Obchodní systém FinWin: Jaké další trhy pro odpolední daytrading?

Čas od času se mě studenti systému FinWin ptají, jaké další trhy je možné obchodovat kromě "klasických" indexů (TF, YM, NQ). V dnešním článku tedy představím tři další trhy, které mohou být zajímavou alternativou pro odpolední daytrading.

E-mini S&P 400

Trh, který je podobný ostatním indexům, umí se hýbat a je dobře čitelný.

Specifikace trhu

• Zkratka: EMD.
• Denní rozpětí pohybu je podobné, jako u trhu e-mini Russell 2000, může být zhruba od 600 do 2500 USD.
• Trh se hýbe po 1 ticku.
• Jeden tick = 10 USD.
• Regulérní obchodní hodiny jsou 8.30 – 15.15 Chicagského času neboli 15.30 – 22.15 našeho času.

Tento trh poměrně hojně daytraduji s pomocí svých AOS breakout strategií. Výhodou trhu je, že má obvykle méně různých falešných průrazů a pohybů než například e-mini Russell 2000, takže řadě obchodníků mohou připadat některé situace nebo signály "čistší". V principu však nebude obchodování o moc jiné než právě na trhu e-mini Russell 2000, i stop-lossy budou podobné. Trh s ostatními indexy koreluje, ale jak už jsem naznačil, může být pro některé obchodníky snadněji čitelný.

Nevýhodou tohoto trhu je nižší likvidita, takže je zde potřeba počítat se skluzy v plnění (při používání market příkazu by měly být standardní, tj. kolem 1 ticku, při STOP příkazech mám u svých breakout strategií skluzy občas i horší).

Na trhu fungují veškeré základní i pokročilé patterny FinWin, obchodování je hodně podobné jako na ostatních indexech. Byť jsem tento trh diskréčně nikdy neobchodoval, díky zkušenostem s AOS si myslím, že pro jakýkoliv daytrading je to zajímavý a dobrý trh.

V rámci základních časových rámců bych doporučil cokoliv mezi 1–5minutovým grafem. Pokud budete používat graf s časem burzy, nezapomeňte si nastavit AutoRetracement indikátor od 8.30.

E-mini Crude Oil (e-mini Ropa)

Trh, který měl v minulých letech korelaci s indexy kolem 0.5, takže je to určitě trh, který můžeme použít pro diversifikaci a který se bude nezřídka chovat jinak než indexy.

Specifikace trhu

• Zkratka: QM.
• Denní rozpětí pohybu je mezi 800 - 1000 USD.
• Trh se hýbe po 1/4 ticku.
• Jeden tick = 12.50 USD.
• Regulérní obchodní hodiny jsou 9.00 - 14.30 NY času neboli 15.00 - 20.30 našeho času.

Ropa je trh, který se umí hýbat a nabízí řadu zajímavých příležitostí prakticky neustále. E-mini ropa pak umožňuje tento trh obchodovat i menším a začínajícím traderům.

Trh má výrazně menší likviditu než velká ropa a pro daytrading je opět likvidita spíše nižší, takže je potřeba připravit se stejně jako u EMD na skluzy v plnění, ty by ale měly být opět zcela v akceptovatelných mezích.

V minulosti jsem měl zkušenosti s malou i velkou ropou v rámci některých AOS a díky nim mohu trh QM s klidem doporučit i začínajícím obchodníkům. Trh vám bude často dávat odlišné signály než u indexů, takže se můžete diversifikovat a zároveň opět na trhu fungují veškeré FinWin patterny, jak základní, tak pokročilé. Trh umí trendovat - a to je pro nás důležité.

Stop-loss budete mít nezřídka menší než třeba u trhu e-mini Russell 2000, ale zase určitě větší než u trhů YM nebo NQ.

V rámci základních časových rámců bych doporučil opět cokoliv mezi 1–5minutovým grafem. Pokud budete používat graf s časem burzy, nezapomeňte si nastavit AutoRetracement indikátor od 9:00, pokud budete používat lokální čas, pak od 15.00.

Zlato

Trh, který se chová trochu jinak, ale opět vám může pomoci v diversifikaci.

Specifikace trhu

• Zkratka: GC (tj. "velké" zlato, nikoliv e-mini).
• Denní rozpětí pohybu je i několik tisíc USD.
• Trh se hýbe po 1 ticku.
• Jeden tick = 10 USD.
• Regulérní obchodní hodiny jsou 8.20 - 13.30 NY času neboli 14.20 - 19.30 našeho času.

Tento trh se umí hýbat. Rozhodně je to trh pro obchodníky, kteří chtějí pohyby a volatilitu. Pohyb několik tisíc dolarů denně není nic neobvyklého.

Na druhou stranu, definitivně to bude něco jiného než obchodování indexů - a opět je možné přidat pro diversifikaci. Likvidita je vysoká, s plněním by neměl být žádný problém.

Trh má už od pohledu trochu jinou charakteristiku než indexy. Osobně mně přijde, že pro obchodování systému FinWin by byl vhodnější časový rámec 3–5 minut, ale v tomto časovém rámci je potřeba počítat se stop-lossy i na úrovni 200–300 USD. Na druhou stranu veškeré základní i pokročilé patterny FinWin by také měly být na těchto časových rámcích dobře čitelné a obchodovatelné.

Existuje i zmenšená verze zlata (zkratka YG) s pohybem a volatilitou menšími než na e-mini Russell 2000, takže z tohoto pohledu se jedná o vcelku klidnou variantu. Likvidita mně však připadá už příliš nízká a signály hůře čitelné než u trhu GC.

Pokud budete používat graf s časem burzy, nezapomeňte si nastavit AutoRetracement indikátor od 8.20, pokud budete používat lokální čas, pak od 14.20.

Závěr

Jako vždy platí, že nejprve je třeba provést na daném trhu a timeframu backtest. Osobně bych nejprve začal "nástřelovým" backtestem, provedl analýzu MAE/MFE, abych viděl, jaké zhruba SL/PT nabízí který trh nebo timeframe a dle toho pak pokračoval v komplexnějším backtestu.

Výhoda trhu QM a GC také je, že můžete tyto trhy obchodovat před otevřením indexů a následně pokračovat s indexy. Nemusíte tedy obchodovat tyto trhy současně - pokud by vám to už příliš rozptylovalo pozornost, ale "za sebou", tj. například GC od 14.20 do 15.30 a pak od 15.30 do 18.00 některý z indexů. Nebo v rámci backtestů můžete vyzkoušet i opačný přístup - od 15.30 do 17.00 některý z indexů, od 17.00 do 18.30 QM nebo GC apod.