Praxe

Jeden ze základních problémů technické analýzy spočívá v nebezpečí příliš "jednotvárného" pohledu na tutéž informaci. Tento problém se týká především klasického používání obchodních indikátorů. I když se jedná o validní a při správné aplikaci i funkční přístup, jedno je nepopíratelné: Jakýkoliv obchodní indikátor je derivovaný stále ze stejné informace – tj. cenového OHLC grafu.

V e-booku Orderflow trader jsem zmínil, že se mj. věnuji i algoritmickému investování. Jelikož jsem na toto téma dostal několik dotazů, chci v dnešním článku ukázat základní principy a důvody, které mě vedou k taktikám, které pro dlouhodobější a automatizované strategie používám.

Dovolte mně jednu otázku: Jak často cítíte v tradingu potřebu, aby přišel nějaký nový posun, vývoj, skok vpřed? Často? Hodně často? A stále to nelze? Proč? Protože jste sami sebe tak naprogramovali!

Především ve spojení s informacemi publikovanými v nové elektronické knize Orderflow trader dostávám hodně dotazů týkajících se vhodného softwaru a dat pro obchodování orderflow. Pojďme se na problematiku podívat podrobněji z pohledu běžně nabízených řešení.

Vytvářet v trzích pravidelné a stabilní profity není snadné. Uspějí vesměs jen ti, kteří dostatečně porozumí obchodovaným principům. Principům změny nabídky a poptávky stojících za jednotlivými tržními pohyby. Principům spojených s identifikací subjektů pohybujících se v trzích a opakovatelných situací, které jejich aktivity vytvářejí. Pro všechny, kteří podrobné porozumění hledají, je zde nová e-booka Orderflow trader popisující způsob analýzy trhů z tradičního a stále velmi funkčního pohledu „čtení pásky“ (tape readingu) – analýzy ordeflow. Pochopitelně zasazeného do možností dnešních moderních softwarů.

Minulý týden jsem si dal krátkou týdenní dovolenou. Během cest po Portugalsku a návštěvě Sevilly ve Španělsku jsem vyžíval odpočinkového, uvolněného stavu k přemýšlení o "neakutních" záležitostech a obecných principech tradingu. V dnešním článku bych se rád podělil o 3 stupně tradingu, o kterých se domnívám, že jsou klíčem v procesu k dlouhodobým profitům.

V dnešním článku bych rád představil zajímavost, se kterou jsem strávil několik posledních týdnů. Půjde o několik jednoduchých srovnání, která věřím, že zaujmou běžné daytradery. Naznačím totiž nové možnosti, kterými se dá daytrading uchopit.

Tak máme za sebou nejbláznivější měsíc roku. Alespoň zde na Costa del Sol. Historicky rekordní počet turistů, dovolené ve státních (i nestátních) podnicích po celém Španělsku atd. Po celý měsíc jsem měl pocit, že na celé planetě nikdo nepracuje a všichni si jen užívají dovolenou. Nebylo snadné udržet si pracovní morálku!

I když existuje nepřeberné množství různého obchodního softwaru, opravdu kvalitní řešení, které by bylo robustní, univerzální, obsahovalo vyspělé obchodní nástroje a umožňovalo skutečně široké využití, se nadále hledá těžko. I když sám aktuálně používám primárně platformu TradeStation, a ještě i delší dobu jako primární nástroj i používat budu, samozřejmě mně to nebrání sledovat další aktuální trendy a nově příchozí software.

Trading je o vyhledávání příležitostí s adekvátním potenciálem a řízením risku. Řada neúspěšných obchodníků však řízení risku pojímá často až příliš rigidně a paradoxně je právě „řízení risku“ stojí nemalé profity.

Posledních několik týdnů jsem procházel řadu svých AOS strategií a postupně se některé snažil vylepšit o Market Internals podmínky za účelem zlepšení celkových parametrů a snížení drawdownu. Jeden z příkladů možností Market Internals (MI) se pokusím představit v tomto článku.

Při výuce obchodování mě roky hodně zajímají vlivy, které způsobují, jak a jestli trader ve své činnosti uspěje. S aktuálním FIMS mentorigem mám pochopitelně vazby se svými studenty výrazně intenzivnější a mohu tak publikovat závěry, které snad pomohou i ostatním.

Před měsícem jsem zde spustil drobný experiment v podobě zhruba měsíčních žurnálů cílů a progresu. Co vše se podařilo od posledního zápisu? Jaké jsou nejnovější posuny, výsledky, závěry a plány pro příští měsíc?

Intradenní trading je pro mnoho obchodníků velmi lákavý pro své vysoké potenciály zhodnocení používaného kapitálu. Ovšem dobré je přemýšlet i nad časovou efektivitou a netrávit nad trhy příliš času. Sám dnes obchoduji intradenně kolem 60 minut. Pojďme se podívat na konkrétní tipy, jak s intradenním obchodováním nestrávit celý den.

O předešlém víkendu jsem se po delší době rozhodnul povypínat všechna technická zařízení (včetně mobilu), lehnout si na pláž a jen tak nenuceně myšlenkově rozjímat. Jedna z věcí, nad kterou jsem rozjímal, byl i trading jako byznys versus trading jako job a z toho plynoucí věci a úkoly.

Začátek letošního roku jsem strávil cestováním po pro mě inspirativních oblastech, abych získal trochu odstupu od svého tradingu a mohl přijít s novými nápady a myšlenkami, které by byly co nejvíce "out-of-the-box". Obzvláště silný dopad má v tomto ohledu na mě Singapur, kde vždy přijdu s celým tuctem nových nápadů. S jednou zajímavou věcí, která mě napadla právě v tomto inspirativním městě, se podělím dnes.

Intradennímu obchodování se bez přestání věnuji přes dvanáct let a to je jednoznačně dostatečně dlouhá doba pro to pomoci ostatním nalézt snadnější cestu k profitabilitě. Co bych dnes poradit do začátku? Rozhodně věnovat co největší pozornost studiu volume.

Mám za sebou nějakých 5–6 let živého obchodování automatických breakout strategií na indexech. Za tu dobu jsem si zažil mnoho zajímavých a cenných poznatků a zkušeností. Obzvláště zajímavé byly předchozí dva roky a zatím i rok letošní. Rozhodl jsem se tedy provést rekapitulaci, která pro mě samotného přinesla mnoho zajímavého.

Jsem rád, že jsou zde občasné články zacházející mimo trading vítaným zpestřením. A jelikož i poslední článek o mých zkušenostech z letošního pobytu a obchodování v Uruguayi přinesl pozitivní reakce, připravil jsem jeho pokračování. Ostatně na lehce odlehčené téma je myslím ideální čas, neboť technicky orientovaných tutoriálů na práci s orderflow jsem poslední dobou publikoval docela dost.

Jedna z tradičních otázek, se kterou pravidelně traderům pomáhám. Tedy, kdy přejít z paperu na živý účet?