Sierra Chart: Data od Zen-fire a exekuce u Interactive Brokers

Stále dostávám dotazy, jak používat najednou program Sierra Chart s brokerem Interactive Brokers a daty od IQFeed. Zde je konkrétní, aktualizovaný návod krok za krokem, jehož výsledkem je integrace IQFeed dat a obchodování z grafů do Interactive Brokers.
Osobně jsem stále větším příznivce programu Sierra Chart pro jeho vysokou flexibilitu, rychlost a robustnost. Pravdou však zůstává, že to vše je vykoupeno na dnešní dobu občas trochu neintuitivním ovládáním, na které si uživatel musí zvyknout. Některé věci se v programu prostě dělají jinak, než byste čekali. Nicméně jakmile objevíte „jak na to“ zjistíte, že v programu lze najednou dělat často mnohem více, než v jiných sw podobné kategorie a navíc za zlomek jejich ceny.
Jednou takovou kapitolou je současná práce s různými datafeedy a brokery. Standardně se připojení k datafeedu/brokeru nastavuje v programu v okně Global Settings > Data/Trade Service Settings. Ovšem zde je možnost vybrat jen jediného poskytovala dat. Co když však chcete využívat pro zobrazování jiná data, než na kterých budete obchodovat? Například zobrazovat grafy s pomocí dat od IQFeed, ale příkazy posílat k Interactive Brokers?
Tutoriál pro nastavení současného propojení Sierra Chart s IQFeed a Interactive Brokers
Řekněme, že budete chtít využívat program Sierra Chart způsobem, jakým s ním pracuji já - budete chtít do programu získávat data z nějakého externího datafeedu (osobně pracuji s IQFeed, někdo může chtít pracovat s bezplatnými daty od nějakého dalšího brokera atd) a obchodovat u brokera Interactive Brokers.
Krok 1: Instalace dvou kopií Sierra Chart na jednom počítači
Program Sierra Chart je možné instalovat na počítač v několika současných instalacích, které lze spouštět najednou a různě propojovat. Právě této vlastnosti se používá pro náš úkol. Standardně se Sierra Chart instaluje do adresáře SierraChart na disku C. Budete-li chtít instalovat další kopii programu, spusťte klasicky instalaci a jako cílový adresář zvolte jiný – např. SierraChart2. Po instalaci budete mít na ploše dvě ikony, kde každá spustí jinou instalaci programu. Jednotlivé instalace jsou na sobě nezávislé – tj. je třeba je nezávisle nastavit a taky průběžně upgradovat.
Jedna instalace programu se v našem případě bude starat o stahování dat (tj. propojení s první datafeedem), druhá bude komunikovat s brokerem (v našem případě Interactive Brokes). Podle potřeb můžete pracovat na jednom počítači s libovolným počtem instalací programu Sierra Chart.
Krok 2: Nastavení Sierra Chart pro data z IQFeed
Spusťte první kopii Sierra Chart (dále Sierra Chart A) a nastavte ji pro stahování dat z vašeho datafeedu (u mě to znamená nastavení v Global Settings > Data/Trade Settings zvolení datafeedu DTN IQFeed s tím, že je samozřejmě možné vybrat kterýkoliv jiný z množství datafeedů, které SierraChart podporuje):

Otevřete v Sierra Chart A grafy, se kterými budete pracovat. Může jít například o akciové indexy ES, FESX a DAX. Jelikož pracujeme s daty od IQFeed, můžeme rovnou načítat kontinuální kontraktní měsíce - tj. symboly @ES#, EX#, XG#.
V Sierra Chart A nebudeme s grafy pracovat - jde jen o pomocnou instalaci, která se stará o načítání dat z IQFeed. Tj. grafy nemusí být jakkoliv naformátované. Stačí, když jsou zobrazené a aktualizované (tj. Sierra Chart musí být připojena k IQFeed). Jelikož stejnou konstelaci budete pravděpodobně otevírat často, doporučuji grafy uložit jako Chartbook. Chcete-li věci co nejvíce automatizovat, můžete si nastavit, aby se daný Chartbook automaticky otevřel při spuštění Sierra Chart. Konkrétně pro to slouží volba Global Settings > General Settings, kde si daný charbook vyberte mezi Files To Open On Startup:

Budete-li mít v nastavení datového zdroje (Global Settings > Data/Trade Service Settings)zaškrtnutou volbu Connect on Program Startup, pak jediné co musíte pro spuštění dat z IQFeed udělat, je spustit tuto instalaci Sierra Chart.
Krok 3: Nastavení Sierra Chart pro obchodování skrz Interactive Brokers
Spusťte druhou kopii Sierra Chart, ze které chcete obchodovat (dále Sierra Chart B). V Global Settings > Data/Trade Settings nastavte druhý datafeed, v rámci kterého budete exekuovat příkazy (v mém případě Interactive Brokers):

Propojte grafy mezi Sierra Chart A a B. Provádí se to přes volbu File > Open Remote Chart Data File (v instalaci Sierra Chart B - tj. v té napojené na Interactive Brokers) s tím, že volba otevře okno obsahující výběr trhů spuštěných v Sierra Chart A:

Po jednom vyberte trhy, které chcete zobrazit v Sierra Chart B.
Důležité!! Jelikož jednotlivé datafeedy pracují s různými označeními trhů, je nutné vždy ještě vyplnit správný ticker pro datafeed v programu Sierra Chart B (u trhů na kterých budeme obchodovat). Klikněte na graf a zvolte F5 (nebo Chart > Chart Settings). V záložce Main Settings je pak nutné vyplnit správný ticker pro použitý druhý datafeed do políčka Alternate Real-Time Update Symbol:

Na screenshotu je vidět, že v poli Symbol mám uvedeno @ES# což je ticker pracující s datafeedem IQFeed (toto se automaticky načte z instalace Sierra Chart A). Do pole Alternate Real-Time Update Symbol jsem však musel doplnit ES-201209-GLOBEX, což je ticker pro aktuální kontrakt ES obchodovaný přes Interactive Brokers).
Pochopitelně, že celé nastavení si poté opět uložíme jako hotový ChartBook a při příštím otevření Sierra Chart bude již vše připraveno.
Krok 4: Obchodování ze Sierra Chart
Následně se stačí připojit v Sierra Chart B k druhému datafeedu (F11 nebo File > Connect to Data Feed) a můžeme z programu Sierra Chart zadávat příkazy k danému brokerovi s tím, že data pro zobrazování grafů jsou použita z jiného datafeedu nebo od jiného brokera. Toto nastavení osobně používám z důvodu, že pro některé své studie používám ticková data, která nejsou u IB dostupná (IB poskytuje pouze tzv. snapshot data). Jiné využití může být pro obchodníky, kteří mají účet u několika brokerů a mohou tímto způsobem elegantně kombinovat několik datafeedů. Pochopitelně, že tato funkce je v menší nebo větší míře dostupná i u jiných programů (i když např. v případě NinjaTraderu je třeba ji v případě kombinace různých brokerů zaplatit skrz tzv. multibroker licenci a možnosti nejsou tak rozsáhlé jako u Sierry).
V praxi tedy pracuji pouze s instalací "Sierra Chart B", ve které si nastavuji grafy a zadávám příkazy. Instalace "Sierra Chart A" běží v pozadí jen jako proces a samozřejmě je zcela minimalizovaná.
Tutoriál pro obchodování z grafů z programu Sierra Chart naleznete na Finančníkovi v článku Obchodování z grafů v Sierra Chart.

Exekuce příkazů z grafů byla jednou z oblastí, ve které Sierra Chart dlouho zaostávala a důvodem, proč uživatelé preferovali jiné software. Nicméně v této oblasti udělala Sierra Chart za poslední cca 2 roky velký pokrok a sám tento program dnes používám i k exekucím obchodů.
Tento článek připravuji jednak z důvodu, abych ukázal „jak na to“ a současně jím chci potvrdit, že exekuce v Sierra Chart probíhá dnes zcela bez problémů. Skrz Sierru dnes běžně zadávám příkazy v rámci intradenního obchodování do Interactive Brokers a nenarazil jsem zatím na problém. Naopak práce s příkazy přímo z grafu je v některých ohledem dál než například u NinjaTrader, který jsem pro exekuce dříve používal.
V Sierra Chart lze obchody zadávat několika způsoby:
- prostřednictvím panelu Trade Window
- přímo z grafů
- nebo z DOMu
V dnešním článku se zaměřím na první dvě cesty, které jsou vzájemně propojené. Na obchodování z DOMu v SierraChart se podíváme někdy příště.
Pro obsluhování obchodování z grafu slouží hlavní menu Trade.
Začít obchodovat v Sierra Chart můžete například takto:
1) Otevřete si graf trhu, který plánujete obchodovat – na screenshotech budu pracovat s trhem YM.
2) Ujistěte se, že máte graf vybraný (klikněte do jeho záhlaví, které by mělo být tmavé) a z menu trade vyberte Trade > Attach Trade Window to Chart. Okno by nyní mělo vypadat zhruba tímto způsobem:

Všimněte si, že v levém horním rohu grafu je na světle modrém pozadí uvedeno [SIM] – jde o indikaci, zdali obchodujete simulovaně (Sierra Chart neposílá příkazy k brokerovi) nebo živě. Nastavení se přepíná v menu Trade > Trade Simulation Mode On. Pokud načítáte data přímo od brokera, budete při testování vždy chtít vidět v rohu [SIM], tj. pohybovat se v simulovaném režimu.
Před samotným obchodováním je dobré nastavit, aby Sierra Chart neustále nepožadovala potvrzení při každém zadání nebo změně příkazu. Klikněte na „S“ v tradingu panelu a zrušte zaškrtnutí u následujících voleb volby:

Sierra Chart samozřejmě umí nastavovat automatické stop-lossy a profit-targety – jde o tzv. „Attached Orders“ (připojené příkazy). Pro jejich použití je nejprve nutné zaškrtnout „Use Attached Orders for New Orders“ a následně budou do trhu zadávány po exekuci vstupního příkazu čekající příkazy dle specifikace uvedené v okně Attached Orders (Targets, Stops). V našem příkladu se tak do trhu umístí profit-target v oblasti 10 ticků a stop-loss 10 ticků:

Samozřejmě příkazy jde měnit. Změnu přednastaveného stop-lossu provedete jednoduše tak, že kliknete na daný řádek „Stop“ a změníte hodnotu v políčku Stop Offset (např. na hodnotu 5):

Sierra Chart umí i různé velmi pokročilé typy práce se stop-lossem a profit-targetem. Je možné měnit typy příkazů, nastavovat OCO vazby jen mezi určitými příkazy atd. V záložce „More“ si můžete konfigurace svých příkazů ukládat, případně mezi uloženými konfiguracemi naleznete některé nejběžněji používané typy nastavení. Např. si můžete vybrat 2TargetsWithBEStop.twconfig, který vám přednastaví šablonu pro obchodování 2 kontraktů s tím, že oba vystupují na jiném profit-targetu, a stop-loss se automaticky posouvá na B/E po dosažení určitého otevřeného profitu:



Nyní je možné již vyzkoušet (v SIM režimu) zadávání příkazů – např. skrz příslušná tlačítka v Trade Windows nebo přímo z grafu. V případě obchodování přímo z grafů je možné využít kontextového menu zobrazeného po kliknutím pravého tlačítka myši. Pro vložení čekajícího prodejního příkazu najedeme například myší nad aktuální cenu, klikneme pravým tlačítkem a vybereme volbu Sell Limit:

Co se mi na Sierra Chart opravdu líbí, je možnost upravovat čekající stop-lossy profit-targety ještě předtím, než vůbec je vstupní příkaz vyplněn. Toto se samozřejmě provádí jen na našem počítači (dokud není vyplněn vstupní příkaz tak stop-loss a profit-target nejsou odeslány na burzu), ale je to něco, co mi například v NinjaTrader chybělo. Hodně vstupuji limitním příkazem a volbu jemného ladění SL a PT v době, než jsem vyplněn často využívám. Příkaz v grafu změníme tak, že jednoduše klikneme na konkrétní linku a popotáhneme ji myší:

Po ukončení obchodu nám Sierra Chart tradičně v grafu označuje, kde jsme do trhu vstoupili a kde vystoupili:

Tipy na praktické nastavení Sierra Chart týkající se obchodování
Graficky atributy týkající se zobrazování uskutečněných obchodů lze v Sierra Chart nastavovat na několika místech. V Global Settings > Graphics Settings si můžete nastavit barevnost šipek vyplněných příkazů, linek v grafu atd. Jde o volby začínající slovy Chart Trading… :

Informace, které se zobrazují k jednotlivým vstupům se nastavují skrz menu Trade > Chart Trade Settings. Zde si můžete nastavit zdali vstupy a výstupy propojovat linkou (nastavení „Display Entry/Exit Connection Lines“), případně zdali zobrazovat vstupní/výstupní cenu, počet kontraktů atd.
A v neposlední řadě je třeba věnovat pozornost nastavení následujících vobleb přímo v menu Trade:

Chart Trading Mode On – obchodování z grafu funguje jen při zaškrtnutí této volby.
Show Filled Orders – pokud nebudete mít volbu zaškrtnutou, pak se v grafu nebudou vyplněné příkazy zobrazovat.
Show Orders and Positions – je třeba nechat zaškrtnuté, abychom v grafu viděli otevřené příkazy a pozice.
Specifika Sierra Chart při obchodování z grafů a současném používání dat z různých zdrojů
Sierra Chart si zatím ponechala specifické nastavení, které je třeba respektovat, pokud obchodujete na jiných datech, než na kterých analyzuje data. Typicky například v případě, že obchodujete u InteractiveBrokers a pro analýzy používate IQFeed (jak to dělám já). Taková situace se řeší skrz dvě instalace Sierra Chart (což je povoleno v licenčních podmínkách a jde i o doporučený postup výrobce software). Jedna spuštěná instalace Sierra Chart je pak napojena na IQFeed, druhá na InteractiveBrokers. V Sierra Chart není problém „odpojit“ okna s grafy od hlavního panelu a poskládat je tak, že máme na jedné obrazovce vedle sebe pak grafy z obou instancí Sierra Chart vypadající jako jeden program. Případně je možné na jednom počítači dělat analýzy /a mít tak komplexnější grafy/ a na druhém provádět exekuce – to je styl práce, který se osvědčil mě.
 

V dnešním článku přináším další praktické tipy pro práci s programem Sierra Chart, který používám jako hlavní nástroj pro své intradenní obchodování. Pojďme si ukázat, jak s pomocí Sierra Chart dostat z grafů co nejvíce.
Jedna ze skvělých vlastností Sierra Chart je možnost definovat si tlačítka v Toolbarech. Tedy v ikonovém menu, která vidíme v záhlaví. To jsme si ukázali již v tomto článku z roku 2010.
Ovšem ne všichni obchodníci tuto funkcionalitu využívají. Víte například, že je možné si do toolbaru přidat tlačítko pro rychlé přepínání zobrazení kompletního grafu vs. jen denní seance?
Nejprve je třeba správně nadefinovat noční a denní hodiny pro konkrétní trh. Klikněte na graf a zvolte z menu Chart > Chart Settings (nebo stiskněte F5). Do Session Times vložte časy hlavní a noční obchodní seance:

Na screenshotu jsou časy odpovídající mé časové zóně (obchoduji z Lanzarote). Hlavní obchodní seanci zde mám uvedenou v čase 14:30:00 – 21:29:59. Noční pak zbytek dne. Tj. 21:30:00 - 14:29:59. Možná vás zarazí, že nemám konec seance nastavený na 21:14:59. Je to proto, aby noční seance začínala na půlhodinovém intervalu. Hodně pracuji s 30ti minutovými grafy a pokud je začne program vykreslovat od času 21:15 pak v grafech vidím trochu jiné informace, než potřebuji (ale toto je jednoznačně osobní nuance).
Následně již jen stačí zvolit z menu Global Settings > Customize Toolbars > ToolBar 1 a mezi vybrané nástroje (v pravém okně) zařadit také volbu Use Evening/Full Session.
V toolbaru se objeví tlačítko UES, skrz které lze automaticky zobrazit/vypnout noční seanci:

Pokud pracujete s více grafy najednou, je dobré mít propojené synchronizování nastavení session times – pak se zapnutí/vypnutí noční seance projeví ve všech grafech najednou.
Propojení session times se nastavuje opět v menu Chart > Chart Settings (nebo stiskněte F5). Zde je třeba se přepnout do třetí záložky Advanced Settings 2, nastavit všem grafům stejné číslo v Linking Number a zaškrtnout Link Session Times.
Správa datových souborů
Při práci s ostatními tradery si všímám, že jejich Sierra Chart je občas pomalejší (a to přitom jde o výrazně rychlejší program než například NinjaTrader). Vesměs je to proto, že obchodníci nechají v průběhu času stahovat do programu ticková data, která jakkoliv neomezují. A po čase může jít u trhů typu e-mini S&P 500 o skutečně ohromné soubory.
Zejména pokud pracujete s tickovými daty se ujistěte, že máte vhodně nastavenou správu velkých souborů, kam Sierra Chart svá data ukládá. Volbu naleznete skrz menu Global Settings > Data/Trade Service Settings. V pravém spodním rohu klikněte na volbu Large Data File Settings.

Zde je dobré zaškrtnout, aby Sierra Chart automaticky rozdělovala větší intradenní soubory. Osobně mám volbu nastavenou kolem 250 – 300 MB. Rozdělování souborů probíhá po spuštění programu. Pokud máte nyní soubory veliké (můžete se sami přesvědčit tak, že se podíváte do složky Data programu), může první rozdělování souborů probíhat dlouho a na několikrát. Sierra při každém spuštění rozdělí soubory na polovinu, aby na konci nebyly žádné soubory větší než nastavený limit.
Data od Zenfire
Další tip se týká levných kvalitních dat od Zenfire. Sám mám jeden z historických obchodních účtů u Mirusu, který jsem si dělal jako záložní i proto, abych mohl využívat data od Zenfire. Bohužel jsem pak už nechtěl obchodovat přes NinjaTrader, takže jsem tato data nevyužíval.
Již nějakou dobu ale Sierra Chart umožňuje také napojení na Zenfire a například na účet u Mirusu. Na jednom ze svých počítačů tak místo IQFeed dnes zobrazuji levná a dostatečně kvalitní data od Zenfire (a obchody pak nechám posílat většinou k Interactive Brokers). Tutoriál jak obchodovat u Interactive Brokers s daty od jiného poskytovatele naleznete v tomto článku.
Ruční zakreslování volume profilu
Ti z vás, kteří se mnou obchodují FIMS, víte, že jedna z funkcí, kterou jsem v Sierra Chart dlouho postrádal, bylo ruční zakreslování volume profilů vybrané oblasti s možností zpětné editace. Tento nástroj je nyní v Sierra Chart již nějakou dobu k dispozici ve velmi sofistikované podobě. Naleznete jej pod volbou Tools > Draw Volume Profile. S nástrojem lze zakreslovat volume profily libovolně vybrané oblasti a následně je i normálně editovat přetažením myší.
Pokud tento nástroj budete používat, doporučuji nejprve zakreslit jeden volume profil a u toho následně zeditovat vlastnosti (zobrazované informace, barevnost, průhlednost atd.). Nejprve klikněte pravým tlačítkem myši na profil a zvolte volbu Volume Profile Settings:

Po nastavení vlastností profilu zaškrtněte, před kliknutím na OK, volbu Save these settings as the default. Veškeré nastavení se uloží coby defaultní a příště se vám již profil rovnou zakreslí v požadované podobě.