Milionové intradenní portfolio

Živit se obchodováním je sen mnoha lidí. Přesto v tomto směru většina retailových obchodníků neuspěje.
Důvodům jsme se na Finančníkovi věnovali v minulosti mnohokrát.
Nejčastěji obchodníci neuspějí jednoduše proto, že v trhu hledají to, co tam není – vysoké a rychlé profity s nízkým riskem.
Na jednu stranu se není čemu divit. Pokud obchodník pracuje s nízkým kapitálem, skutečně výrazný posun v životním standardu mohou zajistit jen ohromná roční zhodnocení. Přitom dlouhodobě hodnotit kapitál stovkami procent s kontrolovaným riskem skutečně reálné není. Tedy alespoň pokud nedisponujete nějakou zásadní (vesměs technologickou) výhodou. Snaha o nepřiměřeně vysoká zhodnocení tak vede prakticky vždy k příliš vysokému risku. A vysoký risk vede k nepřiměřeným ztrátám. Jak finančním, tak mentálním.
Vydělávání milionů s konzervativním zhodnocením
Patrně si říkáte – ano, je mi jasné, že snaha o agresivní hodnocení účtu vede vesměs k jeho vymazání než k  nadstandardním výsledkům. Ale pokud budu vydělávat například 1,5 % měsíčně, tak se z toho se svým kapitálem nemám šanci uživit.
To je ovšem bod, ve kterém dělá většina traderů chybu.
Pokud dokážete stabilně vydělávat průměrně například 18 % ročně (oněch 1,5 % měsíčně) při kontrolovaném risku (např. max. drawdown do cca 15 %), tak se vám v tradingu reálně otevírají dveře k tomu, abyste se jím mohli velmi nadstandardně živit.
A to tak, že budete pracovat s externím kapitálem a inkasovat procenta ze zisků, které z tohoto kapitálu vytvoříte.
Což je přesně to, co na Finačníkovi ukazuji posledních několik let, kdy jsem se sám začal orientovat na správu externího kapitálu a práci s většími penězi. A s potěšením sleduji, že se na stejnou cestou vydává více a více traderů.
Příklad konkrétních zisků bez vlastního risku
Pojďme si práci s externím kapitálem vysvětlit na jednoduché ukázce. Například na správě stále relativně malého kapitálu 7 milionů dolarů. Řekněme, že ze zisků, které obchodováním kapitálu získáte, si budete strhávat 15 %.
Pokud za rok zhodnotíte kapitál o zmíněných 18 %, pak zhodnocení spravovaného kapitálu bude představovat zisk 1,26 milionu dolarů. Váš 15% podíl ze zisku činí 189 000 dolarů. Při kurzu 23 Kč/dolar tedy 4 347 000 Kč/rok, neboli 362 250 Kč/měsíčně (hrubého před zdaněním).
Mám nyní vaši plnou pozornost? To je dobře, protože podstatné je, že spravovat podobný kapitál dnes není tak nereálné, jak se může zdát. Stejně tak, jako získávat zmíněných 15 % z výkonnosti.
Samozřejmě to není snadné a bez práce. Jako v každém businessu je potřeba na cíli pracovat. V zásadě ale stačí prokázat, že kapitál skutečně dokážete stabilně zhodnocovat například o zmíněných 18 % ročně při přiměřeném risku. Prokazování výkonnosti se v tradingu dělá skrz auditované historické obchody. Vesměs se pro to používá pojem track record. Jde jednoduše o ověřitelnou historickou výkonnost. Historie nikdy nezaručuje budoucí zisky. Ale pokud obchodník dokázal například tři roky průměrně hodnotit kapitál zmíněnými 18 % ročně při přiměřeném drawdownu, je velmi pravděpodobné, že se mu to může dařit i další roky. A v takový moment se otevírá cesta ke správě vyšších externích kapitálů.
Práce na track recordu vyžaduje plánování a cílevědomost. Na druhou stranu, čím dříve člověk začne, tím rychleji cíle dosáhne. A samozřejmě i pokud budete mít kratší track record, můžete začít přemýšlet o správě menšího kapitálu. A to dokonce s track recordem pár měsíců.
To hlavní, co je v této oblasti podstatné, je nastavení hlavy. Jinak k tradingu přistupují lidé, kteří chtějí s malým kapitálem „tahat každý den z trhů 2 ticky v ES“ a jinak ti, kteří plánují spravovat milionový kapitál a žít z podílu na zisku, který z velkého účtu vygenerují.
Hodnotit kapitál? Co legislativa? Kde vzít klienty?
Dobrou zprávou je, že situace je dnes  v této oblasti výrazně jiná než například před deseti lety.
Sám jsem začal spravovat kapitál přes společnost založenou podle paragrafu §15, ZISIF, což už ale vyžaduje nemalé legislativní úsilí (plus potřebu získávat vlastní investory).
Dnes existují platformy, které správu investic legislativně zastřešují a sami zprostředkují výkonnosti traderů investorům.
Osobně v této oblasti využívám Darwinex a jeho službu Darwinex Zero. Darwinex je klasický broker, navíc se ale oproti jiným platformám zaměřuje na vyhledávání úspěšných traderů, jejichž výkonnost následně zprostředkovává investorům. Ti za správu svého kapitálu platí poplatky, o které se Darwinex dělí s tradery. Z pohledu tradera bych mohl služby Darwinexu shrnout tak, že mi poskytuje prostředí pro vytváření track recordu a na jeho základě pak pomáhá získávat finanční alokace – virtuální od Darwinexu a reálné od externích investorů. Darwinex přitom disponuje příslušnými licencemi a podléhá potřebným regulacím, sám se tak mohu starat jen o trading.
A co je pro řadu obchodníků patrně nejlákavější – track record (a alokace) lze získávat na poskytnutý virtuální kapitál. Tedy bez vlastního risku.
Upozornění: Darwinex nabízí službu Darwinex Zero, o které budu hovořit dále. Je to služba, kterou sám plánuji využít na obchodování futures. Služba není zadarmo a Darwinex Zero nabízí za zprostředkování klientů odměny. Do programu jsme zapojeni, ovšem maximální možnou míru odměny přenášíme zpět na čtenáře Finačníka v podobě slevy. O Darwinex Zero nepíši proto, abychom měli na serveru extra příjem, ale proto, že mi služba dává velký smysl a zcela rezonuje s tím, co na Finančníkovi děláme – maximalizujeme příjmy ze stabilní automatizované výkonnosti, která nemusí být nějak zásadně vysoká.
Darwinex Zero
Nabídka Darwinexu je poměrně komplexní a na Finančníkovi se jí patrně budeme věnovat i v budoucnu. Mj. bych rád popsal i vlastní zkušenosti se získáváním investorů na své strategie, které pomalu začínám na platformě obchodovat.
V popisu začněme u služby Darwinex Zero, která se mi jeví jako nejrozumnější startovací bod pro začínající i zkušené obchodníky.
Jde o platformu poskytující virtuální kapitál. Ovšem nejde o typickou „demo platformu“ – obchodování by zde mělo být velmi realistické, což vede k tomu, že na základě výkonnosti s virtuálním kapitálem lze v Darwinexu získávat stejné alokace kapitálu a investorů jako s reálným kapitálem.
V Darwinex Zero se tedy obchoduje s nulovým vlastním kapitálem, ovšem lze vydělávat reálné peníze. A to několika způsoby:
Automatické alokace
Pokud bude vaše výkonnost splňovat základní kritéria, automaticky získáváte virtuální alokace od 30 000 euro. Alokace se přiděluje každý měsíc, a to na tři měsíce. Lze získat až tři alokace současně (tedy pak můžete pracovat s alokací 90 000 euro). Jestli na alokaci dosáhnete, si můžete ověřit kalkulačkou na webu darwinexzero.com.
Pokud budete obchodovat například se zmíněnou výkonností 1,5 % a drawdownem max. 6 % za posledních 6 měsíců, pak splňujete minimální rating pro splnění alokace 30 000 euro:

Kolik vyděláte, když budete mít alokaci 3*30 000 euro a dosáhnete další měsíc zhodnocení 1,5 %? Darwinex vyplácí 15 % ze zisku. Konkrétně tak vyděláte 202,50 euro. Není to nic zázračného, ale jsou to reálné první zisky při nulovém risku ztráty vlastního kapitálu. Pokud se vám v budoucnu dařit nebude a přijde výrazný drawdown, ztratíte za 3 měsíce jen alokaci, nikoliv vlastní kapitál. A jakmile se vám začne dařit, alokace můžete získat zpět.
Ovšem automatické alokace jsou jen základ…
Alokace na základě výkonnosti
Dalším krokem získání kapitálu jsou virtuální alokace na základě výkonnosti ve srovnání s ostatními tradery na platformě.  V této fázi lze získat až 375 000 euro na tři měsíce s tím, že alokace se mohou překrývat (i zde se alokace přidělují každý měsíc). Žebříček výkonnosti, podle kterého se alokace přidělují, se v Darwinex platformě jmenuje DarwinIA Silver.
Pokud splníte podmínky stability obchodování, můžete se přesunout do žebříčku DarwinIA Gold, kde se každý měsíc přidělují alokace až 500 000 euro, a to na 6 měsíců. A opět jde současně spravovat až 6 alokací. Virtuální alokace tak v této fázi může být až 3 miliony euro, přičemž výplaty podílu ze zisku jsou samozřejmě v reálných penězích.
Alokace externího kapitálu
S další historií obchodování lze pak na výkonnost získávat i skutečný externí kapitál. V praxi to funguje tak, že Darwinex „zabalí“ výkonnost tradera do indexu, ve kterém je normalizován risk. Těmto indexům se na platformě říká DARWINY, a všechny tak obchodují s podobně vysokým riskem. Pokud se investoři rozhodnou alokovat kapitál do vašeho indexu, získáváte z alokací 15 % výkonnostní poplatek. Což už rozhodně mohou být zajímavé peníze. Obchodník s aktuálně nejvyšší alokací spravuje na Darwinexu přes 31 milionů dolarů. Sami si pak můžete spočítat, kolik jsou odměny (15 % ze zisku). Takto vypadá aktuálně přehled investorských alokací:

Pochopitelně, že by bylo naivní mířit při začátku obchodování hned na první pozice v alokacích.
Ale i s výrazně nižšími alokacemi už může trading sloužit jako slušný zdroj příjmů. A to při rozumné, dosažitelné výkonnosti. Což je přesně to, co si na Finančníkovi průběžně ukazujeme. Spojte si správu externího kapitálu s automatizací a získáte základ solidního podnikání nabízející reálnou šanci na finanční i časovou svobodu.
Darwinex Zero a obchodované trhy
V Darwinexu lze obchodovat Forex, CFD, cash akcie, ETF a futures z burz CME a Eurex. Jako hodně zajímavé se mi jeví obchodování přímých burzovních produktů – ve verzi „Akcie na platformě Metatrader 5“ lze obchodovat přímo na burze akcie a ETF (tj. nikoliv přes CFD). Ve verzi Futures na MetaTrader 5 pak futures (opět přímo na CME, tj. nikoliv přes CFD).
Zejména obchodování futures je něco, co mi přijde v podobné službě dost jedinečné a je to důvod, proč sám plánuji službu využívat.
Proč se Darwinex Zero vyplatí i zkušeným obchodníkům?
Darwinex Zero není zadarmo. Stojí 38 euro měsíčně (jde o výrazné zlevnění, ještě před pár měsíci se platilo podstatně více). V případě účtu obchodujícího futures je to ještě o 5 euro více za data.
Ale jak jsem psal výše, tento účet sám začínám využívat. Proč? Protože  v rámci futures účtu se získává virtuální kapitál milion eur. A na takovém už lze rozjet solidní futures diverzifikované portfolio obchodující například trend following či komplexnější jiné futures strategie. Tedy rozvinout strategie, které sám na svém účtu nemám ještě zapojené – například proto, že vyžadují příliš vysoký kapitál i na mé portfolio – bez jakéhokoliv risku ztráty vlastních peněz  i s vytvořením track recordu v dané oblasti. Navíc s vysokou pravděpodobností, že díky vyplácenému 15 % podílu z přidělovaných virtuálních alokací se mi poplatek za službu vrátí zpět (a ještě vydělám).
Jinými slovy je to pro mě diverzifikace. Externí kapitál spravuji ve své existující společnosti pro správu externího kapitálu především pomocí systematických strategií pracujících s akciemi a ETF.  Na osobním účtu obchoduji opce. V Darwinex Zero plánuji vytvořit investovatelný track record pro diverzifikované futures portfolio.
Získávání track recordu (historie obchodování) není běh na krátkou trať
Když jsem své záměry s Darwinex Zero diskutoval s jinými tradery, dostával jsem dotazy, proč upřednostňuji tuto cestu vs. například challenge typu FTMO. Doufám, že tento článek na to již odpověděl. Jde o úplně jiné obchodní modely. Lidé, kteří si platí challenge, mají vesměs krátkodobé cíle – dosáhnout určité jedné mety. Splnit pravidla výzvy a získat alespoň na chvíli externí kapitál u prop firmy, o který velmi často přicházejí v momentě prvního porušení např. pravidel drawdownu.
Sám vnímám trading jako běh na dlouhou trať a je mi blízký model, kdy na mě nikdo netlačí s konkrétními pravidly a omezeními výkonnosti. A cílem spolupráce je dlouhodobé hodnocení kapitálu.
Líbí se mi, že v Darwinexu reálně fungují alokační modely, ve kterých je již poměrně dost kapitálu. Ano, i pro mě už je lákavé získat potenciálně do správy několik milionů euro. Už jen proto, že mě to nebude stát příliš extra práce, protože vše, co dělám, je automatizované. Navíc mě u Darwinexu přesvědčilo, že se zde pracuje s klasickými burzovními trhy, kde je z mé zkušenosti mnohem vyšší šance na úspěch než s CFD a forexem, které se nejčastěji používají v různých soutěžích typu „získej fundovaný účet“.
Start pro začínající tradery
Obchodovat s virtuálním kapitálem, získávat track record a postupné alokace reálného kapitálu, se mi jeví jako dobrá cesta i pro začínající obchodníky. Zejména proto, že se vaší hlavní motivací stane rutinní práce na přiměřené a stabilní výkonnosti.
Pokud začínáte, tak podrobně o celém trading businessu v souvislosti s cílem spravovat větší účty (a jak na to) hovoříme v novém bezplatném kurzu Jak uspět v tradingu? Naučte se vydělávat na své sny (naše metody na Finančník.cz)
Darwinex Zero slevový kupón
Jak jsem zmínil výše, Darwinex Zero nabízí marketingové programy odměňující doporučení služby. Jelikož službu vnímám jako velmi kompatibilní s vizí, kterou na Finančníkovi razíme, rád službu doporučím samu o sobě. Registrovat se tak můžete se slevou 20 % z prvního poplatku 38 euro za předplatné. Přihlásit se můžete pomocí tohoto odkazu: https://www.darwinexzero.com/?fpr=financnik20p (nebo při registraci použijte slevový kupón FINANCNIK20P).

Koncem června jsme na Finančníkovi publikovali článek Jak v tradingu vydělávat miliony a neriskovat své peníze. A protože je naším cílem publikovat informace co nejvíce vycházející z praxe, pustili jsme se v rámci Finančníka stejnou cestou jako řada z vás. Po dvou měsících obchodování jsme získali první alokaci 30 000 euro. Zde je souhrn toho, co jsme se naučili a kolik reálných euro můžeme vydělat.
Obsah:
Co tedy děláme? Kolik mohu vydělat? Lekce ze získání první alokace Dostatečná frekvence obchodování Přiměřený risk Výběr trhů Systematičnost Přiměřené cíle Darwinex Zero - shrnutí Co tedy děláme?
Pokud chcete v tradingu vydělat s malým kapitálem (například pár tisíc dolarů) výraznější peníze, máte prakticky dvě možnosti:
a) Pokusit se o ohromné roční zhodnocení (stovky procent),
nebo
b) se spokojit s přiměřeným zhodnocením (nižší desítky procent ročně). A když dokážete, že obchodovat umíte, začít spravovat nějakou formou externí kapitál a brát si podíly ze zisku.
Cesta a) může se štěstím fungovat krátkodobě, ale jako reálnou ji pro získání většího bohatství nevidím. Ohromná volatilita, kterou na účtu budete potřebovat, vede dříve nebo později vesměs k vymazání účtu.
Cesta b) na druhou stranu z mé zkušenosti dokáže slušně vydělávat i traderům, kteří nemají nějaké zásadní know-how. Důležitá je spíše schopnost pracovat konzistentně, kontrolovat emoce a dělat věci podle plánu. Pokud nemáte solidně velký kapitál, pak b) je z mého pohledu cesta, která dává mnohem vyšší šanci na to, aby se z člověka stal fulltime trader.
Možností, jak získat externí kapitál, je mnoho a průběžně je zde na Finančníkovi popisujeme. Můžete spravovat externí kapitál od rodiny či známých (viz Jak konkrétně jsem zakládal fond), zkusit nějakou výzvu typu FTMO nebo vytvářet s malým kapitálem (či úplně bez něj) historii obchodování a na tu pak získávat investice.
Sám nejsem příznivec „výzev k získání účtů“, které svádí spíše ke krátkodobým cílům (a navíc se vesměs používají CFD produkty, které sami o sobě obchodování dělají těžší, než musí být). Líbí se mi ale cesta získávat možnost externích investic na dlouhodobou vlastní výkonnost a jak jsem popisoval v článku Jak v tradingu vydělávat miliony a neriskovat své peníze, lze to dělat bez jakéhokoliv vlastního kapitálu.
A jelikož se mi tato cesta líbí, rozhodl jsem se ji také využít, diverzifikovat svůj trading business a ukazovat, jak vše funguje v praxi.
Před dvěma měsíci jsem si tak otevřel účet u Darwinex Zero, začal obchodovat milionové intradenní portfolio sdílené v Trading Room a od září získal první alokaci 30 000 euro.
Kolik mohu vydělat?
Trading dělám pro peníze. Tedy určitě je dobré ptát se na konkrétní business plán.
Pro účet v Darwinex Zero nepotřebuji žádný kapitál. Musím ale platit měsíční poplatek. Osobně obchoduji plnohodnotné futures a předplatné činí 43 euro (začít můžete výhodněji se slevovým kupónem, který jsme pro tradery na Finančníkovi dojednali – viz Darwinex Zero slevový kupón)
V ceně mám vše – obchodní platformu i data. V platformě získávám virtuální kapitál milion euro. Ovšem ten je zde proto, abych na něm ukázal, zda a jak dokáži obchodovat. Jeho zhodnocení nepřináší žádné peníze. Peníze přináší až alokace, které jsou přidělovány na základě dosažené výkonnosti.
Pro získání první alokace není potřeba nějaká extrémní výkonnost. Osobně jsem za dva měsíce vytvořil zhodnocení 6,49 %, což bohatě stačilo k získání první alokace 30 000 euro:

Alokace se získává na tři měsíce a současně tak mohu mít až tři alokace současně. Z přidělené alokace již vzniká nárok na výplatu reálných peněz. Konkrétně 15 % ze zisku.
Pokud by má výkonnost pokračovala podobným tempem jako dosud, tedy průměrně bych vydělal cca 3 % měsíčně, další měsíc bych z první alokace získal 15% podíl na zisku, tedy konkrétně 135 euro/měsíc. Nejsou to velké peníze, ale posouvá mě to k tomu, že účet bude zdarma (výplaty pokryjí předplatné).
V ratingové kalkulačce, která je v aplikaci k dispozici, hned vidím, kolik bych s 3% ziskem další měsíc získal v podobě další alokace:

S dalšími třemi procenty zisku bych dosáhl na očekávanou alokaci 60 000 euro, která se bude přičítat k předchozím 30 000 euro (každá alokace je na tři měsíce). Celkem bych tak obchodoval s 90 000 euro a získal 15 % ze zisku. Pokud bych další měsíc vytvořil opět 3 % zisku, tak můj podíl na zisku bude 405 euro/měsíc. Přičemž další měsíc by se alokace opět zvýšila.
Pokud by se mému systému zadařilo hodně a dostal se na špičku žebříčku v Darwinex Zero, alokace povyroste výrazně. Takto vypadá například kalkulačka v momentě, kdy bych příští měsíc vydělal 6 %. Sice to není pravděpodobné, ale také ne úplně nereálné:

Alokace 265 000 euro by se přičetla ke stávající alokaci 30 000 euro. A pokud by další měsíc vydělal systém dosud průměrná 3 % měsíčně, pak má výplata bude 1 327,50 euro/měsíc.
Jen pro upřesnění dodávám, že výplaty jsou prováděny jednou za tři měsíce a zisk je počítán metodou „High water mark“, tedy z nových maxim účtu. Jakékoliv odhady jsou tak jen velmi orientační. A samozřejmě neočekávám, že budu obchodovat každý měsíc s tak vysokým zhodnocením jako dosud a bez drawdownů (ty určitě přijdou). Co jsem chtěl ukázat je, že je velmi reálné se během pár měsíců dostat do fáze, že účet nebude nic stát a bude trochu vydělávat (patrně v řádech stovek euro měsíčně).
Ovšem toto je jen fáze 1.
Jakmile bude na účtu delší historie dat, můžeme se přesunout do úrovně GOLD (do té potřebuji vygenerovat alespoň 20 % za poslední rok s poměrem výnos/drawdown dle následující tabulky. V té jsou zobrazeny mé aktuální výkonnosti):

V Darwinex Gold se pak alokace přidělují na 6 měsíců a mohou být až 500 000 euro na každý měsíc (a samozřejmě za více měsíců se opět sčítají).
Navíc bude možné na účtu po 8 měsících přijímat investice od externích investorů.
Reálný business plán tak může být například posunout se během roku k alokacím např. kolem 1 milionu euro. A hodnotit účet výkonností cca 2,5 % měsíčně. V tom případě by odměna odpovídala průměrně 3 750 euro měsíčně. Což už nejsou zanedbatelné peníze. Navíc s tím, že jediným riskem je to, že v případě ztrát budu platit předplatné. Z pohledu risk/reward mi to přijde jako výborná propozice a je to i důvod, proč jsem se sám do vytváření track recordu na této platformě pustil. Přestože nedostatkem reálného kapitálu netrpím a samozřejmě dál svými systematickými strategiemi obchoduji například ve své společnosti spravující jak mé peníze, tak peníze investorů.
Lekce ze získání první alokace
Pokud se pustíte do stejného businessu, pak zde jsou tipy, které vám mohou pomoci získat alokace co nejdříve.
Dostatečná frekvence obchodování
Na začátku obchodování bude váš účet procházet tzv. kalibrací. Ta trvá minimálně 15 obchodních dnů. Je lepší obchodovat aktivněji, aby každý den byl na účtu nějaký pohyb a kalibrace proběhla co nejdříve.
Přiměřený risk
Jeden z nejdůležitějších parametrů pro dosažení alokace je konstantní risk. Dopředu si dobře promyslete, kolik budete riskovat na stop-loss, kolik trhů budete obchodovat a s jakou pákou. Alokace jsou přidělovány na tzv. Darwin – investovatelný index přepočítaný z vaší výkonosti. O přepočet se stará risk engine Darwinexu (viz How does the risk engine work?). Budete-li obchodovat s vysokou pákou a vysokými drawdowny, bude risk engine vaše pozice do Darwinu ponižovat (a opačně). To nejhorší, co můžete udělat, je obchodovat s nekonzistentním riskem – občasné náhodné obchody s vysokou pákou a vysokým ziskem Darwinům nepomohou, naopak jim škodí.
Musíte být připraveni obchodovat s nastaveným riskem dlouhodobě – a to i v období drawdownů. Osobně bych volil risk tak, aby anualizovaná volatilita obchodování na účtu nepřekračovala 15-20 %.
Výběr trhů
V Darwinex Zero lze obchodovat CFD, pak burzovní akcie a ETF a plnohodnotné futures na CME. Je dobré zvážit, co a proč budete obchodovat. Kde jsou případně výhody už jen z výběru trhů. Sám obchoduji futures, byť se platí extra 5 euro za data. Zvažuji otevření druhého účtu, kde budu obchodovat burzovní akcie a ETF (lze obchodovat i ETF typu SPY a QQQ, které se na běžných retailových účtech v EU obchodovat nedají). Výběr trhů je dost klíčový.
Systematičnost
Darwinex Zero je běh na dlouhou trať. To, co dnes začnete budovat, bude v případě úspěchu přinášet ovoce za rok až dva. Je potřeba zvolit takový přístup, u kterého budete sami pracovat co nejméně a co nejméně budete muset sledovat monitory. Osobně trávím s obchody denně cca 5 minut, kdy kontroluji, že vše běží jak má.
Dopad vynechání pár obchodů dobře zhodnotil v Trading Room Bogdan (nick 4fx), který také alokaci získal (spolu s řadou dalších účastníků Trading Room skupiny):

Přiměřené cíle
Střednědobým cílem by mělo být dosáhnout na GOLD úroveň Darwinex Zero. Tedy za rok vytvořit zhodnocení alespoň 20 % při poměru výnos/pokles max. 2,5. Tedy sharpe ratio takové strategie bude muset být v rozmezí 1,5 až 2. Výrazně vyšší šanci na úspěch tak nabízí spíše diverzifikované portfolio více strategií a spíše krátkodobější obchody.
Darwinex Zero – shrnutí
Darwinex Zero vnímám jako dobrý model pro diverzifikaci trading businessu pro zkušenější obchodníky a zejména pak jako ideální prostředí pro začínající tradery.
Trading není jednoduchý. Obzvlášť pokud se do něj budete pouštět podkapitalizovaní a bez zkušeností. S podobnou službou je váš risk omezen na pár desítek euro měsíčně v podobě předplatného. Více člověk nemůže ztratit, ale reálně může začít vydělávat. Díky vyššímu přidělenému kapitálu (milion euro) je pak větší šance, že se rovnou zaměříte na odpovídající řízení risku, řízení portfolia a očekávání přiměřených výdělků. Což je trading škola k nezaplacení. A pokud se vydáte na podobnou cestu s odbornou asistencí v podobě Trading Room, je zde reálná šance, že první alokace dokáží vzdělání zaplatit (shrnutí bodů jak na to najdete v článku Získání první alokace v bodech).

Aby člověk reálně zbohatl, je dobré vyhledávat příležitost s asymetrickým riskem. Takovou, kdy můžeme hodně vydělat při malém a kontrolovaném risku. Zde je popis toho, na čem aktuálně sám pracuji, jak se mi cesta daří a jak můžete zkusit dělat totéž.
Obsah:
Proč pracovat s virtuálním kapitálem? Pravděpodobnost úspěchu Tipy pro získání alokace Aktivnější obchodování Příklad hacku aktivního obchodování Pozor na volatilitu na účtu Klíčová je konzistence Automatizace obchodování na Darwinex Zero Získání vaší první alokace v bodech V tradingu lze příležitostí s asymetrickým riskem najít řadu. Nejvíce lákavé a bezpečné jsou ty spojené se správou externího kapitálu. Retailoví obchodníci tradičně hledají způsob, jak obchodovat pod prop firmami, kde neriskují svůj kapitál a mohou inkasovat procenta z vydělaných zisků. Na Finančníkovi si ukazujeme, že cest, jak s externím kapitálem pracovat, je řada.
Sám se práci s cizím kapitálem věnuji intenzivně, a přestože mám tento business již pár let rozjetý, nebráním se dalším formám diverzifikace. Tato oblast nabízí traderům skutečně možnost multiplikovat to, co umí.
V tomto směru mám stále velmi dobrý pocit z cesty, kterou jsem popsal v článcích Milionové intradenní portfolio a Jak v tradingu vydělávat miliony a neriskovat své peníze. A to až tak, že už jsem celé obchodování rozběhl, mám za sebou prvních více než padesát obchodů a blížím se k první velmi pravděpodobné alokaci.
A jelikož mnoho z toho, co sám dělám na Finančníkovi, sdílím, připravil jsem souhrn tipů, které vám mohou se k alokacím také pomoci dostat.
Proč pracovat s virtuálním kapitálem?
Nejprve ale krátké shrnutí toho „Proč se věnovat práci s virtuálním kapitálem“, což je otázka, která je často pokládána v momentě, kdy s ostatními tuto cestu diskutuji (zejména v kontextu toho, že sám rozhodně netrpím nedostatkem reálného kapitálu). Nedivím se – dokud člověk neprostuduje detaily, může popisovaná cesta vypadat jako mnoho jiných nabídek, které existují čistě proto, aby z lidí tahaly poplatky za nejrůznější krátkodobé výzvy k získání účtů pracujících s předraženými CFD.
To, co mě zaujalo na Darwinex Zero je, že obchoduji plnohodnotné futures (data z CME) – tedy nikoliv CFD, s bid/ask jako u jiných brokerů a běžnými komisemi. Pro dosažení alokací nejsou žádné penalizace za malý zisk či za příliš hluboký drawdown. Distribuce alokací se řídí jasnými pravidly.
Kolik mohu vydělat? Krátkodobě stovky až tisíce dolarů měsíčně, výhledově výrazně více (viz článek Jak v tradingu vydělávat miliony a neriskovat své peníze).
Kolik riskuji? To nejhorší, co se mi může stát je, že zaplatím daný měsíc předplatné služby (38 euro + 5 euro za futures data).
Přitom první výsledky (viz níže) naznačují, že se zvolenou strategií mám opravdu vysoké šance vydělávat peníze hned od začátku, platit tak reálně nulu za provoz účtu a otevírat se příjmům (první alokace mohou být až 3*375 tisíc euro, pokud s takovou alokací systém vytvoří 5% zisk měsíčně, pak můj příjem bude 8 437,50 euro za daný měsíc). Určitě je zde potenciál pracovat s penězi, které už nejsou nezanedbatelné.
Tedy risk je výrazně asymetrický. Riskuji 43 euro měsíčně, vydělat mohu stovky až tisíce euro měsíčně. A potenciálně i více, protože v Darwinexu existují úrovně Gold s vyššími alokacemi na delší dobu a dále pak kapitál od externích investorů.
Samozřejmě je zde otázka času, který je třeba nad projektem trávit. I pro takový asymetrický risk bych patrně nebyl ochoten věnovat dlouhodobě hodiny sezení u počítače. Ale to také nemusím. Celý účet řídí Python autotrader skript, který vše plně automatizuje. A to tak, že skript se spouští pomocí časovače Windows a reálně tak s tímto projektem netrávím denně ani minutu času. Skript jsem se rozhodl na Finančníkovi sdílet – viz níže.
Risk/reward je zajímavé, čas s projektem trávit nemusím, jaké jsou reálné pravděpodobnosti úspěchu?
Pravděpodobnost úspěchu
Zatím se jeví dost vysoké. Na „milionový účet“ jsem nasadil svoji nuanci strategie intradenního breakoutu, kterou jsme si vyvinuli v Trading Room (popis systematických pravidel v podobě otevřeného backtestovatelného kódu pro TradeStation naleznete v Trading Room v příspěvku Breakout edge a využití emini futures).
Jak jsem zmínil, obchoduji plně automatizovaně s využitím pravidel popsaných v Trading Room. Od publikování posledního článku má autotrader za sebou po 13 obchodních dnech přes 50 obchodů (tedy již poměrně slušný statistický vzorek) se zhodnocením 3,16 % při drawdownu -2,47 %:

Přitom už při podobné výkonnosti je zaručena minimální alokace 30 000 euro. Stačí zadat čísla do kalkulačky Darwinex Zero:

Pokud by další měsíc dosahoval systém výkonnosti 3,5 % za celý měsíc (nyní je zmíněných 3,16 % prakticky jen za polovinu měsíce), pak už jen ze základní alokace 30 000 euro bude výdělek 157 euro, což pokryje předplatné na více než 3 měsíce. Přitom je velká šance, že by při takové výkonnosti systém dostal další alokaci 30 000 euro, a hodnotil tak již 60 000 euro atd.
Tedy reálně vidím pravděpodobnosti na výplatu reálných peněz slušně vysoké. Při daném poměru risk/odměna a nulové časové náročnosti se mi prostě tato cesta upřímně líbí a dává smysl coby diverzifikace v celém mém kompletním tradingovém businessu.
Tipy pro získání alokace
Toto jsou zatím postřehy, které vám mohou pomoci získat první alokaci co nejdříve.
Aktivnější obchodování
Alokace se přidělují na začátku měsíce poté, co proběhne fáze kalibrace vašeho obchodování. Pro kalibraci systém potřebuje 15 obchodních dnů. Sám mám nyní za sebou 13 obchodních dnů z 15:

Abychom měli kalibraci rychleji za sebou a mohli získat alokace, je dobré obchodovat aktivněji. Pokud budete mít jeden obchod za týden, bude kalibrace trvat měsíce. Sám jsem tak intradenní breakout nasadil na 9 futures trhů a prakticky každý den mám obchod. A pokud jsem obchod neměl, udělal jsem malý diskreční trade s minimální pozicí a nulovým riskem proto, aby se i tento den počítal mezi obchodní.
Příklad hacku aktivního obchodování
Jakmile bude kalibrace dokončena, je možné obchodovat méně aktivně (a možná vydělávat i více). Při studiu Darwinů je vidět, že tuto taktiku používají i jiní tradeři. Podívejte se např. na historii indexu FWPD, který obchoduje intradenní breakout v trzích S&P 500 a Nasdaq 100 – tedy něco velmi podobného tomu, co jsme si vyvinuli v Trading Room. Na equity křivce je vidět, že první měsíc kalibrace byla rozkmitanější (každý den byly obchody), po kalibraci má obchodník obchody jen občas (systém cílí jen na ty nejsilnější breakout situace). Mimochodem, jak je vidět, FWPD má s metodou jednoduchého breakoutu na dvou trzích alokaci 375 000 dolarů od Darwinexu a 87 705 dolarů od investorů (sám autor obchoduje jen s virtuálním účtem s nulovým vlastním kapitálem). Zhodnocení má, stejně jako já aktuálně v kalibraci, kolem 3 % účtu měsíčně a jeho payout bude přibližně 2 000 euro měsíčně. Tedy prakticky hrubá průměrná mzda v ČR, kdy i tento systém je jistě plně automatizovaný a trader s ním tráví nula času (a patrně obchoduje i další systémy).
Pozor na volatilitu na účtu
Proces kalibrace spočívá jednoduše řečeno v tom, že systém Darwinexu zhodnotí risk vašeho obchodování a následně přepočítá obchodování do výsledného Darwinu. To je index, na který se získávají alokace. Risk se přepočítává na úroveň 6,5% měsíční VaR, což odpovídá cca 15 % anualizované volatilitě. Osobně obchoduji s autotraderem na této úrovni a tak předpokládám, že mé zhodnocení se příliš měnit nebude. Pokud bych ale obchodoval výrazně volatilněji, mohlo by se stát, že pro výsledný Darwin budou pozice na signálním účtu výrazně kráceny a dosažené zhodnocení se sníží.
Hodnoty zhodnocení a drawdownu v rámci kalibrace jsou opravdu jen orientační. Můžeme je zkoušet zadávat do kalkulačky a odhadovat šanci na přidělení alokací, ale hodně záleží na úrovni volatility.
Z mé zkušenosti je určitě lepší začít obchodovat s nižší než vyšší volatilitou. Snažte se nastavit portfolio tak, abyste mohli otevírat alespoň jeden kontrakt v každém obchodovaném trhu. Milion virtuálních dolarů na účtu může svádět k otevírání velkých kontraktů najednou. Ovšem pokud si nastavíte z počátku volatilitu příliš vysoko, k alokacím vás to nepřiblíží a spíše se rychleji dostanete do hlubokého drawdownu.
Klíčová je konzistence
V rámci Darwinexu nejde o to, dosáhnout během 14 dnů na nějakou metu (získat první alokaci). Vše je o běhu na dlouhou trať. Proto absolutně nedává smysl udělat pro ego pár ziskových obchodů, které vyjdou a pošlou účet se štěstím do pozitivního teritoria. Je to ztráta času. Už jen proto, že engine Darwinexu stejně s největší pravděpodobností podobné chování vyhodnotí jako příliš riskantní a standardizací risku dosaženou výkonnost sníží.
Je důležité jet podle šablony a připravit se na to, že stejným způsobem pojedete následující měsíce a roky. Jako klíčová se mi tak jeví automatizace.
Automatizace obchodování na Darwinex Zero
Osobně u Darwinex Zero obchoduji futures, pro které se také používá MetaTrader 5. Ten obsahuje svůj vlastní skriptovací jazyk, ve kterém si můžete „roboty“ naprogramovat. Přiznávám, že se mi vůbec nechtělo učit se ovládat nový software, a tak jsem využil jen jeho API a použil, to, co na Finančníkovi používáme roky – univerzální skriptovací jazyk Python, se kterým jde automatizovat úplně vše. Pythonu se hodně věnujeme v TechLabu a pro propojení s API Darwinexu stačí použít knihovnu MetaTrader5.
Ovládání MetaTraderu skrz Python není úplně komplikované, ale odladit autotrader mi přeci jen pár desítek hodin trvalo. Chcete-li využít mou hotovou práci, pak v plně otevřené podobě svůj skript na autotrading u Darwinexu sdílím v Trading Room zde. Pokud si chcete postavit autotrader sami, pak shrnutí základního ovládání jeho API popisuji v TechLabu v tutoriálu Obchodování futures skrz MetaTrader5 a python (Darwinex Zero).
Zde malé upozornění: V Trading Room tedy naleznete jak kompletní obchodní systém intradenního breakoutu, který jsem sám v Darwinex Zero nasadil, tak autotrader. V zásadě tedy stačí vše stáhnout a během pár minut obchodovat. Nicméně pro dosažení alokací je nutné, aby equity křivky obchodníků měly měsíční korelaci nižší než 0,95. Smyslem publikovaného řešení je tak poskytnout opravdu hodně silnou inspiraci k tomu vše rozchodit. Ale také k tomu, abyste poskytnuté know-how alespoň trochu modifikovali a obchodovali „vlastní nuanci“ (ale jak je vidět výše na tickeru FWPD – občas stačí třeba upravit rozsah obchodovaných trhů a equity křivky budou rázem jiné). Dobrá zpráva je i to, že i když budete obchodovat jako jiný trader z Trading Room a vaše korelace bude vyšší než 0,95, tak sice nedosáhnete na alokaci, ovšem při splnění podmínek alokace nebudete platit předplatné – což upřímně pro získávání zkušeností také za ten risk stojí.
Získání vaší první alokace v bodech
Věřím, že výše uvedené první tipy vás mohou k získání alokaci (a tedy reálných výplat z virtuálního kapitálu) hodně přiblížit. A jak jsem se snažil vysvětlit, cesta z mého pohledu stojí za to, zejména, pokud si ji zautomatizujete.
Pokud začínáte nebo chcete ušetřit čas, mohu vám nabídnout svou asistenci a umožnit vám vše rozběhat během krátké doby. Cesta může vypadat takto:
Zaregistrujte se u Darwinex Zero. Použijte slevový kupon, který naleznete v následujícím článku v sekci Darwinex Zero slevový kupón. Při registraci vyberte futures na MT5 (platí se extra 5 euro za data). Získáte tím virtuální futures účet na milion dolarů. Stáhněte a nainstalujte si platformu MT5 (https://download.mql5.com/cdn/web/tradeslide.trading.tech/mt5/darwinex5setup.exe) Zaregistrujte se do Trading Room (pokud nejste členi) a stáhněte si můj autotrader. Naleznete jej zde. Vyplňte konfigurační soubor vašimi údaji z Darwinex Zero a můžete se pustit do reálného portfolio obchodování s defaultním nastavením intradenní breakout strategie. Pro první lehké odlišení equity křivky použijte trochu jiné parametry breakoutů a výběr obchodovaných trhů. Pro jistější dosažení alokací je dobré se výrazněji odlišit od jiných traderů a posouvat se v tradingu vlastním směrem. Pokud neumíte zatím systematické strategie testovat např. v Pythonu, můžete si udělat účet u TradeStation a se sdílenými kódy strategii testovat a připravit si vlastní nuanci skriptu. Ve vláknu Milionové portfolio Trading Roomu bez rizika můžete pokládat dotazy, na kterém vám rád odpovím. Ano, zejména spolu s účastí v Trading Room  tato cesta není zadarmo, ale výrazný asymetrický risk profil, tedy hodně vydělávat při malém risku, zde existuje stále. A pokud s tradingem úplně začínáte, pak podobný start bude i přes placené předplatné z mé zkušenosti výrazně levnější, než tradiční experimenty s vlastním malým kapitálem.
Popsaný způsob práce se mi jeví zajímavý jak pro začínající, tak zkušenější obchodníky. Zejména jako doplnění běžné trading praxe. Ostatně sám zmíněnou intradenní breakout strategii obchoduji s reálnými penězi na účtu u Interactive Brokers (kde používám ETF) a v Trading Room ji společně obchodujeme s pomocí opcí (autotrader je zde také k dispozici). Toto je na automatizovaném obchodování to nejlepší – jednou získané know-how lze využívat různými způsoby a otevírat se co nejvyšším různým příjmům (bez dalších časových investic). Což je přesně to, co dělám při práci s Darwinex Zero.