QuantExpo a Financial Hacker
Na QuantExpu pomalu finalizujeme seznam přednášejících, a můžeme tak pomalu přibližovat konkrétní obsah přednášek. Ten by měl být velmi zajímavý a oslovit tradery s různým zaměřením a znalostmi. O tom, jak algoritmicky vyhodnotit validitu backtestu a použitelnost obchodního systému do budoucna, bude například povídat Johann Christian Lotter – The Financial Hacker.
|
Johann Christinan Lotter je dalším z přednášejících, který přijal pozvání na pražské QuantExpo a bude zde mít praktickou přednášku. A to na téma „When backtests meet reality“. Konkrétně bude Johann prezentovat algoritmus, který po aplikaci na výsledky živého obchodování pomůže traderům identifikovat, zdali je backtest ještě stále reprezentativní pro obchodovaný systém či již nikoliv. Nástroj tak může velmi výrazně pomoci s rozhodováním při obchodování systémů v drawdownu, kdy obchodníci hledají vodítka, jestli ještě věřit backtestům či se trh změnil natolik, že systém s velkou pravděpodobností přestal fungovat. Tedy věřím, že jde o velmi praktické téma, které je aktuální de facto pro každého systematického obchodníka.
Johanna jsme na akci pozvali proto, že má hodně velkou zkušenost s vývojem a obchodováním algoritmických systémů. Mimo jiné stojí za projektem Zorro – zcela bezplatným a velmi sofistikovaným nástrojem pro automatické obchodování finančních trhů. Algoritmické obchodování tedy vnímá myslím velmi dobře i z pohledu traderů s malými účty. Současně podle svých slov jeho společnost vyvinula více než 400 obchodních systémů pro institucionální a soukromé obchodníky. O svých zkušenostech píše Johann na svém blogu The Financial Hacker, kde je vidět, že se nezaměřuje jen na jeden typ trhů, ale se Zorro traderem backtestuje třeba i opce.
Sám se na přednášku Johanna těším, protože jej není možné na moc akcích zastihnout a třeba si s ním popovídat.
A jaké budou na QuantExpu další přednášky? Podrobný rozvrh bude na stránkách akce uveřejněn v průběhu září, nicméně ve stručnosti:
Andreas Clenow bude hovořit o rozdílu mezi institucionálními a retailovými obchodními strategiemi. Toto téma jsem osobně vybíral, protože mně samotnému pomohlo hlubší pochopení principů vydělávání peněz institucemi (například hedgovými fondy) k významnému posunu ve vlastním obchodování. Řadu prvků z typických institucionálních přístupů lze totiž úspěšně aplikovat i do retailového obchodování. A současně je dobré chápat, jakými cestami vydělávají ti, u kterých končí velká část účtů neúspěšných retailových obchodníků.
Na téma vytváření úspěšných retailových obchodních strategií bude hovořit Dominik Jaretzke. Ten se zaměřuje na swingové obchodní systémy určené pro futures trhy. Ty živě a transparentně obchoduje například u amerického brokera Striker, kde patří aktuálně k jedněm z nejúspěšnějších. A právě o tom, jakým způsobem strategie vytváří a na co klade při jejich stavbě důraz, bude Dominik na QuantExpu hovořit.
Na Dominika naváže Martin Lembák, který je jednak v Americe spolumajitelem komoditního hedge fondu, ale především má zkušenosti s exekucemi mnoha stovek automatických strategií při práci v brokerských firmách. Martin bude povídat právě o tom, jaké typy strategií mají větší šanci na úspěch, které vesměs přestanou rychle fungovat, co lze v praxi od AOS očekávat atd. Tedy přednáška velmi hodnotná hlavně pro ty, kteří svoji cestu v oblasti konzistentně profitabilního systematického obchodování teprve hledají.
Patrně pro trochu pokročilejší obchodníky bude určená přednáška Thomase Stridsmana. Ten bude ve své přednášce prezentovat taktiky risk managementu a jejich vliv na profitabilitu systému. Podle svých slov pravděpodobně včetně ukázek konkrétního programového kódu, jak risk management implementuje do obchodního systému na úrovni řízení portfolia.
To jsou zatím témata, která jsou s přednášejícími odsouhlasená. Nicméně těšit se můžete ještě na pár dalších, o kterých napíšeme zase příště. Jak vidíte, akce bude opravdu nabitá. Často je škoda, že pozvaní tradeři a správci kapitálu budou mít na akci jen limitovaný čas na svoji maximálně hodinovou přednášku. Ale o to je pravděpodobnější, že jej naplní skutečně praktickými informacemi. A o tom by mělo QuantExpo být – o intenzivním předávání zkušeností a inspirace. A věřím, že řada účastníků najde navíc další možnost popovídat si s přednášejícími i mimo hlavní program. Třeba na neformálním setkání, které se bude konat po hlavní konferenci.
Petr Podhajský
Fulltime obchodník věnující se tradingu více než 20 let. Specializace na systematické strategie obchodované na futures a akciích. Oblíbený styl obchodování: stavba automatizovaných portfolio systémů, které využívá i při správě většího externího kapitálu.