Praxe – levná směna korun na eura (a opačně) skrz IB

V tomto článku na Finančníkovi popisuji důvody, proč se zajímám o obchodování breakoutů skrz opce. Technicky to přitom není příliš náročné. V dnešním tutoriálu ukazují základní kostru "jak na to".

Celý tutoriál naleznete v TechLabu zde.

Stále dostávám dotazy, jak používat najednou program Sierra Chart s brokerem Interactive Brokers a daty od IQFeed. Zde je konkrétní, aktualizovaný návod krok za krokem, jehož výsledkem je integrace IQFeed dat a obchodování z grafů do Interactive Brokers.
Osobně jsem stále větším příznivce programu Sierra Chart pro jeho vysokou flexibilitu, rychlost a robustnost. Pravdou však zůstává, že to vše je vykoupeno na dnešní dobu občas trochu neintuitivním ovládáním, na které si uživatel musí zvyknout. Některé věci se v programu prostě dělají jinak, než byste čekali. Nicméně jakmile objevíte „jak na to“ zjistíte, že v programu lze najednou dělat často mnohem více, než v jiných sw podobné kategorie a navíc za zlomek jejich ceny.
Jednou takovou kapitolou je současná práce s různými datafeedy a brokery. Standardně se připojení k datafeedu/brokeru nastavuje v programu v okně Global Settings > Data/Trade Service Settings. Ovšem zde je možnost vybrat jen jediného poskytovala dat. Co když však chcete využívat pro zobrazování jiná data, než na kterých budete obchodovat? Například zobrazovat grafy s pomocí dat od IQFeed, ale příkazy posílat k Interactive Brokers?
Tutoriál pro nastavení současného propojení Sierra Chart s IQFeed a Interactive Brokers
Řekněme, že budete chtít využívat program Sierra Chart způsobem, jakým s ním pracuji já - budete chtít do programu získávat data z nějakého externího datafeedu (osobně pracuji s IQFeed, někdo může chtít pracovat s bezplatnými daty od nějakého dalšího brokera atd) a obchodovat u brokera Interactive Brokers.
Krok 1: Instalace dvou kopií Sierra Chart na jednom počítači
Program Sierra Chart je možné instalovat na počítač v několika současných instalacích, které lze spouštět najednou a různě propojovat. Právě této vlastnosti se používá pro náš úkol. Standardně se Sierra Chart instaluje do adresáře SierraChart na disku C. Budete-li chtít instalovat další kopii programu, spusťte klasicky instalaci a jako cílový adresář zvolte jiný – např. SierraChart2. Po instalaci budete mít na ploše dvě ikony, kde každá spustí jinou instalaci programu. Jednotlivé instalace jsou na sobě nezávislé – tj. je třeba je nezávisle nastavit a taky průběžně upgradovat.
Jedna instalace programu se v našem případě bude starat o stahování dat (tj. propojení s první datafeedem), druhá bude komunikovat s brokerem (v našem případě Interactive Brokes). Podle potřeb můžete pracovat na jednom počítači s libovolným počtem instalací programu Sierra Chart.
Krok 2: Nastavení Sierra Chart pro data z IQFeed
Spusťte první kopii Sierra Chart (dále Sierra Chart A) a nastavte ji pro stahování dat z vašeho datafeedu (u mě to znamená nastavení v Global Settings > Data/Trade Settings zvolení datafeedu DTN IQFeed s tím, že je samozřejmě možné vybrat kterýkoliv jiný z množství datafeedů, které SierraChart podporuje):

Otevřete v Sierra Chart A grafy, se kterými budete pracovat. Může jít například o akciové indexy ES, FESX a DAX. Jelikož pracujeme s daty od IQFeed, můžeme rovnou načítat kontinuální kontraktní měsíce - tj. symboly @ES#, EX#, XG#.
V Sierra Chart A nebudeme s grafy pracovat - jde jen o pomocnou instalaci, která se stará o načítání dat z IQFeed. Tj. grafy nemusí být jakkoliv naformátované. Stačí, když jsou zobrazené a aktualizované (tj. Sierra Chart musí být připojena k IQFeed). Jelikož stejnou konstelaci budete pravděpodobně otevírat často, doporučuji grafy uložit jako Chartbook. Chcete-li věci co nejvíce automatizovat, můžete si nastavit, aby se daný Chartbook automaticky otevřel při spuštění Sierra Chart. Konkrétně pro to slouží volba Global Settings > General Settings, kde si daný charbook vyberte mezi Files To Open On Startup:

Budete-li mít v nastavení datového zdroje (Global Settings > Data/Trade Service Settings)zaškrtnutou volbu Connect on Program Startup, pak jediné co musíte pro spuštění dat z IQFeed udělat, je spustit tuto instalaci Sierra Chart.
Krok 3: Nastavení Sierra Chart pro obchodování skrz Interactive Brokers
Spusťte druhou kopii Sierra Chart, ze které chcete obchodovat (dále Sierra Chart B). V Global Settings > Data/Trade Settings nastavte druhý datafeed, v rámci kterého budete exekuovat příkazy (v mém případě Interactive Brokers):

Propojte grafy mezi Sierra Chart A a B. Provádí se to přes volbu File > Open Remote Chart Data File (v instalaci Sierra Chart B - tj. v té napojené na Interactive Brokers) s tím, že volba otevře okno obsahující výběr trhů spuštěných v Sierra Chart A:

Po jednom vyberte trhy, které chcete zobrazit v Sierra Chart B.
Důležité!! Jelikož jednotlivé datafeedy pracují s různými označeními trhů, je nutné vždy ještě vyplnit správný ticker pro datafeed v programu Sierra Chart B (u trhů na kterých budeme obchodovat). Klikněte na graf a zvolte F5 (nebo Chart > Chart Settings). V záložce Main Settings je pak nutné vyplnit správný ticker pro použitý druhý datafeed do políčka Alternate Real-Time Update Symbol:

Na screenshotu je vidět, že v poli Symbol mám uvedeno @ES# což je ticker pracující s datafeedem IQFeed (toto se automaticky načte z instalace Sierra Chart A). Do pole Alternate Real-Time Update Symbol jsem však musel doplnit ES-201209-GLOBEX, což je ticker pro aktuální kontrakt ES obchodovaný přes Interactive Brokers).
Pochopitelně, že celé nastavení si poté opět uložíme jako hotový ChartBook a při příštím otevření Sierra Chart bude již vše připraveno.
Krok 4: Obchodování ze Sierra Chart
Následně se stačí připojit v Sierra Chart B k druhému datafeedu (F11 nebo File > Connect to Data Feed) a můžeme z programu Sierra Chart zadávat příkazy k danému brokerovi s tím, že data pro zobrazování grafů jsou použita z jiného datafeedu nebo od jiného brokera. Toto nastavení osobně používám z důvodu, že pro některé své studie používám ticková data, která nejsou u IB dostupná (IB poskytuje pouze tzv. snapshot data). Jiné využití může být pro obchodníky, kteří mají účet u několika brokerů a mohou tímto způsobem elegantně kombinovat několik datafeedů. Pochopitelně, že tato funkce je v menší nebo větší míře dostupná i u jiných programů (i když např. v případě NinjaTraderu je třeba ji v případě kombinace různých brokerů zaplatit skrz tzv. multibroker licenci a možnosti nejsou tak rozsáhlé jako u Sierry).
V praxi tedy pracuji pouze s instalací "Sierra Chart B", ve které si nastavuji grafy a zadávám příkazy. Instalace "Sierra Chart A" běží v pozadí jen jako proces a samozřejmě je zcela minimalizovaná.
Tutoriál pro obchodování z grafů z programu Sierra Chart naleznete na Finančníkovi v článku Obchodování z grafů v Sierra Chart.

V minulé první části tutoriálu jsme si popsali, jak poslat do Interactive Brokers české koruny, které můžeme následně výhodně převést na cizí měnu. Dnes si ukážeme, jak konkrétně směnu zadat, jaké se budou platit poplatky a jak směněné peníze co nejvýhodněji poslat zpátky na běžný účet.
Na základě minulého tutoriálu máme nyní v Interactive Brokers české koruny. Pojďme si ukázat, jak je „směnit“ na eura. Pochopitelně, že stejným způsobem můžete provádět libovolné jiné měnové konverze.
Směna CZK na EUR není pochopitelně nic jiného než jednoduchý forexový obchod. V IB tak existuje hned několik cest, jak toto provést. Osobně používám tu úplně nejjednodušší – do hlavní záložky TWS si zapíši nový ticker – v tomto případě měnový pár EUR.CZK.
Měnový pár EUR.CZK říká, že jde o pár, ve kterém je základní měnou EUR – nákupem páru nakupujeme euro, prodejem páru euro prodáváme. CZK je pak tzv. „quote currency“ udávající, za jakou cenu nakupujeme první měnu.
Po zadání páru EUR.CZK do TWS tak můžeme vidět například podobný řádek:

Kromě dalších informací vidíme především cenu bid a cenu ask – tedy ceny, za které můžeme aktuálně euro nakoupit (ask) nebo prodat (bid). Podrobněji o ask/bid viz článek Hodnoty bid a ask v intradenním obchodování. Na screenshotu například vidíme, že 1 EUR můžeme nakoupit za cenu 25.209.
Chceme-li tedy nakoupit například 4 000 euro z našich českých korun. Stačí zadat BUY 4000 EUR.CZK a příslušný příkaz. Níže je screenshot, jak bude daná operace vypadat s limitním nákupním příkazem garantujícím určitou námi zadanou maximální cenu. Ta bude pochopitelně vyplněna jen v případě, že se trh bude na dané ceně obchodovat. Podrobně vysvětlení fungování obchodních příkazů naleznete v článcích Obchodní příkazy v praxi – market, stop a limit.

Několik poznámek k zadanému příkazu:
V políčku Destination lze volit IDEALPRO, nebo FXCONV. Volby se liší tím, co s převedenou měnou udělají v přehledu účtu. Tj. zdali obchod vedou jako spekulaci, nebo jako konverzi. Pokud chcete měny převést, zadejte FXCONV (jinak obchod uvidíte jako například otevřenou dlouhou pozici v euro, kterou pak samozřejmě můžete dále upravit).
Zobrazené hodnoty bid/ask jsou určeny pro obchodování pozic s velikostí minimálně 25 000 USD, viz popis u IB. Pokud budete převádět menší částku – například nakupovat 4 000 euro jako na screenshotu, IB negarantuje uvedený kurz a plnění může být nepatrně horší. Rozdíl je ale absolutně minimální a zejména při konverzích menších částek naprosto zanedbatelný. Navíc je vždy možné provádět konverzi skrz limitní příkaz – viz screenshot.
Počet nakupované měny uvádíme do políčka Quantity – zde je uvedeno 4K což znamená 4 000. Políčko lze editovat na libovolnou částku. Pokud tedy nakupujeme pár EUR.CZK a zadáme do políčka quantity 4000 nakupujeme 4 000 EUR, které se nám převedou z CZK.
Po odeslání příkazu se standardně zobrazí potvrzení příkazu. Zde se nám jednak zobrazuje výše popsané upozornění (tj. že při převodu méně než 25 000 USD není garantovaná exekuce za uvedený kurz) a současně vidíme shrnutí transakce. Nakupujeme 4 000 EUR při kurzu 25.2, tj. na konverzi se "použije" 100 800 Kč. Celý poplatek na straně IB bude 2,5 USD:

Jakmile celá konverze proběhne, můžeme vidět potvrzení v přehledu Trades. Zde je vidět přesná komise, kterou nám IB zobrazuje v korunách při aktuálním kurzu k měně, ve které je celý účet u IB veden – tj. konkrétně jsme zaplatili za konverzi 48.51 Kč:

Převod EUR zpět do české banky
Pokud jste si převáděli české koruny na euro s tím, že euro chcete dál využít například pro cestování či business, zde je několik tipů, jak udělat převod co nejlevněji:
Z Interactive Brokers lze zdarma odesílat peníze 1x za měsíc. Jinak se platí 300 Kč / převod. Viz tento ceník. Pokud tedy budete podobné transakce dělat jednou měsíčně, je to na straně IB zcela zdarma.
Peníze je třeba posílat do banky, která má rozumné poplatky za příchozí europlatby. IB eura posílá z německé banky a některé česky banky dokáží na podobou platbu nasadit poplatek i několik set korun (tj. na toto je třeba si dát pozor). Osobně mám pro tyto účely zřízen například euro účet u Fio banky – vedení je zcela zdarma a poplatek za přijetí euro platby z IB je 1 euro. Z IB si můžete peníze poslat pochopitelně na libovolný účet vedený na stejné jméno, na který byl u IB účet otevřen. Převod IB – Fio opět trvá necelých 24 hodin.
Peníze se z IB posílají jako běžný transfer. V on-line managementu účtu vyberete Funding > Fund Transfers. Zvolíte Withdraw Funds, Method: Wire a skrz Add New Instructions si nastavíte „šablonu“ pro posílání peněz do své banky:

Konkrétně do Fio banky stačí šablonu vyplnit takto:

Vložíme tedy jen, že přesun je v euro a zadáme IBAN našeho účtu a SWIFT banky.
Občas IB žádá ještě identifikaci účtu u korespondenční banky – např. u Fio to tak dělá. Opět vkládám SWIFT kód Fia a peníze procházejí bez problémů:

Jakmile si jednou šablonu pro odesílání peněz nadefinujete, posílají se peníze pak již jen tak, že se zvolí příslušná šablona banky a zadá částka k odeslání.
Shrnutí
Popsaný proces lze využít mnoha způsoby. Určitě bych jej volil v případě, že máte kapitál v CZK a chcete si jej poslat k IB a zde obchodovat například z EUR nebo USD. Budete-li měnit peníze v ČR a pak je posílat ještě s drahými zahraničními poplatky, zbytečně přijdete o nezanedbatelnou část svých financí. A sami vidíte, že postup převodu CZK na cizí měnu není v IB vůbec složitý – a poplatky jsou minimální. I z toho důvodu se mi převod měn přes IB jeví jako zajímavý způsob směny i v případě, že potřebujete jen směnit peníze například pro účely svého podnikání nebo cestování. Celý proces je velmi rychlý a celou směnu máte plně pod vlastní kontrolou.