Programový backtest pomocí indikátorů

Pravidelně dostávám dotazy k FinWinu (případně jinému systému), kde tazatel použil pro backtest programovací jazyk a snaží se z výsledků dostat nějaký závěr použitelný pro vydělávání peněz. To vše přesto, že jsme se k tomuto tématu na Finančníkovi vyjadřovali již v mnoha článcích. Jaké jsou tedy v souhrnu mé tipy na toto téma?

V prvé řadě bych rád zdůraznil, že téma je pro začínající tradery naprosto kritické. Čím dříve jej pochopí, tím dříve se mohou začít v tradingu posouvat ke skutečným výdělkům. Bohužel mnoho začínajících traderů podstatu tématu nepochopí nikdy a navždy se budou točit v nekonečném bludném kruhu.

Proto bych zde rád ještě jednou zdůraznil:

Počítačový backtest diskréčních systémů s použitím jednoduchého programování je zcela k ničemu. Je to ztráta času. Jde o činnost, která tradera odvádí od podstaty a posouvá ho do světa, ve kterém se nikdy žádné peníze vydělat nedají.

Technologický boom v oblasti software způsobil, že je dnes k dispozici řada velmi pokročilých a výtečných analytických programů umožňující programování dokonce zcela zdarma. Výrobci software své produkty musí promovat a náležitě zdůrazňují, jak s pomocí několika programových funkcí zvládne začátečník za pár minut vše, co by jinak trvalo týdny ručního zkoumání. Výsledkem jsou plná diskuzní fóra začínajících obchodníků, kteří se ještě včera ptali na to, jak v platformě zobrazit indikátor, a dnes mají hotové své první obchodní systémy, kde se A kříží s B.

Samozřejmě nemám patent na pravdu a je na každém, jaký způsob práce si zvolí. Co však mám, je několikaletá zkušenost práce s dnes již tisíci začínajícími obchodníky, která mně poskytuje ohromný „statistický vzorek“ toho, jak lidé k tradingu přistupují, a co z jejich práce může vzejít. A z pohledu popisovaného přístupu jsou statistiky naprosto neúprosné. Pokud se snažíte něco programovat jednoduchými cestami, nejste programátor/ka a nemáte dlouhodobé zkušenosti s tradingem, jde o zcela ztracený čas. Protože se toto téma týká opravdu hodně lidí, zde je několik tipů, které reflektují mé dosavadní zkušenosti:

A) Chci jít programovou cestou

Naprosto v pořádku – na burzách dnes dominují počítače se svými algoritmy. ALE ty nejsou postaveny na křížení indikátoru A s indikátorem B, případně sledování zahnutí nějakého indikátoru nebo podobně.

Člověk by měl být dostatečně soudný v tom, že pokud si něco začátečník „zbastlí“ v bezplatném programu za pár dnů práce bez jakýchkoliv znalostí - ať programování nebo tradingu - tak to nemůže trvale vydělávat peníze. Protože stejnou cestou už šlo předtím milion jiných začátečníků.

Pokud vám programování není cizí a chcete jít touto cestou, je podle mého názoru nejschůdnější cesta hledání cest založených na jednodušších nebo složitějších matematických algoritmech, korelacích mezi trhy, pokročilém money-managementu nebo samozřejmě na nějakém jednoduchém principu vycházejícím z vlastního dlouhodobého obchodního know-how.

Osobně bych začínajícím traderům programátorům doporučil se zaměřit na vztahy různých trhů. Je jedno, jestli obchodujete akcie, komodity nebo forex. Z mé zkušenosti se zde dají najít poměrně jednoduché principy, které lze programově rozvíjet až do podob 100% mechanických systémů.

B) Neumím programovat, nerozumím trhům

Případ většiny začínajících obchodníků. Je naprosto v pořádku, když člověk neumí programovat - pro trading to ani v dnešní době není vůbec třeba. V takovém případě ale naprosto upřímně doporučuji skutečně nic neprogramovat. Čím víc se budete snažit si cestu ulehčit nějakými „naprogramovanými“ pomůckami – indikátory, backtesty atd., tím více se budete vzdalovat profitabilnímu tradingu.

Někteří začínající obchodníci mají například pocit, že si ulehčí práci a sníží emoce tím, že si např. naprogramují určitý pattern FinWinu (nebo jiného systému), a budou tak mít 100% jistotu, že pattern v trhu je a tudíž „obchodují správně“. K tomuto tématu mě napadá jedna zajímavá příhoda. Jednomu známému jsem se pokoušel vysvětlovat princip jedné své obchodní strategie. Ta je založena na cenových patternech s tím, že podstatou patternu je změna nabídky a poptávky interpretovaná vysokou volatilní úsečkou. Podstatně volatilnější než předchozí úsečky. Takové úsečky jsou v grafu snadno okem rozpoznatelné na první pohled. Pokud je jednoduchým způsobem naprogramujete, začnou se ale patterny objevovat i tam, kde by je člověk nehledal – např. v naprosto mrtvém chopu, kde jsou všechny úsečky stejně nicotné, ale z pohledu počítače jsou některé úsečky „šumu“ o pár ticků vyšší – tedy „volatilnější“ a mohou odpovídat pravidlům patternu. Trader tak rázem získal mnohem větší dilema. Místo toho, aby si snížil emoce tím, že za něj někdo patterny identifikoval, se dostal pod mnohem větší emoční tlak. Počítač ho se 100% jistotou upozorňoval na situace, kdy v trhu technicky pattern byl, přestože byl trh naprosto mrtvý a na první pohled v trhu žádná volatilita (kterou skrz pattern obchodujeme ) k dispozici nebyla, a trader tak naopak musel víc přemýšlet, jestli pattern dává smysl, či nikoliv (a navíc ho situace sváděla k impulzivním obchodům). Jakmile si trader programovou „pomůcku“ vypnul, začal se v tradingu posouvat rychleji vpřed, protože se zaměřoval pouze na situace, které v trhu doslova „křičely“ a představovaly hlavní místa stojící za pozornost. (Programoví nadšenci zde možná budou namítat, že by se pattern dal jistě naprogramovat důmyslněji, tj. mohl by zahrnovat podmínky minimální volatility atd., jenže o tom je právě tento článek – za prvé většina začínajících traderů má někde své programátorské limity, takže výsledný programový kód v drtivé většině pokusů neobsahuje 100% pravidel a za druhé všechna pravidla diskréčního obchodování prostě do binární podoby přenést nelze.)

Nezapomínejte prosím na to, že patterny (cenové nebo pomocí indikátorů) představují jen konkrétní časování vstupu, které je ale třeba aplikovat do vhodné situace. Vhodnou situaci nacházejí a definují obchodníci různě – já osobně hodně pracuji se S/R úrovněmi, jiní obchodníci mohou vyhodnocovat dynamiku trhu, jiní se zaměřovat na čtení volume, čtení fundamentů atd. Ale teprve skloubením těchto prvků dohromady vzniká profitabilní systém.

Chcete-li se co nejrychleji posouvat vpřed, tak před strojovým zkoumáním vstupních patternů doporučuji strávit čas zkoumáním struktury trhu a hledáním situací, do kterých lze pak jednoduše diskréčně vstupovat na základě patternů. Můžete začít tak, že budete zkoumat:

• S/R úrovně. Jak trhy reagují na předchozích S/R úrovních? Existují určité situace, kdy jsou S/R úrovně silnější než jiné? S/R úrovně mohou být statické (založené na ceně) nebo dynamické – například založené na indikátorech typu klouzavý průměr.
• Časová pásma a volatilita. Vyhovuje mi spíše vyšší volatilita, či nižší? Kdy se taková období v trhu objevují?
• Reakce trhů na fundamenty. V rámci intradenního obchodování reagují každý den trhy na určité hlavní zprávy. Některé reakce mohou vyvolávat velmi podobný styl cenové akce, do které lze velmi úspěšně následně časovat vstupy cenovými patterny atd.

Jednoduše je třeba strávit dostatek času se samotnými trhy. Proto s Tomášem tak moc doporučujeme ruční backtest. Není to proto, že by se stejná věc nedala podstatně rychleji naprogramovat např. v NinjaTraderu a jenom nechceme poskytnout „kód“. Je to proto, že ruční backtest je první systematická činnost, přes kterou se může začít trader seznamovat s trhy a postupně přicházet na nuance, které mu začnou dávat smysl a pomáhat definovat situace, kdy je vhodné pomocí patternů do trhů vstupovat. Je to začátek, od kterého se lze někam odpíchnout (ale skutečně jen začátek – viz. naše články o backtestech).