Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Archiv článků Psychologie obchodování Jak na obchodní plán Mé obchodní strategie
  • Proč mám rád obchodní indikátory a jak nám mohou pomoci

    Obchodní indikátory jsou skvělá věc. Někteří tvrdí, že nejlepší je čistá cenová akce - a mají pravdu. Jiní tvrdí, že nejlepší jsou obchodní indikátory - a mají také pravdu. Já pracuji v různých přístupech s obojím, s indikátory výrazněji více. Má filosofie není založená na tom, co je, nebo není lepší, ale co mně vydělává peníze.

    Indikátory jsou skvělá a velmi užitečná věc - pokud víme, jak je používat. Řada lidí bohužel příliš neví, jak indikátory skutečně využít a tak raději chodí a rozhlašují, že indikátory nefungují. To je velmi omezený a nezralý projev tradera, který zkrátka a dobře nestrávil s indikátory dostatek času na to, aby odhalil, kde jsou nejenom jejich slabé, ale také silné stránky - a jak takové využít. Osobně indikátory využívám v mnoha obchodních přístupech a dle mého obchodního účtu fungují vcelku dobře. Trik je samozřejmě v tom, abychom indikátory používali jinak, než k čemu byly původně určeny. A právě proto je mám rád - stále je možné objevovat nové cesty, jak je používat pro efektivní obchodování.

    Pojďme se podívat na trochu inspirace.

    Záhada indikátorů: Nezřídka fungují lépe, pokud je použijeme přesně naopak

    V případě práce s indikátory jsem poměrně rychle zjistil, že řada indikátorů funguje lépe, pokud se používá přesně naopak, než k čemu byly určeny. Klasickým příkladem jsou například oscilátory, jako RSI, Williams %R, nebo Stochastics. Oscilátory pracují s něčím, čemu se říká překoupené a přeprodané oblasti, většinou označené linkou 20 a 80:

    Indikátor stochastics s vyznačenou přeprodanou oblastí.

    Ukázka překoupené a přeprodané oblasti na oscilátoru Stochastics. Mnoho dalších oscilátorů funguje na stejném principu, například RSI, Williams %R, atd.

    Klasická interpretace používání oscilátorů pak říká, že bychom měli prodávat, pokud je oscilátor nad linkou 80 a nakupovat, pokud je pod linkou 20. Abych se přiznal, s tímto přístupem jsem hodně experimentoval před mnoha lety v samotných začátcích tradingu, ale nikdy jsem v tomto ohledu příliš praktického využití nenašel.

    Oproti tomu, z řady mých studií se ukázalo, že uspokojivého výsledku můžeme naopak dosáhnout při přesně opačném použití. Tak například se ukázalo, že na překvapivě zajímavém množství akcií funguje pozoruhodně jako nákupní signál situace, kdy některý z oscilátorů (například Williams %R) použijete opačným způsobem - v případě překročení hodnoty 80 směrem vzhůru provedete nákup. Zde ukázka na jedné z akcií - jako výstup bylo použito opačné pravidlo, tj. zpětný prodej, pokud Williams %R spadnul zase pod hodnotu 80:

    Výsledky obchodního systému postaveného na oscilátoru.

    Ukázka opačného použití indikátoru Williams %R na akcii Apple.

    Toto samozřejmě není žádný kompletní obchodní systém, je to ale ukázka toho, že experimentování s indikátory může vést k zajímavým výsledkům, pokud začneme přemýšlet, jak používat indikátory jinak, než k čemu byly původně určeny.

    Kdykoliv tedy zkoumám obchodní indikátory a začínám experimentovat s tím, k čemu by mohly být dobré, začnu prakticky vždy stejně: Nejprve zkouším pravý opak toho, k čemu byly původně určeny.

    Variace možností a inovace: To je to, o co tu běží

    Jak jednou začnete zkoumat nějaký indikátor a strávíte s ním trochu času v rámci experimentování, začnou vás napadat různé další myšlenky a přístupy, co "netradičního" by se dalo s indikátorem dělat.

    Fascinujícím příkladem je pro mě například klouzavý průměr.

    Tato obyčejná "křivka", která byla určena (k jinak nefunkčnímu) obchodování v případě, že trh protne klouzavý průměr určitým směrem, vypadá jako nástroj, u kterého toho příliš více vymyslet nejde. Přesto jsem v průběhu let s rostoucími zkušenostmi začal využívat klouzavé průměry více a více k obchodování korekcí (odrazy trhů od určitého typu klouzavého průměru), k výstupům a posouvání stop-lossu u mechanických strategií, k identifikaci chopu, k celkové představě o směru a síle trendu a dokonce i k budování kompletních úspěšných automatických obchodních strategií.

    Nedávno jsem například dokončil automatický obchodní systém s názvem TomNes_EMDragon, který prošel všemi mými velmi náročnými testy robustnosti (a dnes již obchoduji na živém účtu) a který je postaven na klouzavém průměru - avšak s novou inovativní složkou. Namísto vstupu na základě pouhého křížení trhu s tímto klouzavým průměrem jsem připočetl k danému klouzavému průměru dynamicky se měnící proměnnou v podobě frakce aktuální volatility trhu - systém tedy nevstupuje na křížení samotného klouzavého průměru, ale na křížení klouzavého průměru + určitá frakce aktuální volatility. Výstup je pak na konci dne a výsledky takového jednoduchého přístupu (dopracovaného do podoby kompletního systému) mohou být vcelku pozoruhodné:

    Výsledky breakout systému postaveného na indikátorech.

    Můj systém EMDragon, který je postavený na klouzavém průměru, ke kterému je připočtena frakce aktuální volatility. I pouhé křížení klouzavého průměru může dnes ještě fungovat - pokud se použije inovativně, nově a jinak. Equity rozhodně není dílem přeoptimalizace, systém funguje na řadě indexů a prošel velmi náročnými WalkForward testy.

    Obrovské možnosti využívání klouzavých průměrů jsem si znovu uvědomil v nedávné době, kdy jsem připravoval skripta pro seminář Indikátory v praxi a pouze část o klouzavých průměrech vydala na 100 snímků v prezentaci! Princip hledání možností využití je vždy stejný: Indikátory jsou velmi dobrá věc, pokud přijdete na to, jak je využít nově a jinak.

    O diskréčním obchodování mého oblíbeného EMA34 jsem například psal v minulosti už řadu článků, například Proč mám rád EMA34 a EMA204, což je jen jeden z mnoha způsobů, k čemu všemu mohou být klouzavé průměry dobré.

    Proč tedy mám indikátory rád a jak nám mohou pomoci?

    V diskréčním obchodování mám indikátory rád zkrátka a dobře proto, že mně dávají pro mě lépe a jasněji čitelnou vizuální interpretaci trhu a vstupních signálů a v automatickém obchodování proto, že jsem po tisících hodinách zkoumání a testování našel takové, které mně při vývoji obchodních strategií velmi dobře fungují.

    Z mých zkušeností mohou indikátory pomoci v následujícím:

    1) Jednodušší vizuální interpretaci trhu, která značně zjednoduší naše rozhodování. Pro mě osobně je jednodušší nalézt obchodní signály na "vyhlazeném" indikátoru, než věčně "rozskákaném" základním grafu trhu.

    2) Určení trendu a určení chopu. Minimálně klouzavé průměry mohou v tomto ohledu udělat super službu. Pro diskréční i mechanické obchodování je možné využívat klouzavé průměry jak k určení toho, kdy je již v trhu trend a měli bychom začít čekat na vstupy do trhu, tak určení toho, kdy je v trhu chop a měli bychom se držet zcela stranou.

    3) Určení obratů trhu. Nástroje jako divergence, nebo MarketInternals indikátory, jsou v tomto ohledu nesmírně silným pomocníkem.

    4) Určení výstupů. Možnost využití indikátorů v rámci výstupů je obrovská. Je možné najít řadu dobrých výstupů s pomocí indikátorů. Pokud někdo tvrdí, že indikátory nefungují, tak je zřejmé, že se neobtěžoval jít ani trochu do hloubky. Protože minimálně v oblasti výstupů je prostor pro mnoho funkčních možností.

    5) Stavbě kompletního obchodního systému. Abych se přiznal, tak jak nás diskréční obchodní systém FinWin, tak veškeré mé automatické obchodní breakout strategie využívají indikátory. Proč? Protože zkrátka a dobře správně zvolené indikátory fungují a protože zkrátka a dobře nic lepšího jsem zatím nenašel. Jde jen o to vědět, jaké indikátory použít - a jak je správně použít. A pokud možno jak je použít nově a s invencí.

    Důležité je také vždy vědět, čeho chceme docílit - protože různé indikátory jsou vhodné pro různé praktické aspekty obchodování.

    10.6.2012

    Tomáš Nesnídal


    Sdílíme, co nám samotným funguje.
    7 výukových lekcí.

    Jak reálně uspět v tradingu?

    Naučte se vydělávat na své sny (naše metody na Finančník.cz)

    Praktický návod, jak v trzích získat šanci vydělávat stovky tisíc až miliony dolarů ročně bez vlastního kapitálu a nutností trávit denně hodiny před počítači (bez práce to ale nepůjde).

    >> Získat kurz zdarma <<

    Další články na toto téma

    Oscilátor

    Oscilátor je nástroj technické analýzy, který se používá k měření síly trendu a k identifikaci potenciálních obratů na trhu. Oscilátory se pohybují v rozmezí 0 až 100, přičemž překročení horní hranice indikuje překoupenost trhu a překročení dolní hranice přeprodanost.
    Druhy oscilátorů
    Existuje mnoho různých druhů oscilátorů, z nichž každý má své vlastní silné a slabé stránky. Mezi nejznámější oscilátory patří:
    Relative Strength Index (RSI) - měří sílu trendu a pravděpodobnost obratu.
    Stochastic Oscillator - porovnává zavírací cenu s cenovým rozpětím.
    Moving Average Convergence Divergence (MACD) - porovnává dva exponenciální klouzavé průměry.
    Williams %R - měří překoupenost a přeprodanost trhu.
    Jak používat oscilátory v tradingu
    Oscilátory fungují, když je trh ve fázi konsolidace, v trendu bývají jejich signály zavádějící a nepřesné. Oscilátory lze používat buď samostatně, nebo v kombinaci s jinými nástroji technické analýzy. Při používání oscilátorů je důležité si uvědomit, že nejsou dokonalé a mohou vydávat falešné signály. Proto je vždy dobré používat oscilátory v kombinaci s jinými faktory (jako jsou fundamentální zprávy nebo tržní sentiment) a testovat své strategie na historických datech.

    Indikátory Stochastic a RSI aplikované na graf akcie Apple. Červeně je vyznačená situace, kdy se oba indikátory nacházejí v přeprodané oblasti, po překročení hranice 30 nahoru vstupujeme LONG.
    Závěr
    Oscilátory jsou užitečným nástrojem technické analýzy, který může obchodníkům pomoci identifikovat potenciální obraty na trhu. Při používání oscilátorů je však důležité si uvědomit, že nejsou dokonalé a mohou vydávat falešné signály. Proto je vždy dobré používat oscilátory v kombinaci s jinými faktory, jako jsou fundamentální zprávy nebo tržní sentiment.

    Indikátory

    Jedním z klíčových aspektů technické analýzy jsou obchodní indikátory. Tyto nástroje vám umožní lépe pochopit tržní dynamiku a mohou být neocenitelným pomocníkem ve vašem obchodním arzenálu.
    Co jsou to obchodní indikátory?
    Obchodní indikátory jsou nástroje používané v technické analýze, které matematicky interpretují historickou cenu a pomáhají jednoznačněji popsat situaci na trzích. Existuje mnoho typů indikátorů, ale v zásadě je lze rozdělit do několika kategorií:
    Trendové indikátory: Tyto indikátory pomáhají identifikovat směr a sílu trendu na trhu. Jsou nezbytné pro pochopení, zda trh roste, klesá, nebo se pohybuje v neutrálním trendu. Typickým příkladem je klouzavý průměr.
    Volume indikátory: Tyto indikátory sledují objem obchodování a mohou poskytnout informace o síle nebo slabosti trendu. Objem obchodů může být klíčovým ukazatelem, zda se trend setkává s podporou nebo odporováním. Příkladem je jednoduchý volume indikátor, případně komplexnější volume profil.
    Oscilátory: Oscilátory jsou indikátory, které se zobrazují v samostatných podokenech grafů a jejich hodnoty oscilují v pevně daném pásmu, nejčastěji mezi hodnotami 0–100. Příkladem je indikátor RSI (Relative Strength Index), který udává sílu nebo slabost trhu v sledovaném období. Nebo Stochastic.
    Indikátory volatility: Tyto indikátory měří sílu pohybu bez ohledu na směr a informují o průměrné velikosti pohybu za zvolenou periodu. Mezi nejtypičtější zástupce patří ATR (Average True Range), SD (Standard Deviation) a Bollinger Bands.
    Význam pro tradery
    Pro tradery jsou indikátory klíčové pro pochopení a predikci tržních pohybů. Pomáhají odhalit potenciální vstupní a výstupní body, identifikovat trendy a poskytovat přehled o tržních podmínkách. Nicméně je důležité si uvědomit, že žádný indikátor není dokonalý a měl by být používán společně s dalšími nástroji a metodami analýzy.

    Stochastic

    Stochastic oscilátor je oblíbený technický indikátor, který se používá k měření rychlosti a směru změny ceny finančního instrumentu. Byl vyvinut Dr. Georgem Lanem v 50. letech a je jedním z nejjednodušších a nejsnadněji interpretovatelných indikátorů.
    Jak funguje Stochastic oscilátor?
    Stochastic oscilátor se skládá ze dvou čar - %K a %D. %K je rychlá čára, která se aktualizuje častěji než %D, což je pomalá čára.
    %K se vypočítá jako poměr ceny uzavření k nejvyšší a nejnižší ceně za určité časové období.
    %D se vypočítá jako průměrná hodnota %K za určité časové období.

    Indikátor Stochastic oscilátor aplikovaný na graf akcie Apple. Modrá šipka ukazuje na modrou linku %K (rychlá čára) a oranžová šipka na oranžovou linku %D (pomalejší čára).
    Jak používat Stochastic oscilátor k obchodování?
    Volatilita: Pokud se %K a %D pohybují v širokém rozsahu, znamená to, že trh je volatilní. Pokud se %K a %D pohybují v úzkém rozsahu, znamená to, že trh je méně volatilní.
    Trend: Pokud se %K a %D pohybují v jednom směru, znamená to, že trend pokračuje. Pokud se %K a %D pohybují v opačném směru, znamená to, že trend se může změnit.
    Možnost k nákupu a prodeji: Pokud se %K pohybuje nad %D, znamená to, že trh je překoupený. To může být příležitost k prodeji. Pokud se %K pohybuje pod %D, znamená to, že trh je přeprodaný. To může být příležitost k nákupu.
    Crossovery: Pokud se %K překříží s %D, může to být signál k nákupu nebo prodeji.
    Závěr
    Stochastic oscilátor je technický indikátor, který se používá k měření rychlosti a směru změny ceny finančního instrumentu. Je to jeden z nejjednodušších a nejsnadněji interpretovatelných indikátorů, který obchodníci používají pro identifikaci volatility a trendu.
×
×
  • Vytvořit...