-
Praxe
Publikované články:Automatizované analytické workflow s naprosto minimálními náklady? Ano je to možné.
Za poslední měsíce jsem na Finančníkovi napsal hned několik článků týkajících se většího zapojování automatizace do svého obchodování. A jelikož postupně vše nabralo skutečně vysoké obrátky, chci dnes upozornit na některé věci, které vás možná nadchnou a posunou stejně jako mě.
Mindmapping v tradingu: Silná vizuální pomůcka
Jedna z pomůcek, na kterou nedám v tradingu dopustit, a se kterou pracuji dnes a denně (mnoha způsoby, jak ještě vysvětlím), jsou myšlenkové mapy, nebo-li takzvaný „mindmapping“. Tato jednoduchá pomůcka mně osobně pomáhá v mnoha důležitých věcech - od strukturování a ujasňování si nových nápadů, až po stavbu jednoduchých vizuálních check-listů. Kam jsem se pohnul letošní léto
Správný název tohoto článku by spíše měl být „kam jsme se pohnuli“. Hovořím totiž o svém týmu, se kterým pracujeme na našem privátním hedge-fondu. Takže, co vše se zvládlo během léta, jak jsme daleko, co je nového?
Co jsem se naučil studiem světových fondů
K minulému článku (Petrovy postřehy z cesty k algoritmickým strategiím) jsem dostal několik dotazů týkajících se zmíněného studia světových fondů. Pro dnešní článek jsem tak připravil trochu podrobnější pohled na toto téma. Co jsem si tedy ze studia fondů vzal osobně?
Petrovy postřehy z cesty k algoritmickým strategiím
Nedávno jsem s jedním traderem rozebíral mé zkušenosti s vyděláváním peněz pomocí algoritmického obchodování. Chtěl zejména vědět, jak jsem se do této oblasti dostal a jak by měl sám nejefektivněji začít. A jelikož je to příběh docela zajímavý, připravil jsem jej i na Finančníka. Volatilita coby účinný obchodní filtr
Snažíte se vydělávat v trzích za každých podmínek, ale nemáte konzistentní výsledky? Zkoušeli jste se zaměřit na hlubší zkoumání volatility? Tu lze často použít jako základní filtr pro hledání období, kdy do trhů vstupovat vs. kdy se držet stranou. Téma se týká jak diskréčních, tak automatizovaných obchodníků (pro které ukáži aplikaci jednoduchého filtru na funkčním AOS).
Rozhovor Daniel R.: I přes prvotní výzvy, AOS profity dle plánu
Nedávno jsem představil rozhovor se svým VIP AOS Turbo studentem Jonášem (+14 000 USD profit za prvních 74 obchodů). Dnes přináším další rozhovor, tentokrát se studentem Danielem, který opět patří k jedněm z mých nejzapálenějších AOS studentů
Bezplatné řešení získávání analytických dat (nejen) z TradeStation
Při práci s analytickými programy také jistě často narážíte na to, že některé výstupy nejde ukládat, či je jejich ruční ukládání časově náročné. Přitom počítače dnes umožňují automatizovat prakticky jakoukoliv činnost. Buď s pomocí specializovaných komerčních programů, anebo zcela zdarma. Takové řešení vám dnes demonstruji krok za krokem na ukázce ukládání historie obchodů z WFO analýzy TradeStation, které nejsou samy o sobě k dalšímu zpracování k dispozici. Článek obsahuje i kompletní kód skriptu ke stažení.
Stavba systému vycházejícího ze sledování chování korelujících trhů
Nedávno jsem dostal dotaz týkající se filtrování a money managementu u strategie automaticky obchodované na více korelujících trzích. V dnešním článku ukáži jako odpověď jedno poměrně netradiční řešení, které v této oblasti používám.
Vizuální interpretace hloubky trhu
Trhy hýbe nerovnováha sil mezi nabídkou a poptávkou – to je princip, který musí znát každý obchodník. Síly jsou na jedné straně vytvářeny vyčkávajícími limitními příkazy, na druhé straně zájmem obchodníků exekuovat své market příkazy. Vztahy plynoucí z těchto principů sleduje snad každý intradenní obchodník. Řada traderů tak přivítala boom s nástroji pro vizualizaci hloubky trhu, který nyní zažíváme. Nově je nástroj k dispozici zdarma i v SierraChart.
Jonáš M.: +14 000 USD profit za prvních 74 obchodů
Před pár týdny jsem obdržel potěšující email s přiloženou live equity od jednoho ze svých VIP studentů. Jedná se o studenta mého VIP AOS TURBO kurzu. Jmenuje se Jonáš a patří k jedněm z nejserióznějších a pro AOS nejzapálenějších studentů, jaké jsem doposud poznal.
Boltův mindset – co si z něj vzít pro obchodování
V pátek 20.května byl hostem Radiožurnálu sprinterský mág Usain Bolt, rozhovor s Lucií Výbornou byl předtočen zřejmě v předvečer závodu ostravské Zlaté tretry, které se pravidelně účastní. Jelikož v rozhovoru zazněla řada zajímavých a užitečných paralel i pro trading, napadlo mě je shrnout v jakémsi zamyšlení, či chcete-li článku. Profitabilní tendence vycházející z FOMC dnů
Jednou z konzistentně profitabilních cest obchodování bývá sledování dlouhodobých tendencí reakcí trhu na různé fundamentální principy. Sám jsem dlouho obchodoval například sezónní tendence ve futures. Co ale další tendence? Dneska se podíváme na chování trhů v době, kdy je vyhlašován FOMC report – tedy 8x ročně. Sami se přesvědčte, proč je tento fenomén obchodován mnoha tradery. V článku naleznete i kód v EasyLanguage pro vaše vlastní testování.
Ať již obchodujete intradenně (například FIMS), nebo pozičně, je dobré skládat na svoji stranu co nejvíce „pravděpodobností“. Já mám rád například ty vycházející z vyššího timeframe. Ovšem jak konkrétně na to? Pojďme si takový výzkum využitelných pravděpodobností ukázat krok za krokem. Bezplatný Quandl a jeho nasazení do „workflow“ hledání korelací
Většina algoritmických obchodníků se snaží využívat co největší množství dat a hledat souvislosti zapadající do jejich obchodních přístupů. V tomto článku bych proto rád upozornil na server Quandl nabízející bezplatně ohromné množství databází, které coby obchodníci můžeme využít.
Tomášův žurnál cílů a progresu: Květen 2016
Svět přeje lidem s entusiasmem a fokusem - to je mé nedávné, další potvrzení této reality - po dalším intenzivním pokračování na řadě tradingových projektů s mým skvělým týmem. Co vše se odehrálo za poslední dva měsíce, od posledního zápisu mého žurnálu cílů a progresu?
Využívání edge vycházející z intermarket analýzy
Obchodní signály není nutné časovat vždy jen z konkrétního jednoho obchodovaného trhu. Naopak, dlouhodobě se mi osvědčuje využívat informace z více trhů najednou. A to jak v diskréčním, tak automatizovaném přístupu. Na ten se chci zaměřit v tomto dnešním tipu.
Jak porazit nejlepší technologie
Po 6ti letech strávených automatickým obchodováním nemohu popřít dva fakty: Za prvé, po celou tuto dobu vidím exponenciální nárůst zájmu o automatické obchodování. Dokonce většina traderů, se kterými jsem dlouhodobě v kontaktu, se již přesunula čistě do obchodování AOS (což je vzhledem k výhodám a flexibilitě pochopitelné). Za druhé, posun technologií v oblasti AOS jde vpřed opravdu velmi rychle, což přináší otázku, kde vlastně ještě člověk může získat nějakou výhodu.
Tipy na mé taktické vychytávky šetřící čas, peníze a zvyšující příjmy
Stejně jako kterékoliv jiné moderní obory, i finanční trhy se v průběhu času mění. Ohromné změny se mimo jiné odehrávají na poli technologií dostupných běžným retailovým obchodníkům. Technologií umožňujících i bez super hlubokých znalostí analyzovat informace, které byly dříve zpracovávány jen v nadupaných odděleních investičních bank. Jako tradeři bychom samozřejmě měli jít s dobou. V dnešním článku přináším podrobné tipy na směry, které oslovují mě.
V tradingu neexistují žádné limity. Vše je jen v naší hlavě.
Poslední týdny prožívám neobvyklou akceleraci výsledků náročné, intenzivní, mnoha měsíční práce. Tyto momenty mě opakovaně utvrzují ve dvou věcech: Za prvé, v tradingu neexistují žádné limity. Vše je možné. A za druhé, kvalitní tým vše zvládne ještě lépe a mnohem rychleji.
Stalo se už takovou tradicí, že na jaře publikuji na Finančníkovi krátký cestovní report z oblastí, kde jsem daný rok trávil zimu. Po loňské cestě po jižní Americe padla letos volba na Indii. Příkladová studie: Dramatické zlepšení FinWin TNG s pomocí Market Internals
Jen málo technik, se kterými jsem se ve své tradingové kariéře setkal, dokáže nadělit možnost tak rychlého a dramatického zlepšení obchodních výsledků jako zapojení Market Internals (MI). Minulý týden jsem pro VIP AOS obchodníky demonstroval drastické zlepšení výsledků v rámci AOS, dnes prezentuji podobné zlepšení v rámci obchodování systému FinWin, konkrétně patternu TNG (Touch And Go).
Diverzifikace v algoritmickém investování /obchodování
Jedna ze zásadních výhod algoritmických přístupů k trhům, je možnost silné diverzifikace. Ta může mít řadu podob. Dneska chci ukázat praktický dopad diverzifikace „v čase“.
Tomášův žurnál cílů a progresu: Březen 2016
Je to už téměř půl roku, co jsem zde psal svůj poslední zápis do žurnálu progresu. Myslím, že bude docela zajímavé udělat malý update toho, kam a jak se za 6 měsíců pohnuly všechny mé tradingové projekty a jaký je aktuální stav.
Jak konkrétně na smysluplné profity s malým účtem?
Většina obchodníků začíná v tradingu s malým kapitálem, což je pochopitelné. Bohužel však není příliš přístupů, jak malý kapitál smysluplně rychle rozšířit, a přitom existuje mnoho cest, jak o něj rychle přijít. Jak tedy konkrétně postupovat a na co si dát pozor? Článek s bonusovým videem obsahující konkrétní ukázkové obchody.
Od myšlenky k reálným obchodům
Pravděpodobně nejupřímnější kniha týkající se obchodování vydaná na českém trhu.
Praktický průvodce dosažení nejen finanční, ale i časové svobody obchodováním finančních trhů. Nevydávejte se cestou ztrácející většiny a inspirujte se tipy tradera s 20letou praxí. Implementujte již od samotného začátku své praxe důležité systematické procesy a správné myšlení, které výrazně zvyšuje šance na stabilně profitabilní obchodování. Získat knihu
Nemáte trading takový,jaký byste si jej představovali?Trápí vás impulzivní obchody? Black-out dny? Hodiny denně před monitorem? Naučte se obchodovat systematicky s mechanickými přístupy. Svěřte rutinny počítačům. Naučte se profitovat jako profesionálové.
Workshop profitabilního obchodování od A do Z