Poradna: Jak získat intradenní data pro e-mini zdarma?

Velmi častá otázka začínajících traderů, která se stále dokola opakuje i v našem diskuzním fóru. Jaké jsou tedy možnosti získání real-time a historických dat pro intradenní e-mini trhy v roce 2012?

Mnoho začínajících traderů si úplně neuvědomuje, že data z burzy (tj. nikoliv mimoburzovní data typu forex) jsou komerčním produktem dané burzy. Burza přitom vydělává jak na různých poplatcích, tak mj. i na prodeji informací typu dat. To je důvod, proč neexistují desítky serverů, kde bychom data mohli bezplatně stahovat. Naopak – burzy si svá data vysoce cení a u některých produktů obchodníci běžně platí dost vysoké poplatky, aby se k datům vůbec dostali – např. intradenní data trhu e-mini Russell 2000, kde se u mnoha brokerů platí poplatek 70 dolarů měsíčně. Data pro nejrůznější futures (včetně tzv. e-mini trhů, tj. futures na akciové indexy) tak vesměs nikde nejsou k dispozici ve formě nějaké bezplatné oficiální distribuce.

Jsou však cesty, jak se k nim může začínající trader dostat – přes rozumné využití různých demoverzí. Tyto cesty jsou vždy určitým kompromisem – data jsou zdarma, ovšem často jen na omezenou dobu a především je často třeba vyvinout určitou snahu – informovat se o aktuální nabídce, komunikovat s poskytovatelem daného produktu a podobně.

Aby bylo úplně jasno – osobně jsem přesvědčen, že cesta získávání dat přes různá „dema“ je skutečně rozumná jen pro opravdu začínající tradery. Ti často potřebují získat třeba i několik měsíců na to, aby si vůbec příležitostně osahali, o čem burza je a zdali je pro ně toto prostředí vůbec zajímavé. V takové fázi samozřejmě nemá smysl hned investovat do dat nebo si otevírat účet u brokera. Přijde mi však zbytečné, pokud se někdo na podobných principech snaží fungovat extrémně dlouhodobě a místo koncentrace na seriózní trading, tak neustále obnovuje nejrůznější demoverze…

Tento článek tedy představuje skutečně tipy pro začínající tradery, kteří ve své prvotní fázi hledají, odkud začít.

Historická data

Potřebujete-li nejrůznější historická data v co nejvyšším rozsahu a kvalitě, doporučuji vyzkoušet demo do některé z firem, specializující se na komerční poskytování dat. Osobně si platím data od firmy IQFeed, která poskytuje i solidní rozsah historických dat – například 120 dnů tickových dat, několik let minutových dat (e-mini do září roku 2005) atd. IQFeed je přitom podporován většinou softwaru a na svém webu nabízí zkušební týdenní demoverzi. Můžete tak použít zcela bezplatný NinjaTrader, do kterého si lze během týdenního trialu od IQFeed stáhnout data libovolných trhů ve vysoké kvalitě, která následně můžete testovat a analyzovat v průběhu dalších několika měsíců. Historická data samozřejmě v programu zůstanou i poté, co je zkušební verze IQFeed ukončena.

Pracujete-li s programem Sierra Chart, tak lze použít stejný princip, ovšem výhodnější je využít dat, která jsou v programu k dispozici v ceně pronájmu programu. Historická data se v tomto případě automaticky doplňují o nové obchodní dny – z mého pohledu jde o jedno z ideálních řešení pro testování historických dat bez nutnosti otevírání účtu u brokera. Podrobněji jsem o historických datech v Sierra Chart psal v článku Sierra Chart a dostupná historická data.

Real-time data

Pro dočasné získání real-time dat je jednoznačně nejlepší využít zkušebního účtu některého z brokerů, kteří toto nabízejí. Je třeba volit brokera podporující software, který budete používat. Pro NinjaTrader najdete přehled brokerů na této stránce. Seznam brokerů pro Sierra Chart naleznete zde. Záměrně zde neuvádím žádný konkrétní link, protože takový k dané službě přivede často tisíce zájemců o zkušební účet a nezřídka se stane, že provozovatel pak například omezí možnost využívání demoverze. Většina demoverzí u brokerů je omezena na měsíc, ale opět je vše věcí „zkoušení“ a především komunikace. Tj. u některých brokerů si lze vytvořit registraci pro zkušební verzi automaticky znovu, jinde vám broker sám demoverzi svých služeb prodlouží poté, co jej o to požádáte. Určitě však není problém čerpat tímto způsobem data i několik měsíců. Upozorňuji, že někteří brokeři – jako například Interactive Brokers – použitelné demoverze neposkytují, celá řada však ano.

Co se kvality poskytovaných dat v rámci demoverze brokerského účtu týče, vesměs mám tu zkušenost, že jde o zcela regulérní data – tj. stejná, která broker poskytuje běžným klientům (s výjimkou „dema“ od Interactive Brokers, kde jsou v běžném demu skutečně poskytována prakticky náhodná data určena jen k testování technických funkcí systému). O kvalitě dat píši ve starším článku Jak na software pro obchodování [2] - problematika dat, případně v článku Jaká data při intradenním obchodování e-mini?.

Shrnutí

Jak vidíte, získání plně funkčního softwaru pro technickou analýzu včetně dat zcela zdarma (v případě řešení postaveném na NinjaTraderu), nebo za velmi přijatelný poplatek (v případě použití Sierra Chart) je velmi jednoduché. Jde o řešení, které byste měli mít v nějaké podobě rozchozené prakticky za den nebo velmi podobnou dobu. S tím, že možných „komponent“, které do podobného řešení použít, existuje celá řada (skrz demoverze různých poskytovatele dat a brokerů).

Raději ještě jednou zdůrazním, že popsané řešení skrz různá dema jednoznačně považuji za dočasné. Osobně si nedokáži představit řešit neustále obnovování různých demoverzí déle než několik málo měsíců. Jakmile zjistíte, že trading je to, čemu se chcete věnovat, potom je jednoznačně nejrozumnější cesta získávání dat skrz otevření účtu u některého brokera, který vám pak bude data trvale poskytovat zdarma, nebo za minimální poplatek (například pokud u něj nebudete aktivně obchodovat).