Otázky a odpovědi ohledně systému FinWin v souvislosti s přechodem ER2

Před pár týdny přešlo obchodování trhu e-mini Russell 2000 z Chicaga do NewYorku. S touto změnou a v rámci aktuální globální situace na trzích tedy dnes přinášíme doplňující informace ohledně systému FinWin.

Trh TF (nová zkratka pro ER2) nemá zatím volume tak vysoké, jako bývalé ER2. Mohu nyní nadále obchodovat FinWin na grafu VOLUME 2000?

Nemůžete. Aktuální volume je skutečně dost odlišné. Zůstávám optimistou v tom ohledu, že se v dohledné době volume opět „srovná“ na úroveň ER2, v tuto chvíli však není možné pokračovat v obchodování FinWin na grafu VOLUME 2000.

Jaký graf tedy doporučujete?

V prvé řadě, momentálně doporučuji nováčkům a začínajícím obchodníkům neobchodovat vůbec. I když trh TF mně již připadá obchodovatelný, aktuální extrémně volatilní situace na trzích je nevhodná pro jakékoliv obchody nováčků. Je třeba počkat, až se situace trochu uklidní, trh se vrátí do běžné normy průměrného denního rozpětí range (tj. úsečky na denním grafu budou zhruba stejně veliké, jak bývaly dříve) a pak teprve můžeme začít uvažovat o tom, že se vrátíme do trhů.

Co se timeframe týče, je zatím předběžné cokoliv říkat, ale momentálně se jeví jako přijatelný graf 3 minutový a dále graf o velikosti 533 nebo 433 ticků. Všechny tyto time-frame bedlivě pozoruji a zdají se být do budoucna jednou z variant místo VOLUME 2000, pokud by se volume do trhu nevrátilo. Jak ale říkám, jsem v tomto ohledu optimista.

Jaký graf momentálně obchodujete vy?

Momentálně neobchoduji. Situace na trzích je historicky nová a já na takovou nejsem připravený. Několik let jsem obchodoval graf VOLUME 2000, nyní tento graf není obchodovatelný, proto vyčkávám a zároveň hledám případné alternativy. Navíc se nehodlám účastnit blázince, raději si počkám, až vše bude vypadat smysluplněji.

Přesto ale obchoduji alespoň simulovaně, je to dobré pro učení se obchodovat v takovýchto podmínkách. Obchoduji simulovaně primárně 3 minutový graf. Až se situace uklidní natolik, že bude možné vrátit se do živého obchodování, budu nejprve doufat v možnost, že VOLUME 2000 bude zase obchodovatelný (nebo alespoň nějaká blízká podobná hodnota), pokud ne, 433T i 533T se jeví jako zajímavé alternativy a též je testuji v rámci simulovaného obchodování.

Mám pocit, že momentálně nefungují hodnoty stop-lossů doporučené pro FinWin.

Samozřejmě. Nemůžete očekávat, že když 5x vzroste volatilita, bude FinWin nadále obchodovatelný se stop-lossy 150 USD. Jedna z věcí patřící mezi inteligenci tradera je umět rozeznat, kdy jsou trhy zásadně jiné a obecná pravidla přestávají platit.

Jaký SL tedy momentálně používáte vy?

Pro svůj sim-trading aktuálně používám 300 USD, což je poměrně dost. Je to ale dáno i tím, že momentálně není reálné obchodovat na TF graf VOLUME 2000 a 3 minutový graf, který obchoduji v rámci sim-tradingu do doby než se situace uklidní, takto vysoké SL nyní vyžaduje.

Až se vrátí trhy do normálu, vrátím se k hodnotám kolem 150 USD - ať už to bude u grafu VOLUME 2000 (nebo podobném této hodnotě), či grafu 433T / 533T.

Pokud se rozhodnete přejít na jiný time-frame, budete znovu backtestovat?

Pochopitelně. Alespoň rámcově chci vidět, jak se FinWin bude na jiném time-frame chovat a jaké bude mít hodnoty MAE/MFE. Nejprve se ale musí situace uklidnit a být alespoň 1 měsíc zpět v normálu, abych mohl nasbírat data pro hrubý, orientační odhad, od kterého se budu moci rámcově odrazit. V průběhu dalších klidných měsíců pak budu nadále sledovat hodnoty MAE/MFE a případně nový TF dopilovávat.

Co když se situace neuklidní?

Hraju si aktuálně i s novými variantami FinWin, které by mohly být obchodovatelné ve vyšší volatilitě. Snažím se připravit na všechny varianty. Konkrétně přemýšlím o časování vstupů na menším/jemnějším time-frame, kde bych nadále mohl používat SL kolem 150 USD. Tj. idea je používat dva time-frame, jeden „základní“ a druhý pro jemnější načasování vstupů. Tj. například počkat na vstupní signál na 3 min. grafu a poté přejít na 1 min. graf a tam počkat na ještě jemnější vstup, který by mně umožnil vstoupit do trhu s menším rizikem. Další podobnosti zatím rozvádět ani sdělovat nebudu, jak říkám, zatím jen experimentuji a navíc jsem optimista v tom, že obdobné alternativní možnosti nebudou třeba.

Neohlížíte se i po jiných trzích než TF?

Neohlížím. Dle mého názoru je s TF vše v pořádku. Volume je čím dál tím stabilnější a neroste momentálně mimo jiné i proto, že mnoho intradenních traderů si dává „pauzu“ – stejně jako my vnímají aktuální situaci jako příliš nestandardní a raději se trhů neúčastní (jeden z obchodníků se kterým jsem byl tento týden v kontaktu vyřešil aktuální krizi na trzích odjezdem do Paříže a užíváním si klidu a pohody – doporučuji udělat totéž).

V aktuální globální situaci jiný trh než TF příliš nevyřeší. Volatilní jsou obecně nyní všechny trhy. Nicméně, můžete zkusit například e-mini DJ nebo e-mini NASDAQ.

Už máte praktické zkušenosti s exekucí na TF?

Bohužel nemám. První dny nebylo dostatečné volume a následující dny začala celá aktuální volatilní situace. Pokud již někdo v TF „kliknul“ na živo, budu rád, může-li se v diskusi podělit.

Není vám líto, že nejste v trzích, když jsou v nich aktuálně tak veliké pohyby?

Není. Jednak můj risk by musel být dvojnásobný a to je za hranicí mé osobní tolerance rizika. Za další, trhy jsou velmi rychlé a prudké a takovýto charakter trhů daleko snadněji svádí k impulsivnímu chování a obchodování. Hlavní důvod je ale ten, že jsem naučený na graf VOLUME 2000 a tak mně nezbývá nic jiného než být trpělivý a ještě chvíli čekat, než se pro můj obchodní styl situace více vyjasní a já se budu moci do trhů vrátit připravený s tím, co umím a na co jsem dlouhodobě vytrénovaný. Věřím, že to nebude již trvat déle, než pár týdnů. Zatím alespoň nelením a připravuji se v rámci sim-tradingu a testování dalších alternativních time-frame.

Navíc po celou dobu mám v trzích opční strategie, díky vysoké volatilitě se nabízejí vysoká prémia a například zářijový expirační měsíc byl pro mě ve znamení 100% úspěšnosti.

Pokud budou v budoucnu další zásadní informace ohledně FinWin, budu v rámci dalšího článku čtenáře informovat.