Ověřené tipy pro funkční testování diskrečních strategií

Kromě jiného je trading skvělý v tom, že se většina principů dá otestovat předtím, než do nich investujeme své peníze. Ovšem není testování a testování. Řada traderů volí způsoby, které žádnou funkčnost neověřují a jen hladí ego. Zde jsou mé tipy z praxe, které mohou ušetřit hodně peněz při testování diskrečních intradenních strategií.

Foto (c)123rf.com

Důležitý je především papertrading

Základní historický backtest je určitě v diskrečním obchodování dobrým startem, ale alfou a omegou je živý a dostatečně dlouhý papertrading v reálném čase. Řada obchodníků se snaží tuto fázi urychlit například tím, že obchodují tzv. replay - „přehrávání“ historických dat. Jenomže jeden ze zásadních aspektů intradenního obchodování je čekání na příležitosti i s ohledem například na vhodnou volatilitu trhu v průběhu dne. Úplně jinak vypadá seance, kdy se například hodinu musíme dívat na nepohybující se trh (a nekliknout) a jinak na nás stejný graf působí v momentě, kdy stejnou dobu projedeme zrychleným posunem replaye, protože tam „nebyl signál“.

Absolutní důraz musí být kladen na risk management

Přestože základem diskrečního obchodování musí být obchodní plán, zejména na rychlejším timeframe není obchodování ze své podstaty úplně mechanické. Co musí být ale naprosto striktní, je risk management – kontrolování risku v průběhu obchodu.

Z počátku bych určitě pracoval s fixním stop-lossem a profit targetem. Tedy bez jakéhokoliv aktivního zasahování do průběhu pozice, které prostě do výsledků přidává další prvek subjektivnosti. V živém obchodování se navíc většina traderů bude právě v podobných situacích chovat jinak než na simu. Důležité je mít také jasně nastavené mantinely například maximální denní ztráty, a tu nepřekračovat.

Pokud se vám začne v papertradingu stávat, že se občas dostanete do větší ztráty, než jste plánovali (a překročili tím stanovený denní stop-loss), ale pak ji „doženete“ několika pěknými zisky (tzv. home runy), tak se ve svém trénování zastavte. Právě toto jsou cesty, které nikam nevedou. Resp. v živém obchodování vás doženou k tzv. „blackoutům“. Dnům, kdy se přes veškerá nastavená pravidla rozhodnete dohnat ztrátu, což se ale nepovede.

I v papertradingu je dobré si zvykat na to, že jsou ziskové a ztrátové dny. Tedy naučit se končit den se ztrátou a nesnažit se ji „otočit do zisku“. K tomu všemu by měla sloužit striktní pravidla co a kdy obchodujeme.

Pokud s tradingem začínáte, je dobré vyzkoušet live obchodování

Řada zkušenějších obchodníků mi jistě dosvědčí, že papertrading může být hodně realistický. Ale až v momentě, kdy už máme s živými trhy konkrétní zkušenosti, dokážeme dobře odhadnout, co v nich je a co není realistické (například i z pohledu naší psychiky).

První fáze papertradingu bych příliš neprotahoval. Určitě je nezbytné konzistentně ziskově obchodovat alespoň měsíc, raději dva. Ale pak není od věci vyzkoušet s minimálním riskem udělat pár obchodů v některém levném trhu. A třeba získané informace zapracovat do obchodního plánu. Trading je hlavně o zvládnuté psychice. Diskreční zejména. Je tedy třeba si nastavit takový obchodní plán, například z pohledu frekvence obchodů, rychlosti nezbytných reakcí, vzdálených stop-lossů atd., který dokážeme s přehledem exekvovat. A ten se skutečně může trader od tradera dost lišit.

Pozor na limitní příkazy

Největší rozdíl mezi simem a live bude po technické stránce v plnění limitních příkazů. Zejména v některých trzích.

Pokud vaše strategie hodně spoléhá na obchodování s limitními příkazy a obchoduje například pro velmi malé profity (vyžadující přesné exekuce na limitu), doporučuji co nejdříve vyzkoušet plnění v živých trzích. Bohužel velmi často se vám bude v praxi stávat, že bez protnutí konkrétní limitní hladiny nebude obchod v reálu exekvován. Některé strategie tak krásně vypadají na simu, ale v reálu je obchodovat nelze.

Sledujte při testování volatilitu trhu

Mnoho začínajících obchodníků vnímá trhy hodně staticky. Snaží se najít „patterny“, které aplikují do libovolného období.

Trhy se ale hodně mění, přičemž většině začínajících obchodníků vyhovuje spíše střední volatilita. Tu je tak dobré si popsat – například pomocí aktuálního ATR a případně množství obchodů zrealizovaných za určité období. Pokud se měřítka výrazně změní, je to jasná indikace k přizpůsobení obchodního plánu.

V papertradingu si veďte opravdu detailní informace k exekucím

Doporučuji si exekuce nahrávat a do deníku si vkládat mj. popsané screenshoty z momentu vstupu. Ostatně i jejich příprava vás často přinutí se znovu zamyslet nad danou obchodní situací a tím, jestli v obchodu byla opakovatelnost nebo šlo jen o „náhodné kliknutí“.

Máte další tipy? Podělte se v diskuzi.