Obchodní systém FinWin: Alternativní vizuální práce s trendem

Řada studentů mně opakovaně píše s dotazy, jak co nejlépe definovat a rozpoznávat trend při obchodního systému FinWin. Opakované jsou zejména otázky na různé "úhly", přesné vzdálenosti na "milimetry" od EMA v případě signálu TNG apod. Přemýšlel jsem, jak interpretaci trendu všem ještě více zjednodušit, a přicházím dnes s několika dodatečnými pomůckami.

"Back to basics"

Ok, než zde vysvětlím několik možných vizuálních pomůcek, nejprve zopakování toho nejzákladnějšího, na čem celá myšlenka stojí a padá a co je neustále mít na paměti.

Základní myšlenkou je, že bychom měli nakupovat trendové signály pouze v trhu, který zjevně roste, a prodávat trendové signály v trhu, který zjevně padá. Nyní, existuje celá řada způsobů, jak interpretovat trend. Žádný ze způsobů není dokonalý a na 100 %, každý ze způsobů je vhodný pro určitý typ použití – a srovnání jednotlivých přístupů je velmi obtížné, nikdy se nedá říci, jaký přístup je jednoznačný vítěz.

Systém FinWin pracuje s konceptem dvou klouzavých průměrů, kdy pokud se rychlejší MA vzdaluje od pomalejšího směrem vzhůru, sílí nám uptrend, pokud se MA vzdaluje od pomalejšího směrem dolů, sílí nám downtrend. Tato myšlenka není přitom nějak nová, už před mnoha desetiletími s ní přišel Gerald Appel, kdy na dlouhodobém pozorování dvou klouzavých průměrů došel ke stejným závěrům a postavil tak indikátor MACD, se kterým se stal následně úspěšným managerem finančního fondu. MACD není nic jiného než vzdálenost dvou klouzavých průměrů s tím, že jsou zde ještě přidány určité prvky vyhlazení. Konec konců, ani indikátor CCI není nic jiného než vzdálenost mezi dvěma průměry – resp. v tomto případě vzdálenost průměrné ceny od klouzavého průměru průměrné ceny. Tedy, nic nového pod sluncem, lety osvědčený koncept, podstatné je dopracovat ho do podoby, která je dobře a efektivně exekuovatelná.

Nuance TNG v rámci systému FinWin je pak určitým velmi důležitým přidaným prvkem, který se vztahuje ke druhému obecně osvědčenému konceptu, že vždy je lepší nakupovat nebo prodávat do korekce, protože tak jednak dochází k nákupu/prodeji na lepší ceně a jednak se snižuje riziko okamžitého otočení proti nám (což považuji za nejdůležitější).

Samotná myšlenka EMA34 + EMA204 a TNG je v podstatě důležitější a silnější než CCI a nesmysly jako "úhly" a "přesný počet milimetrů", protože obě EMA a TNG jsou v podstatě osvědčeným konceptem síly trendu a nákupu/prodeje na korekcích do něj. Nicméně CCI nám pomáhá k lepšímu načasování a jemnějšímu posuzování některých aspektů. Například pokud má CCI problém dostat se přes linky +100/-100, je zjevné, že v trhu není síla, takže jakýkoliv trend může být příliš slabý na to, abychom do trhu vstupovali, nebo pokud se naopak CCI pohybuje v přílišných extrémech nad hodnotami +200/-200, víme, že trh je blízko svého vyčerpání. Zkrátka a dobře, EMA a TNG jsou koncepčně dostatečné, pouze nám nedávají možnost jemnějšího čtení, proto CCI je určitá pomůcka, která náhled může zjemnit a časování vylepšit (ale umím si představit, že někteří tradeři by si vystačili i se dvěma EMA + TNG + dobrým money a trade managamentem – bez CCI). Právě ony drobné nuance jsou pak to těžké, co se člověk musí naučit rozeznávat a číst spíše praxí a co je v určitých aspektech individuální (neboť záleží také na trhu, timeframu a obchodním stylu). Netřeba pak dodávat, že klíčem všeho je nakonec stejně money a trade management, tj. to, jakou část účtu exponujeme na daný obchod, kam umístíme náš SL, jak se budeme chovat, když trh naším směrem pojede, jak se budeme chovat, pokud nikoliv, jak budeme řídit průběh obchodu a kde budeme vystupovat.

Nicméně pokud vůbec máme někde vstoupit, pak koncept dvou EMA a TNG by jako naprostý základ pro vstup měl být všem jasný – a FinWin byl v tomto ohledu od počátku budován na základě dlouhodobě osvědčených principů.

Jednodušší interpretace

Chápu a respektuji, že s interpretací dvou klouzavých průměrů přímo v grafu a interpretací "ideálního" TNG má řada nováčků problém – jednak každý vnímáme určité vizuální situace trochu jinak, každý máme jiné kognitivní zpracovávání uvnitř našeho mozku. Navíc důležitá je tu opět praxe.

Přemýšlel jsem tedy, jak případně vytvořit jinou interpretaci téhož, která by mohla být pro někoho vhodnější – a zde přináším jinou možnost.

Už v minulosti jsem se o zjednodušení snažil skrze indikátor EMAdiff, což je v podstatě grafické zobrazení rozdílu EMA34 a EMA204. Jednoduchý histogram nám může dát vcelku uspokojivou informaci o směru a síle trendu:

Histogram však přináší i další možná využití – například si můžete vytvořit "zóny", ve kterých zkrátka není trh dostatečně silný, a tudíž nebudete chtít obchodovat. Na grafu výše to například může být zóna mezi -1 a +1, tj. pokud vzdálenost mezi oběma EMA není alespoň 1 bod, trh ještě není dostatečně rozjetý, a tudíž se nacházíme stále spíše v chopu (různé hodnoty pro různé zóny budou vždy individuální dle trhu, timeframu a osobní preference):

Můžete jít dokonce ještě dál – a vytvořit si různé zóny, provést si v nich backtesty (která zóna vám přináší nejlepší výsledky) a následně například obchodovat různé zóny s různým počtem kontraktů – využití je skutečně různorodé a sami si můžete otestovat, co nejlépe bude vyhovovat právě pro váš obchodní styl.

Nicméně, i když můj indikátor EMAdiff nabízí řadu možností, chápu, že stále neřeší problém TNG – proto zřejmě se jeho užití příliš neuchytlo, i když jsem EMAdiff představil už před lety.

Přemýšlel jsem tedy, jak vyřešit i tento problém, a došel jsem ke zcela jednoduchému, ale elegantnímu řešení.

TNG v podstatě není nic více a nic méně než vzdálenost H a L úsečky od EMA34 – a i tento vztah můžeme zobrazit v podobě histogramu (indikátor TNGdistance):

Pokud obchodujeme na stranu long, chceme zkrátka vidět, že vzdálenost mezi low úsečky a EMA34 bude co neblíže nule, nebo jen velmi malé kladné číslo. Pokud obchodujeme na stranu short, chceme pro změnu vidět, že vzdálenost mezi high úsečky a EMA34 bude co nejblíže nule, nebo jen velmi malé záporné číslo. Čím blíže jsme nule, tím méně se můžeme trápit tím zda máme, nebo nemáme TNG.

To ale není zdaleka vše.

Nyní, když si můžeme skrze histogram vykreslit vzdálenosti high a low úseček od EMA34, můžeme také posoudit, zda před situací TNG trh rostl (velký oblouček nad nulovou linkou), nebo padal (velký oblouček pod nulovou linkou). Tyto obloučky nám udávají opět sílu trendu – a pokud signálu TNG nepředcházela žádná síla, jedná se jen o šum a o chop. Tento indikátor tedy opět pomáhá určit, kdy je v trhu chop a musíme stát stranou, nebo kdy naopak trh vykazuje všechny příznaky trendu, resp. korekce do trendu:

Závěrem

Zkuste si nyní v systému FinWin vypnout obě EMA v grafu a místo toho vložit zmíněné indikátory EMAdiff a TNGdistance. Možná to někomu pomůže, možná nikoliv. Nabízím to ale jako určitou alternativu, jak jiným způsobem interpretovat důležité situace v trhu.

Zde ještě kódy pro oba indikátory v TradeStation – pro jiný SW bohužel kódy nemám, pracuji už pouze a jen s programem TradeStation.

Případně se pak v diskuzi podělte, zda tato alternativní interpretace někomu pomohla.

A zde kód pro TNGdistance: