Rok 2011: bilance a předsevzetí tradera

Tak tu máme začátek roku 2011 a je tedy správný čas shrnout zdary i nezdary roku předchozího, plus stanovit si cíle do roku nového. Ať už jste začínající trader, nebo pokročilý - určitě je na místě udělat rychlou "inventuru" a současně přidat pár nových "závazků". Pojďme si dát několik tipů, jak by takové kroky měly vypadat!

Začínající trader

Možná jste úplný začátečník a kolem tradingu jste minulý rok spíše "kroužili", bez jakéhokoliv hodnotnějšího činu. Důležité je začít - a je jedno, jak. Takže, pokud jste věčným "začátečníkem", vašim úkolem bude konečně překonat svůj stín, vystoupit ze zóny komfortu - a udělat první krok novým směrem. Tento krok by nemělo být hledání brokera, ani impulsivní otevření účtu a slepého otevření pozice, jenom proto, abyste udělali obchod. Tento krok by mělo být zasednutí ke grafům a realizace prvních backtestů, nebo pokročit od backtestů k prvním simulovaným obchodů, a nebo - pokud máte toto již za sebou - překonat odvahu k prvnímu živému obchodu (pouze v případě, že máte vše promyšlené, otestované a prověřené na simulovaném účtu). Pokud jste "ultra-nováček", zvažte přečtení nějaké nové knihy, zapojení se do diskuze na Finančníkovi, nebo návštěvu nějakého semináře, o kterým si myslíte, že by vás mohl správně "nakopnout".

Hlavně se ale rozhoupejte. Sezením, věčným "rozjímáním", ještě nikdy nikdo nic nedokázal. Samozřejmě, nikdo vám negarantuje úspěch. Nikdy vám nikdo negarantuje úspěch. Ale už fakt, že začnete něco dělat, že se vydáte na novou cestu poznání, stojí za to. "Bezpečným" sezením na zadnici ještě nikdy nikdo nezbohatnul. Ani materiálně, ani poznáním. Navíc v dnešní nelehké ekonomické době je lepší něco začít dělat, než jen sedět a doufat. Pamatujte, že každá akce přináší reakci, která je zároveň krokem vpřed. Bez rozdílu v tom, jak náročné první kroky budou - jsou naprosto nezbytné proto, abyste začali kumulovat znalosti, dovednosti a zkušenosti, které vás budou posouvat vpřed. Začněte s něčím už teď hned!

Pokročilý trader

Vyhodnoťte své silné stránky a zahoďte ty slabé. Je to ta nejlepší rada, jako vám pro rok 2011 mohu dát. Pokud budete posilovat své silné stránky, budete se hýbat vpřed rychleji a efektivněji, než pokud budete do nekonečna hledat způsoby, jak posílit ty slabé. Vezměte veškeré obchody a testy z minulého roku a udělejte si jasno v tom, kde se vám dařilo nejlépe a kde byly vaše nejsilnější stránky. Jaký trh? Jaký time-frame? Jaký charakter trhu? Jaká doba obchodování? Jaké zaměření - intradenní, poziční, opce, statistické arbitráže, spready, AOS?

Berte v úvahu hlavně praxi - ne teorii. Tj. hledejte své silné stránky v tom, co jste již skutečně realizovali, ideálně ve vašich živých obchodech. Vždy je možné vypíchnout něco, v čem se cítíte opravdu silní a dobří. Následně přemýšlejte, jak to vylepšit.

Soustřeďte se také nyní více na výstupy a money-management. Není možné najít lepší způsob umístění SL? Není možné zkusit další výstupy?

A ve finále - zamyslete se nad tím, zda by vše nešlo dělat efektivněji z pohledu času a work-flow. Netrávili jste minulý rok příliš mnoho času směrem, který nepřinášel adekvátní výsledky? Pokud ano, zkuste se začít chvíli poohlížet po jiném směru. Od toho původního si dejte oddych a odstup - řešení často přichází až s řádným odstupem.

Zkušený trader

Pokud jste zkušený trader, žádné podobné rady již nepotřebujete 🙂 Sami asi nejlépe víte, co a kde vylepšovat, na čem pracovat. K zvážení bych nabídnul asi jen portfolio management, pokud jste ještě tímto směrem nepokročili - tj. hledání způsobů, jak co nejlépe stavět a managovat celá portfolia strategií. Pokud stavíte AOS, dávám také ke zvážení pokročit ke genetickým algoritmům, které mohou pomoci rychleji hledat kombinace a řešení mezi stavebními bloky, se kterými nejčastěji pracujete a které již máte osvědčené.

Má vlastní předsevzetí a shrnutí

Asi by bylo vhodné, abych zde udělal krátká shrnutí a předsevzetí i sám za sebe.

Takže, minulý rok 2010 byl převážně ve znamení změny působiště (přestěhování do Portugalska - Algarve, odkud se rozhodně zatím nechystám), které samo o sobě přineslo nové podněty. Tím nejsilnějším je má snaha veškerý trading ještě více "mechanizovat" a udělat časově co nejméně náročný. Převážně z toho důvodu, že počasí zde v Algarve je 90% času skutečně velmi vlídné a příjemné a já patřím k lidem, kterým je líto sedět doma u počítače, když je venku hezky. Také se s ženou snažíme více cestovat a tudíž i v tomto ohledu musí vzít trader v potaz časovou expozici a flexibilitu svého povolání.

Asi nejvýrazněji se mně v tomto ohledu podařilo pokročit v rámci obchodování statistických arbitráží. Živé obchodování jsem spustil zhruba v polovině minulého roku. Testovací fáze se nakonec protáhla trochu déle, dopadla však dobře. Na letošní rok mám dva závazky v tomto ohledu: 1) výrazněji navýšit účet určený pro obchodování statistických arbitráží, 2) ještě více zdokonalit proces a work-flow výběru finálních párů k obchodování a jejich managování. S bodem 2) jsem začal už koncem minulého roku a zatím se těším v tomto ohledu velmi příjemnému progresu. Strategie statistických arbitráží mně vzhledem k mým aktuálním cílům velmi vyhovuje.

V rámci opčního obchodování se mně nepodařilo v roce 2010 zcela realizovat určité cíle, neboť již poněkud nezbyl prostor. Můj cíl v opčním obchodování je přidat směrovou strategii k nesměrovému IronCondor. V tomto ohledu si dost pohrávám se strategií Collar, která mě velmi zajímá již delší dobu a kterou bych rád více dopracoval k vlastní představě. Dalším cílem je otestovat kalendářní spready na weekly opcích, kde také vidím zajímavý potenciál.

V rámci diskréčního intradenního obchodování systému FinWin se mně minulý rok podařilo udělat několik velmi zajímavých a hodnotných studií na téma risk-managementu a výstupů. V tuto chvíli navíc s programátorem finišujeme velmi efektivní a originální tester výstupů a risk-managementu určeného k evaluaci diskréčních vstupů. Na finální závěry je ještě brzy, vše by ale mělo vést k nemalému zlepšení.

V rámci intradenního obchodování jsem navíc začal hlouběji studovat směr mechanických strategií a více se tímto směrem exponovat. Několik AOS strategií jsem minulý rok otestoval už na živém účtu, což mně dalo důvěru tímto směrem podstatně aktivněji pracovat v letošním roce a pokusit se v rámci AOS využít zkušenosti z diskréčního obchodování. Opět by se jednalo o směr podporující mé celkové cíle. Přesto stále výrazně nedoporučuji nováčkům s AOS začínat - bez zkušeností v trzích se může pro mnohé jednat o značně nebezpečný směr.

Všem přejeme mnoho úspěchů v roce 2011!