Procvičujeme obchodní systém FinWin 29/6: Zadání

Pravidelní čtenáři si již zvykli, že zhruba jednou za měsíc připravuji článek na téma procvičování základních, začátečnických trendových patternů obchodního systému FinWin. Dnes se vrátíme ke "klasice" a koukneme se na poslední obchodní den minulého měsíce.

Jako vždy, nejrpve shrnutí toho, co budeme dělat. Vašim úkolem bude najít a zapsat obchody dle následujících pravidel:

• patterny FinWin 0/v a 2v,
• pouze s nuancí odrazu od EMA34,
• pouze do směru trendu dle EMA34 a EMA204,
• vstup na close úsečky, která signál prezentuje,
• stop-loss prozatím budeme zcela jednoduše zadávat 1 tick nad high nebo pod low vstupní úsečky,
• obchody budeme brát pouze v případě, že k high dne (HOD) nebo low dne (LOD) je rozumný prostor, ideálně na úrovni velikosti SL, nebo alespoň dostatečný prostor k tomu, abychom mohli SL posunout na vstup (tj. v žádném případě nebereme signály přímo na HOD/LOD)
• vystupovat budeme stále velmi jednoduše - na prvním zalomení CCI50 do protisměru aktuální pozice, s tím, že i barva svíčky musí být "reversní".

Na jakém dni budeme obchody vyhledávat?

Tento článek po dlouhé době píši bez předstihu, tj. v neděli 1.7. Můžeme se tedy podívat na poslední obchodní den předešlého měsíce - 29.6.. Pro nováčky by to měl být velmi jednoduchý den k identifikaci základních trendových vstupů a výstupů, pro absolventy semináře E-mini II to bude poměrně zajímavé cvičení. Takže:

• trh e-mini Russell 2000 (TF),
• den 29.6. 2012
• timeframe 2 minuty (můj oblíbený timeframe),
• pouze dopolední seance, tj. od 9:30 do 12:00 US času (15:30 - 18:00 našeho času).

Pro jistotu přikládám screenshot, abychom se mohli ubezpečit, že všichni máme nastavený správný den a také že všichni pracujeme se stejnou podobou grafu. Můj graf je z programu MultiCharts, data pocházejí z TradeStation.

Nyní si připravíme Excel, do kterého obchody budeme zapisovat. Obvykle používám spíše jednodušší formu zápisů, pro dnešek si připravíme tabulku jenom s nepatrně více sloupečky. Konkrétně si připravte ve vašem Excelu následující:

• Do sloupečku "obchod" zapište číslo obchodu.
• Do sloupečku "datum" zapište datum obchodu.
• Do sloupečku "čas vstupu" zapište čas vstupní úsečky.
• Do sloupečku "pattern" zapište název patternu.
• Do sloupečku L/S zapište 1 pro pozici LONG a -1 pro pozici SHORT.
• Do sloupečku "SL" zapište velikost SL v USD (1 tick nad high nebo pod low vstupní úsečky).
• Do sloupečku "cena vstupu" zapište vstupní cenu (close výstupní úsečky).
• Do sloupečku "čas výstupu" zapište čas výstupu.
• Do sloupečku "cena výstupu" zapište výstupní cenu (zalomení na CCI50).
• Do sloupečku P/L (profit/loss) napište profit, nebo ztrátu daného obchodu.

Toto cvičení je zároveň i procvičováním jednoduché formy backtestování, což je velmi důležitý krok nováčků k tomu, aby si mohli ověřit, že daná pravidla skutečně nabízejí určitou možnost profitovat. I když pozdější praxe v živých trzích se může změnit, je tento krok základní pro každého, kdo to s tradingem myslí seriózně - jak jinak přesvědčíte svojí hlavu, že trading obecně může fungovat, natož tak vaše pravidla? Jsme tradeři, nikoliv gambleři - proto děláme základní testování našeho byznysu v podobě backtestu.

Pro absolventy Emini II

Velmi zajímavá a silná situace s největším profitem dne nastala s použitím pokročilých nuancí systému FinWin. Absolventi semináře Emini II tedy mají nyní možnost zamyslet se, o jakou zhruba situaci šlo - vše podrobně popíšu jako vždy zítra, kdy vložím do diskuze Emini II screenshot s popisem.

A to je celé, pokračování s mým pohledem na dané zadání zveřejním zítra!

Co je obchodní systém FinWin

Jedná se o jednoduchý, diskréční, intradenní obchodní systém, postavený na indikátorech CCI a EMA, kdy čekáme na konkrétní situace (takzvané patterny), které nám naznačují další možný vývoj trhu. V rámci takových situací pak vstupujeme do trhu a snažíme se na situacích vydělat. Konkrétní obchodní situace na základě patternů FinWin je vždy maximálně vhodné doplnit celkovým pohledem na trh. Někdo k tomu využívá prvky price-action, jak je na emini I vyučuje Petr (jeho obchodní styl), někdo zase pokročilejší nuance FinWin, jak je vyučuji na emini II já (můj obchodní styl). Základní patterny systému je vždy nutné nejprve řádně backtestovat, aby si nováček dostatečně pravidla "osahal" a ujasnil a také se přesvědčil, na jakém trhu a timeframe nabízí pro něho samotného systém nejzajímavější potenciál s ohledem na jeho toleranci rizika, jeho účet a jeho pohled na konkrétní situace, nebo nuance. FinWin, stejně jako jakýkoliv jiný diskréční intradenní systém, vyžaduje také dostatek času stráveného tréningem u grafů. Je třeba naučit se rozpoznávat například kdy vůbec neobchodovat (v trhu je chop), ale také skrze tréning poznat, jaké situace v živém trhu vnímáme jinak, než ve statickém backtestu - a dle toho dopracovat obchodní plán a následně se soustředit na situace, ve kterých jsem v živých trzích nejsilnější.

Nováčkům v intradenním obchodování, kteří jsou časově příliš zaneprázdněni a zároveň jsou ochotni do procesu učení se v oblasti daytradingu něco málo investovat, doporučujeme případně projít sérii našich seminářů emini I, emini II a workshop backtestování, kde systém FinWin kompletně probíráme od naprostých základů, přes praktický backtest, až po pokročilé nuance.