Shrnutí Tomášova roku 2015 a plánů pro rok 2016

Možná trochu pozdě (přeci jenom už tu máme začátek února), ale přesto bych i já po článku Petra rád přispěl lehkým shrnutím svého loňského tradingového roku a specifikací cílů a úkolů pro rok letošní. Budu rád, pokud to ostatním přinese případně trochu inspirace.

Loňský rok byl pro mě z pohledu tradingu extrémně zajímavý, intenzivní a přínosný. Prakticky celý rok jsem pracoval s týmem kolegů na všem potřebném pro rozjetí vlastního hedge fondu (resp. CTA programu v USA). Součástí této práce bylo dokončování řídící aplikace TradingDirector, dokončování řady vlastních nových algoritmů, testování, ověřování a automatizování workflow stavby a testování AOS (kdy jsme vlastně vzali know-how z mého VIP AOS kurzu a hledali způsoby, jak proces s pomocí WinAutomatization aplikace ještě více zautomatizovat, rozběhnout na více serverech najednou a nechat nonstop vyrábět veliké množství strategií pro vznikající fond).

Práce to byla velmi vzrušující, dobrodružná, velmi často také frustrující, ale i kreativní. Naučil jsem se neuvěřitelné množství nových věcí, dal s týmem spolupracovníků dohromady obrovské množství nových nápadů (které jsme také následně implementovali) a nějakým zázrakem se z toho stále ještě nezbláznil. 🙂 Stavba fondu/CTA programu je mnohem náročnější věc, než na začátku vypadá, ale je to pro mě něco jako „největší výzva“ v mé tradingové kariéře. Před více jak dekádou jsem začínal s pár tisíci dolary svůj diskréční daytrading, dnes jsem velmi hrdý na to, že má sebedůvěra, vědomosti, znalosti a schopnost efektivně spolupracovat s výjimečně nadanými lidmi došla až do tohoto bodu. Rád bych tím tedy podpořil i vás všechny ostatní - nepíši to proto, abych se vychloubal, ale abyste i všichni vy ostatní věděli, že můžete vždy a v každý okamžik dokázat více, než si myslíte, že si musíte neustále věřit, nebát se a s odvahou se pouštět na pole neoraná. Každý z vás má na více, než si myslí a myslím tím skutečně každý z vás - nenechte se zbytečně svazovat společností a okolím, za to vám to nestojí. Zbytek už je pak vždy samozřejmě ve hvězdách, ale jako vždy v mém případě platí - cesta je cíl.

Co mě čeká letošní rok, kam jsem si dal závazky se pohnout?

Prioritou je samozřejmě úspěšné spuštění fondu. Před pár dny se podařilo v pořádku dopravit a rozchodit speciální server umístěný přímo na burze v Chicagu (pro rychlejší a lepší exekuce), v brzké době začne testování a ladění naší řídící aplikace, testování všech procesů exekucí na klientských účtech atd. Samotné testování a ladění zabere dle mého odhadu ještě následující 3 měsíce, zrovna tak vytvoření prvních portfolií určených výhradně jen pro fond. Během konce jara se snad již podaří fundovat a živě spustit první portfolio.

To ovšem neznamená, že bych považoval vše za hotové. Trading je mojí vášní, neustále mě zajímá, kam se nově posouvat, co nového se dá vymyslet a realizovat, proto jsou na mém seznamu vždy nové oblasti k prozkoumání, otestování a možné budoucí implementaci.

Pro rok 2016 to konkrétně jsou:

1) Protitrendové AOS.

Doposud byly mojí doménou breakout strategie, tj. trendové strategie. Svět protitrendových strategií je mně doposud tak trochu zapovězený, rád bych se mu ale také dostal na kloub - kvůli lepší a efektivnější diversifikaci portfolia. Mám tedy pro letošní rok v plánu postupné skládání nápadů a inspirace pro protitrendové „chytré kódy“, s jejichž pomocí budu moci nechat později stavět protitrendové strategie. V tuto chvíli jsem zatím ve fázi sbírání prvotních nápadů.

2) Přidání jednoho až dvou nových risk-algoritmů do řídící aplikace.

Již na konci minulého roku mě napadly dva nové risk-management algoritmy pro řízení větších portfolií (v rámci fondu), které bych rád aplikoval do naší řídící aplikace TradingDirector v2.0. Ani jeden z těchto algoritmů není sice akutní a jedná se už spíše o velmi pokročilé techniky na úrovni „třešničky na dortu“, přesto bych je během roku rád dále rozvinul a implementoval.

3) Probádání oblasti ETF´s a STOCKS a implementace AOS na tyto skupiny.

Doposud jsem se v rámci AOS soustředil pouze na futures trhy. Letošní rok mám definitivně v plánu probádat také oblast akcií a ETF´s a najít nejvhodnější způsob aplikace mého workflow vývoje strategií a mých „chytrých kódů“ i pro tuto kategorii. Do budoucna plánuji i rozšíření fondu na tuto oblast - už kvůli obří likviditě.

4) Vylepšování testů robustnosti.

Oblast testování robustnosti je předmětem nekonečného dalšího zkoumání, experimentování a zlepšování. I když není snadné v této oblasti něco nového vymyslet, nadále pracuji na nových podnětech a nápadech a doufám, že některý z nich se případně podaří letos dotáhnout do konce, implementovat a potvrdit jako úspěšný.

5) Další práce na mentální části tradingu pro budoucí zvládnutí velkého množství peněz.

Největší výzvou v rámci fondu je pro mě myšlenka správy velikého množství peněz, kdy psychologické aspekty mohou přinést zcela novou výzvu. Správa velkého množství peněz je samozřejmě nemalý tlak. Tato výzva je pro mě obzvláště zajímavá, protože práce na mentálních aspektech je pro mě ta nejzajímavější. Už nyní v rámci různých meditací pracuji na posílení psychické síly a stability spojené se zodpovědností za veliké částky peněz.

6) Pokud zbude čas, otestování alternativních grafů pro AOS.

A pokud náhodou letošní rok zbude čas, rád bych se pustil i do hlubšího prozkoumání alternativních grafů a jejich použití v rámci AOS. Věřím, že využití Range Bars nebo Tick a Volume Bars může přinést do automatizovaného tradingu zcela nový edge a zcela nové možnosti.