Profity z tržních tendencí prakticky a automatizovaně

Koncem minulého roku jsem publikoval článek Od tržní tendence k obchodovatelnému systému ukazující, jak v trhu nahlížím na základní tendence. Konkrétně šlo o intradenní růstový potenciál v ropě. Dnes ukáži, jak konkrétně z dané informace profituji prakticky.

Například konkrétně ropa je z pohledu nás, burzovních obchodníků, poslední dobou velmi zajímavá. Respektive jde o trh, který byl zajímavý vždy, poslední dobou mu ale z řady důvodů stojí věnovat pozornost o to více. Trh je solidně volatilní, což je vždy základ pro vydělávání peněz. Jistě, někdy může být volatilita příliš vysoká pro menší účty, ale to lze vždy řešit volbou adekvátního obchodovaného produktu (viz níže). Z fundamentálního pohledu trh reaguje na různé zprávy o omezení/neomezení těžby ropy výraznějšími trendy – ty trvají často až do závěru obchodní seance. Ostatně je to dobře vidět na minule publikovaném histogramu, kde zcela vpravo vidíme nezanedbatelné množství velkých trendových dnů.

Jak to využít pro konkrétní zisky?

Na ropu lze pochopitelně aplikovat různé obchodní strategie. Jednodušší je určitě stavět long strategie, velmi dobře mi pak vychází výstup na konci dne. Ten umožňuje zachytávat ony výraznější trendy. Jak konkrétně vstupovat? Osobně využívám různé momentum vstupy, kde jich řada funguje hezky. Vesměs jde o ty nejjednodušší přístupy, které člověka napadnou.

Přístup by se dal shrnout do základního pravidla:

Logika: intradenní momentum vstup do longu.
Výstup: na konci dne

Sám hledám zejména jednodušší pravidla, která fungují na celé historii trhu. Úplně konkrétně je zde uvádět nebudu, protože nechci, aby dalších několik tisíc obchodníků vstupovalo na stejných cenách. Ale pro ilustraci - takto například vypadá jedna z používaných logik aplikovaná na futures s ropou od roku 2007:

Přestože systém vydělává prakticky non-stop, výkonnost za poslední měsíce/rok je skoro neuvěřitelná. Takto vypadala equity za rok 2016, kdy už byl systém dávno vytvořený a nesahal jsem na něj (tedy zcela čistá OOS data):

Věřím, že momentum v ropě bude pokračovat ještě i v roce 2017, neboť trh má rozhodně kam růst. Určitě tak mohu doporučit se na trh zaměřit i nyní, dokud jsou tendence takto silné.

Pro zajímavost - osobně mám rád hlavně jednoduché strategie, které bez jakýchkoliv úprav fungují na více trzích zároveň (kde je pak obchoduji v portfoliích). Takto například zcela stejná strategie z ropy funguje na benzínu (RB) – opět OOS data z trhů 2016:

Občas slyším námitky, že podobné systémy je třeba obchodovat jen s většími účty, což není tak úplně pravda. Minimálně proto, že vždy lze nalézt alternativu například v podobě vhodného ETF nebo CFD. ETF se obchodují jako akcie a například u Interactive Brokers jsou nabízeny při intradenním obchodování se čtyřnásobnou pákou. Trh tak lze obchodovat i s menším účtem. Takto by pak vypadala hypotetická equity obchodování USO s pětitisícovým účtem a čtyřnásobnou pákou v zmiňovaném OOS intervalu za rok 2016:

Výsledky neobsahují komise, protože ty platí každý jiné. Ale průměrná velikost obchodu ty běžné snese bez problémů. Důležité je, že systém má velmi podobné parametry jako při obchodování na futures. ETF trh tak lze použít jako například startovací pro menší účty nebo při vytváření větších portfolií.

Samozřejmě, že ne v každém trhu budeme mít podobnou equity. Takto trhy nefungují. I v ropě jistě dojde k vyčerpání momenta a podobné systémy se vrátí do své obvyklé výkonnosti. Na druhou stranu kódy zadávající do trhu exekuce dokáží běžet prakticky bezúdržbově na serverech, a je tak z mého pohledu škoda se aktuální situaci nesnažit využití co to jde. Sám podobné principy využívám jako diverzifikaci k orderflow obchodování stále více.