Praxe

Burzovní obchodování láká mnoho lidí pro potenciálně ohromné zisky. Paradoxně se ale vydávají po cestách, které k nim nevedou. Dá se přitom vydělat s malým kapitálem opravdu hodně peněz? Ano, a zejména dnešní doba tomu hodně nahrává.

Na Finančníkovi rádi prezentujeme cesty traderů, kteří překonali počáteční překážky a dostali se mezi konzistentně profitabilní obchodníky. Je vždy inspirativní vyslechnout si příběh jejich cesty a poznat způsob, jakým nakonec v trzích začali profitovat. Historicky jsme psali o mnoha typech obchodníků. Dnešní rozhovor je s Petrem K., který obchoduje automatizované intradenní strategie pomocí programu NinjaTrader.

Opce představují zajímavý finanční instrument s mnohostranným použitím. Lze je využívat coby samostatné příjmové strategie, ale také jako nástroje pro zajišťování širších portfolií. Sami s oblibou používáme oba typy přístupů. A jelikož opční obchody často zmiňujeme v našich článcích, zaktualizovali a zkompletovali jsme informace o opčním obchodování publikované na Finančníkovi do přehledné a aktualizované e-booky.

Poslední týdny jsme si na Finančníkovi ukazovali základy orientace trhů s pomocí volume profilů. A to včetně popisů konkrétních obchodů prováděných v intradenních trzích. Volume profily představují z mého pohledu pro obchodování nepostradatelný nástroj. Občas ale mohou poskytovat až moc informací. Pak se může hodit zobrazit si trhy pomocí tzv. TPO profilu.

Práce s volume profily představuje z mé zkušenosti jeden ze způsobů, jak trhům více porozumět a následně z nich profitovat. Často říkám, že skrz volume vyprávějí trhy určitý příběh a jen je třeba se jej naučit číst. Jde o praxi, kterou sám využívám jak v diskréčním, tak v automatizovaném tradingu. Pojďme se podívat na další praktické ukázky.

Pokud se rádi věnujete programové analýze trhů, patrně neunikl vaší pozornosti server Quantopian. Jde o bezplatnou platformu umožňující systematicky testovat a obchodovat akciová portfolia, navíc s možností zapojení úspěšných strategií do fondu, který server zastřešuje. Quantopian sdružuje komunitu velmi zajímavých a chytrých lidí – programátorů a traderů, se kterými je radost se potkávat a diskutovat. Taková možnost se nabízí i letos, konkrétně koncem dubna na newyorském Quantconu, kterého se budu také účastnit.

Ať již obchodujeme mechanicky nebo diskréčně, je potřeba nahlížet na trhy určitou systematickou logikou. Jistě, mohou to být různé matematické indikátory, mně se ale mnohem více osvědčilo pracovat s psychikou ostatních obchodníků a analýzou míst, kde obchodují. Pojďme si ukázat, jak na to.

Před týdnem jsme si ukazovali nástroj, který vnímám jako zásadní pro většinu diskréčních traderů – volume profil. Ten nám pomáhá stopovat aktivitu ostatních traderů v trhu. Zobrazuje ceny, které obchodníky přitahují a ceny, na kterých obchodníci nemají zájem obchodovat. Toto je docela zásadní mapa, kterou je dobré využít v náš prospěch. Jak princip rozvinout dále?

Cesta k úspěchu v kterémkoliv oboru vede přes nastavení mysli. A to i v burzovním prostředí, ve kterém jsou k úspěchu potřeba i další znalosti a dovednosti. Pokud však člověk k tradingu nepřistupuje s „dobře nastavenou hlavou“, jeho šance se prudce snižují.

Jedna z nejsilnějších informací, které můžeme v trhu sledovat, jsou objednávky ostatních obchodníků. Důvod je jednoduchý – právě a jen aktivita traderů hýbe s cenou. Právě a jen zapojení traderů rozhoduje, zdali trh překoná S/R úroveň nebo se od ní odrazí. Nástrojů pro sledování toku objednávek v trhu je celá řada, jeden z těch absolutně nejzákladnějších je volume profil. Jak jej používat?

Ano, i to je v dnešní době možné. Konkrétně jde o open source řešení publikované k perfektní knize Systematic Trading od Roberta Carvera. V čem jsou „ALE“? Kromě pokročilosti celého konceptu jich zde moc není…

Koncem minulého roku jsem publikoval článek Od tržní tendence k obchodovatelnému systému ukazující, jak v trhu nahlížím na základní tendence. Konkrétně šlo o intradenní růstový potenciál v ropě. Dnes ukáži, jak konkrétně z dané informace profituji prakticky.

Pro řadu trading aplikací je výhodné umístit software na server, kde vše běží nonstop a s kvalitním internetovým připojením. Možností a nabídek však existuje nepřeberné množství. Rozdíly v kvalitě a cenách jsou přitom ohromné. Dnes přináším tipy na služby, ke kterým jsem se postupně propracoval a které sám používám.

A máme tu opět nový rok, tentokrát se sedmičkou na konci. A jelikož začátek ledna tradičně vybízí k rekapitulaci a plánům, i já jsem se zamyslel nad rokem uplynulým i tím nastávajícím. Kam jsem se posunul a co bych rád dokázal letos?

Litujeme, ale tento kurz již bohužel není v nabídce.

Řada obchodníků hledá do nekonečna různé filtry, které by jim pomohly hledat období, kdy se strategiím nedaří. Většinou sahají po různě optimalizovaných nástrojích technické analýzy, což jsou řešení často dost přeoptimalizovaná a nerobustní. V dnešním tipu se podíváme na jiný přístup využívající fundamentální data.

V minulém článku jsem ještě před svým finálním odchodem z Finančníka shrnul několik životních rad a tipů. V dnešním článku bych rád udělal shrnutí toho nejdůležitějšího, co jsem se v tradingu naučil za poslední dekádu. Pojďme na to.

Postavit robustní obchodní systém není zejména na vyšších timeframech nic zas tak obtížného a neřešitelného. V trzích existuje řada tendencí, které můžeme využívat pro náš prospěch a konečná konzistentní profitabilita tak nakonec záleží nejvíce na adekvátním risk managementu a konzistentních exekucích.

S ohlášeným odchodem Tomáše dostávám dotazy, jak bude Finančník vypadat příští rok, kam se bude vyvíjet a zdali zůstane jeho zaměření. Každá podobná zásadní změna představuje prostor pustit se do nových věcí a těm starým dodat novou energii. Kam se tedy vydá Finančník v roce 2017?

Za poslední měsíce jsem na Finančníkovi napsal hned několik článků týkajících se většího zapojování automatizace do svého obchodování. A jelikož postupně vše nabralo skutečně vysoké obrátky, chci dnes upozornit na některé věci, které vás možná nadchnou a posunou stejně jako mě.