Praxe

Obchodování komodit v centralizovaném prostředí burzy má řadu výhod, které vedou tradery k tomu, aby obchodovali právě tyto trhy. Některé výhody – jako obchodování na vysoký margin – mohou však nezkušeným začátečníkům způsobovat krušné chvilky a je dobré přemýšlet na tím, jak zejména z počátku obchodování eliminovat risk co nejvíce.

Pravidelní čtenáři našeho serveru vědí, že se zde snažím poměrně často psát motivační články, které by měly každému pomoci najít v sobě více síly a odhodlání vypravit se vstříc vlastním snům a životním cílům. V dnešním článku jsem se rozhodnul pojmout toto téma jinak - a dát všem zaručených 7 způsobů, jak svůj život k lepšímu nikdy nezměnit. Tento nestandardní pohled může někomu připadat až drsně syrový - ale nikdy není od věci podívat se i na druhou stránku věci. Občas má stejný účinek, jako tuny pozitivní motivace. Takže nádech a s chutí do toho.

Pokud jste se rozhodli udělat něco se svým životem, abyste si nadělili šance na zajímavější a lepší život a nebyli otrokem zaměstnání, které vás nebaví a na kterém stejně profituje ve finále někdo jiný, měli byste tu a tam zavítat pro inspiraci mezi lidi, kteří žijí takový život, jaký si představujete vy sami. Takovou inspirací mohou být například tři naprosto úžasné dokumentární televizní série z americké produkce MOJO, které si rozhodně nesmíte nechat ujít.

Leden byl pro mě velmi zajímavý měsíc. Hned začátkem roku jsem totiž výrazně navýšil kapitál v rámci strategie statistických arbitráží na US akciích plus rozšířil portfolio obchodovaných párů na 13. Jako by tomu Murphyho zákony trhů chtěly, prakticky hned jsem si zažil dvě nepříjemné situace, které mají velmi nízkou pravděpodobnost, že se stanou (resp. nejsou příliš obvyklé). Jelikož se statistické arbitráže (párové obchodování) pomalu stávají i v rámci komunity traderů serveru Finančník.cz velmi oblíbenou strategií, rozhodnul jsem se o tyto nové zkušenosti podělit.

Minulý týden se staly dvě zásadní události ve světě byznysu: tou první je (dočasný) odchod Steva Jobse ze společnosti Apple. Tou druhou je odstoupení CEO (generálního ředitele) společnosti Google a dosazení nového CEO, kterým je jeden ze zakladatelů této mega úspěšné společnosti. Co tyto zprávy udělaly s akciemi společností, není složité odhadnout (stačí se podívat na grafy). Co mě ale daleko více zaujalo, je komentář obou společností k těmto zásadním krokům, který se v obou případech opírá o stejnou věc: návrat start-up feelingu.

V obchodních platformách lze příkazy zadávat hned několika způsoby. Mnoho obchodníků používá zadávání příkazů přímo z grafů, ale co takzvaný DOM? K čemu a kdo jej vůbec používá?

Ať už se tomu tak může zdát dle názvu článku, opravdu dnes nebude řeč o ztrátách na burze a už vůbec ne o lidech, kteří na burze ztratili nejvíce (samozřejmě, burza je rizikové prostředí a ztrátoví obchodníci jsou nedílnou součástí tohoto byznysu). Řeč dnes bude naopak o lidech, kteří přinášejí další obří inspiraci a důkaz o tom, že nic není nemožné a každý může dokázat prakticky cokoliv. A koukneme se na dnešní příběhy do prostředí mimo burzu.

V průběhu celého roku 2010 jsme publikovali řadu článků a tutoriálů. Pojďme se podívat na dvacet témat, která vzbudila největší čtenářský zájem. Pro nové čtenáře přináší přehled současně mnoho zajímavých tipů, které články z loňského archivu na Finančníkovi nepřehlédnout.

Tak tu máme začátek roku 2011 a je tedy správný čas shrnout zdary i nezdary roku předchozího, plus stanovit si cíle do roku nového. Ať už jste začínající trader, nebo pokročilý - určitě je na místě udělat rychlou "inventuru" a současně přidat pár nových "závazků". Pojďme si dát několik tipů, jak by takové kroky měly vypadat!

Mnoho začínajících traderů vnímá živé obchodování (s reálnými penězi) za určitý sociální status. Tradeři se zbytečně vrhají do živého tradingu, aniž by měli skutečně k dispozici odladěnou strategii a ztrácejí přitom nemalé peníze. Málo kdo má trpělivost naučit se obchodovat na simulátoru – přitom jde o základ, který vám může ušetřit opravdu hodně peněz, času a je zcela zdarma.

Před několika týdny jsem zveřejnil článek "Traderův lifestyle aneb moderní pohled na bohatství", který vyvolal mnoho pozitivních reakcí. Rozhodnul jsem se tedy v tématu "traderův lifestyle" pokračovat a věnovat se dnes dalšímu specifiku životního stylu a uvažování traderů, kterým je osobní finanční plánování.

Dnešní zamyšlení bude patrně pro některé čtenáře kontroverzní, věřím však, že určité skupině obchodníků pomůže k částečné sebereflexi a tak i ke zlepší výsledků v samotném tradingu. Jak vysoko by měl trader mířit ve svých finančních představách? Mnoho lidí profesně dojíždí nejen na přehnaně vysoká očekávání, ale také na příliš nízké finanční cíle.

V minulých dvou částech jsme si pověděli o risk-managementu automatických obchodních systémů (AOS) a také o workflow, které je nutnou součástí vývoje AOS, pokud potřebujeme (jako že potřebujeme) mít v zásobě stále řadu nových strategií. Dnes bych celou problematiku rád ukončil několika konečnými úvahami a doporučeními.

V minulém díle jsme si vysvětlili, že každý obchodník automatického obchodního systému (AOS) čelí výraznému riziku omezené životnosti drtivé většiny AOS a zároveň jsme si stanovili soubor pravidel, která nám mohou pomoci takové riziko lépe řídit. V dnešním díle si řekneme něco více o tom, jak že je také třeba co nejoptimálnější stanovit workflow stavby AOS, neboť díky jejich krátké životnosti musí každý AOS trader prakticky nepřetržitě pracovat na nových nápadech.

Před časem jsem na Finančníkovi psal o programu Adaptrade Builder– software pro automatizované generování obchodních systémů formou genetických algoritmů. Tvůrce programu, Michael Bryant, představil nedávno novou verzi software a jelikož jsem se s programem opět podrobně seznamoval, připravil jsem na Finančníka shrnutí aktuálních novinek.

Jedna z velmi náročných věcí na budování automatických obchodních systémů (AOS) spočívá ve skutečnosti, že se charakter trhu příliš rychle mění a životnost každého AOS je tedy silně omezena. Zatím co vytrénovaný diskréční trader s důrazným citem pro trh dokáže na změny reagovat poměrně rychle (například rychlou změnou timeframe v období změn volatility), automatické obchodní systémy mohou velmi rychle ztratit nemalou část toho, co v minulosti vydělaly - dokonce i více.

Nedávno jsem četl velmi zajímavou studii, podle které se u mladých milionářů v USA (ale potažmo i ve zbytku světa) výrazně mění pohled na bohatství. Zatím co doposud bylo bohatství vnímáno jako prostředek k sebeprezentaci a kumulování dalšího bohatství, mladá generace milionářů začíná často uvažovat jinak - v bohatství vidí jednoduše možnost, jak neztratit vyhovující životní styl (který má často i daleko do okázalosti).

Poslední dobou jsem dostal hned několik emailových dotazů týkajících se mých přístupů v tradingu. Jelikož jde často o informace, které budou zajímavé i pro ostatní, rozhodl jsem se v dnešním článku dvě takové odpovědi publikovat. Věnovat se budeme věčnému tématu backtestu a práci se stop-lossem.