Praxe

Jelikož se řada obchodníků začala na Finančníkovi věnovat kromě komoditního intradenního a pozičního obchodování také obchodování opcí, pojďme se zastavit u důležité otázky - jak a čím backtestovat naše opční strategie?

Pokud hledáte funkční obchodní model pro nové tisíciletí, nemusíte nutně těkat k nejdražším technologiím, nejšpičkovějším algoritmům a nejsložitějším indikátorům. Ulehčete si práci a vraťte se k tomu nejzákladnějšímu: supportům a resistancím. Pokud tak učiníte, budete na tom lépe než si nyní můžete představit.

Každý obchodník s opcemi určitě ocení kvalitní nástroj k analýzám, zadávání příkazů a sledování svého opčního portfolia. Platforma Think or Swim (TOS), může být určitě jednou ze zajímavých voleb.

V těchto parných prázdninových dnech přemýšlím, co zajímavého bych vám dnes napsal o tradingu. Myslím, že jedno takové téma o které bych se rád podělil mám, a je velmi čerstvé – týká se pozoruhodné spojitosti mezi tradery a piloty.

Řada obchodníků využívá pro intradenní obchodování program SierraChart. Ten však nemusí být používán výhradně pro intradenní obchodování. Obzvláště pokud již máte Sierru nainstalovanou, lze si v ní zobrazovat data všech komoditních trhů, akcií nebo forexu. Pojďme se podívat, jaké možnosti máme pro získání EOD, tedy denních dat do tohoto programu.

V minulém článku jsme si stručně nastínili problematiku spojování komoditních kontraktů. Především z pohledu diskréčních obchodníků - tedy takových, kteří testují své strategie ručně. Problematika je však výrazně komplikovanější v okamžiku, kdy pro své testy používáte nějaký software a chcete trhy testovat zcela, nebo alespoň částečně, automaticky. V takovém případě potřebujeme mít k dispozici jeden relevantní soubor, obsahující automaticky pospojované všechny příslušné kontraktní měsíce.

Služby společnosti eSignal jsou obecně považovány za prémiové služby, které si je také třeba adekvátně připlatit. Pojďme se dnes podívat na to, co skutečně eSignal nabízí a v čem je a naopak není prémiový.

Specifikum komoditních obchodů - např. oproti akciím nebo forexu - je skutečnost, že kontrakty mají svoji omezenou životnost a navíc se obchoduje vždy hned několik kontraktů najednou v čase. Pozornost obchodníků se sice soustředí většinou do jednoho kontraktního měsíce, takže v daném čase je zřejmé, který kontrakt se obchoduje, ale co při zpětném testování? Jak poznat, kdy se daný kontrakt obchodoval, případně lze nějak "pospojovat" jednotlivé kontrakty do jednoho souboru, abychom jej mohli testovat v kuse, ať již ručně nebo prostřednictvím nějakého programovacího nástroje?

Již jsem se nedávno zmínil, že Japonci patří (ačkoliv se to moc neví) mezi nejlepší tradery světa. Osobně se domnívám, že za touto skutečností stojí mnoho i záliba Japonců vylepšovat zdánlivé detaily – takzvaná filosofie „Kaizen“.

Jedním z velmi častých dotazů, které dostáváme, je problematika elektronického vs. pitového obchodování. Jelikož je toto téma velmi zajímavé a aktuální, pojďme se na jednotlivé trhy podívat z pohledu června roku 2007.

Navážeme dnes na článek z minulého týdne a povíme si o zbylých dvou kriticky nejdůležitějších vlastností pro úspěšné obchodování. Dnes se dotkneme témat disciplíny a umění nedělat si věci komplikované.

Není to ani inteligence, ani věk. Není to ani obchodní systém, ani broker. A už vůbec to není nějaký konkrétní indikátor nebo nástroj technické analýzy. Nejdůležitější ingredience úspěšného obchodníka leží někde úplně jinde, než si většina myslí.

Minulý rok na semináři Woodieho byl jedním z posluchačů vznesen dotaz: „Jak se připravujete na obchodní den?“ Odpověď byla stručná: „zapnu počítač, nahodím grafy a čekám na signály“. V podstatě jsem na tom dost podobně, přesto se pokusím trochu více svůj obchodní den přiblížit.

Ve fóru se často objevují různé dotazy a diskuze na téma, jaký počítač je pro trading nejvhodnější, jestli je více důležitý ten či onen parametr, zda má někdo zkušenosti s konkrétní konfigurací a podobně. Mnoho odpovědí tam jistě naleznete, jiné ne. Často pak otázka tak nějak vyšumí do ztracena, nebo čtenář - laik má po přečtení vlákna v hlavě větší zmatek než před tím.

Money management je jednou z nejdůležitějších součástí tradingu. Existuje celá řada cest, s jejichž pomocí můžeme u stále stejných vstupů získávat výsledky s nejrůznější charakteristikou. Jedním z možných přístupů je obchodování s ohledem na aktuální momentum vývoje našeho účtu - obchodování dle klouzavého průměru equity křivky.

Díky uživateli Misak přinášíme obchodníkům na Finančníkovi velmi zajímavý nástroj - jednoduchou kalkulačku pro práci s opčními spready. Kalkulačka slouží pro počítání jednoduchých opčních pozic a spreadových opčních strategií, a to do obou směrů, tj. Short i Long. V článku nyní i download rozšířené verze 2.

Jelikož dostáváme v poslední dobou řadu podnětů jak pracovat s opčními spready v IB platformě, rozhodli jsme se připravit tento malý tutoriál. Práce s opcemi může být velmi komplexní, a také IB nabízí v této oblasti řadu funkcí a analýz. V dnešním článku si krok za krokem ukážeme, jak v platformě otevřít opční spread, a to i takový, který není v rámci IB předdefinován (např. Iron Condor).