Procvičujeme obchodní systém FinWin: Zadání (3) - trh FDAX

Po předešlých dvou cvičeních obchodního systému FinWin jsem dostal několik dotazů, zda bych se mohl zabývat i Evropskými trhy, obchodovanými v dopoledních hodinách našeho času. I když Evropské trhy neobchoduji, principy obchodování zůstávají stejné - proto jsem připravil pro dnešek procvičování na trhu FDAX.

Jak naše cvičení fungují, by měl vědět už každý, kdo tato nepravidelná cvičení sleduje. Je to velmi jednoduché. Vašim úkolem bude, stejně jako v předešlých cvičeních, najít a zapsat obchody dle následujících pravidel. Zítra zde pak uveřejním článek s popisem, jak a kde vidím obchodní situace já, plus ke každé přidám konkrétní popis.

Dnes si pravidla lehce upřesníme, protože testujeme jiný trh.

Nejprve je třeba nezapomínat, že FDAX má jiné kotování, než trh TF, který většinou obchodujeme. FDAX se hýbe po 0,5 jednotkách, přičemž 0,5 = 12.50 Euro zisk nebo ztráta. Pokud se tedy FDAX pohne o jeden celý bod, pak to znamená zisk nebo ztráta o velikosti 25 Euro. Více o trhu FDAX se dočtete zde.

Samotný trh se obchoduje od 8:00 hodin našeho času, skutečný obchodní den ale začíná až v 9:00, kdy začínají trh obchodovat velké banky a instituce. Proto i my se budeme orientovat na obchodování od 9:00 a naše obchody budeme vyhledávat až do 12:00 našeho času.

Dále provedeme jednu úpravu - i když reálné obchody budeme brát až od 9:00, zakreslovat HOD (high of day) a LOD (low of day) budeme už od samotného začátku seance, tj. od 8:00.

Konkrétně budeme vyhledávat následující situace (držíme se konzistentně toho, co praktikujeme v každém cvičení):

• patterny FinWin 0/v,
• pouze s nuancí odrazu od EMA34,
• pouze do směru trendu dle EMA34 a EMA204,
• vstup na close úsečky, která signál prezentuje,
• stop-loss prozatím budeme zcela jednoduše zadávat 1 tick nad high nebo pod low vstupní úsečky,
• obchody budeme brát pouze v případě, že k high dne (HOD) nebo low dne (LOD) je prostor uspokojivý k tomu, abychom stačili posunout SL; zde je na každém, jakou úroveň zvolí - v principu jde o to mít alespoň "nějaký" rozumný manipulační prostor, během kterého bychom stihli zmenšit náš SL v momentě, kdy trh k HOD/LOD dorazí,
• vystupovat budeme zatím velmi jednoduše - na prvním zalomení CCI50 do protisměru aktuální pozice.

Tentokrát budeme vyhledávat na dni 21. března 2012. Článek si opět píšu s předstihem dopředu a tento den jsem vybral z toho důvodu, že obsahuje několik zajímavých situací, na kterých je možné později okomentovat určitá specifika mého obchodního přístupu.

Zde rekapitulace toho, co budeme testovat za trh:

• trh DAX (zkratka FDAX), obchodovaný na burze Eurex,
• timeframe 1 minuta (FDAX je velmi dravý trh, čím větší timeframe, tím větší potřeba stop-lossu, proto volím 1 minutový graf),
• pouze dopolední seance, tj. od 9:00 do 12:00 našeho času,
• HOD a LOD budeme zakreslovat už od otevření trhu, tj. od 8:00 našeho času.

Pro jistotu opět přikládám screenshot, abychom se mohli ubezpečit, že všichni máme nastavený správný den a také že všichni pracujeme se stejnou podobou grafu. Můj graf je z programu MultiCharts, data pocházejí z TradeStation.

Jako vždy si připravíme Excel, do kterého obchody budeme zapisovat. Jak už jsem psal minule, obvykle používám spíše jednodušší formu zápisů, pro dnešek si opět připravíme tabulku jenom s nepatrně více sloupečky. Konkrétně si připravte ve vašem Excelu následující:

• Do sloupečku "obchod" zapište číslo obchodu.
• Do sloupečku "datum" zapište datum obchodu.
• Do sloupečku "čas vstupu" zapište čas vstupní úsečky.
• Do sloupečku "pattern" zapište název pattrnu.
• Do sloupečku L/S zapište 1 pro pozici LONG a -1 pro pozici SHORT.
• Do sloupečku "SL" zapište velikost SL v USD (1 tick nad high nebo pod low vstupní úsečky).
• Do sloupečku "cena vstupu" zapište vstupní cenu (close výstupní úsečky).
• Do sloupečku "čas výstupu" zapište čas výstupu.
• Do sloupečku "cena výstupu" zapište výstupní cenu (zalomení na CCI50).
• Do sloupečku P/L (profit/loss) napište profit, nebo ztrátu daného obchodu.

A to je celé! Zítra zveřejním screenshot s obchody, jak bych je vnímal já a screenshot tabulky v Excelu se zapsanými obchody. Dnešek by měl všem stačit k tomu, aby tento úkol hravě zvládli.

Co je obchodní systém FinWin

Jedná se o jednoduchý, diskréční, intradenní obchodní systém, postavený na indikátorech CCI a EMA, kdy čekáme na konkrétní situace (takzvané patterny), které nám naznačují další možný vývoj trhu. V rámci takových situací pak vstupujeme do trhu a snažíme se na situacích vydělat. Konkrétní obchodní situace na základě patternů FinWin je vždy maximálně vhodné doplnit celkovým pohledem na trh. Někdo k tomu využívá prvky price-action, jak je na emini I vyučuje Petr (jeho obchodní styl), někdo zase pokročilejší nuance FinWin, jak je vyučuji na emini II já (můj obchodní styl). Základní patterny systému je vždy nutné nejprve řádně backtestovat, aby si nováček dostatečně pravidla "osahal" a ujasnil a také se přesvědčil, na jakém trhu a timeframe nabízí pro něho samotného systém nejzajímavější potenciál s ohledem na jeho toleranci rizika, jeho účet a jeho pohled na konkrétní situace, nebo nuance. FinWin, stejně jako jakýkoliv jiný diskréční intradenní systém, vyžaduje také dostatek času stráveného tréningem u grafů. Je třeba naučit se rozpoznávat například kdy vůbec neobchodovat (v trhu je chop), ale také skrze tréning poznat, jaké situace v živém trhu vnímáme jinak, než ve statickém backtestu - a dle toho dopracovat obchodní plán a následně se soustředit na situace, ve kterých jsem v živých trzích nejsilnější.

Nováčkům v intradenním obchodování, kteří jsou časově příliš zaneprázdněni a zároveň jsou ochotni do procesu učení se v oblasti daytradingu něco málo investovat, doporučujeme případně projít sérii našich seminářů emini I, emini II a workshop backtestování, kde systém FinWin kompletně probíráme od naprostých základů, přes praktický backtest, až po pokročilé nuance.