Pohled na můj monitor při dopoledním intradenním obchodování

Dostal jsem několik dotazů, zdali bych se podělil a okomentoval aktuální nastavení grafů pro své dopolední obchodování akciových indexů. V článku proto najdete nejen celý můj layout, ale i praktické tipy jak používat podobné nastavení.

V úvodu musím upozornit, že layout své plochy nepovažuji za dogmatický. Každý den mám na svém monitoru stejné grafy, ale jejich velikosti měním podle toho, co v trhu aktuálně sleduji. Stejně tak nejsem svázaný s konkrétním timeframe, který měním podle volatility trhu a velikosti cenové oblasti, kterou aktuálně obchoduji. Grafy sleduji na dvou monitorech, které mám vedle sebe „nastojato“ – proto je screenshot výrazně orientovaný na výšku. V tomto prosím opět nehledejte žádné know-how. Monitory, které používám se mi jednoduše lépe takto vejdou na pracovní plochu. Níže uvedený screenshot obsahuje pohled na monitor, kde sleduji grafy v rámci intradenní seance, konkrétně dopoledního obchodování akciových indexů. Na druhém monitoru mám plochu podobně nastavenou pro sledování dluhopisů (pokud je dopoledne obchoduji), případně zde mám dlouhodobé grafy (nejčastěji 30 minut). V principu tak aktivně sleduji jen jeden monitor. Exekuce obchodů provádím na samostatném notebooku, kde mám jednoduchý graf s DOMem a brokerskou platformu. Opět je to spíše určitý způsob diverzifikace pro ty situace, kdy například hlavní počítač zamrzne (což se nestává samozřejmě často, ale bohužel podobné věci se stávají). Také mám na obou počítačích jiný datafeed – grafy na „analytickém“ počítači mě pohání data od IQ Feed, obchody provádím na datech od Interactive Brokers. Velmi rychle jsem tak schopen zjistit situace, kdy má jeden z datafeedů problémy, což se nestává často, ale stává – viz například nedávné poměrně velké problémy se zpožďováním dat od IQ Feed. Pokud to shrnu, tak při obchodování mám k dispozici tři obrazovky, ale hlavně z důvodu komfortu a zálohy zdrojů. Vesměs sleduji jednu obrazovku a dokážu si představit obchodovat jen z té.

Hlavní monitor reflektuje princip mého obchodování – tj. že hlavní analýzu provádím před otevřením trhu. V tomto případě používám vesměs vyšší timeframe (30 minut) a vyhledávám S/R oblasti podle svého obchodního plánu. Oblasti si zakresluji do grafu tak, že se mi automaticky přenášejí do nižších timeframe, které pak sleduji v mé hlavní obchodní seanci.

Jak víte, pro obchodování používám program SierraChart a nastavení mých grafů pro dopolední obchodování vypadá zhruba takto. .

V případě dopoledního obchodování akciových index sleduji tři trhy – Dax, Euro Stoxx 50 a e-mini S&P. Z těchto tří trhů obchoduji Euro Stoxx 50 a e-mini S&P. Od obou trhů tak mám na monitoru detailní intradenní grafy včetně time and sales a poslední rok spolu s Numbers bary (foot printy). O time and sales jsme na Finančníkovi psali v článku K čemu je v platformě Time and Sales? o Numbers barech v článku Různé typy grafů – díl 5, Footprint / Numbers bary, který obsahuje i poměrně zajímavou doprovodou diskuzi. Informace o orderflow používám pro jemnější časování vstupů a k principiálnímu sledování nabídky/poptávky v oblastech připravených S/R zón.

TIP: Chcete-li mít v SierraChart ve všech grafech zkopírované stejné S/R oblasti (tj. čáry, oblasti a další grafiku) provádí se to v programu následovně: Grafiku zakreslujte do jediného grafu a u všech ostatních nastavte v Chart Settings (F5) > Advanced Settings 2 do políčka Copy Chart Drawings From Chart #’s číslo zdrojového grafu (číslo vidíte v záhlaví grafu). Všechno zóny se vám pak budou automaticky aktualizovat ve všech připojených grafech.

Současně si budete patrně chtít zaškrtnout volbu Chart Settings > Advanced Settings > Draw Non-Highlight Chart Drawings Underneath Main Graph and Studies čímž dosáhnete toho, že linky a oblasti budou vykreslovány pod grafy (důležité hlavně u Numbers baru, pokud je budete používat).

V levém spodním rohu mám všechny tři grafy v jednom okně, ve kterém se mi dobře vyhledávají intermarket obchodní situace. Podobný graf získáte v SierraChart tak, že si nejprve otevřete všechny tři grafy, potom zvolíte graf zobrazený „nejvýše“ a do toho přidáte ostatní grafy coby studie. Konkrétně skrz Analysis > Studies > Overlay (Bar). Ve studii si můžete nastavit, zdali grafy chcete zobrazovat jako svíčkové nebo čárové. Mě se pro vyhledávání intermarket obchodních situací osvědčilo používat čárové grafy, protože mě příliš nezajímá barevnost svíček (do obchodů vstupuji na horních grafech). Velký spodní graf používám pro detailní sledování trhu, který se chystám obchodovat – většinou na něm mám nejjemnější timeframe, zakresluji si do grafu různé trendové linky a podobně.

V grafech nepracuji s žádnými indikátory, kromě volume profilu. Ten si můžete do grafu přidat v SierraChart skrz Tools > Charts Studies > Volume by Price. Pokud obchoduji odpoledne americké indexy nebo dopoledne dluhopisy, pak mám nastavení grafů podobné, jen s jinými trhy.

Osobně vnímám program typu SierraChart jako pracovní nástroj, který si postupně přizpůsobuji. Proto prosím opravdu nehledejte svatý grál například v nastavení period jednotlivých grafů, protože tam žádný svatý grál není. V intradenním obchodování je pro mě klíčová především příprava S/R zón (viz stručné obchodní plány, které průběžně publikuji pro ukázku zde) a následně exekuce a řízení risku. Jestli se na graf dívám z pohledu 2 nebo 5ti minutového grafu je pro mě skutečně jen otázka toho, jak velké „přiblížení“ grafů aktuálně potřebuji.