Obchodování kaizen: malé detaily za mnoho peněz

Již jsem se nedávno zmínil, že Japonci patří (ačkoliv se to moc neví) mezi nejlepší tradery světa. Osobně se domnívám, že za touto skutečností stojí mnoho i záliba Japonců vylepšovat zdánlivé detaily – takzvaná filosofie „Kaizen“.

Tato filosofie v kostce říká, že podstatná zlepšení celku můžeme docílit změnou řady zdánlivě nepodstatných detailů. Dovolte mně se nyní o tomto rozepsat více a zároveň demonstrovat, jak jsem sám tuto skutečnost již dávno pochopil a ověřil si ji na vlastním obchodním účtu.

Řada obchodníků se dopouští jedné velké chyby, když se snaží najít lepší a lepší obchodní systém tím způsobem, že svůj stávající „zahodí“ a jde pátrat po jiném. Každý alespoň trochu rozumný systém může mít v sobě mnoho potenciálu, pokud se koukneme na řadu zdánlivých detailů. Nemusíme hned měnit systém jako celek – pokud máme dobrý základní koncept, logickou a uspokojivou tezi, je třeba začít pracovat na detailech, které udělají ze stávajícího systému lepší.

Jedna z prvních klasických ukázek vylepšení systému ve zdánlivém detailu může být nalezení jednoduchého pravidla, že pokud se trh během 1-3 úseček nerozjede naším směrem (záleží na individuální preferenci), obchod bez dalšího rozmýšlení opouštíme. Jedná se o zdánlivý detail, který řada zavrhne už tím, že jim přijde, že tu a tam unikne ziskový obchod. Ale pojďme se podívat na detaily.

Řekněme, že pracujeme se SL ve výši 150 USD. Tím, že zavíráme obchod v případě, že se do určité doby „nerozjede“ o trochu dříve, začneme vystupovat v průměru se ztrátou 90-100 USD, tj. „ušetříme“ oproti původnímu SL kolem 50 USD na obchod (samozřejmě se nyní bavíme v rámcových číslech, tu a tam k protnutí SL dojde, tu a tam vystoupíme hůře a někdy zase lépe). 50 USD možná nezní světoborně, ale pojďme se podívat na čísla ještě trochu blíže.

Intradenní obchodník může udělat za měsíc řekněme kolem 100 obchodů. Pokud pracuje s procentuelní úspěšností 60%, pak to znamená, že až u 40 obchodů může potenciálně za měsíc „ušetřit“ 50 USD na obchod, což už se za celý měsíc naskládá do sumy 2000 USD.

Pokud touto metodou nechtěně tu a tam zavřeme obchod dříve, než se rozjede a pak smutně „koukáme“, jak jede k profitům bez nás, není to příjemné – ale řekněme, že se taková situace stane cca 1x týdně (což odpovídá mým osobním studiím). Pokud bychom pracovali s PT řekněme 350 USD, pak by nám „ujelo“ za měsíc potenciálně 350x5 = 1750 USD. Pořád tedy na tom můžeme být o 250 USD na konci měsíce lépe (myšleno na 1 kontrakt), nepočítaje to, že jsme nyní schopni zmenšit náš drawdown. Přitom vše, co jsme udělali, je vylepšení v drobném detailu!

Jiná metoda vylepšení v drobném detailu může být lepší načasování vstupů.

Během červnového semináře Woodieho mně Ian (obchodník, který prezentoval Woodieho switcher) fascinoval neuvěřitelnou studií, která při vylepšení velmi drobného detailu drasticky vylepšila výsledky.
Ian obchoduje systém Woodies CCI na 5minutovém grafu. Již dříve si všimnul, že když má trh razanci a vstupní svíčka se zhruba 2 minuty před ukončením rozjede velmi silně, většinou za poslední minutu stihne udělat pohyb v hodnotě několika málo ticků. Jinými slovy, Ian přišel s ideou vstupovat na svíčce, která má evidentní sílu, o jednu minutu dříve.

To je zdánlivě drobné zlepšení, v praxi má však drasticky neporovnatelné výsledky. Při porovnání nejslabšího měsíce systému WCCI za letošní rok činil rozdíl celé 2000 USD na kontrakt. Zatím co WCCI udělal za tento slabý měsíc profit 1000 USD na kontrakt, Ian obchodoval stejný systém s tímto zdánlivým mikro-zlepšením s výsledkem 3000 USD na kontrakt!

S Ianem jsme se o jeho vylepšení dlouho bavili. Souhlasil s tím, že tu a tam může vstup o minutu dříve na volatilní úsečce být v jeho neprospěch, navíc je již třeba trochu citu pro systém, abychom mohli tuto metodu aplikovat. Jenomže i „ztracené body“ byly v celkovém součtu zcela zanedbatelné v porovnání s těmi, které Ian takto získal průměrně za celý měsíc navíc. Jedno drobné zlepšení, dramaticky lepší výsledky!

Metoda kaizen je však úžasný nástroj v rámci tradingu i v případě psychologie obchodování.

Tak například dříve jsem měl jednu špatnou obchodní vlastnost – snažil jsem se vstupovat do některých patternů o úsečku dříve, tj. když ještě nebyly patterny zcela na 100% dokreslené, v domnění, že zachytím pohyb dříve.

Tu a tam se mně samozřejmě pohyb zachytit dříve podařilo, tu a tam ale zase došlo k tomu, že pattern nakonec nebyl dokončen.

Jeden měsíc jsem si tedy dal práci se zaznamenáváním toho, o kolik vstupuji ve skutečnosti dříve a kolik naopak ztrácím tím, že občas vstoupím do patternu, který se nakonec nepotvrdí. I zde byla čísla jasně výřečná – tu a tam jsem sice vstoupil i o 150 USD dříve, ale v celkovém měřítku tato agresivnější metoda ztrácela 300 a více USD na kontrakt měsíčně! To mně psychicky velmi „srovnalo“ a nyní již zbytečně agresivně nevstupuji.
Poslední ukázkou metody kaizen v tradingu může být snaha ovládnout skluzy v plnění. Jelikož vstupuji na close úsečky, tu a tam vstoupím o 2-3 body hůře, než je reálné close.

Po určité době jsem si však všimnul, že v normálně rychlých trzích se stejně na další úsečce trh na moment ke close předešlé úsečky ještě vrátí a tak by bylo možné vstoupit s limitem na ceně přesně rovné close. Samozřejmě za cenu, že tu a tam se zase cena nevrátí a nám ujede profitabilní obchod.

I zde byla čísla jasná. Pokud „ušetřím“ průměrně 1 bod na obchod na vstupu, je to při 100 obchodech rozdíl celých 1000 USD. Pokud mně proti tomu ujedou 2-3 profitabilní obchody měsíčně, pořád jsem na tom na konci měsíce v průměru o 100-200 USD lépe!

Nezní to jako moc velké číslo, ale nyní se podívejme blíže na 100-200 USD ušetřených na vstupech a dalších zhruba 250 USD ušetřených tím, že uzavíráme dříve obchody, které se nerozjely hned naším směrem, a rázem z toho máme 350 – 450 USD na kontrakt měsíčně rozdíl, což při 4 kontraktech může dělat rozdíl už necelé 2000 USD, což už stojí za zamyšlenou! Přitom se systémem jako takovým jsme neudělali prakticky nic – pouze jsme s filosofií kaizen hledali drobná zlepšení, která mohou systému pomoci.

Mnoho úspěšných lidí říká, že jejich úspěšný byznys je o řadě detailů. V případě tradingu tomu není jinak. Začněte se zaměřovat na zdánlivé detaily a uvidíte, co vše se dá ještě dokázat!