Procvičujeme obchodní systém FinWin - večerní seance: Zadání

Poslední dobou jsem dostal několik dotazů na obchodování systému FinWin ve večerních hodinách - konkrétně od 8 do 10 hodin večer našeho času. Chápu, že mnozí nemají šanci dostat se k tradingu díky zaměstnání dříve, proto se dnes podíváme v trénování systému FinWin právě na tuto část obchodní seance.

Abych se přiznal, trénovat pro změnu večerní seanci vidím jako dobrý nápad obzvláště nyní, neboť měsíc Květen byl pro první část obchodní seance poměrně náročný a paradoxně se mnohem více zajímavých obchodních příležitostí a pohybů odehrávalo poslední 2 hodiny před zavřením trhů (tak už to občas s trhy bývá). Minulý měsíc jsem kvůli tomu zapracoval i na mechanických strategiích obchodujících právě druhou polovinu seance, abych dosáhnul lepší diversifikace, protože občas se zkrátka a dobře stává, že druhá polovina nabízí lepší příležitosti, než ta první (i když většinou tomu bývá právě naopak).

Pojďme tedy k dnešnímu zadání. Zaměříme se tedy na odpolední obchodní seanci a uděláme ještě jednu změnu - zkusíme nyní trénovat na 1-minutovém grafu, abychom si vyzkoušeli trendové patterny FinWin i na trochu jiném timeframe.

Takže, vašim úkolem bude jako vždy najít a zapsat obchody dle následujících pravidel:

• patterny FinWin 0/v a 2v,
• pouze s nuancí odrazu od EMA34,
• pouze do směru trendu dle EMA34 a EMA204,
• vstup na close úsečky, která signál prezentuje,
• stop-loss prozatím budeme zcela jednoduše zadávat 1 tick nad high nebo pod low vstupní úsečky,
• obchody budeme brát pouze v případě, že k high dne (HOD) nebo low dne (LOD) je prostor dostatečný k posunutí stop-lossu,
• vystupovat budeme zatím velmi jednoduše - na prvním zalomení CCI50 do protisměru aktuální pozice.

Pravidla tedy máme stanovená, pojďme si ještě říci, na jakém dni budeme obchody vyhledávat.

Tento článek píši jako vždy s lehkým předstihem, konkrétně 28. května. Docela edukativně zajímavou pak vidím večerní obchodní seanci dne 23. května. Testovat tedy budeme:

• trh e-mini Russell 2000 (TF),
• timeframe 1 minuta, den 23.5. 2012
• pouze odpolední seance (ČR času večerní), tj. od 14:00 do 16:15 US času (20:00 - 22:15 našeho času).

Pro jistotu opět přikládám screenshot, abychom se mohli ubezpečit, že všichni máme nastavený správný den a také že všichni pracujeme se stejnou podobou grafu. Můj graf je z programu MultiCharts, data pocházejí z TradeStation.

A opět si připravíme Excel, do kterého obchody budeme zapisovat. Obvykle používám spíše jednodušší formu zápisů, pro dnešek si připravíme tabulku jenom s nepatrně více sloupečky. Konkrétně si připravte ve vašem Excelu následující:

• Do sloupečku "obchod" zapište číslo obchodu.
• Do sloupečku "datum" zapište datum obchodu.
• Do sloupečku "čas vstupu" zapište čas vstupní úsečky.
• Do sloupečku "pattern" zapište název pattrnu.
• Do sloupečku L/S zapište 1 pro pozici LONG a -1 pro pozici SHORT.
• Do sloupečku "SL" zapište velikost SL v USD (1 tick nad high nebo pod low vstupní úsečky).
• Do sloupečku "cena vstupu" zapište vstupní cenu (close výstupní úsečky).
• Do sloupečku "čas výstupu" zapište čas výstupu.
• Do sloupečku "cena výstupu" zapište výstupní cenu (zalomení na CCI50).
• Do sloupečku P/L (profit/loss) napište profit, nebo ztrátu daného obchodu.

A to je celé! Zítra zveřejním screenshot s obchody, jak bych je vnímal já a screenshot tabulky v Excelu se zapsanými obchody. Dnešek by měl všem stačit k tomu, aby tento úkol hravě zvládli.

Co je obchodní systém FinWin

Jedná se o jednoduchý, diskréční, intradenní obchodní systém, postavený na indikátorech CCI a EMA, kdy čekáme na konkrétní situace (takzvané patterny), které nám naznačují další možný vývoj trhu. V rámci takových situací pak vstupujeme do trhu a snažíme se na situacích vydělat. Konkrétní obchodní situace na základě patternů FinWin je vždy maximálně vhodné doplnit celkovým pohledem na trh. Někdo k tomu využívá prvky price-action, jak je na emini I vyučuje Petr (jeho obchodní styl), někdo zase pokročilejší nuance FinWin, jak je vyučuji na emini II já (můj obchodní styl). Základní patterny systému je vždy nutné nejprve řádně backtestovat, aby si nováček dostatečně pravidla "osahal" a ujasnil a také se přesvědčil, na jakém trhu a timeframe nabízí pro něho samotného systém nejzajímavější potenciál s ohledem na jeho toleranci rizika, jeho účet a jeho pohled na konkrétní situace, nebo nuance. FinWin, stejně jako jakýkoliv jiný diskréční intradenní systém, vyžaduje také dostatek času stráveného tréningem u grafů. Je třeba naučit se rozpoznávat například kdy vůbec neobchodovat (v trhu je chop), ale také skrze tréning poznat, jaké situace v živém trhu vnímáme jinak, než ve statickém backtestu - a dle toho dopracovat obchodní plán a následně se soustředit na situace, ve kterých jsem v živých trzích nejsilnější.

Nováčkům v intradenním obchodování, kteří jsou časově příliš zaneprázdněni a zároveň jsou ochotni do procesu učení se v oblasti daytradingu něco málo investovat, doporučujeme projít sérii našich seminářů emini I, emini II a workshop backtestování, kde systém FinWin kompletně probíráme od naprostých základů, přes praktický backtest, až po pokročilé nuance. V seminářích se systému FinWin věnujeme výrazně nad rámec toho, co prezentujeme zdarma v našich článcích.