím, že jsem zhruba v polovině nabral po řadě podnětů a studování trochu jiný kurz.

Nepodařilo se také postupovat s aktuálními projekty tak rychle, jak jsem si představoval. Na druhou stranu, nemohu si dovolit dané věci uspěchat, takže to tak zkrátka a dobře musím brát. Pomalost progresu mě asi frustruje nejvíce a doufám, že pro letošní rok už jsou z toho minulého veškeré náležitosti nastartovány dostatečně na to, aby byl letošní pohyb vpřed rychlejší.

Mé cíle pro letošní rok

Mé cíle pro letošní rok jsou vcelku zřejmé – v podstatě v mnoha případech se jedná jen o dokončení toho, co jsem započal minulý rok.

Cíl 1: Řízení portfolia

V tuto chvíli stále běžící projekt. Výsledkem by měla být poměrně náročná a komplexní řídící jednotka, která bude schopna řídit libovolná portfolia. Jedná se v podstatě o samostatný program, který v sobě obsahuje velké množství různých algoritmů a který se propojí s TradeStation (nebo dalšími obchodními softwary a brokery) a v rámci sdílení potřebných dat neustále analyzuje veškeré pozice na úrovni portfolia s cílem dynamického reagování (výpočet a úprava počtu pozic, dynamická analýza risku, automatická realokace kapitálu, sledování portfolio heatu, automatické provádění dokumentace a mnoho dalšího). Doposud nejnáročnější tradingový projekt, na kterém jsem kdy pracoval. Pevně věřím, že letos se podaří úspěšně dokončit a nasadit – už proto, že shodou určitých okolností máme s Davidem v plánu nasadit později na vcelku velký balík peněz.

Cíl 2: Lepší řízení risku obchodu

Minulý rok jsem pracoval poměrně značně také na zlepšení řízení risku (některé části jsem také dopracoval pro systém FinWin). Jde hlavně o lepší posouvání stop-lossu. Běžné techniky posouvání stop-lossu pro mé strategie příliš efektivní nejsou, proto jsem vytvořil vlastní algoritmy. V rámci řízení rizika však uvažuji komplexněji – posouvaný stop-loss bude umožňovat uvolňování kapitálu a jeho okamžité případné využívání, což bude další fáze implementace v rámci řízení portfolia. Ono celkově začít myslet v rámci celého portfolia je poměrně "osvěžující", protože se tak člověk dostane k novému druhu myšlení (více out of the box) a zjistí, kolik zatraceně dobrého zlepšení se dá udělat právě na této úrovni. Na druhou stranu, vyžaduje to už poměrně komplexní uvažování, které nezřídka docela "bolí" 🙂

Cíl 3: Lepší systémy

Stále je co zlepšovat a hledání "dokonalého" edge je nekonečné.

Minulý rok jsme s programátorem započali zcela nové koncepty hledání kvalitních a robustních strategií. Mimo jiné jsme například vytvořili vlastní, nové syntetické úsečky apod. Bohužel se většinu času pohybujeme na technologických hranicích možností programu TradeStation, proto vše trvá poměrně dlouho a vývoj je pomalý. Určitě nás ale také čeká lepší práce s intermarket analýzou, určitá zlepšení v optimalizačních procesech a testech robustnosti (pár nápadů již se mně rodí v hlavě) a určité myšlenky mám v hlavě i na přidání auto-adaptivní složky. To vše ale zřejmě až postupně nebo později, prioritou zůstává řízení portfolia, které by samo o sobě už mělo být dramatickým zlepšením a posunem vpřed.

Tolik tedy z mé tradingové kuchyně. A jaký byl váš posun v roce 2013? Jaké jsou vaše cíle pro rok 2014? Podělte se!