Praxe

Program NinjaTrader je již v nejnovější verzi 7 oficiálně ke stažení a přináší celou řadu zásadních novinek. Mezi jednu z nejzajímavějších patří možnost zpětného přehrávání trhů z dat, které si NinjaTrader sám stáhne od výrobce. Traderům tak program nabízí velmi komfortní a bezplatný nástroj pro trénování obchodování.

Před mnoha lety jsem se zúčastnil jednoho velmi drahého kreativního workshopu, který měl za cíl ukázat, jak je možné občas přemýšlet "mimo rámec" a hledat tak v jakémkoliv procesu nové podněty, myšlenky a nápady. V principu je to vcelku jednoduché - je jen třeba změnit úhel pohledu. Jednou z nejúčinnějších technik jak toho docílit je "redukce".

Čas od času dostávám do emailu screeny s ukázkou nějakého, vesměs velmi ziskového obchodu. Odesílatelé se tak nevědomky dopouštějí jedné z nejzásadnějších chyb začínajícího tradera – fixace na výsledek jediného obchodu. Jde o fenomén, který bude drtit každého začínajícího obchodníka do doby, než opravdu přijme podstatu tradingu a nezačne přes ni nahlížet nejen na své výsledky, ale i výsledky ostatních.

Jelikož jsem minulý týden pohnul s prací na akciových spreadech a to již do téměř finálního stádia (v tuto chvíli mám za sebou přes 1500 testů) a jelikož se minulý týden počasí v Algarve na pár dnů pokazilo (ano, sám jsem z toho překvapený 🙂 ), využil jsem volný čas k přemýšlení, kde bychom mohl zase trochu vylepšit náš obchodní systém FinWin.

Tomáš zde nedávno publikoval článek o automatickém obchodování z Excelu, a protože několik lidí vyjádřilo zájem mít zde technicky zaměřený tutoriál, rozhodl se začínající trader, diskutující na Finančníkovi pod nickem gizmo, podělit o své zkušenosti. V dnešním článku tedy naleznete základní návod, jak s pomocí VBA naprogramovat základní propojení mezi Excelem a platformou InteractiveBrokers.

Poslední dobou jsem obdržel několik dotazů na téma intradenní obchodování a aktuální volatilita. Co si o aktuální volatilitě myslíme? Je to normální, co se děje v dnešních trzích? Jak se chovat? Tomuto rozhodně zajímavému tématu jsem se rozhodnul věnovat dnešní článek.

V minulém díle jsme si představili korelaci, jako základní nástroj k efektivní diversifikaci. Pokud budeme mezi sebou diversifikovat systémy s co nejnižší korelací, můžeme dosáhnout lepší stability distribuce zisků – jak si dnes názorně ukážeme.

Prakticky každý obchodník má stejný cíl: nejenom dosáhnout stavu, kdy bude jeho obchodování profitabilní, ale také stavu, kdy bude jako obchodník maximálně stabilní. To znamená co nejvíce vyhlazená equity křivka, s minimem drawdownů (poklesů). Docílit takovéhoto cíle není snadné, nejjednodušším způsobem je začít od kvalitní diversifikace.

Jak řada z traderů - kteří se účastní našich akcí - ví, postupem času jsem se začal v rámci intradenního obchodování specializovat na intermarket analýzu Tématu jsme se na serveru ještě nevěnovali, v dnešním článku se proto podíváme, co to intermarket analýza je, a k čemu ji osobně používám.

Uživatelé brokerské platformy TWS od InteractiveBrokers mají k dispozici jeden velmi zajímavý nástroj, kterým je možnost obchodovat přímo z listu programu Excel. V minulých měsících jsme s kamarádem programátorem věnovali této oblasti mnoho času za účelem vývoje mých nových nástrojů pro obchodování akciových spreadů, dnes bych tedy rád letmo představil, jak vlastně takové obchodování Excel-IB funguje.

Začínající obchodníci se často diví, proč tak málo traderů dokáže konzistentně vydělávat, přestože mají k dispozici stejné strategie, jako úspěšní obchodníci. Tématu se zde věnujeme průběžně po celou dobu existence serveru, dnes se pojďme podívat na některé „zkušenosti ze života“, ze kterých lze načerpat hodně inspirace.

Shodou okolností se mě v poslední době ptalo hned několik opčních obchodníků, jak sledovat skutečný stav profitu/ztráty opční pozice, kterou obchodník v průběhu času upravuje. Jelikož jde o důležité téma, připravil jsem krátký tutoriál, kde vše vysvětluji na jednom z mých aktuálně otevřených obchodů.

I když se v tuto chvíli nacházím zase zpět v Praze, kde zařizuji poslední věci ohledně stěhování a kde také již za dva týdny proběhnou naše první letošní semináře, vrátím se přesto k tématu stěhování do Portugalska. Pokusím se dnes popsat, jak jsem se na celý proces připravoval z pohledu tradingu a jak tento krok ovlivnil další posun mého obchodního stylu a zaměření.

Jeden z dalších poměrně častých dotazů začínajících traderů se týkají doby funkčnosti obchodních systémů. Jinými slovy – nakolik se obávat skutečnosti, že daný systém přestane fungovat, případně jak poznat, že systém již nefunguje?

Dnes se ještě jednou vrátím k tématu risku. Zatím co minulý článek byl spíše koncepční inspirací, dnes se pokusím shrnout několik klíčových bodů, které se týkají pojmu „risk“ a které když plně pochopíte a s úspěchem aplikujete do svého obchodování, posunete se tak výrazně vpřed.

Nedávno jsem dostal dotaz, který může vést k řadě podstatných myšlenek užitečných i pro ostatní začínající tradery. Co tedy poradit do začátku, pokud nevíte, zda začít na živo, abyste nepřišli o peníze?

Tak máme za sebou první (nejnáročnější) fázi stěhování do Portugalska, kterou bylo nalezení lokality a nemovitosti, která by odpovídala našim požadavkům. Jak takový proces stěhování tradera do zahraničí vypadá? A jak jsem se celkově připravoval? Pokusím se v několika samostatných článcích vylíčit jak život tradera mimo ČR, tak veškeré přípravy, které tomu z pohledu tradingu předcházely.

Jak jsme s Tomášem průběžně avizovali, letošní rok jsme si oba zvolili za start pro trochu odlišný životní styl. Oba jsme se rozhodli přestěhovat do zahraničí. Já na Lanzarote, Tomáš zvolil Portugalsko. S životem a tradingem u moře se pojí mnoho nových zkušeností, o které se občas na Finančníkovi podělíme.

Každý nový byznys, každá nová věc, do které se rozhodneme pustit a které začneme věnovat náš čas a úsilí, znamená i určitý vývoj: nemůžeme dělat prakticky nic, aniž bychom neprocházeli různými fázemi a stavy poznávání, chápání a emocionálními peripetiemi. Pokusil jsem se dnes shrnout ve velmi obecné podobě 7 fází, které, jak jsem měl možnost vypozorovat u skutečně velké skupiny traderů z celého světa, potkají prakticky každého, kdo se rozhodne do tradingu pustit naplno.