Obchodní systém FinWin: Procvičujeme trendové patterny

Po delší době se opět vrátíme k procvičování obchodního systému FinWin, konkrétně trendových patternů FinWin 0/v a FinWin 2v.

Dnešní cvičení však pojmeme trochu jinak. Nebude se dnes jednat o obvyklé cvičení rozdělené na dvě části. Co po vás dnes chci, je, abyste se důkladně zadívali na obrázek níže, avšak zatím nečetli dále! Na obrázku jsem totiž vyznačil veškeré trendové příležitosti FinWin, které jsem na tomto grafu našel. Vaším úkolem je nyní zamyslet se, které ze situací byste zobchodovali a které nikoliv – a také proč. Jakmile budete mít jasno, můžete svůj pohled na vyznačené příležitosti porovnat s tím mým (viz dále).

Pro doplnění dodávám, že graf je na trhu e-mini Russell 2000 (TF) a 2minutový timeframe.

Pokud jste si tedy zanalyzovali situace výše, můžete nyní pokračovat a dozvědět se, jak jednotlivé situace vidím já.

Situace 1. Pattern 0/v long. První úsečku dne však většinou neobchoduji, navíc žádný potenciál k HOD (to se teprve etabluje). Žádný obchod.

Situace 2. Pattern 2v short. I když máme nuanci TNG (v rámci celkového otočení trendu), nacházíme se zcela na LOD, plus CCI14 má patu "véčka" již v extrému. To je akceptovatelné v rozjetém trendu, což však není případ této situace. Žádný obchod.

Situace 3. V podstatě totožný příklad s předešlým. Opět jsme na samotném LOD, což je nejzásadnější překážkou. Opět žádný obchod.

Situace 4. Rámcově kvalitní situace. Pattern 2v short, paty "véčka" v pořádku, nuance TNG v pořádku, potenciál k LOD v pořádku. Bohužel však máme Failure Swing (viz pokročilé techniky z E-mini II), který nás v této konkrétní situaci drží stranou. Žádný obchod.

Situace 5. Pattern 0/v short. Nuance TNG, "véčka" v pořádku, potenciál k LOD nádherný. Vše konečně zapadá do sebe. První obchod short a vzhůru k profitům.

Situace 6. Pattern 2v short. Pata "véčka" na CCI50 v extrému. Lehký extrém je akceptovatelný, toto už je však příliš. Žádný potenciál k LOD. Žádný obchod.

Situace 7. V podstatě se opakuje situace 6. Žádný obchod.

Situace 8. Pattern 0/v short. Ukázková nuance TNG, pata "véčka" v pořádku, potenciál LOD luxusní. S vysokou pravděpodobností bych vstoupil až lehce později po proražení drobné S/R úrovně, na které se zarazilo low této potenciálně vstupní úsečky. Vzhůru ke druhému profitu dne.

Situace 9. Pattern 2v short. Pata "véčka" na CCI50 není překážkou. Máme rozjetý trend a jsme blízko úrovně -100, což je akceptovatelné (v rozjetém trendu). Chybí nám však nuance TNG a jsme na LOD. Žádný obchod.

Situace 10. Pattern 0/v short. Veškeré podmínky splněny. O zhruba 6 minut dříve je však patrné, že trh má již problém dělat nižší LOD, a tudíž začíná být vyčerpaný. Obchod tedy vezmeme, ale jakmile se trh přiblíží k LOD, pro jistotu přitahujeme SL na BE. Vystupujeme s nulou.

Situace 11. Pattern 0/v short. V podstatě opakování situace 10. V situaci 10 došlo navíc k potvrzení toho, že trh je aktuálně na stranu short opravdu vyčerpaný a je tedy třeba maximální opatrnost. Jelikož už je navíc 12 minut po 12. hodině, zřejmě bych už nechal obchod plavat. Pokud bych však obchod vzal, velmi rychle bych snížil SL na polovinu, nebo úplně posunul na BE. V takových situacích musím vidět jasnou vůli trhu útočit na LOD, jinak trvá mé přesvědčení o vyčerpání, a tudíž jsem maximálně opatrný a chráním si své peníze.

Ze všech situací bychom tedy zobchodovali jenom 3 (tj. pouze 27 % všech příležitostí) a v závislosti na tom, s jakými pracujeme výstupy, bychom realizovali za celý den potenciálně velmi slušný profit. Osobně používám pro výstupy analýzu MAE/MFE, HOD/LOD nebo FinWin Pivoty. Většinou pro různou část kontraktů aplikuji různé výstupy.

Závěr

Z tohoto jednoduchého cvičení je tedy zřejmé následující:

1. Základem kvalitního tradingu je vyčkávání jen na nejlepší a nejzajímavější příležitosti, kdy opravdu vše "zapadá do sebe". Selektivnost byla, je a bude klíčem. Trpělivost a čekání patří k úspěšnému tradingu.

2. Jak tu píšeme neustále dokola, není možné jen slepě následovat každé "véčko" na CCI. Je nutné vzít v potaz celkový kontext situace a celkovou strukturu trhu a dle toho teprve reagovat. Struktura trhu a celková situace jsou nejdůležitější činitel.

3. Přesto pravidla obchodování trendových patternů FinWin zůstávají jednoduchá, snadno rozpoznatelná a lehce aplikovatelná v praxi.

4. Stačí nám 1-4 obchody denně k tomu, abychom stabilně vydělávali. Více obchodů neznamená v žádném případě větší profity, většinou právě naopak.

5. Vše se výrazněji usadí se zkušeností, tj. paper tradingem a živým obchodováním trhů.

Nutno také dodat, že existují situace, ve kterých velmi, velmi zřídka jsem ochotný vzít i obchod na LOD/HOD. Takové situace však už vycházejí z čisté zkušenosti a nedají se příliš backtestovat. Záleží totiž na tom, jak vidím, že "čistě" trh padá nebo roste v rámci vykreslování úsečky – tj. zda opravdu vidím mimořádnou sílu. Je to ale opravdu minimální počet situací.

Dovoluji si také připomenout, že veškeré obchody FinWin za minulý týden jsem den po dni vkládal s podobným popisem do vlákna FinWin obchody podle Tomáše (součástí jsou samozřejmě i protitrendové situace).

Pokud jsou ke cvičení výše jakékoliv dotazy, rád je našim studentům zodpovím v diskuzi k tomuto článku.