Pár tipů a triků pro daytrading

V dnešním článku bych rád nabídnul dva drobné tipy pro daytrading, ke kterým jsem nedávno sám došel. Nejedná se o nic převratného, avšak věřím, že jako inspirace budou pro mnohé přínosné.

Následující tipy a triky jsou určeny spíše již pokročilejším obchodníkům, kteří uvažují v rámci obchodování multikontraktů. Začínající trader by si zatím neměl podobnými věcmi svůj trading v začátku příliš komplikovat – pro učení se a první profity je ideální pouštět se do jednodušších kombinací a variací.

Přizpůsobte vstupy svým výstupům

V aktuální chvíli pracuji na nové verzi obchodního systému FinWin, který má být oproti „základnímu“ FinWinu více přizpůsobený větším průměrným profitům na obchod, ale také menší frekvenci obchodů a větším účtům. Na začátku tohoto nového úkolu jsem si položil cíl obchodovat pouze 15-20 obchodů měsíčně, a snažit se jít pro profity někde od 300 do 800 USD na obchod (zatímco doposud jsem se často snažil jít pro profity do 300 USD na obchod). Během práce na tomto úkolu jsem si uvědomil poměrně důležitou pravdu, kterou řada obchodníků opomíjí a která opět ukazuje, že výstupy jsou daleko důležitější než vstupy a že od výstupů bychom měli začínat spíše, než hledáním vstupů. První tip v dnešním článku bych tedy definoval takto: hledejte vstupy tak, abyste je přizpůsobily výstupům, nikoliv obráceně. Jinými slovy, nejprve si ujasněte své cíle, pak pro takové vytvořte výstupy a teprve poté se zabývejte vstupy. Hned popíši, jak jsem zmíněnou radu sám aplikoval.

Osobně jsem při stavbě nové verze FinWinu začal tak, že jsem si vypracoval v prvním bodě metodologii money-managementu, skládající se z posouvaného SL na základě pokročilejších klouzavých průměrů, a také kombinace několika time-framů. Poprvé jsem také sáhnul ke změně v tom, že jsem novou verzi systému nadefinoval nikoliv již jako „all-in-all-out“, ale rozdělil počet kontraktů na dvě poloviny, přičemž pro první jsem vytvořil takové nastavení pravidel posouvaného SL (volba periody pokročilého klouzavého průměru a volba time-frame pro posouvání SL), aby bylo optimalizováno pro středně velké pohyby (kolem 400 USD) a pro druhou takové nastavení, aby bylo optimalizováno pro velmi velké pohyby (do 1000 USD). Tímto prvním krokem jsem si celkově vytvořil money-management uzpůsobený svým cílům (obchodovat méně, avšak pro větší profity). Z mých nově definovaných výstupů pak logicky vyplynulo, že nyní nemohu vstupovat na každém signálu systému FinWin, neboť jen málokterý z nich nabízí potenciál, pro který jsem přizpůsobil své výstupy a money-management.

Začal jsem tedy hledat způsob, jak přizpůsobit vstupy svým již nadefinovaným výstupům.

Samozřejmě klíčem všeho je charakteristika trhu: nemůžete vstupovat s výstupy vytvořenými pro větší profity v mrtvých a nezajímavých trzích. Vytvořil jsem si tedy soubor pravidel, které popisují charakteristiku trhu dostatečných pro obchodování mých výstupů. Pravidla jsem pak ještě více specifikoval na konkrétní momenty v trhu, které takovou charakteristiku nabízejí. Pouze v takovéto charakteristice bude možné nadále hledat konkrétní vstupy (které už jsou pouze a jen ideálním načasováním kdy vstoupit do žádoucí charakteristiky trhu) – což je krok už ze všeho nejméně důležitý a s přehledem již je možné využít patterny systému FinWin. 

Celá tahle postupná práce (na které stále pokračuji) pak vyústila v další překvapivé zjištění a sice, že pokud začnete uvažovat ze strany výstupů, je pro vás jednodušší být disciplinovaný v oblasti vstupů.

Doposud jsem obchodoval pro 3-5 obchodů denně, takže počkat si jen na jediný, ale skutečně pořádně profitabilní obchod denně bylo pro mě poměrně novinkou. Ze začátku bylo velmi těžké vyčkávat tak dlouhou dobu, neboť jsem již byl uzpůsobený na vyšší tempo. Překvapivě se ale mé myšlení zcela otočilo v bodě, kdy jsem si kontinuálně začal klást otázku: je tento trh vhodný pro mé výstupy? Je to totéž, jako byste si kladli otázku: je tento benzín hodný mého automobilu? Je tato cesta hodná mým pneumatikám? Je velikost tohoto trička hodna mé výšky? Atd, atd. V ten moment rázem zjistíte, že vyčkávat na lepší podmínky je podstatně jednodušší a počkat si na jediný obchod denně, nebo dokonce i jeden obchod za 2-3 dny nemusí být tak těžké, jak se na první pohled zdá.

Výstupy jsou tedy základ. Je třeba definovat výstupy na základě stanovaných cílů, ale také velikosti účtu (mé aktuální výstupy automaticky již uvažují s obchodováním multi-kontraktů a celá aktuální podoba systému bude pro účet od 20,000 USD). Teprve poté můžeme začít hledat prostředí, ve kterém se mohou naše cíle naplňovat.

Kombinujte různé time-frame

Poslední dobou shledávám, že práce s více time-frame nabízí určitou flexibilitu. Nehovořím však nyní o „základní“ práci s více time-framy, čítající použití jednoho time-frame jako základního (ten, na kterém obchodujeme) a druhého pro lepší určení trendu, nebo S/R úrovní. Mám na mysli nebát se širší variace použití celé řady time-frame, pro různé dílčí úkoly.

První z nich je například použití time-frame dle aktuální rychlosti trhu. Řekněme, že trh běží celý den nějakou relativně konstantní rychlostí, v poslední hodině však, tak, jak je to poslední dny běžné, začne tvořit velmi silný, rychlý a potenciálně velmi profitabilní trend. Problém je ale v tom, že vše se začne odehrávat tak rychle, že váš systém nestačí vůbec zareagovat a vy se do obchodu nedostanete (neboť než váš systém vytvoří nějaký vstupní signál, je již často po všem).

V takovém případě se nebojte přepnout v rychlosti na velmi nízký time-frame a počkat si na první přijatelný signál. Trh již vykazuje žádanou charakteristiku, je třeba tedy jen vystihnout ideální timing ke vstupu (tj. vstupní pattern / metoda) a to můžete učinit i na tak nízkém time-frame, jako je 33T (ticků) nebo 50T. Podstatný je ale zde již vybudovaný cit pro trhy, který vám s jistotou řekne, že se trh skutečně silně rozjíždí a že se navíc nejedná jen o „falešný poplach“ (k lepšímu posouzení „reálnosti“ takového pohybu můžete opět použít Market Internals). Opět je třeba uvažovat o tomto kroku jako o „jen pouhém“ timingu, tj. v pořadí důležitosti až třetí věc (první jsou výstupy, druhá je charakteristika trhu). Pokud jsme přesvědčení, že aktuální charakteristika je ve shodě s našimi výstupy, je už vcelku jedno, jak budeme časovat vstup, rozhodně je ale rozumné nenechat si příležitost ujít – občas totiž trader čeká i několik dnů, než všechno takto „zapadne“ dle jeho představ. Konkrétní míru agresivity časování si již musí každý najít sám dle vlastní osobnosti – každý si musí určit, zda-li time-frame 55T je na jeho vkus už příliš agresivní a vyzkoušet tak i vyšší time-frame pro časování v rychlých trzích, jako například 133T (který vám možná dá signál o trochu později, ale velmi často alespoň ještě stále nějaký dá). Můžete také rozdělit časování v rámci multi-kontraktů opět na 2 poloviny a s první se snažit časovat na agresivně nízkém time-frame (třeba i s nižším SL) a s druhou se snažit časovat na méně agresivním time-frame (s vyšším SL). Podstatné je mít celou dobu na paměti, že vstupy jsou jen časování, kterému předchází charakteristika trhu a výstupy (nebo-li celkový money-management).

Pozor však na jednu věc – výše popsaný krok využívání různých time-frame je obecně naprosto nevhodný pro nováčky a obchodníky se sklony vstupovat do trhu impulsivně.

Poslední z velmi dobrých způsobů využití různých time-frame považuji v geniální možnosti programu NinjaTrader, který vám umožňuje zobrazit v základním grafu například klouzavý průměr vytvořený dle vyššího time-frame (je k tomu již potřeba trocha programování, pro mé účely veškeré tyto věci naprogramoval jeden ze čtenářů finančníka, který se dobrovolně nabídnul k pomoci – ještě jednou děkuji). Co můžete udělat je zobrazit si například do grafu VOLUME 2000 i klouzavý průměr z grafu RANGEBARS 50 (500 USD). V aktuálním grafu tedy můžete mít jak klouzavý průměr určený pro tento graf, tak klouzavý průměr „převzatý“ z jiného time-frame (a přitom stále zobrazeném v jednom jediném grafu). Jak se dá tohoto využít? Tak například k lepšímu vystihnutí fáze, kdy je rozumné začít se poohlížet po vstupech do aktuálního trendu – mám zde na mysli samozřejmě korekci.

Obecně jsem vypozoroval, že velmi dobrým vodítkem k rozpoznání již téměř ukončené korekce jsou okamžiky, kdy se klouzavý průměr (používám periodu 5) na základním time-frame (například 233T nebo VOLUME 2000) velmi těsně přiblíží ke klouzavému průměru vyššího time-frame (například 633T nebo i vyššímu – jak komu vyhovuje). A naopak, pokud jsou oba klouzavé průměry těchto time-frame od sebe příliš vzdálené, je vstup do trhu nežádoucí – trh je již příliš „rozjetý“. Jedná se vlastně o takové Multi-timeframe MACD, jehož efektivitu ocení každý, kdo si s tímto nápadem začne více a hlouběji pohrávat. Pokud tak navíc učiníte, budu rád, podělíte-li se o svá další zjištění a myšlenky.

Tolik tedy dnešní tipy pro daytrading. Věřím, že mnohé inspirují k novým myšlenkám a nápadům.