Shrnutí aktuálních zkušeností s daytradingem při cestování po Asii

Aktuálně mám za sebou již skoro dva měsíce cestování po Asii, při kterém jsem se věnoval i aktivnímu tradingu. V dnešním článku pak přináším shrnutí svých postřehů jak ze samotného obchodování na cestách, tak z aktuálních trhů.

V první řadě musím upozornit na to, že jsem jel do Asie mimo jiné si i odpočinout a načerpat trochu nové inspirace. Proto jsem se obecně tradingu věnoval podstatně méně a „více na pohodu“ než při obchodování na Lanzarote. Například jsem neobchodoval ty strategie na amerických trzích, které bych musel řídit na konci obchodního dne, kdy je již v Asii hluboká noc. I v samotném daytradingu jsem více experimentoval například s méně aktivním stylem řízení pozice. Ovšem na druhou stranu jsou to právě podobné změny, skrz které se mi daří objevovat různá vylepšení svých přístupů a postupně se tak coby trader posouvat dále.

Jaké postřehy jsem tak ze svého posledního „tradingu na cestách“ získal?

Co se týče zázemí, prakticky jsem se při svých cestách nesetkal se zásadnějšími problémy s internetovým připojením. V některých hotelech bylo občas připojení slabší a pak se mi jej buď podařilo dostatečně „posílit“ skrz externí anténu (viz popis mého technického vybavení Trading na cestách – Asie), nebo jsem prostě pár dnů v daném místě neobchodoval. Ve většině destinacích (Thajsko, Malajsie, Singapur) bylo internetové připojení snad ještě kvalitnější, než které mám na Lanzarote. Trochu slabší byl internet v Indonésii (Bali), ale stále byl pro daytrading na 3minutovém timeframu dostatečný.

Z praktického pohledu se mi osvědčilo pronajímat si větší apartmány, kde jsem měl svůj oddělený prostor pro trading. Ovšem příliš prostoru jsem na svůj daytrading nepotřeboval. Až trochu překvapivě jsem si vesměs vystačil se svým notebookem a nepoužíval ani žádné externí monitory. Musel jsem proto trochu zefektivnit workflow, se kterým analyzuji intradenní trhy, ovšem to opět vnímám jako velkou výhodu a do budoucna plánuji u využívání jen jednoho notebooku pro daytrading zůstat.

V Asii je oproti USA poměrně výrazný časový posun, kdy americká seance začíná v noci místního času. Pokud bych zde žil déle, patrně bych se v daytradingu začal orientovat z důvodu časového posunu více na asijské či evropské trhy. Při aktuálním cestování mě ale nakonec vyhovovalo, že jsem se trhům věnoval hodinku až dvě na konci dne předtím, než jsem šel spát. Upřímně i skrz tuto dobu lze pomocí jednoho či dvou obchodů denně vytvářet solidní zhodnocení obchodního účtu nebo financovat podobné cestování. Omezená doba, kterou jsem se mohl daytradingu na cestách věnovat, je další z věcí, která mě v Asii pozitivně ovlivnila. Na Lanzarote některé dny trávím s daytradingem i větší část obchodní seance, což jsem zde nemohl a znovu se mi potvrdilo, že méně znamená více. Přestože jsem se daytradingu někdy věnoval i jen hodinu denně, průměrné zisky na kontrakt jsem měl nakonec vyšší, než když je volatilita podobná při aktivnějším obchodování.

Co se samotného daytradingu týče. Zde je třeba připomenout, že akciové indexy se aktuálně nacházejí ve stále nižší volatilitě, čemuž je nutné přizpůsobit naše očekávání příjmů. Jednoduše není možné očekávat, že budeme v podobném prostředí vydělávat stejně jako v období, kdy se trhy neustále hýbou. Podrobněji jsem o tomto psal před časem v článku Poznámky k aktuální volatilitě trhů. Od té doby se přitom volatilita ještě snížila! Stačí jeden pohled na aktuální denní graf indexu VIX:

Na grafu je vidět, že aktuální volatilita akciových indexů je skutečně extrémně nízká a bohužel si nemyslím, že by se v nejbližší době tato situace měla změnit.

V mém intradenním obchodování jsem tento fakt reflektoval přes následující úpravy svého obchodního plánu:
- Obchody plánuji s využitím vyšších timeframů. Základní strukturu připravuji stále v souladu s FIMS na timeframech 30–60 minut, ovšem aktuální S/R oblasti pro vstup a výstup z pozice upřesňuji s využitím posledního vývoje na 15minutovém timeframu.
- Na vstupním timeframu (3–5 minut) čekám na výrazné potvrzení změny nabídky/poptávky. Vstupuji skutečně jen v oblastech, kde vnímám nejen samotnou změnu nabídky/poptávky, ale současně doprovázenou i vyšší volatilitou (vyšší aktivitou na orderflow). Jsou tak dny, kdy vůbec nevstoupím do pozice, neboť trhy na připravené S/R oblasti reagují bez náznaku zvýšené volatility a do takových oblastí nevstupuji.
- Zejména na cestách jsem obchodoval all-in/all-out. Všechny vstupy a výstupy jsem realizoval najednou, při výstupech neodhazuji kontrakty postupně. Je to z důvodu, že v akciových indexech vnímám nižší šanci na nějaký skutečně zajímavý trendový obchod, kde by se mi vyplatilo postupně odhazovat pozice na vzdálenějších targetech. Navíc na cestách obchoduji s menší pozicí než obvykle a byl jsem si vědom, že trhy jsou velmi pomalé. Snažil jsem se tak využít hlavního momenta pohybu.
- Obchodní příležitosti si hodně vybírám a vždy zvažuji RRR. Vstupuji „se slevou“ – obchody otevírám vesměs limitními příkazy.
- V nižší volatilitě výrazně méně řídím své obchody.

Při aktuálním cestování po Asii jsem intradenně obchodoval hlavně akciový index Nasdaq. Bylo to hned z několika důvodů. Jak už jsem naznačil v dřívějším článku, nemám na cestách na svém notebooku k dispozici živá data z e-mini Russell 2000 a Nasdaq vnímám jako použitelnou alternativu. Současně se mi tento trh jeví jako aktuálně velmi zajímavý pro začínající tradery a jelikož jsem přistoupil na poptávku intenzivněji mentorovat daytrading malou skupinku traderů, využil jsem cestování coby příležitost tento trh sám obchodovat živě na vlastní účet, abych pro něj mohl upravit například nuance money managementu. Z tohoto pohledu mohu potvrdit, že Nasdaq je při aktuální volatilitě jeden z velmi zajímavých trhů pro začínající daytradery. Trh je možné nyní obchodovat s využitím taktik z FIMS se stop-lossem 50–60 USD / kontrakt a targety 1:2 až 1:3, tj. cca 120–180 USD / kontrakt. V současné volatilitě se mi jeví rozumné obchodovat 1, maximálně 2 obchody denně (při sledování trhů cca 2 hodiny po otevření).

Co se dalších tipů na intradenní obchodování akciových trhů týče. Nižší volatilita je jednoznačně těžší období pro intradenní obchodování a z mého pohledu je tak více než jindy důležité v obchodním plánu trvat na striktních pravidlech money managementu (například nepřeobchodovávat), orientovat se podle struktury trhu z vyšších timeframů a zohledňovat do plánu aktuální volatilitu v trhu. Osobně se mi i na cestách velmi osvědčilo využívat při daytradingu potvrzení skrz intermarket analýzu (při obchodování NQ jsem sledoval dále hlavně ES na YM).

Opět mohu jen doporučit naplánovat si předem S/R úrovně (tedy oblasti, ve kterých očekáváme změnu nabídky/poptávky a vyšší aktivitu dalších obchodníků). Právě skrz plánování S/R úrovní jsem byl schopen pohodlně obchodovat i po večerech na cestách. Trhům se intenzivně věnuji při jejich přípravě, následně nastavím zvukové alerty a grafy začnu sledovat až v okamžiku, kdy se cena pohybuje na pro mne zajímavých úrovních.

Zde je například ukázka „včerejšího“ obchodu z pátku 15. 3. 2013 (článek připravuji s předstihem, neboť v následujícím týdnu se budu přesouvat z Asie zpět na Lanzarote):

Šrafované čáry představují zjednodušenou přípravu, kterou jsem provedl před obchodováním. V grafu na vyšším timeframu si vyznačím oblasti, které jsou z pohledu FIMS potenciálně zajímavé pro mé vstupy. Jednou z oblastí byla cena na úrovni 2788. Jakmile vytvořím přípravu na danou úroveň nastavím zvukový alert a obchodům se věnuji až v okamžiku, kdy trh začne danou oblast testovat.

Takto pak vypadal graf s živou exekucí skrz Interactive Brokers, který jak vidíte je velmi podobný tomu, co jsem zde prezentoval před týdnem (viz článek Lekce z živého obchodování intradenních e-mini trhů – 11. 3. 2013). Počítač si mě „přivolá“ v okamžiku, kdy cena atakuje připravenou úroveň a v daný okamžik věnuji svou pozornost čekání na vstupní příležitost. Ta pro mne představuje analýzu risku a potenciálu obchodu, čekání na kombinaci signálu silné změny nabídky/poptávky v trhu (skrz price action nebo orderflow) a potvrzení skrz intermarket analýzu. Výstup jsem v tomto případě připravil k nejbližší vrchní oblasti, kde jsem očekával možnost nástupu agresivních prodávajících, a tudíž minimálně zbrzdění pohybů růstu trhu. Pochopitelně, že tato oblast byla pak zajímavá i pro vyhledávání short obchodů, které však již byly mimo „můj časový rámec“.

Ukázku zde prezentuji znovu z důvodu, že intradenní obchodování vnímám více jako strategickou bitvu mezi nabídkou/poptávkou (viz Intradenní obchodování coby strategická bitva) a z tohoto pohledu lze i tento styl obchodování provozovat například na cestách. Právě proto, že není třeba intenzivně sledovat každý tick v grafu a snažit se odhadnout následující vývoj trhu.